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| 前海开源中国稀缺资产混合C(002079) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 2312751 | ||||||||
| 基金代码 | 002079 | ||||||||
| 公告日期 | 2021-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金2021年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:前海开源基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2021年04月22日 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海开源中国稀缺资产混合 基金主代码 001679 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2015年09月10日 报告期末基金份额总额 3,385,044,574.42份 投资目标 本基金主要通过精选投资于中国稀缺资产主题相关 证券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金主要投资于在中国或在世界上具有独特性或 稀缺性的A股上市公司，例如具有难以复制的产品、 服务、工艺或模式，拥有难以颠覆的垄断地位，具 有长久持续的核心竞争力，拥有稀缺宝贵的资产或 资源。在合理控制风险并保持基金资产良好流动性 的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下七方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的 分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础 上，判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经 济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未 来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 3 估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之 间的配置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和 现金资产分布的实时监控，根据经济运行周期变动、 市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以 及基金的风险评估进行灵活调整。在各类资产中， 根据其参与市场基本要素的变动，调整各类资产在 基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金采取自上而下宏观分析和自下而上精选个股 相结合的投资策略，在遵循本基金资产配置比例限 制的前提下，确定各类资产的投资比例。 本基金将精选中国独有、稀有的，具有巨大增长潜 力的上市公司股票构建股票投资组合。个股选择从 定性和定量两方面入手。定性方面主要研究上市公 司在产品服务、商业模式、研发创新、竞争优势、 行业地位、市场空间、治理结构、资产资源等方面 的独特性或稀缺性。定量方面主要分析上市公司的 盈利能力、运营效率、资产质量、财务状况、估值 水平等。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上， 通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具 有比较优势的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础 上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和 微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差 策略等积极投资策略。 5、权证投资策略 在权证投资方面，本基金根据权证对应公司基本面 研究成果确定权证的合理估值，发现市场对股票权 证的非理性定价；利用权证衍生工具的特性，通过 权证与证券的组合投资，来达到改善组合风险收益 特征的目的。 6、资产支持证券投资策略 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 4 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约 概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型 来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风 险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下， 谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并 进行分散投资，以降低流动性风险。 7、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率× 30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平 高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源中国稀缺资产 混合A 前海开源中国稀缺资产 混合C 下属分级基金的交易代码 001679 002079 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,542,341,761.06份 842,702,813.36份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日) 前海开源中国稀缺资 产混合A 前海开源中国稀缺资 产混合C 1.本期已实现收益 -164,496,768.78 -59,311,136.74 2.本期利润 -860,318,935.65 -316,278,092.44 3.加权平均基金份额本期利润 -0.4226 -0.4389 4.期末基金资产净值 7,624,230,334.21 2,645,047,855.76 5.期末基金份额净值 2.999 3.139 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 5 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源中国稀缺资产混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.88% 2.25% -1.76% 1.12% -2.12% 1.13% 过去六个月 23.72% 1.90% 7.90% 0.93% 15.82% 0.97% 过去一年 90.53% 1.75% 25.61% 0.92% 64.92% 0.83% 过去三年 254.91% 1.59% 27.32% 0.96% 227.5 9% 0.63% 过去五年 199.90% 1.40% 47.21% 0.82% 152.6 9% 0.58% 自基金合同生 效起至今 199.90% 1.36% 45.68% 0.91% 154.2 2% 0.45% 前海开源中国稀缺资产混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.89% 2.25% -1.76% 1.12% -2.13% 1.13% 过去六个月 23.63% 1.90% 7.90% 0.93% 15.73% 0.97% 过去一年 90.36% 1.75% 25.61% 0.92% 64.75% 0.83% 过去三年 253.89% 1.59% 27.32% 0.96% 226.5 7% 0.63% 过去五年 223.27% 1.40% 47.21% 0.82% 176.0 6% 0.58% 自基金合同生 效起至今 213.90% 1.38% 33.52% 0.89% 180.3 8% 0.49% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 6 注：本基金自 2015年 11月 19日起，增加 C类基金份额并设置对应基金代码；2015年 11月 19日基金份额为零。前海开源中国稀缺资产混合 C基金份额累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2015年 11月 20日。 3.3 其他指标 无。 