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| 东方荣家保本混合(002480) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1028542 | ||||||||
| 基金代码 | 002480 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方荣家保本混合型证券投资基金2017年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一八年三月三十一日 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 2 页 共 67 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 3月 28日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2017年 01月 01日起至 12月 31日止。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 3 页 共 67 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 15 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 16 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 19 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 19 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 20 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 20 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 20 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 20 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 21 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 21 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 21 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 24 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 24 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 25 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 26 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 27 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 53 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 53 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 53 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 56 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 4 页 共 67 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 56 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 56 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 56 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 57 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 58 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 58 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 58 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 60 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 60 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 60 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 60 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 60 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 60 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 60 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 65 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 66 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 66 §13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67 13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 67 13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 67 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 67 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 5 页 共 67 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东方荣家保本混合型证券投资基金 基金简称 东方荣家保本混合 基金主代码 002480 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 29日 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 419,947,991.98份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 运用保本策略，通过动态调整股票与债券等资产的组 合，在有效控制投资风险、确保保本周期内本金安全 的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金运用 CPPI固定比例投资组合保险机制，动态分 配基金资产在权益类资产和固定收益类资产上的投资 比例。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于货币市场基金和债券型基金，但低于股票型基 金、非保本混合型基金，属于低风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东方基金管理有限责任公 司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李景岩 罗菲菲 联系电话 010-66295888 010-58560666 电子邮箱 xxpl@orient-fund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 010-66578578 或 400-628-5888 95568 传真 010-66578700 010-58560798 注册地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址 北京市西城区锦什坊街 28 号 1-4层 北京市西城区复兴门内大街 2 号 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 6 页 共 67 页 邮政编码 100033 100031 法定代表人 崔伟 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 http://www.orient-fund.com 或 http://www.df5888.com 基金年度报告备置地点 本基金管理人及本基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16号院 7 号楼 10层 注册登记机构 东方基金管理有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 28号 1-4层 基金保证人 深圳市高新投集团有限公司 深圳市深南大道 7028号时代科技大 厦 22层、23层 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 7 页 共 67 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 3月 29日(基金合同生 效日)-2016年 12月 31日 本期已实现收益 12,736,213.87 19,038,974.24 本期利润 19,870,338.68 6,608,588.62 加权平均基金份额本期利润 0.0473 0.0157 本期加权平均净值利润率 4.56% 1.53% 本期基金份额净值增长率 4.67% 1.57% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 期末可供分配利润 26,478,927.30 6,608,588.62 期末可供分配基金份额利润 0.0631 0.0157 期末基金资产净值 446,426,919.28 426,556,580.60 期末基金份额净值 1.0631 1.0157 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 基金份额累计净值增长率 6.31% 1.57% 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 ③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 ④本基金基金合同于 2016年 3月 29日生效，上年度为不完整会计年度。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.97% 0.15% 0.53% 0.01% 0.44% 0.14% 过去六个月 2.57% 0.12% 1.06% 0.01% 1.51% 0.11% 过去一年 4.67% 0.12% 2.10% 0.01% 2.57% 0.11% 过去三年 6.31% 0.14% 3.70% 0.01% 2.61% 0.13% 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 8 页 共 67 页 过去五年 6.31% 0.14% 3.70% 0.01% 2.61% 0.13% 自基金合同 生效起至今 6.31% 0.14% 3.70% 0.01% 2.61% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 9 页 共 67 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：自合同生效以来未满五年。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折 算。 3.3 其他指标 无。 3.4 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2016年 3月 29日）至报告期截止日（2017年 12月 31日）未进 行利润分配。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 10 页 共 67 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为东方基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。本公司经中国证监会“证 监基金字[2004]80号”批复批准于 2004年 6月 11日成立。截至 2017年 12月 31日，本公司注 册资本 2亿元人民币。本公司股东东北证券股份有限公司出资人民币 12800万元，占公司注册资 本的 64%；河北省国有资产控股运营有限公司出资人民币 5400万元，占公司注册资本 27%；渤海 国际信托股份有限公司出资人民币 1800万元，占公司注册资本的 9%。