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| 长盛盛德混合A(004303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1025604 | ||||||||
| 基金代码 | 004303 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2018年3月31日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年3月3日（基金合同生效日）起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 6 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 8 3.1 主要会计数据和财务指标 8 3.2 基金净值表现 9 3.3 其他指标 13 3.4 过去三年基金的利润分配情况 13 §4 管理人报告 15 4.1 基金管理人及基金经理情况 15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 17 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 18 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 19 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 21 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 22 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 22 §5 托管人报告 23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 23 §6 审计报告 24 6.1 审计报告基本信息 24 6.2 审计报告的基本内容 24 §7 年度财务报表 27 7.1 资产负债表 27 7.2 利润表 28 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 29 7.4 报表附注 30 §8 投资组合报告 59 8.1 期末基金资产组合情况 59 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 59 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 60 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 63 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 65 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 66 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 66 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 66 8.12 投资组合报告附注 66 §9 基金份额持有人信息 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 68 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 68 §10 开放式基金份额变动 70 §11 重大事件揭示 71 11.1 基金份额持有人大会决议 71 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 71 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 71 11.4 基金投资策略的改变 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 72 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 72 11.8 其他重大事件 73 §12 影响投资者决策的其他重要信息 75 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 75 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 75 §13 备查文件目录 76 13.1 备查文件目录 76 13.2 存放地点 76 13.3 查阅方式 76 基金简介 基金基本情况 基金名称 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 长盛盛德混合 基金主代码 004303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年3月3日 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,041,117.99份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 长盛盛德混合A 长盛盛德混合C 下属分级基金的交易代码： 004303 004304 报告期末下属分级基金的份额总额 200,021,281.04份 19,836.95份 基金产品说明 投资目标 通过优化的资产配置和灵活运用多种投资策略，前瞻性把握不同时期股票市场和债券市场的投资机会，在严格控制风险的前提下满足投资者实现资本增值的投资需求。 投资策略 本基金将通过宏观、微观经济指标，市场指标，政策因素等，动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置效率。 本基金通过对国家宏观经济运行、产业结构调整、行业自身生命周期、对国民经济发展贡献程度以及行业技术创新等影响行业中长期发展的根本性因素进行分析，对处于稳定的中长期发展趋势和预期进入稳定的中长期发展趋势的行业作为重点行业资产进行配置。在行业配置的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的办法，挑选具备较大投资价值的上市公司。 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。 本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，获取债券市场的长期稳定收益。 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指债券、国债期货及期权的投资。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长盛基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 叶金松 李修滨 联系电话 010-82019988 4006800000 电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn lixiubin@citicbank.com 客户服务电话 400-888-2666、010-62350088 95558 传真 010-82255988 010-85230024 注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D 北京市东城区朝阳门北大街9号 办公地址 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 北京市东城区朝阳门北大街9号 邮政编码 100088 100010 法定代表人 周兵 李庆萍 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 注册登记机构 长盛基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年3月3日(基金合同生效日)-2017年12月31日 长盛盛德混合A 长盛盛德混合C 本期已实现收益 29,764,310.39 1,165.09 本期利润 29,970,610.94 1,137.77 加权平均基金份额本期利润 0.0565 0.0531 本期加权平均净值利润率 5.56% 5.22% 本期基金份额净值增长率 5.35% 5.28% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 期末可供分配利润 1,334,457.09 129.45 期末可供分配基金份额利润 0.0067 0.0065 期末基金资产净值 201,355,738.13 19,966.40 期末基金份额净值 1.0067 1.0065 3.1.3 累计期末指标 2017年末 基金份额累计净值增长率 5.35% 5.28% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2017年12月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、本基金基金合同生效日为2017年3月3日，截至本报告期末本基金成立未满一年。