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| 新华华丰灵活配置混合(004565) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1061930 | ||||||||
| 基金代码 | 004565 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华华丰灵活配置混合 基金主代码 004565 交易代码 004565 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年11月6日 报告期末基金份额总额 185,499,381.31份 投资目标 综合运用多种投资策略，在严格控制基金资产净值下行风险的基础上，力争持续实现超越业绩基准的超额收益。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。本基金将采用战略性和战术性相结合的大类资产配置策略，在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类资产的配置比例。股票投资策略采用定性分析与定量分析相结合的方法，精选具有竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资，构建股票组合。债券投资策略主要运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略、可转换债券投资策略等。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中国债券总指数收益率 ×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种，预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年1月1日-2018年3月31日) 1.本期已实现收益 399,097.53 2.本期利润 -558,241.07 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0030 4.期末基金资产净值 185,150,997.24 5.期末基金份额净值 0.9981 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、本基金合同生效日为2017年11月06日，至2018年3月31日披露日未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.31% 0.38% -1.41% 0.70% 1.10% -0.32% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年11月6日至2018年3月31日) / 注：1、报告期内本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关规定。 2、本基金建仓期为6个月，截至报告期末本基金处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张永超 本基金基金经理，新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫锐混合型证券投资基金基金经理、新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华华荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2017-11-06 - 8 工商管理硕士，历任中信证券股份有限公司量化投资经理、北京乐正资本管理有限公司高级投资经理、中融国际信托有限公司投资经理。 邓岳 本基金基金经理，新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。 2017-11-09 - 10 信息与信号处理专业硕士,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资（北京）有限公司投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，新华基金管理股份有限公司作为新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会会议，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年一季度，市场波动较大，金融、地产等低估值板块率先大幅上涨，然后迅速回落。军工、计算机、医药等板块后来居上。产品持仓主要集中在低估值行业。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2018年3月31日，本基金份额净值为0.9981，本报告期份额净值增长率为-0.31%，比较基准的增长率为-1.41%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在金融去杠杆、中美贸易战等影响下，我国经济从高增速到高质量转变，加强了对新经济领域的布局。从2016年2月以来的金融、消费等行业发生回撤，以5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、工业互联网等为代表的新一代信息技术、高端制造业等板块短期受到资金的追捧。展望二季度，市场不确定性较高，应适当均衡配置。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 60,751,197.65 32.22 其中：股票 60,751,197.65 32.22 2 固定收益投资 106,899,500.00 56.70 其中：债券 106,899,500.00 56.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 13,000,000.00 6.90 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,178,800.62 3.81 7 其他各项资产 700,663.45 0.37 8 合计 188,530,161.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 33,747,010.96 18.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,938,880.62 12.39 E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,318,962.87 1.79 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 746,343.20 0.40 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 60,751,197.65 32.81 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 603288 海天味业 163,488 9,279,578.88 5.01 2 600519 贵州茅台 12,993 8,882,274.66 4.80 3 600900 长江电力 360,000 5,767,200.00 3.11 4 600660 福耀玻璃 196,400 4,864,828.00 2.63 5 600104 上汽集团 118,100 4,016,581.00 2.17 6 600642 申能股份 687,278 3,958,721.28 2.14 7 600298 安琪酵母 114,900 3,643,479.00 1.97 8 600027 华电国际 900,000 3,420,000.00 1.85 9 600511 国药股份 107,600 3,292,560.00 1.78 10 600795 国电电力 1,098,700 3,263,139.00 1.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 7,996,500.00 4.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 98,903,000.00 53.42 9 其他 - - 10 合计 106,899,500.00 57.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 111811078 18平安银行CD078 100,000 9,894,000.00 5.34 2 111817058 18光大银行CD058 100,000 9,894,000.00 5.34 3 111815102 18民生银行CD102 100,000 9,894,000.00 5.34 4 111807063 18招商银行CD063 100,000 9,893,000.00 5.34 5 111809074 18浦发银行CD074 100,000 9,893,000.00 5.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 5.11.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 21,176.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 679,487.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 700,663.45 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金期末未持有流通受限股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 187,007,610.32 报告期基金总申购份额 52,123.60 减：报告期基金总赎回份额 1,560,352.61 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 185,499,381.31 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180331 145,228,182.04 0.00 0.00 145,228,182.04 78.29% 2 20180101-20180331 39,919,161.68 0.00 0.00 39,919,161.68 21.52% 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 7.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期未有影响投资者决策的其他重要信息。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华华丰灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华华丰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书 （三）《新华华丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）《新华华丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华华丰灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。 新华基金管理股份有限公司 二〇一八年四月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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