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 7 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 曲扬 本基金的基金经理、公司 员工持股委员会主席、董 事总经理、联席投资总监、 国际业务部负责人、投资 部行政负责人 2015- 09-10 - 13 年 曲扬先生，清华大学博士 研究生。历任南方基金管 理有限公司研究员、基金 经理助理、南方全球精选 基金经理，2009年11月至2 013年1月担任南方基金香 港子公司投资经理助理、 投资经理。现任前海开源 基金管理有限公司员工持 股委员会主席、董事总经 理、联席投资总监、国际 业务部负责人、投资部行 政负责人。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公 司决定确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 8 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，因组合投资策略需要，基 金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价出现1次同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，基金经理按规定履行了审批程序。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2021年一季度疫情对国内影响逐步减弱，中国宏观经济进一步边际改善。海外疫情 随着疫苗接种，逐渐得到缓解。全球通胀预期上行，带来市场风格变化。部分估值较高 的弱周期行业，在春节后出现较大回调。沪深300指数下跌3.13%。本基金重点配置了医 药、消费、高端制造等方向的标的。本基金持仓将以朝阳行业的优质公司为主，力争获 得持续稳定的超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源中国稀缺资产混合A基金份额净值为2.999元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为-3.88%，同期业绩比较基准收益率为-1.76%；截至报告期末 前海开源中国稀缺资产混合C基金份额净值为3.139元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为-3.89%，同期业绩比较基准收益率为-1.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 7,256,424,458.35 64.49 其中：股票 7,256,424,458.35 64.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 9 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,074,000,000.00 18.43 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,879,594,694.49 16.71 8 其他资产 41,612,969.94 0.37 9 合计 11,251,632,122.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,613,859,858.41 54.67 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 24,036.12 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,493.82 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 146,978.05 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 10,200.30 0.00 L 租赁和商务服务业 886,804,971.84 8.64 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 33,392.02 0.00 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 101,290,530.96 0.99 Q 卫生和社会工作 654,233,996.83 6.37 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 10 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,256,424,458.35 70.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 600519 贵州茅 台 491,004 986,427,036.0 0 9.61 2 601888 中国中 免 2,897,298 886,804,971.8 4 8.64 3 000858 五 粮 液 3,104,282 831,885,490.3 6 8.10 4 000661 长春高 新 1,506,938 682,236,040.7 4 6.64 5 000860 顺鑫农 业 11,131,60 6 522,406,269.5 8 5.09 6 300750 宁德时 代 1,611,119 519,054,208.2 3 5.05 7 300760 迈瑞医 疗 1,293,098 516,088,342.7 8 5.03 8 300677 英科医 疗 3,119,339 504,053,989.0 1 4.91 9 300015 爱尔眼 科 8,088,803 479,261,577.7 5 4.67 10 300014 亿纬锂 能 6,373,774 478,989,116.1 0 4.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 无。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 无。 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,024,265.63 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 964,912.46 5 应收申购款 38,623,791.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 41,612,969.94 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海开源中国稀缺资产 混合A 前海开源中国稀缺资产 混合C 报告期期初基金份额总额 972,916,417.76 365,544,408.04 报告期期间基金总申购份额 2,690,485,979.50 999,436,532.98 减：报告期期间基金总赎回份额 1,121,060,636.20 522,278,127.66 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,542,341,761.06 842,702,813.36 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试 行）》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，并向中国证监 会备案，前海开源基金管理有限公司对本基金参与存托凭证投资及增加侧袋机制修订基 金合同等法律文件。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开份额 持有人大会，修订将自2021年3月12日起正式生效。具体情况详见基金管理人在中国证 监会规定媒介发布的相关公告。 2、本基金管理人于2021年3月13日发布公告，前海开源基金管理有限公司总经理贾 红波先生离任，并由董事长王兆华先生代任总经理一职。 上述事项经前海开源基金管理有限公司董事会审议通过，并已按规定向中国证券投 资基金业协会备案，同时报送中国证券监督管理委员会深圳监管局。具体情况详见基金 管理人在中国证监会规定媒介发布的相关公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投 资基金设立的文件 （2）《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公 前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金 2021年第 1季度报告 第 页，共 14页 14 司，客户服务电话：4001-666-998（免长途话费） （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2021年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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