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛盛德混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.95% 0.22% 2.31% 0.41% -1.36% -0.19% 过去六个月 2.43% 0.17% 5.01% 0.35% -2.58% -0.18% 自基金合同生效起至今 5.35% 0.16% 8.77% 0.33% -3.42% -0.17% 长盛盛德混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.92% 0.22% 2.31% 0.41% -1.39% -0.19% 过去六个月 2.39% 0.17% 5.01% 0.35% -2.62% -0.18% 自基金合同生效起至今 5.28% 0.16% 8.77% 0.33% -3.49% -0.17% 注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程： 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 基准指数的构建考虑了三个原则： 1、公允性。本基金为混合型基金，在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组合的投资标的之后，选定沪深 300 指数作为本基金股票组合的业绩基准；债券组合的业绩基准则采用中证综合债指数。沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势的指数，由上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数，具有良好的市场代表性；中证综合债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数，该指数可以较为全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势。 2、可比性。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%；根据本基金较为灵活的资产配置策略来确定加权计算的权数，可使业绩比较更具有合理性。 3、再平衡。由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2017年3月3日，截至本报告期末本基金成立未满一年。 2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2017年3月3日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 长盛盛德混合A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017 0.4620 21,661,107.01 0.18 21,661,107.19 合计 0.4620 21,661,107.01 0.18 21,661,107.19 单位：人民币元 长盛盛德混合C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2017 0.4570 941.29 1.97 943.26 合计 0.4570 941.29 1.97 943.26 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2017年12月31日，基金管理人共管理七十四只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨衡 本基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理，长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金基金经理，长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛盛杰一年期定期开放混合型证券投资基金基金经理。 2017年3月3日 - 11年 杨衡先生，1975年10月出生。中国科学院数学与系统科学研究院博士、博士后。2007年7月进入长盛基金管理公司，历任固定收益研究员、社保组合组合经理助理、社保组合组合经理、长盛添利30天理财债券型证券投资基金基金经理等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 从宏观经济数据来看，2017年GDP实际同比增速达到超预期的6.9%，显示出我国经济具有较强韧性。分项来看，全年海外经济复苏拉动进出口，国内供给侧改革及环保限产改善企业利润，房地产去库存拉动上下游产业链，经济整体显示出较为强劲的内生动力。2017年海外发达经济体整体向好，全球经济温和复苏。 在经济基本面较强、资金面中性偏紧和监管调控政策不断强化等因素综合影响下，2017年债券市场迎来了2013年以来的最大一轮持续调整，债券收益率整体上行幅度较大。其中债市收益率分别在4-5月、9-10月出现大幅上行，四季度也基本维持在高位震荡态势。在“去杠杆”政策下，央行持续抬升政策利率，并控制流动性投放量，债券收益率曲线形态持续扁平化，期限错配放大杠杆的行为不再能够获得稳定正收益。 2017年A股市场整体回暖，结构性行情显著。全年上证综指上涨6.56%，沪深300指数上涨21.78%，创业板指下跌10.67%。股市分化明显，结构性行情全年持续发展，白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市场，保险、家电、食品饮料等板块有不错的表现。优质白马股受到市场追捧，而一部分市值较小、基本面较差的股票在大幅下跌的同时，成交量也出现大幅萎缩。 2017年IPO延续2016年每周一批的常态化发行节奏，全年上市新股达到创记录的436家。2017年受新股发行节奏加快(稀缺性下降，同时部分新股基本面相较2016年也略弱)、市场风格偏好大盘蓝筹、监管严查次新股炒作等因素影响，使得2017年新股平均开板涨幅波动较大且整体下行。据统计，2017年上市的新股平均"一字板"涨停天数为9天，低于2016年新股上市后平均13天"一字板"涨停天数。转债一级市场发行明显提速，受供给增加和正股市场弱势影响，四季度转债市场整体表现较弱，部分新转债上市出现破发。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，本基金坚持稳健操作思路，固定收益配置以高信用资质的中短期信用债和银行同业存单为主要投资标的，较好控制了利率风险、信用风险和流动性风险。在股票底仓配置上，通过量化手段精选个股，构建低波动组合，通过充分分散、优化持仓结构，控制权益下行风险。同时，报告期内紧密跟踪新股发行，积极参与申购，提升组合收益。此外，基于对可转债市场的谨慎，报告期未积极参与转债一级申购与二级市场交易，后续将持续关注。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛盛德混合A基金份额净值为1.0067元，本报告期基金份额净值增长率为5.35%；截至本报告期末长盛盛德混合C基金份额净值为1.0065元，本报告期基金份额净值增长率为5.28%；同期业绩比较基准收益率为8.77%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，我们认为国内宏观经济将保持较强韧性，随着消费对 GDP 增长贡献率逐步提升，环保限产下大中企业盈利持续改善，旧城棚户区改造及基建投资托底，预计经济增速将保持相对稳定。通胀方面，受天气等因素影响，猪肉、啤酒、化肥等多种价格走高，通胀预期有所抬头。受汇率、资产价格以及政策防风险等因素制约，货币政策料将更趋于稳健中性。 基于对新时代资产配置的从新认识，我们认为资管行业将向价值投资的初心回归。 权益市场方面，随着长线资金入场，业绩为王的投资逻辑下，预计价值型结构性机会仍将持续。可以重点关注基本面持续改善、低估值高分红的大金融板块，环保限产带来盈利改善的周期性行业、满足人民美好生活需求的消费升级行业以及5G通信、半导体、创新药等科技主题机会。但也需警惕国内经济增长低于预期、美国加息及税改对全球经济带来的不确定性等多重因素对资本市场的扰动风险。预计新股IPO仍维持常态化发行节奏，随着每批新股数量较前期减少及上市涨幅压缩，打新收益或有所收敛。 债券市场方面，在海内外经济、政策等多重因素影响下，预计债券收益率将易上难下。在“严监管、去杠杆”的监管大环境下，稳健中性货币政策仍将制约债券市场收益率趋势下行。而通胀预期抬升、海外市场减税加息也会对我国债市形成一定压制。但另一方面，当前债市的绝对收益水平已具备一定的配置价值，基本面预期变化或带来一定的交易性机会，可以保持关注。信用债配置方面，将继续严控信用风险，规避盈利恶化的行业、低评级信用债以及财政实力偏弱地区的城投债。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合规运作，保障资产委托人利益出发，结合监管要求、市场形势及自身业务发展需要，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时督促有关部门改进、完善，并定期制作检查报告报送公司管理层。