截至 2017年 12月 31日， 本公司管理 44只开放式证券投资基金——东方龙混合型开放式证券投资基金、东方精选混合型开 放式证券投资基金、东方金账簿货币市场证券投资基金、东方策略成长混合型开放式证券投资基 金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方核心动力混合型开放式证券投资基金、东方成长收 益平衡混合型证券投资基金、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金、东方强化收益债券型 证券投资基金、东方启明量化先锋混合型证券投资基金、东方安心收益保本混合型证券投资基金、 东方利群混合型发起式证券投资基金、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新兴成长 混合型证券投资基金、东方双债添利债券型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方 主题精选混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方鼎新灵活 配置混合型证券投资基金、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金、东方永润债券型证券投资基 金、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金、东方 新价值混合型证券投资基金、东方创新科技混合型证券投资基金、东方稳定增利债券型证券投资 基金、东方金元宝货币市场证券投资基金、东方大健康混合型证券投资基金、东方金证通货币市 场基金、东方荣家保本混合型证券投资基金、东方互联网嘉混合型证券投资基金、东方盛世灵活 配置混合型证券投资基金、东方合家保本混合型证券投资基金、东方臻馨债券型证券投资基金、 东方岳灵活配置混合型证券投资基金、东方区域发展混合型证券投资基金、东方永兴 18个月定期 开放债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方永熙 18个月定期开放债券型 证券投资基金、东方民丰回报赢安混合型证券投资基金、东方周期优选灵活配置混合型证券投资 基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金、东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金、 东方臻悦纯债债券型证券投资基金。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 11 页 共 67 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 周薇（女 士） 本基金基 金经理 2016 年 3 月 29日 - 7年 北京大学金融学 硕士，7 年证券 从业经历，曾任 中国银行总行外 汇期权投资经 理。2012年 7月 加盟东方基金管 理有限责任公 司，曾任固定收 益部债券研究 员、投资经理、 东方金账簿货币 市场证券投资基 金基金经理助 理。现任东方金 账簿货币市场证 券投资基金基金 经理、东方鼎新 灵活配置混合型 证券投资基金基 金经理、东方惠 新灵活配置混合 型证券投资基金 基金经理、东方 永润 18 个月定 期开放债券型证 券投资基金基金 经理、东方新价 值混合型证券投 资基金基金经 理、东方稳定增 利债券型证券投 资基金基金经 理、东方荣家保 本混合型证券投 资基金基金经 理、东方盛世灵 活配置混合型证 券投资基金基金 经理。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 12 页 共 67 页 李仆 本基金基 金经理、 公司总经 理助理、 投资决策 委员会委 员 2016 年 3 月 29日 2017年 3月 24日 17年 17 年证券从业 经历，曾任宝钢 集团财务有限责 任公司投资经 理、宝钢集团有 限公司投资经 理、宝岛（香港） 贸易有限公司投 资部总经理、华 宝信托有限责任 公司资管部投资 副总监、信诚基 金管理有限公司 基金经理。2014 年 2月加盟东方 基金管理有限责 任公司，曾任公 司总经理助理、 投资决策委员会 委员、东方稳健 回报债券型证券 投资基金基金经 理、东方双债添 利债券型证券投 资基金基金经 理、东方永润 18 个月定期开放债 券型证券投资基 金基金经理、东 方赢家保本混合 型证券投资基金 基金经理、东方 稳定增利债券型 证券投资基金基 金经理、东方荣 家保本混合型证 券投资基金基金 经理、东方合家 保本混合型证券 投资基金基金经 理、东方臻馨债 券型证券投资基 金基金经理、东 方永兴 18 个月 定期开放债券型 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 13 页 共 67 页 证券投资基金基 金经理。 王晓伟 本基金基 金经理 2017 年 9 月 13日 - 14年 中央财经大学工 商管理硕士，14 年证券从业经 历。曾任东北证 券北京三里河东 路营业部系统管 理员，东方基金 管理有限责任公 司系统管理员、 交易员，中国国 际金融有限公司 销售交易部交易 员。2013年 4月 加入东方基金管 理有限责任公 司，曾任交易部 总经理、专户投 资部总经理、投 资经理。现任东 方主题精选混合 型证券投资基金 基金经理、东方 荣家保本混合型 证券投资基金基 金经理。 王然 本基金基 金经理 2016 年 3 月 29日 2017年 9月 13日 9年 北京交通大学产 业经济学硕士，9 年证券从业经 历，曾任益民基 金交通运输、纺 织服装、轻工制 造行业研究员。 2010年 4月加盟 东方基金管理有 限责任公司，曾 任权益投资部交 通运输、纺织服 装、商业零售行 业研究员，东方 策略成长股票型 开放式证券投资 基金（于 2015 年 8月 7日更名 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 14 页 共 67 页 为东方策略成长 混合型开放式证 券投资基金）基 金经理助理、东 方策略成长股票 型开放式证券投 资基金（于 2015 年 8月 7日更名 为东方策略成长 混合型开放式证 券投资基金）基 金经理、东方赢 家保本混合型证 券投资基金基金 经理、东方保本 混合型开放式证 券投资基金（于 2017 年 5 月 11 日转型为东方成 长收益平衡混合 型基金）基金经 理、东方荣家保 本混合型证券投 资基金基金经 理、东方民丰回 报赢安定期开放 混合型证券投资 基金（于 2017 年9月13日起转 型为东方民丰回 报赢安混合型证 券投资基金）基 金经理，现任东 方成长收益平衡 混合型证券投资 基金基金经理、 东方策略成长混 合型开放式证券 投资基金基金经 理、东方新兴成 长混合型证券投 资基金基金经 理、东方新思路 灵活配置混合型 证券投资基金基 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 15 页 共 67 页 金经理、东方民 丰回报赢安混合 型证券投资基金 基金经理、东方 盛世灵活配置混 合型证券投资基 金基金经理、东 方合家保本混合 型证券投资基金 基金经理、东方 价值挖掘灵活配 置混合型证券投 资基金基金经 理、东方大健康 混合型证券投资 基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方荣家保本混合型证券投资 基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的 行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 16 页 共 67 页 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情 况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《东方基金管理有限责任公司 公平交易管理制度》的规定对本报告期公司不同投资组合同向交易价差进行了分析。公司采集连 续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为 零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析 结果显示本基金与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 基金管理人管理的投资组合参与的交易所公开竞价不存在同日反向交易，不存在同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从债券市场来看，2017年全年债券收益率处于震荡上行，各个期限和评级的品种均上行 200bp 左右。其中 10年国开从 2016年 9月最低点 3.06附近上行至 2017年年底的 4.82，shibor 3m从 2016年 9月的最低点 2.78上行至 2017年年底的 4.91，5年 AAA从 2016年 9月 3.16的位置上行 至 2017年年底 5.42。 2017年全年共有三波调整，分别是 2016年年底、2017年 4月和 2017年 11月至 12月。2016 年年底调整的触发点是 11月 9日特朗普当选冲击下外围债市的调整；信用债的调整紧跟其后，虽 然隐蔽但幅度巨大，其间伴随着理财纳入 MPA考核、私行资产配置变化、资管税务变化、交易所 调整质押率等各种传闻。2017 年 4 月份的调整来自监管的压力，从 2017 年二季度以来各金融监 管机构密集发布文件，去杠杆思路明确，4 月的中央政治局会议明确指出“高度重视防控金融风 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 17 页 共 67 页 险，加强监管协调”，银监会的“三套利、三违反、四不当”等引发市场担忧，银行理财登记中 心也发布通知要求规范银行理财产品穿透登记工作，叠加经济基本面表现韧性较强，债券收益率 上行明显。2017年四季度市场的调整来自于对通胀上行的担忧和流动性偏紧的压力，Q4曲线整体 上行 70bp，为 2017 年最为剧烈的调整，长端的上行部分反映了对通胀预期、金融监管落地、美 联储缩表加息的预期。 报告期内组合按照保本基金的要求进行调整，将 AA+以下信用债逐步换仓成为高等级信用债， 以不超保本期的 AAA级信用债和流动性管理为主。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2017年 1月 1日起至 2017年 12月 31日，本基金净值增长率为 4.67%，业绩比较基准收益率 为 2.10%，高于业绩比较基准 2.57%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从基本面来看，名义 GDP见顶较为确定，预期将回落到 9-10之间。偏长期而言，中国经济最 悲观的时期可能已经过去，进入高质量增长阶段。从货币政策来看，由于 2018年面临美联储加息 缩表的压力测试，预期国内货币政策偏中性，流动性供给方面仍以削峰填谷为主。就汇率而言， 我们认为目前人民币汇率处于高位，对出口有一定压力。 就收益率曲线而言，在剧烈调整之后，债市有望迎来高位震荡行情，利率趋势下行的动力尚 不明朗，短久期信用债配置价值较为明显。虽然长久期债券调整较多，但目前对于通胀的担忧尚 未落地，叠加信用利差低于历史均值，继续等待拉长久期的时间窗口。 感谢基金持有人对本基金的信任和支持，我们将本着勤勉尽责的精神，秉承“诚信是基、回 报为金”的原则，力争获取与基金持有人风险特征一致的稳健回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金法》和中国证监会发布的有关规定，完善内 部控制制度和操作流程；在基金日常运作上，开展定期和实时监察，强化内控体系和制度的落实； 在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查 等方式，及时发现问题、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本报告期内重点开展的监察稽核工 作包括：（1）开展对公司各项业务的日常监察，对风险隐患做到及时发现、及时化解，保证投资 管理、基金销售和后台运营等业务的合法合规。（2）根据中国证监会颁布的相关法律法规，进一 步加强基金投资运作的监察力度，完善了基金投资有关控制制度。（3）进一步完善公司内控体系， 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 18 页 共 67 页 完善业务流程，在各个部门和全体人员中实行风险管理责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行 情况。（4）注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等形式， 提升员工的诚信规范和风险责任意识。下一年度，本基金管理人将在不断提高内部监察稽核和风 险控制工作的科学性和实效性的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法 利益，给基金份额持有人以更多、更好的回报。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金会计核算业务指 引》及相关会计核算业务细则，本管理人对所管理的基金各项资产进行核算，本报告期间没有需 要披露的对基金估值有重大影响的估值程序调整等信息。