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招商中证银行指数分级A(150249)  基金公开信息
流水号 1137964
基金代码 150249
公告日期 2018-07-02
编号 1
标题 招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2018年第1号)
信息全文
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
截止日: 2018 年 05 月 20 日
重要提示
招商中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委
员会 2015 年 4 月 20 日《关于准予招商中证银行指数分级证券投资基金注册的批复》(证
监许可〔2015〕665 号文)注册公开募集。本基金的基金合同于 2015 年 5 月 20 日正式生
效。本基金为契约型开放式。
招商基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”或“管理人”)保证招募说明书的
内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,中国证监会对基金募集的注册
审查以要件齐备和内容合规为基础,以充分的信息披露和投资者适当性为核心,以加强投
资者利益保护和防范系统性风险为目标。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作
出实质性判断或者保证。投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同等信息披露文件
,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前
所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金基金合同生
效后,本基金分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,招商中证银行 A 份额具有低风
险、收益相对稳定的特征;招商中证银行 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资有风险,过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说
明书和基金合同。
基金招募说明书自基金合同生效日起,每六个月更新一次,并于每六个月结束之日后
的 45 日内公告,更新内容截至每六个月的最后一日。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2018 年 5 月 20 日,有关财务和业绩表现数据截
止日为 2018 年 3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中信银行股份有限公司已于 2018 年 6 月 8 日复核了本次更新的招募说明
书。
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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§1 基金管理人
1.1 基金管理人概况
公司名称:招商基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
设立日期:2002 年 12 月 27 日
注册资本:人民币 13.1 亿元
法定代表人:李浩
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
电话:(0755)83199596
传真:(0755)83076974
联系人:赖思斯
股权结构和公司沿革:
招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文
批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前公司注册资本金为人民币十三亿一
千万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权结构为:招商银行股份有限公司(以下简称
“招商银行”)持有公司全部股权的 55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券
”)持有公司全部股权的 45%。
2002 年 12 月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力
财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建,成立
时注册资本金人民币一亿元,股东及股权结构为:招商证券持有公司全部股权的 40%,ING
Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 30%,中国电力财务有限公司、
中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。
2005 年 4 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,公司注册资本金由人
民币一亿元增加至人民币一亿六千万元,股东及股权结构不变。
2007 年 5 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意,招商银行受让中国电
力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持
有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让
招商证券持有的公司 3.3%的股权。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招
商银行持有公司全部股权的 33.4%,招商证券持有公司全部股权的 33.3%,ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。同时,公司注册资本金由人民
币一亿六千万元增加至人民币二亿一千万元。
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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2013 年 8 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复同意, ING Asset