具体工作情况如下： 1、强调合规宣导与培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训、基金经理合规谈话、合规考试等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，提高员工合规工作技能，努力夯实公司合规内控环境基础。 2、持续推动公司完善制度/流程建设，扎实公司内控制度基础。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。报告期内，公司新订、修订了包括《长盛基金管理有限公司公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理制度》《长盛基金管理有限公司合规管理制度》《公司证券投资基金销售适用性管理制度》《公司反洗钱内部控制管理办法》《公司债券投资管理办法》《公司开放式证券投资基金大额申购赎回管理办法》《公司客户回访工作细则》《公司专职、兼职合规管理人员管理实施办法》等多部制度和流程。 3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。 4、加强专项稽核与检查，严肃制度/流程执行力，合理保障公司运营及委托资产投资运作合规。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核30余项，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发、员工行为等；此外，根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，合理保障公司及委托资产合规、稳健运作。 5、积极参与新产品设计、新业务拓展工作，对相关的合规问题提供意见和建议。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金于2017年7月31日对2017年度利润进行了第一次分配，分配金额为15,601,229.82元；于2017年12月13日对2017年度利润进行了第二次分配，分配金额为6,060,820.63元。 本基金截至2017年12月31日，期末可供分配利润为1,334,586.54元，其中：长盛盛德A期末可供分配利润为1,334,457.09元（未分配利润已实现部分为1,653,805.39元，未分配利润未实现部分为-319,348.30元），长盛盛德C期末可供分配利润为129.45元（未分配利润已实现部分为161.09元，未分配利润未实现部分为-31.64元）。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2018）审字第60468688_A25号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年12月31日的财务状况以及2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 其他信息 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 徐 艳 马剑英 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2018年3月27日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 956,250.99 结算备付金 214,090.91 存出保证金 50,467.23 交易性金融资产 7.4.7.2 198,465,707.17 其中：股票投资 124,252,706.87 基金投资 - 债券投资 74,213,000.30 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,100,000.00 应收证券清算款 266,625.40 应收利息 7.4.7.5 813,281.42 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 201,866,423.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 198,469.76 应付赎回款 - 应付管理人报酬 135,337.25 应付托管费 22,556.21 应付销售服务费 1.68 应付交易费用 7.4.7.7 6,853.69 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 127,500.00 负债合计 490,718.59 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 200,041,117.99 未分配利润 7.4.7.10 1,334,586.54 所有者权益合计 201,375,704.53 负债和所有者权益总计 201,866,423.12 注：（1）报告截止日2017年12月31日，基金份额净值为人民币1.0067元，盛德混合A类份额净值为人民币1.0067元，盛德混合C类份额净值为人民币1.0065元；基金份额总额为200,041,117.99份，其中盛德混合A类份额为200,021,281.04份，盛德混合C类份额为19,836.95份。 （2） 本财务报表的实际编制期间系2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止。 利润表 会计主体：长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 一、收入 33,768,763.81 1.利息收入 13,713,378.34 其中：存款利息收入 7.4.7.11 132,683.05 债券利息收入 11,220,082.04 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 2,360,613.25 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 19,849,097.58 其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,697,119.40 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 510,491.45 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 2,641,486.73 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 206,273.23 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 14.66 减：二、费用 3,797,015.10 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,688,970.46 2．托管费 7.4.10.2.2 448,161.74 3．销售服务费 7.4.10.2.3 18.00 4．交易费用 7.4.7.19 481,993.41 5．利息支出 16,102.86 其中：卖出回购金融资产支出 16,102.86 6．其他费用 7.4.7.20 161,768.63 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 29,971,748.71 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 29,971,748.71 注：本基金合同于2017年3月3日生效，无上年度可比期间。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、基金合同生效日所有者权益（基金净值） 600,046,750.02 - 600,046,750.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 29,971,748.71 29,971,748.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -400,005,632.03 -6,975,111.72 -406,980,743.75 其中：1.基金申购款 4,400.22 114.85 4,515.07 2.基金赎回款 -400,010,032.25 -6,975,226.57 -406,985,258.82 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -21,662,050.45 -21,662,050.45 五、期末所有者权益（基金净值） 200,041,117.99 1,334,586.54 201,375,704.53 注：本基金合同于2017年3月3日生效，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2933号《关于准予长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司于2017年2月24日至2017年2月28日止的期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具（2017）验字60468688_A03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2017年3月3日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。