现对本基金管理人估值程序说明如下： 本基金管理人成立了东方基金管理有限责任公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），成 员由分管运营副总经理、分管投研副总经理、督察长以及运营部、投研部门（包括但不限于权益 投资部、固定收益部、量化投资部）、风险管理部负责人组成，估值委员会设立委员会主任 1名， 委员会副主任 1-2 名，估值委员会成员均具备良好的专业知识、专业胜任能力和独立性，熟悉基 金投资品种及基金估值法律法规。职责分工分别如下： 1.委员会主任 负责定期或不定期组织召开估值委员会工作会议，就估值参与各方提交的估值问题组织讨论， 进行决议并组织实施；因特殊原因，委员会主任无法履行职责时，由副主任代理其行使主任职责。 2.运营部 ①自行或应各方需求提请估值委员会主任召开估值委员会会议。 ②征求托管行意见并借鉴行业界通行做法，提出估值模型和估值方法的修改意见。 ③根据估值委员会会议决定的估值方法、估值模型及参数计算具体投资品种的公允价值并据 以对基金等投资组合进行估值。 ④负责编制投资组合持有的投资品种变更估值方法的相关公告。 3.投研部门 当基金等投资组合持有没有市价或不存在活跃市场的投资品种（简称“停牌有价证券”）时， 根据估值委员会要求和运营部的估值方案,负责评估现有估值政策和估值方法是否公允、适当，对 估值方法有失公允性的“停牌有价证券”，建议或提示运营部提请估值委员会主任召开估值会议。 4.风险管理部 在日常监控和风险管理过程中发现估值政策和估值方法有失公允性时，建议或提示运营部提 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 19 页 共 67 页 请估值委员会主任召开估值会议。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 截至本报告期期末，公司已与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中 债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银 行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金）。公司与中证指数有 限公司签署了《债券估值数据服务协议》，并依据其提供的中证债券估值数据对公司旗下基金持有 的交易所固定收益品种进行估值（适用非货币基金）。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200 人或基金资产规模低于 5000万元的情形。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 20 页 共 67 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投 资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等 方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容 真实、准确和完整。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 21 页 共 67 页 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 信会师报字[2018]第 ZB30060 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东方荣家保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 我们审计了东方荣家保本混合型证券投资基金（以下简称东方荣家 保本基金）财务报表，包括 2017年 12月 31日的资产负债表，2017 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了东方荣家保本基金 2017年 12月 31日的财务 状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于东方荣家保本基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 其他信息 东方荣家保本基金的基金管理人东方基金管理有限责任公司（以下 简称基金管理人）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现 公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不 存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人负责评估东方荣家保本基金的持续 经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 22 页 共 67 页 非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险， 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 （3）评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 （4）对基金管理人使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时， 根据获取的审计证据，就可能导致对东方荣家保本基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计 报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充 分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方荣家保本基 金不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 23 页 共 67 页 制缺陷。 会计师事务所的名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 朱锦梅 赵立卿 会计师事务所的地址 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 10层 审计报告日期 2018年 3月 28日 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 24 页 共 67 页 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东方荣家保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年 12月 31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,664,593.30 27,951,544.62 结算备付金 23,284.93 5,372,701.91 存出保证金 13,635.68 55,798.67 交易性金融资产 7.4.7.2 302,168,024.80 653,804,413.39 其中：股票投资 - 52,738,954.99 基金投资 - - 债券投资 302,168,024.80 601,065,458.40 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 175,857,863.79 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 8,107,311.53 15,702,532.61 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 487,834,714.03 702,886,991.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 40,259,739.61 249,999,382.50 应付证券清算款 16,800.00 25,278,949.63 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 493,305.98 473,113.46 应付托管费 75,893.23 72,786.67 应付销售服务费 151,786.46 145,573.38 应付交易费用 7.4.7.7 126,910.90 99,841.76 应交税费 - - 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 25 页 共 67 页 应付利息 23,358.57 200,763.20 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 260,000.00 60,000.00 负债合计 41,407,794.75 276,330,410.60 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 419,947,991.98 419,947,991.98 未分配利润 7.4.7.10 26,478,927.30 6,608,588.62 所有者权益合计 446,426,919.28 426,556,580.60 负债和所有者权益总计 487,834,714.03 702,886,991.20 注：①报告截止日 2017年 12月 31日，基金份额净值 1.0631元，基金份额总额 419,947,991.98 份。 ②本基金基金合同于 2016年 3月 29日生效，上年度为不完整会计年度，下同。 7.2 利润表 会计主体：东方荣家保本混合型证券投资基金 本报告期： 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 3月 29日(基 金合同生效日)至 2016年 12月 31日 一、收入 31,251,723.48 17,065,681.35 1.利息收入 25,956,064.48 23,013,451.42 其中：存款利息收入 7.4.7.11 73,327.85 824,179.50 债券利息收入 25,101,049.82 22,003,401.03 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 781,686.81 185,870.89 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,838,465.81 6,482,615.55 其中：股票投资收益 7.4.7.12 18,495,113.94 6,770,164.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -21,346,729.42 -484,485.00 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,013,149.67 196,936.30 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 7,134,124.81 -12,430,385.62 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 26 页 共 67 页 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - - 减：二、费用 11,381,384.80 10,457,092.73 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,667,354.87 4,244,430.70 2．托管费 7.4.10.2.2 871,900.78 652,989.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 1,743,801.53 1,305,978.71 4．交易费用 7.4.7.19 285,354.56 370,371.35 5．利息支出 2,504,359.36 3,702,252.47 其中：卖出回购金融资产支出 2,504,359.36 3,702,252.47 6．