最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富恒通纯债债券(004395) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1012298 | ||||||||
| 基金代码 | 004395 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018年3月27日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2017年3月10日(基金合同生效日)起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国富恒通纯债债券 基金主代码 004395 交易代码 004395 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月10日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 30,642,816.38份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过积极主动的资产管理，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，本基金力争战胜业绩比较基准，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 （一） 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 （二） 行业配置策略 债券市场所涉及行业众多，同样宏观周期背景下不同行业的景气度也会存在不同，本基金分别采用分散化投资与行业投资的分析策略。 （三）息差策略 通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。本组合将采取低杠杆、高流动性策略，适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报，选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种，灵活控制杠杆组合仓位，降低组合波动率。 （四）资产支持证券投资策略 对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。 （五）国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低预期风险和较低预期收益品种，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 储丽莉 陆志俊 联系电话 021-3855 5555 95559 电子邮箱 service@ftsfund.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680和021－38789555 95559 传真 021-6888 3050 021-62701216 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年3月10日(基金合同生效日)-2017年12月31日 本期已实现收益 2,903,979.76 本期利润 2,896,834.21 加权平均基金份额本期利润 0.0269 本期基金份额净值增长率 2.51% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 期末可供分配基金份额利润 0.0134 期末基金资产净值 31,062,843.73 期末基金份额净值 1.0137 注： 1．本基金合同生效日为2017年3月10日。本基金2017年度主要财务指标的计算期间为2017年3月10日-2017年12月31日。 2．上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第1号《主要财务指标的计算及披露》。 3. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益. 4. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 5．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.03% -1.15% 0.06% 1.62% -0.03% 过去六个月 1.46% 0.06% -1.30% 0.05% 2.76% 0.01% 自基金合同生效起至今 2.51% 0.05% -2.18% 0.06% 4.69% -0.01% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：本基金的基金合同生效日为2017年3月10日，截止本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 / 注：本基金成立于2017年3月10日，故2017年的业绩为成立日至年底的业绩而非全年的业绩。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017 0.1130 339,206.09 231.49 339,437.58 合计 0.1130 339,206.09 231.49 339,437.58 注：本基金成立于2017年3月10日。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月，由国海证券股份有限公司和富兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本2.2亿元人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份，邓普顿国际股份有限公司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在全球市场上有超过70年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本公司已经成功管理了31只基金产品。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓钟锋 国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金、国富新活力混合基金、国富恒通纯债债券基金及国富恒丰定期债券基金的基金经理 2017年3月10日 - 10年 邓钟锋先生，厦门大学金融学硕士。历任深发展银行北京分行公司产品研发及审查、中信银行厦门分行公司信贷审查、上海新世纪信用评级公司债券分析员、农银汇理基金管理有限公司研究员及国海富兰克林基金管理有限公司投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金、国富新活力混合基金、国富恒通纯债债券基金及国富恒丰定期债券基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 公司建立了《公平交易管理制度》，确保公司旗下投资组合能够得到公平对待，避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制： 1.在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。 2.建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。 3.在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。 4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易功能，按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令；公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度，以确保相关投资组合能够得到公平对待。 5.公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。 6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中，披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》，明确了公平交易的原则和目标，制订了实现公平交易的具体措施，并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。 报告期末，公司共管理了三十一只公募基金及八只专户产品。统计所有投资组合分投资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行分析，报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 公司按照《异常交易监控与报告制度》，系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序，制订了异常交易的监控办法，并规范了异常交易的分析、报告制度。 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。 报告期内，公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年度债券市场大幅调整，期间上证公司债指数仅上涨1.37%，中证全债指数下跌0.34%。2017年全年资金面持续出现阶段性收紧，金融去杠杆政策持续推进，而经济数据在全年坚挺，黑色商品因供给侧改革和环保监管价格坚挺，石油价格全年上涨，通胀预期发酵，债券市场中低等级信用债跌幅较深。同业存单利率也在全年快速上行，突破新高。 2017年度本基金的资产配置以现金化管理为主，本基金持有的债券全部为短久期债券。 报告期内基金的业绩表现 截至12月31日，本基金份额净值为1.0137元，自2017年成立以来份额净值上涨2.51% ，同期业绩基准下跌2.18%，本基金跑赢业绩基准4.69个百分点。本基金自2017年成立以来债券配置久期短，为基金贡献了较高相对收益。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 预计2018年经济增长可大致保持稳定。由于石油及各类大宗商品价格上涨带来通胀预期，市场的风险偏好将有所提升，博弈机会增多；但考虑到中央对房地产的严厉控制及宏观审慎监管升级，社会融资总量可能出现下滑，经济存在再度回落风险。权益市场的超额收益预计仍在价值投资这个主线，石油天然气等部分上游行业也可能同样受欢迎。债券市场存在机会，但需等待人民银行的资管新规落地，社会融资总量及M2数据或将出现较大回落。 本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来取得更好的长期投资收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会（简称“估值委员会”），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金管理人于2017年7月17日宣告分红，向截至2017年7月19日止在本基金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.1130元。 本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，该基金存在连续20个工作日基金持有人数量低于200人的情形；同时也存在连续20个工作日基金资产净值规模低于5000万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2017年度，基金托管人在富兰克林国海恒通纯债型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2017 年度，国海富兰克林基金管理有限公司在富兰克林国海恒通纯债型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金的收益分配，符合基金合同的规定。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2017 年度，由国海富兰克林基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富兰克林国海恒通纯债型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 审计报告 会计师出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,157,864.36 结算备付金 323,667.60 存出保证金 1,632.91 交易性金融资产 29,235,540.00 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 29,235,540.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 - 应收利息 714,896.63 应收股利 - 应收申购款 99.92 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 31,433,701.42 负债和所有者权益 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 7,974.52 应付托管费 2,658.17 应付销售服务费 - 应付交易费用 225.00 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 360,000.00 负债合计 370,857.69 所有者权益： 实收基金 30,642,816.38 未分配利润 420,027.35 所有者权益合计 31,062,843.73 负债和所有者权益总计 31,433,701.42 注： 1、报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.0137元，基金份额总额30,642,816.38份。 2、本财务报表的实际编制期间为2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日止期间。 利润表 会计主体：富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金 本报告期： 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 3,659,482.32 1.