截至2017年3月2日止，A类已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币599,997,000.00元，折合599,997,000.00份A类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息人民币27,000.00元，折合27,000.00份A类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币600,024,000.00元，折合600,024,000.00份A类基金份额。盛德混合C类已收到首次募集的有效净认购金额为人民币22,750.00元，折合22,750.00份C类基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为人民币0.02元，折合0.02份C类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币22,750.02元，折合22,750.02份C类基金份额。盛德混合A类及C类收到的实收基金合计人民币600,046,750.02元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合600,046,750.02份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债及其他经中国证监会允许基金投资的债券）、权证、股指期货、国债期货、货币市场工具、同业存单、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；权证投资占基金资产净值的0%-3%；每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准：沪深300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年12月31日的财务状况以及2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、和债券投资和衍生工具等； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)债券投资 买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本； 买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算； 卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转； (3)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (4)分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本； 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算； (5)回购协议 本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票投资、债券投资和权证投资等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (4)由于基金费用的不同，本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权； (5)投资者的现金红利保留到小数点后第2位，由此误差产生的收益或损失由基金资产承担； (6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。 分部报告 无。 其他重要的会计政策和会计估计 无。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 活期存款 956,250.99 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 956,250.99 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 123,874,433.94 124,252,706.87 378,272.93 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 1,302,920.00 1,297,500.30 -5,419.70 银行间市场 73,082,080.00 72,915,500.00 -166,580.00 合计 74,385,000.00 74,213,000.30 -171,999.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 198,259,433.94 198,465,707.17 206,273.23 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_交易所 1,100,000.00 - 买入返售证券_银行间 - - 合计 1,100,000.00 - 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应收活期存款利息 1,273.90 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 96.30 应收债券利息 812,271.08 应收买入返售证券利息 -382.56 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 22.70 合计 813,281.42 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 交易所市场应付交易费用 4,133.99 银行间市场应付交易费用 2,719.70 合计 6,853.69 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 127,500.00 合计 127,500.00 实收基金 金额单位：人民币元 长盛盛德混合A 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 600,024,000.00 600,024,000.00 本期申购 2,051.05 2,051.05 本期赎回（以“-”号填列） -400,004,770.01 -400,004,770.01 本期末 200,021,281.04 200,021,281.04 金额单位：人民币元 长盛盛德混合C 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 22,750.02 22,750.02 本期申购 2,349.17 2,349.17 本期赎回（以“-”号填列） -5,262.24 -5,262.24 本期末 19,836.95 19,836.95 注：(1)申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额； (2) 基金合同生效日为2017年3月3日； (3) 本基金设立时，长盛盛德灵活A类已收到首次募集扣除认购费后的有效净认购金额为人民币599,997,000.00元，折合599,997,000.00份A类基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息人民币27,000.00元，折合27,000.00份A类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币600,024,000.00元，折合600,024,000.00份A类基金份额。长盛盛德灵活C类已收到首次募集的有效净认购金额为人民币22,750.00元，折合22,750.00份C类基金份额；募集资金在募集期间产生的利息人民币0.02元，折合0.02份C类基金份额；以上收到的实收基金共计人民币22,750.02元，折合22,750.02份C类基金份额。盛德混合A类及C类收到的实收基金合计人民币600,046,750.02元，分别折合成A类和C类基金份额，合计折合600,046,750.02份基金份额。 