其他费用 7.4.7.20 308,613.70 181,070.20 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 19,870,338.68 6,608,588.62 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 19,870,338.68 6,608,588.62 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东方荣家保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 419,947,991.98 6,608,588.62 426,556,580.60 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 19,870,338.68 19,870,338.68 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 419,947,991.98 26,478,927.30 446,426,919.28 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 27 页 共 67 页 项目 上年度可比期间 2016年 3月 29日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 419,947,991.98 - 419,947,991.98 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 6,608,588.62 6,608,588.62 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 419,947,991.98 6,608,588.62 426,556,580.60 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘鸿鹏______ ______刘鸿鹏______ ____肖向辉____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东方荣家保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2016年 2月 22日中国证监会 《关于准予东方荣家保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]300号）和《关于东 方荣家保本混合型证券投资基金备案确认的函》（机构部函[2016]621号）的核准，由基金发起人 东方基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方荣家保本混合型证 券投资基金基金合同》自 2016年 3月 7日至 2016年 3月 25日公开募集设立。本基金为混合型证 券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 419,867,562.82元人民币，业经瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字[2016]第 01300005号”验资报告验证。经向中国证监会备 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 28 页 共 67 页 案，《东方荣家保本混合型证券投资基金基金合同》于 2016年 3月 29日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总额为419,947,991.98份基金单位，其中认购资金利息折合80,429.16份基金单位。 本基金基金管理人为东方基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方荣家保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支 持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监 会相关规定） 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以 下合称“企业会计准则”）、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证 监会颁布的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、 《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告 的内容与格式》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号—年度报告和半年度报告》、《证券投资 基金信息披露编报规则第 3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定 编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12月 31日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历每年 1月 1日至 12月 31日。本期财务报表的实际编制期间为 2017 年 1月 1日至 2017年 12月 31日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金核算以人民币为记账本位币。记账单位为人民币元。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 29 页 共 67 页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具，是指形成本基金的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 1.金融资产的分类 金融资产应当在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。金融资产的分 类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括股票投资、债券投 资、同业存单和衍生工具(主要为权证投资)。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中 以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。 本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 2.金融负债的分类 金融负债应当在初始确认时划分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债；（2）其他金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按取得时的公允价值作 为初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券、同业存单以及不作为有效 套期工具的衍生工具等，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但 尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收 款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，期间取得的 利息或现金股利，应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以成本进行 后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬已转移时，终止确认该金融资产；金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金 融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 30 页 共 67 页 认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： （1）股票投资 股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价，于股权分置实施复牌日冲减股票投 资成本；股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因股权分置改革而获 得的股票，于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例，计算确定增加的股票数量。 卖出股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。 （2）债券投资 买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按债券的公允价值入账，相关交易费用直 接计入当期损益，上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息 单独核算)。 配售及认购新发行的分离交易可转债，于实际取得日按照估值方法对分离交易可转债的认购 成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。 买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内 含报酬率后，逐日确认债券利息收入。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。 （3）权证投资 权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。 获赠的权证(包括配股权证)，在除权日按照持有的股数及获赠比例，计算确定增加的权证数 量，成本为零。 配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证，于实际取得日按照估值方法对分离交易 可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。 卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 （4）分离交易可转债 申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允 价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付 的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。 上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。 （5）买入返售金融资产 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 31 页 共 67 页 买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融 出的资金。 买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账，相关交易费用计入初始成本。 买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。 （6）卖出回购金融资产款 卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产 所融入的资金。 卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账，相关交易费用计入初始成本。 卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。 （7）同业存单 同业存单视同到期一次还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含报 酬率后，逐日确认债券利息收入。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值： 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近 交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交 易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考 类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场 交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定 价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司 根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。 国家有最新规定的，按其规定进行估值。 具体投资品种的估值方法如下： （1）股票投资 交易所上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌的收盘价为公允价值。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 32 页 共 67 页 本基金对于长期停牌股票，根据 2017年 9月 5日中国证监会发布的【2017】13号文《中国 证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》内容：如经济环境发生重大变化或证券发行人发 生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25％以上 的，应对估值进行调整并确定公允价，如指数收益法。 由于上市公司送股、转增股、配股和公开增发新股等形成的流通暂时受限制的股票投资，按 估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值。 首次公开发行但未上市的股票采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。