利率说明 | (一)初始票面利率确定方式
本期永续票据前 3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前 3 个计息年度内保持不变。
前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。
(二)票面利率重置日
第 3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第 4个计息年度起,每 3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满 3 年的各日(如
遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。
(三)基准利率确定方式
前 3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前 5 个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为 3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值;
(四)票面利率跃升方式
如果发行人不行使赎回权,则从第 4 个计息年度开始每 3 年调整一次票面利率票面利率调整为当期基准
利率加上初始利差再加上 300 个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率,在之后的 3 个计息年度内保持不变。此后每 3 年重置票面 |