Management B.V.(荷兰投资)将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让
给招商证券。上述股权转让完成后,公司的股东及股权结构为:招商银行持有全部股权的
55%,招商证券持有全部股权的 45%。
2017 年 12 月,经公司股东会审议通过并经报备中国证监会,公司股东招商银行和招
商证券按原有股权比例向公司同比例增资人民币十一亿元。增资完成后,公司注册资本金
由人民币二亿一千万元增加至人民币十三亿一千万元,股东及股权结构不变。
公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行始终坚持“因
您而变”的经营服务理念,已成长为中国境内最具品牌影响力的商业银行之一。2002 年 4
月 9 日,招商银行在上海证券交易所上市(股票代码:600036);2006 年 9 月 22 日,招
商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968)。
招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司,经过多年创业发展,已成
为拥有证券市场业务全牌照的一流券商。2009 年 11 月 17 日,招商证券在上海证券交易所
上市(代码 600999);2016 年 10 月 7 日,招商证券在香港联合交易所上市(股份代号:
6099)。
公司将秉承“诚信、理性、专业、协作、成长”的理念,以“为投资者创造更多价值
”为使命,力争成为中国资产管理行业具有“差异化竞争优势、一流品牌”的资产管理公
司。
1.2 主要人员情况
1.2.1 董事会成员
李浩先生,招商银行股份有限公司执行董事、常务副行长兼财务负责人。美国南加州
大学工商管理硕士学位,高级会计师。1997 年 5 月加入招商银行任总行行长助理,2000
年 4 月至 2002 年 3 月兼任招商银行上海分行行长,2001 年 12 月起担任招商银行副行长,
2007 年 3 月起兼任财务负责人,2007 年 6 月起担任招商银行执行董事,2013 年 5 月起担
任招商银行常务副行长,2016 年 3 月起兼任深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司副
董事长。现任公司董事长。
邓晓力女士,毕业于美国纽约州立大学,获经济学博士学位。2001 年加入招商证券,
并于 2004 年 1 月至 2004 年 12 月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员。
在加入招商证券前,邓女士曾任 Citigroup(花旗集团)风险管理部高级分析师。现任招
商证券股份有限公司副总裁兼首席风险官,分管风险管理、公司财务、结算及培训工作;
兼任中国证券业协会财务与风险控制委员会副主任委员。现任公司副董事长。
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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金旭女士,北京大学硕士研究生。1993 年 7 月至 2001 年 11 月在中国证监会工作。
2001 年 11 月至 2004 年 7 月在华夏基金管理有限公司任副总经理。2004 年 7 月至 2006 年
1 月在宝盈基金管理有限公司任总经理。2006 年 1 月至 2007 年 5 月在梅隆全球投资有限公
司北京代表处任首席代表。2007 年 6 月至 2014 年 12 月担任国泰基金管理有限公司总经理
。2015 年 1 月加入招商基金管理有限公司,现任公司总经理、董事兼招商资产管理(香港
)有限公司董事长。
吴冠雄先生,硕士研究生,22 年法律从业经历。1994 年 8 月至 1997 年 9 月在中国北
方工业公司任法律事务部职员。1997 年 10 月至 1999 年 1 月在新加坡 Colin Ng & Partners
任中国法律顾问。1999 年 2 月至今在北京市天元律师事务所工作,先后担任专职律师、事
务所权益合伙人、事务所管理合伙人、事务所执行主任和管理委员会成员。2009 年 9 月至
今兼任北京市华远集团有限公司外部董事,2016 年 4 月至今兼任北京墨迹风云科技股份有
限公司独立董事,2016 年 12 月至今兼任新世纪医疗控股有限公司(香港联交所上市公司
)独立董事,2016 年 11 月至今任中国证券监督管理委员会第三届上市公司并购重组专家
咨询委员会委员。现任公司独立董事。
王莉女士,高级经济师。毕业于中国人民解放军外国语学院,历任中国人民解放军昆
明军区三局战士、助理研究员;国务院科技干部局二处干部;中信公司财务部国际金融处
干部、银行部资金处副处长;中信银行(原中信实业银行) 资本市场部总经理、行长助理、
副行长等职。现任中国证券市场研究设计中心(联办)常务干事兼基金部总经理;联办控股
有限公司董事总经理等。现任公司独立董事。
何玉慧女士,加拿大皇后大学荣誉商学士,26 年会计从业经历。曾先后就职于加拿大
National Trust Company 和 Ernst & Young,1995 年 4 月加入香港毕马威会计师事务所,
2015 年 9 月退休前系香港毕马威会计师事务所金融业内部审计、风险管理和合规服务主管
合伙人。2016 年 8 月至今任泰康保险集团股份有限公司独立董事,2017 年 9 月至今任汇丰
前海证券公司独立董事,同时兼任多个香港政府机构辖下委员会的委员和香港会计师公会
纪律评判小组委员。现任公司独立董事。
孙谦先生,新加坡籍,经济学博士。1980 年至 1991 年先后就读于北京大学、复旦大
学、 William Paterson College 和 Arizona State University 并获得学士、工商管理硕士
和经济学博士学位。曾任新加坡南洋理工大学商学院副教授、厦门大学任财务管理与会计
研究院院长及特聘教授、上海证券交易所高级访问金融专家。现任复旦大学管理学院特聘
教授和财务金融系主任。兼任上海证券交易所,中国金融期货交易所和上海期货交易所博
士后工作站导师,科技部复旦科技园中小型科技企业创新型融资平台项目负责人。现任公
司独立董事。
1.2.2 监事会成员
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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赵斌先生,毕业于深圳大学国际金融专业、格林威治大学项目管理专业,分别获经济
学学士学位、理学硕士学位。1992 年 7 月至 1998 年 12 月,历任招商银行证券部员工、福
田营业部主任、海口营业部经理助理、经理;1999 年 1 月至 2006 年 1 月,历任招商证券
经纪业务部总经理助理、深圳龙岗证券营业部副总经理(主持工作)、深圳南山南油大道
营业部经理;2006 年 1 月至 2009 年 4 月,担任招商证券私人客户部总经理;2008 年 4 月
至 2016 年 1 月,担任招商证券零售经纪总部总经理,期间于 2013 年 4 月至 2014 年 1 月兼
任招商证券渠道管理部总经理。赵斌先生亦于 2007 年 7 月至 2011 年 5 月担任招商证券职
工代表监事。2016 年 1 月起至今,赵斌先生担任招商证券合规总监。同时,赵斌先生于
2008 年 7 月起担任招商期货有限公司董事,于 2015 年 7 月起担任招商证券资产管理有限
公司董事。现任公司监事会主席。
彭家文先生,中南财经大学国民经济计划学专业本科,武汉大学计算机软件专业本科
。2001 年 9 月加入招商银行。历任招商银行总行计划资金部经理、高级经理,计划财务部
总经理助理、副总经理。2011 年 11 月起任零售综合管理部副总经理、总经理。2014 年 6
月起任零售金融总部副总经理、副总裁。2016 年 2 月起任零售金融总部副总裁兼总行零售
信贷部总经理。2017 年 3 月起任招商银行郑州分行行长。2018 年 1 月起任总行资产负债管
理部总经理兼投资管理部总经理。现任公司监事。
罗琳女士,厦门大学经济学硕士。1996 年加入招商证券股份有限公司投资银行部,先
后担任项目经理、高级经理、业务董事;2002 年起参与招商基金管理有限公司筹备,公司
成立后先后担任基金核算部高级经理、产品研发部高级经理、副总监、总监、产品运营官
,现任首席市场官兼市场推广部总监、公司监事。
鲁丹女士,中山大学国际工商管理硕士;2001 年加入美的集团股份有限公司任 Oracle
ERP 系统实施顾问;2005 年 5 月至 2006 年 12 月于韬睿惠悦咨询有限公司任咨询顾问;
2006 年 12 月至 2011 年 2 月于怡安翰威特咨询有限公司任咨询总监;2011 年 2 月至 2014
年 3 月任倍智人才管理咨询有限公司首席运营官;现任招商基金管理有限公司战略与人力
资源总监兼人力资源部总监、公司监事,兼任招商财富资产管理有限公司董事。
李扬先生,中央财经大学经济学硕士,2002 年加入招商基金管理有限公司,历任基金
核算部高级经理、副总监、总监,现任产品运营官兼产品研发一部总监、公司监事。
1.2.3 公司高级管理人员
金旭女士,总经理,简历同上。
钟文岳先生,常务副总经理,厦门大学经济学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 4 月于中
国农村发展信托投资公司任福建(集团)公司国际业务部经理;1997 年 4 月至 2000 年 1
月于申银万国证券股份有限公司任九江营业部总经理;2000 年 1 月至 2001 年 1 月任厦门
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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海发投资股份有限公司总经理;2001 年 1 月至 2004 年 1 月任深圳二十一世纪风险投资公
司副总经理;2004 年 1 月至 2008 年 11 月任新江南投资有限公司副总经理;2008 年 11 月
至 2015 年 6 月任招商银行股份有限公司投资管理部总经理;2015 年 6 月加入招商基金管
理有限公司,现任公司常务副总经理兼招商财富资产管理有限公司董事。
沙骎先生,副总经理,南京通信工程学院工学硕士。2000 年 11 月加入宝盈基金管理
有限公司,历任 TMT 行业研究员、基金助理、交易主管;2008 年 2 月加入国泰基金管理有
限公司,历任交易部总监、研究部总监,投资总监兼基金经理,量化&保本投资事业部总经
理;2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司副总经理兼招商资产管理(香港)有限
公司董事。
欧志明先生,副总经理,华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年
加入广发证券深圳业务总部任机构客户经理;2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部
任风险控制岗从事风险管理工作;2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任法律合规
部高级经理、副总监、总监、督察长,现任公司副总经理、董事会秘书,兼任招商财富资
产管理有限公司董事兼招商资产管理(香港)有限公司董事。
杨渺先生,副总经理,经济学硕士。2002 年起先后就职于南方证券股份有限公司、巨
田基金管理有限公司,历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金经理。2005 年加入招
商基金管理有限公司,历任高级数量分析师、投资经理、投资管理二部(原专户资产投资部
)负责人及总经理助理,现任公司副总经理。
潘西里先生,督察长,法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部,负责法
务工作;2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部,任职主管;2003 年 2 月加
入中国证券监督管理委员会深圳监管局,历任副主任科员、主任科员、副处长及处长;
2015 年加入招商基金管理有限公司,现任公司督察长。
1.2.4 基金经理
侯昊先生,硕士。2009 年 7 月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理
,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级
证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 8 月 22 日至今)、招商国证生物医药指数分
级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证煤炭等权指数分
级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商深证 100 指数证券投
资基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商央视财经 50 指数证券投资基
金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基