首次公开发行有明确锁定期的股票，于同一股票上市后按交易所上市 的同一股票的市场交易收盘价作为公允价值。 非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 （2）债券投资 ①证券交易所上市实行净价交易的债券按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估 值。 ②证券交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值。 ③发行未上市流通的债券，按成本估值。 ④同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 ⑤在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本计量。 （3）权证投资 ①证券交易所上市流通的权证以其估值日在证券交易所上市的收盘价估值。 ②首次发行但尚未上市的权证在上市交易前，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本计量。 ③因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估值技术确定公允价值。 ④因认购或获配新发行的分离交易可转债而取得的债券和权证，上市日前，分别按照中国证 券业协会公布的债券报价和权证报价确定当日债券和权证的估值；自上市日起，上市流通的债券 和权证分别按上述相关原则进行估值。 （4）资产支持证券等其他有价证券按国家有关规定进行估值。 （5）同业存单根据其交易场所，采用相应的估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计 量公允价值的情况下，按成本计量。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 33 页 共 67 页 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额所对应的金额。由于申购、赎回、转换以及分红再投资 引起的实收基金的变动分别于基金相关活动确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项 中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净 值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认 日或基金赎回确认日认列，并于月末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 （1）利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由 债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债及同业存单视同 到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确 认债券利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提， 若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。 （2）投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利息 (若有)后的差额确认。 同业存单投资收益于交易日按卖出同业存单交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与 应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 34 页 共 67 页 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额确认。 （3）公允价值变动损益 公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负 债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于相关金融资产或金融负债卖出或到 期时转出计入投资收益。 （4）其他收入 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量时确 认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 （1）基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.3%的年费率逐日计提并确认。 （2）基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.2%的年费率逐日计提并确认。 （3）在保本周期内，基金销售服务费按基金资产净值的 0.40%年费率计提。 （4）卖出回购金融资产利息支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率 与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提并确认。 （5）交易费用 进行股票、债券、同业存单及权证等交易过程中产生的交易费用，在发生时按照确定的金额 计入交易费用。 （6）其他费用 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响 基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在存续期内，本基金不进行收益分配。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计 本报告期本基金无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 35 页 共 67 页 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政 策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题 的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《财政部、国家税务总局关于明确金融、房 地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示 如下： 1、于 2016年 5月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税，存款利息收入不 征收增值税。 根据规定，基金产品运营过程中发生的增值税应税行为，以基金产品管理人为增值税纳税人。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50% 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 36 页 共 67 页 计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 活期存款 1,664,593.30 27,951,544.62 定期存款 - - 其中：存款期限 1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 1,664,593.30 27,951,544.62 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 47,151,714.50 45,025,224.80 -2,126,489.70 银行间市场 260,312,571.11 257,142,800.00 -3,169,771.11 合计 307,464,285.61 302,168,024.80 -5,296,260.81 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 307,464,285.61 302,168,024.80 -5,296,260.81 项目 上年度末 2016年 12月 31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,987,712.93 52,738,954.99 1,751,242.06 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 37 页 共 67 页 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 197,577,981.64 191,980,058.40 -5,597,923.24 银行间市场 417,669,104.44 409,085,400.00 -8,583,704.44 合计 615,247,086.08 601,065,458.40 -14,181,627.68 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 666,234,799.01 653,804,413.39 -12,430,385.62 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本报告期末及上年度末，本基金未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 175,857,863.79 - 合计 175,857,863.79 - 项目 上年度末 2016年 12月 31日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末及上年度末，本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应收活期存款利息 2,167.18 4,583.01 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 38 页 共 67 页 应收结算备付金利息 8,425.50 2,417.70 应收债券利息 7,922,381.50 15,695,506.80 应收买入返售证券利息 174,331.25 - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 6.10 25.10 合计 8,107,311.53 15,702,532.61 注：其他为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本报告期末及上年度末，本基金未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 交易所市场应付交易费用 102,930.64 89,502.67 银行间市场应付交易费用 23,980.26 10,339.09 合计 126,910.90 99,841.76 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 预提费用 260,000.00 60,000.00 合计 260,000.00 60,000.00 注：预提费用为按日计提的审计费和信息披露费。 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 419,947,991.98 419,947,991.98 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 39 页 共 67 页 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 419,947,991.98 419,947,991.98 注：本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 19,038,974.24 -12,430,385.62 6,608,588.62 本期利润 12,736,213.87 7,134,124.81 19,870,338.68 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 31,775,188.11 -5,296,260.81 26,478,927.30 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合同生效日) 至 2016年 12月 31日 活期存款利息收入 39,294.41 42,249.56 定期存款利息收入 - 708,754.44 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 33,390.29 72,735.92 其他 643.15 439.58 合计 73,327.85 824,179.50 注：其他为结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 3月 29日(基金 合同生效日)至 2016年 12月 31日 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 40 页 共 67 页 卖出股票成交总额 114,586,168.86 105,040,856.58 减：卖出股票成本总额 96,091,054.92 98,270,692.33 买卖股票差价收入 18,495,113.94 6,770,164.25 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合 同生效日)至2016年12月31 日 债券投资收益——买卖债券（、债 转股及债券到期兑付）差价收入 -21,346,729.42 -484,485.00 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -21,346,729.42 -484,485.00 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合 同生效日)至2016年12月31 日 卖出债券（、债转股及债券到期兑 付）成交总额 844,820,687.60 200,393,298.24 减：卖出债券（、债转股及债券到 期兑付）成本总额 833,198,632.10 192,446,655.74 减：应收利息总额 32,968,784.92 8,431,127.50 买卖债券差价收入 -21,346,729.42 -484,485.00 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 41 页 共 67 页 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 3月 29日(基金合同生效 日)至 2016年 12月 31日 股票投资产生的股利收益 1,013,149.67 196,936.30 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,013,149.67 196,936.30 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017 年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 3月 29日(基金合同 生效日)至 2016年 12月 31日 1.