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| 中信建投稳惠债券A(003976) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1063762 | ||||||||
| 基金代码 | 003976 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳惠债券型证券投资基金2018年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 04月 23日 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 2 目录 §1 重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ................................ 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 ............................................................................................................................................................. 5 §4 管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 ....................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.3.1 公平交易制度的执行情况 ............................................................................................................ 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 ............................................................................................................ 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 7 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 9 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 10 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 10 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 11 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 11 §9 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 12 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 3 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中信建投稳惠 基金主代码 003976 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月03日 报告期末基金份额总额 400,056,482.21份 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动 的投资管理，力争长期内实现超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市 场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久 期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的 标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类 属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回 购放大策略、信用债券投资策略等。在谨慎投资的 基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预 期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期 收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股 票型基金。 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 4 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投稳惠A 中信建投稳惠C 下属分级基金的交易代码 003976 003977 报告期末下属分级基金的份额总 额 400,015,994.11份 40,488.10份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年01月01日 - 2018年03月31日) 中信建投稳惠A 中信建投稳惠C 1.本期已实现收益 632,442.86 38.62 2.本期利润 5,707,738.92 581.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.0143 0.0135 4.期末基金资产净值 405,914,057.00 40,966.79 5.期末基金份额净值 1.0147 1.0118 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投稳惠A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.42% 0.08% 1.88% 0.04% -0.46% 0.04% 中信建投稳惠C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 5 过去三个月 1.36% 0.08% 1.88% 0.04% -0.52% 0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄海浩 本基金的 基金经理 2017-03- 03 - 7年 中国籍,1985年10月生,山东大 学物流工程工程学学士。曾任 利顺金融(亚洲)有限责任公司 交易部Broker、平安利顺国际 货币经纪有限责任公司交易部 Broker、国投瑞银基金管理有 限公司交易部债券交易员，中 信建投基金管理有限公司交易 部交易员。现任本公司投资研 究部基金经理，担任中信建投 稳信定期开放债券型证券投资 基金、中信建投货币市场基金、 中信建投凤凰货币市场基金、 中信建投添鑫宝货币市场基 金、中信建投稳裕定期开放债 券型证券投资基金、中信建投 稳惠债券型证券投资基金、中 信建投稳祥债券型证券投资基 金基金经理。 许健 本基金的 基金经理 2017-03- 22 - 1年 中国籍，1987年1月生，中央财 经大学统计学硕士。曾任中国 邮政集团公司投资主办、中信 银行股份有限公司固定收益投 资经理。现任本公司投资研究 部基金经理，担任中信建投稳 裕定期开放债券型证券投资基 金、中信建投稳惠债券型证券 投资基金、中信建投稳祥债券 型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 7 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。许健 先生2011年参加工作，先后在非证券金融机构中国邮政集团公司、中信银行股份有限公 司从事投资工作，2016年12月加入本公司，2017年3月22日任本基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年一季度经济仍具有韧性，货币政策保持稳健中性,金融监管和金融去杠杆的 推进过程中金融服务实体经济的效率和质量有所提高，本基金通过准确预判国内外宏观 经济形势，精确把握央行货币政策，控制产品仓位和久期，依据行业景气状况和研判优 质企业个体，重视短久期中高等级债券的票息收益，精确把握利率债波段交易，把握一 级转债打新和二级正股向好的转债波段操作机会，获取权益市场带来的超额收益机会。 2018年2季度，在企业产能利用率维持高位的基础上，企业盈利仍将保持两位数以上增 长，但是考虑基建和净出口对经济的负面影响，经济基本面面临一定的压力，货币政策 仍然保持稳健中性，金融监管防范风险仍然是主基调，但是考虑到各项影响因素相比17 年边际有所弱化，边际利好债券市场，本基金将控制信用风险，控制仓位和久期，以中 短久期的中高等级债券为主，强调票息收入，把握利率债预期差的博弈机会，重点把握 转债一级市场打新和二级市场标的正股向好的转债波段操作机会，争取为基金持有人带 来可持续的投资回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投稳惠A基金份额净值为1.0147元;本报告期内，基金份额净值 增长率为1.42%，同期业绩比较基准收益率为1.88%;截至报告期末中信建投稳惠C基金份 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 8 额净值为1.0118元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.36%，同期业绩比较基准收益 率为1.88%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 447,267,516.50 96.95 其中：债券 447,267,516.50 96.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,942,449.32 1.29 8 其他资产 8,144,657.92 1.77 9 合计 461,354,623.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 9 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 20,048,000.00 4.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 68,455,000.00 16.86 其中：政策性金融债 68,455,000.00 16.86 4 企业债券 195,176,950.00 48.08 5 企业短期融资券 110,480,000.00 27.21 6 中期票据 19,590,000.00 4.83 7 可转债（可交换债） 13,959,566.50 3.44 8 同业存单 19,558,000.00 4.82 9 其他 - - 10 合计 447,267,516.50 110.18 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 170215 17国开15 400,000 38,596,000.00 9.51 2 011763016 17首钢SCP010 300,000 30,189,000.00 7.44 3 011758104 17中航资本SCP003 300,000 30,120,000.00 7.42 4 011800122 18中化工SCP001 300,000 30,075,000.00 7.41 5 170212 17国开12 300,000 29,859,000.00 7.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 29,109.67 2 应收证券清算款 965,647.09 3 应收股利 - 4 应收利息 7,149,901.16 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 8,144,657.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投稳惠A 中信建投稳惠C 报告期期初基金份额总额 400,026,152.66 45,489.62 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 11 报告期期间基金总申购份额 996.11 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 11,154.66 5,001.52 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 400,015,994.11 40,488.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180101~ 20180331 400,015,000.00 - - 400,015,000.00 99.99% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形， 在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价 格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2018年2月28日披露了《中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式 召开中信建投稳惠债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》；于2018年3月1日 披露了《中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投稳惠债券型证券投资 基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》；于2018年3月2日披露了《中信建投基 金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投稳惠债券型证券投资基金基金份额持有 中信建投稳惠债券型证券投资基金 2018年第 1季度报告 第 页，共 13页 12 人大会的第二次提示性公告》；于2018年3月31日披露了《中信建投基金管理有限公司 关于中信建投稳惠债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公 告》、《关于中信建投稳惠债券型证券投资基金修改基金合同及托管协议的公告》、《中 信建投稳惠债券型证券投资基金基金合同》、《中信建投稳惠债券型证券投资基金托管 协议》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投稳惠债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳惠债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 二〇一八年四月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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