利息收入 2,669,756.55 其中：存款利息收入 63,612.72 债券利息收入 2,155,714.14 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 450,429.69 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 815,632.65 其中：股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 815,632.65 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -7,145.55 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 181,238.67 减：二、费用 762,648.11 1．管理人报酬 266,053.15 2．托管费 88,684.44 3．销售服务费 - 4．交易费用 4,635.13 5．利息支出 32,175.39 其中：卖出回购金融资产支出 32,175.39 6．其他费用 371,100.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 2,896,834.21 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,896,834.21 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金 本报告期：2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,050,774.19 - 200,050,774.19 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,896,834.21 2,896,834.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -169,407,957.81 -2,137,369.28 -171,545,327.09 其中：1.基金申购款 39,630,542.87 393,291.27 40,023,834.14 2.基金赎回款 -209,038,500.68 -2,530,660.55 -211,569,161.23 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -339,437.58 -339,437.58 五、期末所有者权益（基金净值） 30,642,816.38 420,027.35 31,062,843.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林勇______ ______胡昕彦______ ____龚黎____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1987号《关于准予富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,050,765.35元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第249号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同》于2017年3月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,050,774.19份基金份额，其中认购资金利息折合8.84份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。本基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2018年3月23日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 根据基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2018年3月19日发布的《国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，本基金将召开基金份额持有人大会，审议《关于终止富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，详情参见附注7.4.8.2资产负债表日后事项，因此本基金财务报表以非持续经营基础编制。于2017年12月31日，所有资产以可收回金额和账面价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量，其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月10日（基金合同生效日）至2017年12月31日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征增值税。对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc.) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 权证交易 本基金本报告期内未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 266,053.15 其中：支付销售机构的客户维护费 21.63 注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.30% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 88,684.44 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未有与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本基金基金合同生效日为2017年3月10日，本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本基金基金合同生效日为2017年3月10日，本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年3月10日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 交通银行 1,157,864.36 54,175.07 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 期末（ 2017年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为29,235,540.00元，无属于第一层次、第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产. (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2）增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 29,235,540.00 93.01 其中：债券 29,235,540.00 93.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,481,531.96 4.71 7 其他各项资产 716,629.46 2.28 8 合计 31,433,701.42 100.00 注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未投资股票。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未投资股票。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,235,540.00 94.12 其中：政策性金融债 29,235,540.00 94.12 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 29,235,540.00 94.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 108601 国开1703 293,000 29,235,540.00 94.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,632.91 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 714,896.63 5 应收申购款 99.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 716,629.46 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 201 152,451.82 30,604,923.22 99.88% 37,893.16 0.12% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 21,855.03 0.071322% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年3月10日 ）基金份额总额 200,050,774.19 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 39,630,542.87 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 209,038,500.68 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 30,642,816.38 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开无基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （一）基金管理人重大人事变动 1、经国海富兰克林基金管理有限公司2017年股东会第四次会议审议通过，自2017年6月21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。 2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自2017年6月21日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。 （二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币60,000.00元。本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 （一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 （二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 2 - - - - - 注： 1. 专用交易单元的选择标准和程序 1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交易单元。选择的标准是： ① 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； ②财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚； ③内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； ④具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； ⑤研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。 2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于： ①全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告； ②具有数量研究和开发能力； ③能有效组织上市公司调研； ④能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告； ⑤上门路演和电话会议的质量； ⑥与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力； ⑦其他与投资相关的服务和支持。 3）租用基金专用交易单元的程序 ①基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。 ②之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价： A 提供的研究报告质量和数量； B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量； C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况； D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况； E 其他可评价的量化标准。 经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。 ③交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况 报告期内，根据上述基金专用交易单元选择标准和程序，本基金逐步新增国海证券深圳及上海交易单元各1个。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国海证券 251,209,048.90 100.00% 1,420,100,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年3月10日至2017年11月6日 199,999,000.00 - 199,999,000.00 - - 2 2017年11月7日至2017年12月31日 - 9,897,060.28 - 9,897,060.28 32.30% 3 2017年10月16日至2017年12月31日 - 29,707,862.94 9,000,000.00 20,707,862.94 67.58% 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 国海富兰克林基金管理有限公司 2018年3月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |