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南方消费活力混合(001772) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1060684 | ||||||||
基金代码 | 001772 | ||||||||
公告日期 | 2018-04-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:南方基金管理股份有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年04月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 南方消费活力灵活配置混合 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 2页 共 12页 基金主代码 001772 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年07月31日 报告期末基金份额总额 12,010,014,427.67份 投资目标 在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研 究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发 展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内 各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定 本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和 调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组 合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产 配置风险监控,适时地做出相应的调整。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+上证国债 指数收益率×40%。 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票 型基金,高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方消费活力”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币 元 主要财务指标 报告期(2018年01月01日 - 2018年03月31日) 1.本期已实现收益 1,403,505,359.43 2.本期利润 1,401,525.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0001 4.期末基金资产净值 15,446,285,989.18 5.期末基金份额净值 1.286 注: 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 3页 共 12页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过 去 三 个 月 -1.08% 0.55% -1.37% 0.71% 0.29% -0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 周豪 本基金基 金经理 2018年2月9 日 9年 北京大学软 件工程专业 硕士,具有 基金从业资 格。2008年 7月加入南 方基金信息 技术部,长 期负责指数 基金及ETF 基金的投研 及系统支持 工作;2015 年6月,任 数量化投资 部高级研究 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 4页 共 12页 员;2016年 4月至今, 任500工业E TF、500原 材料ETF基 金经理;20 16年8月至 今,任380E TF、南方38 0、小康ETF、 南方小康、 互联基金基 金经理;20 16年9月至 今,任1000 ETF基金经 理;2017年 8月至今, 任南方有色 金属基金经 理;2017年 9月至今, 任南方有色 金属联接基 金经理;20 18年1月至 今,任南方 中证100基 金经理;20 18年2月至 今,任南方 消费活力基 金经理。 黄俊 本基金基 金经理 2015年11月2 日 2018年2月9日 8年 中国人民银 行研究生部 金融学硕士, 具有基金从 业资格。曾 先后任职于 中国期货保 证金监控中 心、瀚信资 产管理有限 公司、深圳 盈泰投资管 理有限公司, 2012年5月 加入南方基 金,任研究 部研究员, 负责宏观、 策略的研究; 2015年2月 至2015年11 月,担任南 方隆元、南 方中国梦基 金经理助理。 2015年11月 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 5页 共 12页 至2018年2 月,任南方 消费活力基 金经理。 史博 本基金基 金经理 2015年9月11 日 19年 特许金融分 析师(CFA) ,硕士学历, 具有基金从 业资格。曾 任职于博时 基金管理有 限公司、中 国人寿资产 管理有限公 司、泰达宏 利基金管理 有限公司。 2004年7月 至2005年2 月,任泰达 周期基金经 理;2007年 7月至2009 年5月任泰 达首选基金 经理;2008 年8月至200 9年9月任泰 达市值基金 经理;2009 年4月至200 9年9月任泰 达品质基金 经理。2009 年10月加入 南方基金, 现任南方基 金副总裁兼 首席投资官 (权益)、 资产配置委 员会主席、 境内权益投 资决策委员 会主席、国 际投资决策 委员会主席、 公募业务协 同发展委员 会副主席。 2011年2月 至今,任南 方绩优基金 经理;2014 年2月至今, 任南方新优 享基金经理; 2015年9月 至今,任南 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 6页 共 12页 方消费活力 基金经理; 2017年3月 至今,任南 方智慧混合 基金经理。 吴剑毅 本基金基 金经理 2015年9月11 日 9年 清华大学金 融学硕士, 具有基金从 业资格。20 09年7月加 入南方基金, 任南方基金 研究部金融 行业研究员; 2012年3月 至2014年7 月,担任南 方避险、南 方保本基金 经理助理; 2015年11月 至2017年12 月,任南方 顺康保本基 金经理;20 14年7月至2 018年1月, 任南方恒元 基金经理; 2015年5月 至今,任南 方利众基金 经理;2015 年7月至今, 任南方利达 基金经理; 2015年9月 至今,任南 方消费活力 基金经理; 2015年10月 至今,任南 方顺达基金 经理;2015 年11月至今, 任南方利安 基金经理; 2016年12月 至今,任南 方安颐养老 基金经理; 2017年8月 至今,任南 方金融混合 基金经理; 2017年11月 至今,任南 方安福混合 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 7页 共 12页 基金经理; 2017年12月 至今,任南 方顺康混合 基金经理; 2018年2月 至今,任南 方安养混合 基金经理。 蒋秋洁 本基金基 金经理 2015年7月31 日 9年 女,清华大 学光电工程 硕士,具有 基金从业资 格。2008年 7月加入南 方基金,历 任产品开发 部研发员、 研究部研究 员、高级研 究员,负责 通信及传媒 行业研究; 2014年3月 至2014年12 月,任南方 隆元基金经 理助理;20 14年6月至2 014年12月, 任南方中国 梦基金经理 助理;2014 年12月至今, 任南方消费 基金经理; 2015年6月 至今,任南 方天元基金 经理;2015 年7月至今, 任南方隆元、 南方消费活 力的基金经 理;2017年 5月至今, 任南方文旅 混合基金经 理。 注: 1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公 司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公 司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 8页 共 12页 中国证监会和《南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求 最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范 围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完 善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度市场先涨后跌,年初延续去年的价值蓝筹行情,大盘创出近两年的新高,其后 随外围市场出现大幅调整,市场风格也发生了一定变化。