利率说明 | (1)初始票面利率确定方式
本期中期票据前3 个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方
式确定,在前3 个计息年度内保持不变,前3 个计息年度的票面利率为初始基准
利率加上初始利差
(2)票面利率重置日
第3 个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4 个计息年度起,每3 年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3 年的各日(如遇法定节假日,则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。
(3)基准利率确定方式
前3 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中初始基准利率为簿记建档日前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3 年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算至0.01%);初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。
(4)票面利率跃升方式
如果发行人不行使赎回权,则从第4 个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300 个基点,在第4 个计算年度至第6 个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置前5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)
公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3 年的国债收益率算术
平均值(四舍五入计算至0.01%)。此后每3 年重置票面利率以当期基准利率加
上初始利差再加上300 个基点确定;票面利率公式为:当期票面利率=当期基准
利率+初始利差+300BPs。 |