金(LOF)基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)及招商中证银行指数分级证券投资
基金基金经理(管理时间:2017 年 9 月 5 日至今)。
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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本基金历任基金经理包括:王平先生,管理时间为 2015 年 5 月 20 日至 2016 年 12 月
3 日;王立立先生,管理时间为 2015 年 5 月 20 日至 2016 年 5 月 19 日;陈剑波先生,管
理时间为 2016 年 4 月 19 日至 2017 年 9 月 5 日。
1.2.5 投资决策委员会成员
公司的投资决策委员会由如下成员组成:总经理金旭、副总经理沙骎、副总经理杨渺
、总经理助理兼量化投资部负责人吴武泽、总经理助理兼固定收益投资部负责人裴晓辉、
交易部总监路明、国际业务部总监白海峰。
1.2.6 上述人员之间均不存在近亲属关系。
§2 基金托管人
2.1 基金托管人基本情况
名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
成立时间:1987 年 4 月 20 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:489.35 亿元人民币
存续期间:持续经营
批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
联系人:中信银行资产托管部
联系电话:4006800000
传真:010-85230024
客服电话:95558
网址:bank.ecitic.com
经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据
承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融
债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;
代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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;黄金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管
业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;保险兼业代理业务(有效期至 2017
年 09 月 08 日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动
。)
中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,原名中信实业银行,是中国改革开
放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并
以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。伴随中国经济的快速发展,中信实业银
行在中国金融市场改革的大潮中逐渐成长壮大,于 2005 年 8 月,正式更名“中信银行”。
2006 年 12 月,以中国中信集团和中信国际金融控股有限公司为股东,正式成立中信银行
股份有限公司。同年,成功引进战略投资者,与欧洲领先的西班牙对外银行(BBVA)建立
了优势互补的战略合作关系。2007 年 4 月 27 日,中信银行在上海交易所和香港联合交易
所成功同步上市。2009 年,中信银行成功收购中信国际金融控股有限公司(简称:中信国
金)70.32%股权。经过三十年的发展,中信银行已成为国内资本实力最雄厚的商业银行之
一,是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性股份制商业银行。2009 年,中信银行
通过了美国 SAS70 内部控制审订并获得无保留意见的 SAS70 审订报告,表明了独立公正第
三方对中信银行托管服务运作流程的风险管理和内部控制的健全有效性全面认可。
2.2 主要人员情况
孙德顺先生,中信银行执行董事、行长。孙先生自 2016 年 7 月 20 日起任本行行长。
孙先生同时担任中信银行(国际)董事长。此前,孙先生于 2014 年 5 月至 2016 年 7 月任
本行常务副行长;2014 年 3 月起任本行执行董事;2011 年 12 月至 2014 年 5 月任本行副行
长,2011 年 10 月起任本行党委副书记;2010 年 1 月至 2011 年 10 月任交通银行北京管理
部副总裁兼交通银行北京市分行党委书记、行长;2005 年 12 月至 2009 年 12 月任交通银
行北京市分行党委书记、行长;1984 年 5 月至 2005 年 11 月在中国工商银行海淀区办事处
、海淀区支行、北京分行、数据中心(北京)等单位工作,期间,1995 年 12 月至 2005 年
11 月任中国工商银行北京分行行长助理、副行长,1999 年 1 月至 2004 年 4 月曾兼任中国
工商银行数据中心(北京)总经理;1981 年 4 月至 1984 年 5 月就职于中国人民银行。孙
先生拥有三十多年的中国银行业从业经验。孙先生毕业于东北财经大学,获经济学硕士学
位。
张强先生,中信银行副行长,分管托管业务。张先生自 2010 年 3 月起任本行副行长。
此前,张先生于 2006 年 4 月至 2010 年 3 月任本行行长助理、党委委员,期间,2006 年 4
月至 2007 年 3 月曾兼任总行公司银行部总经理。张先生 2000 年 1 月至 2006 年 4 月任本行
总行营业部副总经理、常务副总经理和总经理;1990 年 9 月至 2000 年 1 月先后在本行信
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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贷部、济南分行和青岛分行工作,曾任总行信贷部副总经理、总经理、分行副行长和行长
。自 1990 年 9 月至今,张先生一直为本行服务,在中国银行业拥有近三十年从业经历。张
先生为高级经济师,先后于中南财经大学(现中南财经政法大学)、辽宁大学获得经济学
学士学位、金融学硕士学位。
杨洪先生,现任中信银行资产托管部总经理,硕士研究生学历,高级经济师,教授级
注册咨询师。先后毕业于四川大学和北京大学工商管理学院。曾供职于中国人民银行四川
