利率说明 | “优先档资产支持证券的票面利率”根据簿记建档结果确定。“受托机构”于“交割日”后次一个“工作日”向“中央国债登记公司”提供《发行结果公告》,《发行结果公告》通过中国债券网(www.chinabond.com.cn)或中国货币网(www.chinamoney.com.cn)予以公布。“优先档资产支持证券”为浮动利率证券,“优先档资产支持证券”按月付息。
“优先档资产支持证券的票面利率”为基准利率+基本利差,基准利率系指中国人民银行公布实施的同期五年期以上贷款基准利率,基本利差根据簿记建档结果确定。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“资产支持证券”簿记建档日前一日“人民银行”公布的五年期以上贷款基准利率。“基准利率”将于基准利率调整日进行调整,基准利率调整日为“人民银行”调整五年期以上贷款基准利率生效日后次年的1月26日。
若基准利率调整日“优先级资产支持证券的票面利率”高于“资产池加权平均贷款利率”加上点差(“A-1级资产支持证券”的点差为【1】个百分点;“A-2级资产支持证券”的点差为【2】个百分点;“A-3级资产支持证券”的点差为【3】个百分点),则“优先级资产支持证券的票面利率”按“资产池加权平均贷款利率”加上各级“优先级资产支持证券”相应点差执行。
首个“计息期间”适用的“资产池加权平均贷款利率”为【4.305】%,第二个“计息期间”适用的“资产池加权平均贷款利率”为相应“收款期间”期初时点的“资产池加权平均贷款利率”,其后以此类推。“受托机构”将在每期的“受托机构报告”中公布下一期适用的“优先级资产支持证券基准利率”和“资产池加权平均贷款利率”。 |