交易性金融资产 7,134,124.81 -12,430,385.62 ——股票投资 -1,751,242.06 1,751,242.06 ——债券投资 8,885,366.87 -14,181,627.68 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 7,134,124.81 -12,430,385.62 7.4.7.18 其他收入 本基金本报告期及上年度可比期间无其他收入。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年 3月 29日(基金合同生效 日)至 2016年 12月 31日 交易所市场交易费用 277,504.56 363,356.35 银行间市场交易费用 7,850.00 7,015.00 合计 285,354.56 370,371.35 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 42 页 共 67 页 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年 3月 29日(基金合同生 效日)至 2016年 12月 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 200,000.00 100,000.00 账户维护费用 37,200.00 15,700.00 银行费用 11,413.70 5,370.20 合计 308,613.70 181,070.20 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 本基金本报告期末不存在需要说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东北证券股份有限公司 本基金管理人股东、销售机构 东方基金管理有限责任公司 本基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国民生银行股份有限公司 本基金托管人、销售机构 渤海国际信托股份有限公司 本基金管理人股东 河北省国有资产控股运营有限公司 本基金管理人股东 东方汇智资产管理有限公司 本基金管理人下属子公司 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 43 页 共 67 页 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 东北证券股 份有限公司 - - 71,564,087.95 28.38% 7.4.10.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年 12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 东北证券股 份有限公司 133,524,953.04 76.22% 188,481,300.27 93.35% 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间为通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股 份有限公司 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东北证券股 份有限公司 66,648.39 28.38% - - 注：①上述佣金按照市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 44 页 共 67 页 ②该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合同生效日) 至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,667,354.87 4,244,430.70 其中：支付销售机构的客 户维护费 2,170,388.11 1,625,440.81 注：①计提标准：本基金的管理费每日按前一日基金资产净值的 1.30%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×1.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中 一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。本基金在到期操作期间 （除保本周期到期日）和过渡期不收取基金管理费。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31日 上年度可比期间 2016年3月29日(基金合同生效日) 至 2016年 12月 31日 当期发生的基金应支付 的托管费 871,900.78 652,989.30 注：①计提标准：本基金的托管费每日按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 45 页 共 67 页 向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中 一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。本基金在到期操作期间（除保本周期 到期日）和过渡期不收取基金托管费。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方基金管理有限责任公司 7,488.30 中国民生银行股份有限公司 1,065,796.02 合计 1,073,284.32 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2016年 3月 29日(基金合同生效日)至 2016年 12 月 31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 东方基金管理有限责任公司 5,608.16 中国民生银行股份有限公司 798,210.16 合计 803,818.32 注：①计提标准：在保本周期内，基金的销售服务费每日按前一日基金资产净值的 0.40%年费率 计提。计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值 ②计提方式与支付方式：销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人 向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财 产中一次性支付。销售服务费由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给销售机构。 若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过 渡期不收取销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间，本基金均未与关联方进行债券（含回购）交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 46 页 共 67 页 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31 日 上年度可比期间 2016年 3月 29日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银 行股份有限 公司 1,664,593.30 47,709.41 27,951,544.62 81,579.56 注：①利息收入包括包括活期存款和主动存入的备付金产生的利息收入，其中本报告期间银 行存款利息收入为 39,294.41元，主动存入的备付金利息收入为 8,415.00元；上年度可比期间银 行存款利息收入为 42,249.56元，主动存入的备付金利息收入为 39,330.00元； ②本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率 计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分 配。 7.4.12 期末（ 2017年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌而于期末流通受限的股票。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 47 页 共 67 页 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 40,259,739.61元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111793983 17广州农 村商业银 行 CD047 2018年 1月 2日 95.41 120,000 11,449,200.00 11759091 17越秀集 团 SCP001 2018年 1月 2日 99.91 300,000 29,973,000.00 合计 420,000 41,422,200.00 - 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017年 12月 31日止，本基金未持有在交易所市场正回购交易中作为抵押的 债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险和操作风险及其他不可抗拒的 风险。其中在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 对于上述风险本基金管理人建立了系统化、流程化和数量化的风险管理体系，确保投资组合 在获取较高收益的同时承受尽可能低的风险，从而实现本基金的投资目标。本基金设立了由投资 决策委员会、风险控制委员会、风险管理部和监察稽核部组成的风险管理组织体系，该体系通过 分工合作的制度对风险进行管理控制。本基金通过事前的风险识别，事中的风险测量和处理以及 事后的风险评估和调整风险实行全程风险控制。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券发行人出现违约、拒绝 支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券； 本基金持有一家上市公司的证券市值不超过基金资产净值的百分之十，且本基金与由本基金管理 人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的百分之十。 除通过上述投资限定控制相应信用风险外，本基金在交易所进行交易均与中国证券登记结算 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 48 页 共 67 页 有限责任公司完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很低；本基金也可在银行间同业 市场进行交易，在交易前均会对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 A-1 0.0 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 116,932,000.00 0.00 合计 116,932,000.00 0.