利率说明 | 前5个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,
其中初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司
认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,
待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)
初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值:如果发行人不
行使赎回权,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准
利率加上初始利差再加上300个基点,在第6个计息年度至第
10个计息年度内保持不变.当期基准利率为票面利率重置日前5
个工作日中国债券信息网(wm. chiabond. com.cn)(或中央国
债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均
值(四舍五入计算到0.01%).此后每5年重置票面利率以当期
基准利率加上初始利差再加上300个基点确定.票面利率公式为:
当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs;如果未来因宏
观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日
不可得,票面利率将采用票面利率重置日之前一期基准利率加上
初始利差再加上300个基点确定.
即"15紫光PPNO06"票面利率从2020年10月30日起跳升
为当期基准利率加上初始利差3.63%再加上300个基点.当期基
准利率为2020年10月23日至2020年10月29日的中国债券
信息网(w.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责
任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率
曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算
到0.01%).公司将在2020年10月30日按照上述重置规则发布
适用于首个利率重置日的票面利率. |