未分配利润 单位：人民币元 长盛盛德混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 29,764,310.39 206,300.55 29,970,610.94 本期基金份额交易产生的变动数 -6,449,397.81 -525,648.85 -6,975,046.66 其中：基金申购款 55.73 6.32 62.05 基金赎回款 -6,449,453.54 -525,655.17 -6,975,108.71 本期已分配利润 -21,661,107.19 - -21,661,107.19 本期末 1,653,805.39 -319,348.30 1,334,457.09 单位：人民币元 长盛盛德混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,165.09 -27.32 1,137.77 本期基金份额交易产生的变动数 -60.74 -4.32 -65.06 其中：基金申购款 43.04 9.76 52.80 基金赎回款 -103.78 -14.08 -117.86 本期已分配利润 -943.26 - -943.26 本期末 161.09 -31.64 129.45 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 活期存款利息收入 106,051.42 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 25,708.00 其他 923.63 合计 132,683.05 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 卖出股票成交总额 147,821,014.95 减：卖出股票成本总额 131,123,895.55 买卖股票差价收入 16,697,119.40 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 510,491.45 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 510,491.45 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 1,006,747,360.73 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 988,553,775.00 减：应收利息总额 17,683,094.28 买卖债券差价收入 510,491.45 贵金属投资收益 注：本基金于2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间无贵金属投资收益。 衍生工具收益 注：本基金于2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间无衍生工具收益。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 股票投资产生的股利收益 2,641,486.73 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,641,486.73 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 1.交易性金融资产 206,273.23 ——股票投资 378,272.93 ——债券投资 -171,999.70 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 206,273.23 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 基金赎回费收入 5.01 转换费收入 9.65 合计 14.66 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 交易所市场交易费用 474,868.41 银行间市场交易费用 7,125.00 合计 481,993.41 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 审计费用 60,000.00 信息披露费 67,500.00 银行划款费用 16,868.63 其他费用 900.00 账户维护费 16,500.00 合计 161,768.63 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人 国元证券股份有限公司（“国元证券”） 基金管理人股东 新加坡星展银行有限公司 基金管理人股东 安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人股东 安徽省投资集团控股有限公司 基金管理人股东 长盛创富资产管理有限公司 基金管理人子公司 长盛基金（香港）有限公司 基金管理人子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金于2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,688,970.46 其中：支付销售机构的客户维护费 - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.60%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 448,161.74 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 长盛盛德混合A 长盛盛德混合C 合计 长盛基金管理有限公司 - 0.01 0.01 合计 - 0.01 0.01 注：基金销售服务费每日计提，按月支付。基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人于2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年3月3日(基金合同生效日)至2017年12月31日 期末余额 当期利息收入 中信银行 956,250.99 106,051.42 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金于2017年3月3日（基金合同生效日）至2017年12月31日止期间无其他关联交易事项。 利润分配情况 长盛盛德混合A 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年12月13日 - 2017年12月13日 0.2020 6,060,429.79 0.08 6,060,429.87 2 2017年7月31日 - 2017年7月31日 0.2600 15,600,677.22 0.10 15,600,677.32 合计 - - 0.4620 21,661,107.01 0.18 21,661,107.19 长盛盛德混合C 金额单位：人民币元 序号 权益 登记日 除息日 每10份 基金份额分红数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017年12月13日 - 2017年12月13日 0.1970 388.79 1.97 390.76 2 2017年7月31日 - 2017年7月31日 0.2600 552.50 - 552.50 合计 - - 0.4570 941.29 1.97 943.26 期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300664 鹏鹞环保 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 - 603161 科华控股 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 002923 润都股份 2017年12月28日 2018年1月5日 新股流通受限 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 603080 新疆火炬 2017年12月25日 2018年1月3日 新股流通受限 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002470 金正大 2017年10月25日 重大事项停牌 9.15 2018年2月9日 8.24 146,500 1,164,255.48 1,340,475.00 - 000900 现代投资 2017年10月27日 重大事项停牌 6.25 - - 192,300 1,116,659.27 1,201,875.00 - 600157 永泰能源 2017年11月21日 重大事项停牌 3.36 - - 350,700 1,356,830.36 1,178,352.00 - 000566 海南海药 2017年11月22日 重大事项停牌 12.89 - - 88,700 1,160,183.63 1,143,343.00 - 000926 福星股份 2017年12月26日 重大事项停牌 10.89 2018年1月10日 11.98 96,456 1,194,068.84 1,050,405.84 - 002919 名臣健康 2017年12月28日 重大事项停牌 35.26 2018年1月2日 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年12月31日 A-1 - A-1以下 - 未评级 74,105,300.00 合计 74,105,300.00 注：表中所列示的未评级债券投资为国债和同业存单。 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年12月31日 AAA - AAA以下 107,700.30 未评级 - 合计 107,700.30 注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。表中所列示的债券投资为除短期融资券、超短期融资券以外的债券。 