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 AAA 119,976,000 76,466,500.00 AAA以下 65,260,024.80 514,665,958.40 未评级 0.00 0.00 合计 185,236,024.80 591,132,458.40 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 7.4.13.3 流动性风险 所谓流动性风险指基金投资组合的证券会因为各种原因使交易的执行难度提高，买入成本或 变现成本增加。本基金的流动性风险主要来自两个方面，一是基金份额持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难。 本基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支 付基金份额持有人的赎回款项。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同 业市场交易，除在本报告（7.4.12期末本基金持有的流通受限证券）中列示的部分基金资产流通 暂时受限制不能自由转让的情况外，本报告期末本基金的其余资产均能及时变现。此外，本基金 亦可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。 本基金管理人在流动性风险管理方面，每日预测本基金流动性需求并计算最优预留现金值， 预留一部分现金以应付赎回的压力；通过分析每个资产类别以及每只证券的流动性风险，合理配 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 49 页 共 67 页 置基金资产，并且严格跟踪和监控投资集中度，定期或不定期对基金投资组合流动性风险进行考 察。 7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 报告期内,本基金坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金 合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,保持组合必要的流动性和可变现能力，未发生流动 性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指证券市场中各种证券的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变 动而发生波动，导致基金收益的不确定性。包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险指的是由于市场利率变动导致金融工具的公允价值或现金流量发生波动，由此带来 基金收益的不确定性。利率敏感性金融工具面临因市场利率上升而导致公允价值下降的风险；市 场利率的变化还将带来票息的再投资风险，对基金的收益造成影响。 本基金管理人在利率风险管理方面，定期监控本基金面临的利率风险敞口，并通过调整基金 投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和负债不计息，持有的利率敏感性资产主要为银行存款及债券 投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,664,593.30 - - - 1,664,593.30 结算备付金 23,284.93 - - - 23,284.93 存出保证金 13,635.68 - - - 13,635.68 交易性金融资产 -股票投资 - - - - - 交易性金融资产 -债券投资 193,094,000.00 71,532,024.80 37,542,000.00 - 302,168,024.80 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 50 页 共 67 页 买入返售金融资 产 175,857,863.79 - - - 175,857,863.79 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 8,107,311.53 8,107,311.53 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 370,653,377.70 71,532,024.80 37,542,000.00 8,107,311.53 487,834,714.03 负债 卖出回购金融资 产款 40,259,739.61 - - - 40,259,739.61 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 493,305.98 493,305.98 应付托管费 - - - 75,893.23 75,893.23 应付交易费用 - - - 126,910.90 126,910.90 应付销售服务费 - - - 151,786.46 151,786.46 应付利息 - - - 23,358.57 23,358.57 其他负债 - - - 260,000.00 260,000.00 应付证券清算款 - - - 16,800.00 16,800.00 负债总计 40,259,739.61 - - 1,148,055.14 41,407,794.75 利率敏感度缺口 330,393,638.09 71,532,024.80 37,542,000.00 6,959,256.39 446,426,919.28 上年度末 2016年 12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 27,951,544.62 - - - 27,951,544.62 结算备付金 5,372,701.91 - - - 5,372,701.91 存出保证金 55,798.67 - - - 55,798.67 交易性金融资产 -股票投资 - - - 52,738,954.99 52,738,954.99 交易性金融资产 -债券投资 20,470,000.00 501,032,728.80 79,562,729.60 - 601,065,458.40 买入返售金融资 产 - - - - - 应收证券清算款 - - - - - 应收利息 - - - 15,702,532.61 15,702,532.61 应收股利 - - - - - 应收申购款 - - - - - 资产总计 53,850,045.20 501,032,728.80 79,562,729.60 68,441,487.60 702,886,991.20 负债 卖出回购金融资 产款 249,999,382.50 - - - 249,999,382.50 应付赎回款 - - - - - 应付管理人报酬 - - - 473,113.46 473,113.46 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 51 页 共 67 页 应付托管费 - - - 72,786.67 72,786.67 应付交易费用 - - - 99,841.76 99,841.76 应付利息 - - - 200,763.20 200,763.20 其他负债 - - - 205,573.38 205,573.38 应付证券清算款 - - - 25,278,949.63 25,278,949.63 负债总计 249,999,382.50 - - 26,331,028.10 276,330,410.60 利率敏感度缺口 -196,149,337.30 501,032,728.80 79,562,729.60 42,110,459.50 426,556,580.60 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日 孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 假设其他变量不变，仅利率发生合理、可能的变动，考察为交易而持有的债券公允价值 的变动对基金利润总额和净值产生的影响 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 12月 31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31 日 ） 市场利率下调 0.25% 429,078.25 3,606,351.00 市场利率上调 0.25% -859,402.47 -3,488,224.53 7.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要是市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格 风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并 且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017年 12月 31日 上年度末 2016年 12月 31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 52 页 共 67 页 交易性金融资产-股票投资 - - 52,738,954.99 12.36 交易性金融资产－基金投资 - - - 0.00 交易性金融资产－债券投资 302,168,024.80 67.69 601,065,458.40 140.91 交易性金融资产－贵金属投资 - - - 0.00 衍生金融资产－权证投资 - - - 0.00 其他 - - - 0.00 合计 302,168,024.80 67.69 653,804,413.39 153.27 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 根据期末时点本基金股票资产组合相对于沪深 300指数的 Beta系数计算基金资产变动 Beta系数以市场过去 100个交易日的数据建立回归模型计算得到，对于新股或者股票 交易不足 100个交易日的股票，默认其波动与市场同步 假定沪深 300指数变动 5%，其他市场变量均不发生变化，计算本基金资产净值变动 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017年 12月 31日 ） 上年度末（ 2016年 12月 31日 ） 沪深 300指数下跌 5% 0.00 -2,379,466.15 沪深 300指数上涨 5% 0.00 2,379,466.15 7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 本基金在 95%的置信水平下，以过去 100 个交易日为风险样本观察期，计算前瞻天数为 1 天 的风险价值。本期末本基金风险价值为 832,288.58元，占基金资产净值比例为 0.19%；上年度末 本基金风险价值为 1,880,722.99元，占基金资产净值比例为 0.44%。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截止本年度报告报出日，本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 53 页 共 67 页 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 302,168,024.80 61.94 其中：债券 302,168,024.80 61.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 175,857,863.79 36.05 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,687,878.23 0.35 8 其他各项资产 8,120,947.21 1.66 9 合计 487,834,714.03 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 本报告期末本基金未持有股票投资。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本报告期末本基金未持有股票投资。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 9,193,581.00 2.16 2 600068 葛洲坝 5,076,491.15 1.19 3 600597 光明乳业 4,493,300.48 1.05 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 54 页 共 67 页 4 002583 海能达 4,405,187.00 1.03 5 300232 洲明科技 4,311,721.00 1.01 6 002475 立讯精密 4,310,805.00 1.01 7 300136 信维通信 4,264,998.85 1.00 8 601857 中国石油 2,628,995.00 0.62 9 600048 保利地产 2,401,386.60 0.56 10 600861 北京城乡 1,822,787.00 0.43 11 601169 北京银行 1,000,896.00 0.23 12 600887 伊利股份 922,726.00 0.22 13 603626 科森科技 47,030.75 0.01 14 603768 常青股份 36,736.32 0.01 15 603630 拉芳家化 36,504.15 0.01 16 603639 海利尔 30,089.70 0.01 17 603665 康隆达 25,359.00 0.01 18 603178 圣龙股份 19,412.34 0.00 19 603628 清源股份 14,376.17 0.00 20 603578 三星新材 14,000.92 0.00 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票。 ②“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000063 中兴通讯 9,055,782.00 2.12 2 600887 伊利股份 8,921,644.40 2.09 3 600519 贵州茅台 8,868,317.00 2.08 4 600104 上汽集团 7,736,267.00 1.81 5 600276 恒瑞医药 7,460,511.52 1.75 6 600298 安琪酵母 7,432,382.00 1.74 7 603866 桃李面包 5,940,889.00 1.39 8 601169 北京银行 5,773,460.00 1.35 9 600872 中炬高新 5,287,794.61 1.24 10 600068 葛洲坝 4,898,192.47 1.15 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 55 页 共 67 页 11 601186 中国铁建 4,522,024.00 1.06 12 600597 光明乳业 4,407,429.00 1.03 13 600779 水井坊 4,248,315.02 1.00 14 300232 洲明科技 4,207,100.00 0.99 15 600861 北京城乡 4,175,813.61 0.98 16 002583 海能达 4,146,258.28 0.97 17 300136 信维通信 4,072,000.00 0.95 18 002475 立讯精密 4,062,281.00 0.95 19 600048 保利地产 3,039,891.56 0.71 20 600056 中国医药 2,513,836.00 0.59 注：①卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股 票。 ②“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 45,103,341.99 卖出股票收入（成交）总额 114,586,168.86 注：①买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股 票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。 ②“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考 虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 154,213,800.00 34.54 5 企业短期融资券 29,973,000.00 6.71 6 中期票据 30,183,000.00 6.76 7 可转债（可交换债） 839,224.80 0.19 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 56 页 共 67 页 8 同业存单 86,959,000.00 19.48 9 其他 - - 10 合计 302,168,024.80 67.69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 111784776 17天津银行 CD193 500,000 48,795,000.00 10.93 2 111793983 17广州农村 商业银行 CD047 400,000 38,164,000.00 8.55 3 1180068 11供销债 300,000 30,237,000.00 6.77 4 1382124 13申通集 MTN1 300,000 30,183,000.00 6.76 5 011759091 17越秀集团 SCP001 300,000 29,973,000.00 6.71 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 57 页 共 67 页 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 13,635.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,107,311.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,120,947.21 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 128012 辉丰转债 377,600.00 0.08 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 58 页 共 67 页 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,838 86,801.98 1,300,156.00 0.31% 418,647,835.98 99.69% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1.00 0.00000000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 59 页 共 67 页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 3月 29日 ）基金份额总额 419,947,991.98 本报告期期初基金份额总额 419,947,991.98 本报告期基金总申购份额 - 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 419,947,991.98 注：基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 60 页 共 67 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度应支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬为 60,000.00元；截至 2017年 12月 31日，该审计机构向本基金提供审计服务 2年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券股 2 154,750,584.06 97.07% 144,119.66 97.07% - 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 61 页 共 67 页 份有限公司 中国国际金 融股份有限 公司 2 4,606,353.16 2.89% 4,289.83 2.89% - 申万宏源证 券有限公司 1 62,106.72 0.04% 57.85 0.04% - 兴业证券股 份有限公司 2 - - - - - 中信证券股 份有限公司 2 - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 1 - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 1 - - - - - 东方证券股 份有限公司 1 - - - - - 广发证券股 份有限公司 2 - - - - - 光大证券股 份有限公司 1 - - - - - 方正证券股 份有限公司 1 - - - - - 南京证券股 份有限公司 2 - - - - - 渤海证券股 份有限公司 1 - - - - - 民生证券股 1 - - - - - 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 62 页 共 67 页 份有限公司 华泰证券股 份有限公司 1 - - - - - 海通证券股 份有限公司 1 - - - - - 安信证券股 份有限公司 1 - - - - - 招商证券股 份有限公司 1 - - - - - 中国银河证 券股份有限 公司 1 - - - - - 东兴证券股 份有限公司 1 - - - - - 广州证券股 份有限公司 1 - - - - - 长城证券股 份有限公司 1 - - - - - 华西证券股 份有限公司 1 - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 1 - - - - - 长江证券股 份有限公司 1 - - - - - 东北证券股 份有限公司 2 - - - - - 英大证券有 限责任公司 1 - - - - - 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 63 页 共 67 页 注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 （2）交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项 财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人 员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股 分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以 上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签 约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。 （3）本报告期内本基金新增租用 5个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券股 份有限公司 41,654,894.06 23.78% 856,700,000.00 51.82% - - 中国国际金 融股份有限 公司 - - 467,000,000.00 28.25% - - 申万宏源证 券有限公司 - - 329,500,000.00 19.93% - - 兴业证券股 份有限公司 - - - - - - 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 64 页 共 67 页 中信证券股 份有限公司 - - - - - - 中信建投证 券股份有限 公司 - - - - - - 国泰君安证 券股份有限 公司 - - - - - - 东方证券股 份有限公司 - - - - - - 广发证券股 份有限公司 - - - - - - 光大证券股 份有限公司 - - - - - - 方正证券股 份有限公司 - - - - - - 南京证券股 份有限公司 - - - - - - 渤海证券股 份有限公司 - - - - - - 民生证券股 份有限公司 - - - - - - 华泰证券股 份有限公司 - - - - - - 海通证券股 份有限公司 - - - - - - 安信证券股 份有限公司 - - - - - - 招商证券股 - - - - - - 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 65 页 共 67 页 份有限公司 中国银河证 券股份有限 公司 - - - - - - 东兴证券股 份有限公司 - - - - - - 广州证券股 份有限公司 - - - - - - 长城证券股 份有限公司 - - - - - - 华西证券股 份有限公司 - - - - - - 中银国际证 券有限责任 公司 - - - - - - 长江证券股 份有限公司 - - - - - - 东北证券股 份有限公司 133,524,953.04 76.22% - - - - 英大证券有 限责任公司 - - - - - - 11.8 其他重大事件 无。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 66 页 共 67 页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 东方荣家保本混合 2017年年度报告 第 67 页 共 67 页 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 一、《东方荣家保本混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方荣家保本混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 13.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所， 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合 理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理 人网站（www.orient-fund.com）查阅。 13.3 查阅方式 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 东方基金管理有限责任公司 2018年 3月 31日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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