省分行、中国工商银行四川省分行。1997 年加入中信银行,相继任中信银行成都分行信贷
部总经理、支行行长,总行零售银行部总经理助理兼市场营销部总经理、贵宾理财部总经
理、中信银行贵阳分行党委书记、行长,总行行政管理部总经理。
2.3 基金托管业务经营情况
2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员
会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原则,切实履行
托管人职责。
截至 2017 年末,中信银行已托管 144 只公开募集证券投资基金,以及基金公司、证券
公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管资产,托管总规模
达到 8.06 万亿元人民币。
§3 相关服务机构
3.1 基金份额销售机构
3.1.1 直销机构
直销机构:招商基金管理有限公司
招商基金客户服务热线:400-887-9555(免长途话费)
招商基金官网交易平台
交易网站:www.cmfchina.com
客服电话:400-887-9555(免长途话费)
电话:(0755)83196437
传真:(0755)83199059
联系人:陈梓
招商基金战略客户部
地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
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10
电话:13718159609
联系人:莫然
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
招商基金机构理财部
地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼
电话:(0755)83190401
联系人:任虹虹
地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801
电话:18600128666
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼
电话:(021)38577379
联系人:伊泽源
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市福田区深南大道 6019 号金润大厦 11 层招商基金客户服务部直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
3.1.2 代销机构
代销机构 代销机构信息
招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
法定代表人:李建红
电话:(0755)83198888
传真:(0755)83195050
联系人:邓炯鹏
中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:陈四清
电话:95566
传真:(010)66594853
联系人:张建伟
交通银行股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银
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11
城中路 188 号
法定代表人:彭纯
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:王菁
中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号
法定代表人:唐双宁
电话:95595
传真:(010)63636248
联系人:朱红
中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人:李国华
电话:95580
传真:(010)68858117
联系人:王硕
中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人:李庆萍
电话:95558
传真:(010)65550827
联系人:王晓琳
上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
法定代表人:高国富
电话:(021)61618888
传真:(021)63604199
联系人:高天
平安银行股份有限公司 注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路
5047 号
法定代表人:谢永林
电话:95511-3
传真:(021)50979507
联系人:赵杨
宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人:陆华裕
电话:0574-87050038
传真:0574-87050024
联系人:王佳毅
东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号
法定代表人:何沛良
电话:0769-961122
联系人:林培珊
江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址:常州市天宁区延宁中路 668 号
法定代表人:陆向阳
电话:0519-80585939
传真:0519-89995066
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12
联系人:包静
招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A
座 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A
座 38-45 层
法定代表人:宫少林
电话:(0755)82960223
传真:(0755)82960141
联系人:林生迎
客户服务电话:95565
网址:www.newone.com.cn
中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国
际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融街 35 号国企
大厦 C 座 5 层
法定代表人:陈有安
电话:010-83574507
传真:010-66568990
联系人:辛国政
客服电话:4008-888-888
网址:www.chinastock.com.cn
中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号

办公地址:北京市朝内大街 188 号
法定代表人:王常青