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及压力测试等方式防范流动性风险，并对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 956,250.99 - - - 956,250.99 结算备付金 214,090.91 - - - 214,090.91 存出保证金 50,467.23 - - - 50,467.23 交易性金融资产 74,105,300.00 107,700.30 - 124,252,706.87 198,465,707.17 买入返售金融资产 1,100,000.00 - - - 1,100,000.00 应收证券清算款 - - - 266,625.40 266,625.40 应收利息 - - - 813,281.42 813,281.42 资产总计 76,426,109.13 107,700.30 - 125,332,613.69 201,866,423.12 负债 应付证券清算款 - - - 198,469.76 198,469.76 应付管理人报酬 - - - 135,337.25 135,337.25 应付托管费 - - - 22,556.21 22,556.21 应付销售服务费 - - - 1.68 1.68 应付交易费用 - - - 6,853.69 6,853.69 其他负债 - - - 127,500.00 127,500.00 负债总计 - - - 490,718.59 490,718.59 利率敏感度缺口 76,426,109.13 107,700.30 - 124,841,895.10 201,375,704.53 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年12月31日 ） -25个基准点 60,466.54 +25个基准点 -60,466.54 外汇风险 本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于上市交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且，基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，动态、及时地跟踪和控制其他价格风险。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 124,252,706.87 61.70 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 124,252,706.87 61.70 其他价格风险的敏感性分析 注：于本报告期末，本基金成立未满一年，尚无充足的经验数据。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币118,331,560.68元，属于第二层次的余额为人民币80,134,146.49元，无属于第三层次的余额。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2018年3月27日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 124,252,706.87 61.55 其中：股票 124,252,706.87 61.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 74,213,000.30 36.76 其中：债券 74,213,000.30 36.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 1,100,000.00 0.54 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,170,341.90 0.58 8 其他各项资产 1,130,374.05 0.56 9 合计 201,866,423.12 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,446,144.00 0.72 B 采矿业 5,072,896.00 2.52 C 制造业 49,881,974.12 24.77 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,537,162.17 6.72 E 建筑业 3,914,460.00 1.94 F 批发和零售业 3,625,039.60 1.80 G 交通运输、仓储和邮政业 9,396,657.44 4.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,250,223.00 1.12 J 金融业 23,675,455.70 11.76 K 房地产业 9,120,624.64 4.53 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,203,943.20 0.60 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,128,127.00 0.56 S 综合 - - 合计 124,252,706.87 61.70 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 703,900 2,695,937.00 1.34 2 002450 康得新 85,600 1,900,320.00 0.94 3 600048 保利地产 131,800 1,864,970.00 0.93 4 002202 金风科技 98,800 1,862,380.00 0.92 5 601877 正泰电器 68,400 1,788,660.00 0.89 6 000671 阳 光 城 213,700 1,681,819.00 0.84 7 600522 中天科技 118,500 1,651,890.00 0.82 8 600208 新湖中宝 307,300 1,604,106.00 0.80 9 601766 中国中车 132,200 1,600,942.00 0.80 10 000513 丽珠集团 23,660 1,572,207.00 0.78 11 000001 平安银行 117,900 1,568,070.00 0.78 12 002594 比亚迪 24,000 1,561,200.00 0.78 13 002252 上海莱士 78,300 1,554,255.00 0.77 14 601939 建设银行 196,600 1,509,888.00 0.75 15 000732 泰禾集团 73,300 1,467,466.00 0.73 16 601618 中国中冶 300,000 1,452,000.00 0.72 17 601398 工商银行 234,100 1,451,420.00 0.72 18 600352 浙江龙盛 123,600 1,447,356.00 0.72 19 000735 罗 牛 山 179,200 1,446,144.00 0.72 20 000425 徐工机械 309,300 1,432,059.00 0.71 21 002142 宁波银行 77,980 1,388,823.80 0.69 22 601006 大秦铁路 149,600 1,356,872.00 0.67 23 600674 川投能源 132,900 1,352,922.00 0.67 24 002470 金正大 146,500 1,340,475.00 0.67 25 600016 民生银行 158,700 1,331,493.00 0.66 26 601009 南京银行 171,980 1,331,125.20 0.66 27 601988 中国银行 334,900 1,329,553.00 0.66 28 600028 中国石化 216,400 1,326,532.00 0.66 29 600061 国投资本 100,000 1,318,000.00 0.65 30 601857 中国石油 162,200 1,312,198.00 0.65 31 300064 豫金刚石 93,500 1,309,000.00 0.65 32 002557 洽洽食品 82,600 1,304,254.00 0.65 33 002399 海普瑞 84,900 1,297,272.00 0.64 34 601818 光大银行 319,600 1,294,380.00 0.64 35 601390 中国中铁 154,000 1,292,060.00 0.64 36 600000 浦发银行 102,330 1,288,334.70 0.64 37 601166 兴业银行 75,700 1,286,143.00 0.64 38 601328 交通银行 206,400 1,281,744.00 0.64 39 600739 辽宁成大 72,600 1,277,760.00 0.63 40 600548 深高速 141,600 1,271,568.00 0.63 41 600221 海航控股 396,000 1,263,240.00 0.63 42 601169 北京银行 176,300 1,260,545.00 0.63 43 601088 中国神华 54,200 1,255,814.00 0.62 44 600642 申能股份 214,100 1,254,626.00 0.62 45 600015 华夏银行 138,820 1,249,380.00 0.62 46 600166 福田汽车 444,400 1,248,764.00 0.62 47 600079 人福医药 69,800 