利率说明 | (一)初始票面利率确定方式
本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记
建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计
息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。
(二)票面利率重置日
第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首
个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,
则顺延至其后的一个工作日,顺延期间不另计息)。
(三)基准利率确定方式
初始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券信息网
(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责
任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债
收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四
舍五入计算到0.01%)。初始利差为票面利率与初始基准
利率之间的差值。
当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券信
息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责
任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债
收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值(四
舍五入计算到0.01%)。
(四)票面利率跃升方式
如发行人选择不赎回本期永续票据,则从第4个计息年度
开始,每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差
再加上300个基点,票面利率公式为:当期票面利率=当
期基准利率+初始利差+300个基点,在之后的3个计息年
度内保持不变。 |