利率说明 | 始基准利率为簿记建档日前5个工作日中国债券
信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记
结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银
行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的
国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);
初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值。
当期基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国
债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债
登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中
债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3
年的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到
0.01%)。
如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当
期基准利率在利率重置日不可得,票面利率将采用
票面利率重置日之前一期基准利率加上初始利差再
加上300个基点确定。
如果发行人不行使赎回权,则从第4个计息年度开
始票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加
上300个基点,在第4个计息年度至第6个计息年
度内保持不变。此后每3年重置票面利率以当期基
准利率加上初始利差再加上300个基点确定。当期
基准利率为票面利率重置日前5个工作日中国债券
信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记
结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银
行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的
国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。
票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初
始利差+300bps,在之后的3个计息年度内保持不
变。 |