1,245,232.00 0.62 48 600035 楚天高速 236,700 1,233,207.00 0.61 49 002010 传化智联 76,026 1,230,100.68 0.61 50 000729 燕京啤酒 182,300 1,228,702.00 0.61 51 002385 大北农 202,600 1,227,756.00 0.61 52 000623 吉林敖东 53,790 1,210,275.00 0.60 53 600064 南京高科 85,100 1,207,569.00 0.60 54 000900 现代投资 192,300 1,201,875.00 0.60 55 600037 歌华有线 92,300 1,198,977.00 0.60 56 000541 佛山照明 129,400 1,190,480.00 0.59 57 600811 东方集团 258,620 1,184,479.60 0.59 58 600157 永泰能源 350,700 1,178,352.00 0.59 59 000089 深圳机场 134,855 1,173,238.50 0.58 60 000848 承德露露 124,000 1,173,040.00 0.58 61 000069 华侨城Ａ 138,000 1,171,620.00 0.58 62 600820 隧道股份 140,000 1,170,400.00 0.58 63 600011 华能国际 189,000 1,166,130.00 0.58 64 600122 宏图高科 120,000 1,162,800.00 0.58 65 002267 陕天然气 136,600 1,152,904.00 0.57 66 000566 海南海药 88,700 1,143,343.00 0.57 67 002039 黔源电力 73,300 1,138,349.00 0.57 68 000989 九 芝 堂 61,217 1,137,411.86 0.56 69 000876 新 希 望 152,300 1,134,635.00 0.56 70 002191 劲嘉股份 122,300 1,131,275.00 0.56 71 000726 鲁 泰Ａ 103,285 1,130,970.75 0.56 72 000685 中山公用 110,330 1,130,882.50 0.56 73 000793 华闻传媒 112,700 1,128,127.00 0.56 74 601099 太平洋 311,200 1,126,544.00 0.56 75 000157 中联重科 250,400 1,119,288.00 0.56 76 000860 顺鑫农业 58,200 1,118,022.00 0.56 77 002603 以岭药业 71,300 1,109,428.00 0.55 78 000883 湖北能源 239,300 1,107,959.00 0.55 79 600578 京能电力 298,300 1,103,710.00 0.55 80 002468 艾迪西 44,300 1,093,767.00 0.54 81 000539 粤电力Ａ 226,200 1,090,284.00 0.54 82 000990 诚志股份 63,100 1,089,106.00 0.54 83 600027 华电国际 292,557 1,085,386.47 0.54 84 000625 长安汽车 85,900 1,082,340.00 0.54 85 000543 皖能电力 210,700 1,057,714.00 0.53 86 600637 东方明珠 63,100 1,051,246.00 0.52 87 000926 福星股份 96,456 1,050,405.84 0.52 88 000030 富奥股份 128,793 1,044,511.23 0.52 89 000650 仁和药业 197,600 1,029,496.00 0.51 90 002029 七 匹 狼 123,300 1,018,458.00 0.51 91 002083 孚日股份 152,100 1,016,028.00 0.50 92 000783 长江证券 122,500 964,075.00 0.48 93 002465 海格通信 100,400 962,836.00 0.48 94 002250 联化科技 88,700 941,994.00 0.47 95 600795 国电电力 282,100 880,152.00 0.44 96 002367 康力电梯 101,251 868,733.58 0.43 97 601872 招商轮船 178,800 784,932.00 0.39 98 600177 雅戈尔 26,640 244,288.80 0.12 99 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.09 100 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.03 101 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.02 102 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02 103 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.02 104 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 105 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01 106 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01 107 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01 108 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01 109 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01 110 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01 111 300684 中石科技 827 11,528.38 0.01 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 4,605,734.00 2.29 2 002142 宁波银行 3,142,738.19 1.56 3 000425 徐工机械 2,955,967.00 1.47 4 600221 海航控股 2,716,786.00 1.35 5 000157 中联重科 2,676,934.00 1.33 6 000027 深圳能源 2,650,602.00 1.32 7 601818 光大银行 2,614,815.00 1.30 8 600079 人福医药 2,571,033.00 1.28 9 600208 新湖中宝 2,372,711.00 1.18 10 600350 山东高速 2,360,070.50 1.17 11 601988 中国银行 2,356,304.00 1.17 12 601009 南京银行 2,313,712.00 1.15 13 600578 京能电力 2,255,871.00 1.12 14 600016 民生银行 2,231,328.90 1.11 15 601169 北京银行 2,228,320.00 1.11 16 000538 云南白药 2,117,859.00 1.05 17 000860 顺鑫农业 2,037,331.19 1.01 18 000989 九 芝 堂 2,015,367.61 1.00 19 000729 燕京啤酒 2,013,785.00 1.00 20 002267 陕天然气 1,967,877.44 0.98 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002146 荣盛发展 2,859,360.00 1.42 2 000786 北新建材 2,719,686.00 1.35 3 000600 建投能源 2,662,912.00 1.32 4 000709 河钢股份 2,493,000.00 1.24 5 000027 深圳能源 2,457,286.00 1.22 6 601933 永辉超市 2,308,995.00 1.15 7 000538 云南白药 2,293,909.40 1.14 8 601288 农业银行 2,252,077.00 1.12 9 002440 闰土股份 2,229,008.15 1.11 10 600350 山东高速 2,223,350.42 1.10 11 002142 宁波银行 2,215,620.00 1.10 12 002475 立讯精密 2,179,732.00 1.08 13 000338 潍柴动力 2,132,257.98 1.06 14 000540 中天金融 1,985,322.00 0.99 15 600009 上海机场 1,924,931.00 0.96 16 000938 紫光股份 1,894,718.00 0.94 17 000425 徐工机械 1,883,644.00 0.94 18 000422 湖北宜化 1,874,317.00 