总体来看,价值蓝筹经过调整,风险得 到一定释放,考虑到美联储持续加息的潜在影响以及中美贸易冲突等不确定性因素,本基金继续 保持中性仓位,重点配置低估值蓝筹个股,更多的关注权益市场的长期配置价值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,本基金净值增长率为-1.08%,业绩比较基准收益率为-1.37%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 9,118,487,490.77 59.03 其中:股票 9,118,487,490.77 59.03 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,293,376.00 0.03 其中:债券 4,293,376.00 0.03 资产支持 证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资 产 116,400,178.20 0.75 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算 备付金合计 6,160,258,684.09 39.88 8 其他资产 47,860,142.54 0.31 9 合计 15,447,299,871.60 100.00 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 9页 共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 100,735,353.74 0.65 B 采矿业 192,853,681.23 1.25 C 制造业 4,906,106,432.17 31.76 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 968,735,084.74 6.27 E 建筑业 1,830,788.76 0.01 F 批发和零售业 176,901,419.10 1.15 G 交通运输、仓储和 邮政业 642,394,781.77 4.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 238,448,668.96 1.54 J 金融业 1,422,476,625.33 9.21 K 房地产业 239,391,572.55 1.55 L 租赁和商务服务业 147,820,789.38 0.96 M 科学研究和技术服 务业 18,920,151.50 0.12 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 31,325,710.68 0.20 S 综合 30,546,430.86 0.20 合计 9,118,487,490.77 59.03 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601628 中国人寿 50,810,503 1,291,094,881.23 8.36 2 600519 贵州茅台 1,697,925 1,160,735,488.50 7.51 3 601989 中国重工 105,776,917 574,368,659.31 3.72 4 600887 伊利股份 11,081,275 315,705,524.75 2.04 5 600642 申能股份 42,778,050 246,401,568.00 1.60 6 600690 青岛海尔 13,702,129 241,431,512.98 1.56 7 600221 海航控股 73,815,011 239,898,785.75 1.55 8 600606 绿地控股 32,306,555 239,391,572.55 1.55 9 600271 航天信息 9,392,802 237,543,962.58 1.54 10 601018 宁波港 43,653,674 232,237,545.68 1.50 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 10页 共 12页 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 4,293,376.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,293,376.00 0.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 113013 国君转债 39,680 4,293,376.00 0.03 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 3,603,414.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 44,256,728.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 47,860,142.54 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产净值比例(%) 1 113013 国君转债 4,293,376.00 0.03 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 11页 共 12页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允 价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600221 海航控股 239,898,785.75 1.55 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位: 份 报告期期初基金份额总额 40,010,014,427.67 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 28,000,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"- "填列) - 报告期期末基金份额总额 12,010,014,427.67 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的 本基金份额 9,960,079.84 报告期期间买入/申购总 份额 - 报告期期间卖出/赎回总 份额 - 报告期期末管理人持有的 本基金份额 9,960,079.84 报告期期末持有的本基金 份额占基金总份额比例 (%) 0.08 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额 总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额 总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 9,960,07 9.84 0.08 9,960,07 9.84 0.08 自合同生效之 日起不少于三 年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 54,347.8 3 0.00 54,347.8 3 0.00 自合同生效之 日起不少于三 年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,014,4 0.08 10,014,4 0.08 自合同生效之 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第1季度报告 第 12页 共 12页 27.67 27.67 日起不少于三 年 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同。 2、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议。 3、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年1季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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