0.93 19 002152 广电运通 1,872,374.00 0.93 20 002042 华孚色纺 1,863,229.00 0.93 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 254,998,329.49 卖出股票收入（成交）总额 147,821,014.95 注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,053,300.00 7.97 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 107,700.30 0.05 8 同业存单 58,052,000.00 28.83 9 其他 - - 10 合计 74,213,000.30 36.85 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 111785691 17广州农村商业银行CD172 400,000 38,528,000.00 19.13 2 111717239 17光大银行CD239 200,000 19,524,000.00 9.70 3 179950 17贴现国债50 150,000 14,863,500.00 7.38 4 020203 17贴债47 12,000 1,189,800.00 0.59 5 132012 17巨化EB 1,130 107,700.30 0.05 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,467.23 2 应收证券清算款 266,625.40 3 应收股利 - 4 应收利息 813,281.42 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,130,374.05 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券（可交换债券）。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 长盛盛德混合A 4 50,005,320.26 200,020,500.00 100.00% 781.04 0.00% 长盛盛德混合C 196 101.21 0.00 0.00% 19,836.95 100.00% 合计 200 1,000,205.59 200,020,500.00 99.99% 20,617.99 0.01% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 长盛盛德混合A 0.00 0.0000% 长盛盛德混合C 294.80 1.4861% 合计 294.80 0.0001% 注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 长盛盛德混合A 0 长盛盛德混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 长盛盛德混合A 0 长盛盛德混合C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛盛德混合A 长盛盛德混合C 基金合同生效日（2017年3月3日）基金份额总额 600,024,000.00 22,750.02 本报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,051.05 2,349.17 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 400,004,770.01 5,262.24 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 200,021,281.04 19,836.95 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 由于任期届满，高新不再担任公司董事长，周放生不再担任公司独立董事。根据公司2016年度股东会议决议，选举林培富为公司董事，选举张良庆为公司独立董事；根据公司第七届董事会第一次会议决议，选举周兵担任公司董事长；根据公司第七届董事会第二次会议决议，聘任林培富担任公司总经理，周兵不再担任公司总经理，同时林培富不再担任公司副总经理。以上公司高级管理人员变更，已于2017年3月30日向中国证监会北京监管局报备。 根据公司2017年第一次临时股东会议决议，同意张良庆先生不再担任公司第七届董事会独立董事职务，选举朱慈蕴女士担任公司第七届董事会独立董事。以上独立董事人员变更，已于2018年1月9日向中国证监会北京监管局报备。 11.2.2 基金经理的变动情况 本报告期本基金基金经理未曾变动。 11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期应支付给该会计师事务所的报酬60,000.00元，已连续为本基金提供审计服务1年。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 398,841,464.77 100.00% 291,691.26 100.00% - 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 东吴证券 5,012,690.37 100.00% 3,847,022,000.00 100.00% - - 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。 其他重大事件 除上述事项外，均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下： 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 《上海证券报》及本公司网站 2017年12月11日 2 长盛基金管理有限公司关于撤销杭州分公司的公告 同上 2017年11月17日 3 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 同上 2017年10月27日 4 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 同上 2017年10月17日 5 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） 同上 2017年10月17日 6 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 同上 2017年8月24日 7 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告 摘要 同上 2017年8月24日 8 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金收益分配公告 同上 2017年7月28日 9 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告 同上 2017年7月19日 10 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 同上 2017年5月25日 11 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购_赎回_转换及定期定额投资业务的公告 同上 2017年5月25日 12 长盛基金管理有限公司关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》和《上海证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告 同上 2017年4月27日 13 长盛基金管理有限公司高级管理人员董事长变更的公告 同上 2017年3月28日 14 长盛基金管理有限公司高级管理人员副总经理变更的公告 同上 2017年3月28日 15 长盛基金管理有限公司高级管理人员总经理变更的公告 同上 2017年3月28日 16 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 同上 2017年3月3日 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170301~20171231 0.00 300,012,500.00 200,000,000.00 100,012,500.00 50.00% 2 20170301~20171231 0.00 200,008,000.00 100,000,000.00 100,008,000.00 49.99% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于5000万元的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行审慎的应对，保护中小投资者利益。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年3月31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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