电话:4008888108
传真:(010)65182261
联系人:权唐
客服电话:4008888108
网址:www.csc108.com
国泰君安证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商
城路 618 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
上海银行大厦 29 楼
法定代表人:杨德红
电话:021-38676666
传真:021-38670666
联系人:芮敏祺
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号
办公地址:上海市广东路 689 号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
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13
传真:021-23219100
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
申万宏源证券有限公司(原申银万国证券) 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45

法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
联系人:曹晔
客服电话:95523 或 4008895523
网址:www.swhysc.com
平安证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036
号荣超大厦 16-20 层
办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036
号荣超大厦 16-20 层
法定代表人:谢永林
电话:(0755)22621866
传真:(0755)82400862
联系人:吴琼
客户服务电话:95511-8
网址:http://stock.pingan.com
光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:薛峰
电话:(021)22169999
传真:(021)22169134
联系人:刘晨
客户服务热线:95525
网址:www.ebscn.com
财富证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80
号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人:蔡一兵
电话:0731-84403347
传真:无
联系人:郭静
客服电话:(0731)84403319
网址:www.cfzq.com
中信证券(山东)有限责任公司(原中信万
通证券)
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
国际金融广场 1 号楼第 20 层
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14
法定代表人:杨宝林
电话:(0532)85022326
传真:(0532)85022605
联系人:吴忠超
客服电话:95548
网址:www.citicssd.com
兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 268 号
办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄
证大五道口广场 1 号楼 22 层
法定代表人:兰荣
电话:(021)38565785
传真:(021)38565955
联系人:谢高得
客服电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司(原宏源证券) 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市
区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市
区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
2005 室
法定代表人:许建平
电话:(010)88085858
传真:(010)88085195
联系人:李巍
客服电话:4008-000-562
网址:www.hysec.com
中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8
号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中
信证券大厦
法定代表人:王东明
电话:010-60838696
传真:010-60833739
联系人:顾凌
客服电话:95558
网址:www.cs.ecitic.com
信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院
1 号楼
办公地址:北京市西城区宣武门西大街甲
127 号大成大厦 6 层
法定代表人:张志刚
电话:010-83252182
传真:(010)63080978
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15
联系人:唐静
客服电话:95321
网址:www.cindasc.com
中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道
1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:北京市朝阳区安立路 60 号润枫
德尚 6 号楼 3 层中航证券
法定代表人:王宜四
电话:010-64818301
传真:010-64818443
联系人:史江蕊
客服电话:400-8866-567
网址:www.avicsec.com
华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号
办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 18
号中国人保寿险大厦 12 层
法定代表人:祝献忠
电话:010-85556048
传真:010-85556088
联系人:孙燕波
客服电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn
方正证券股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨
国际大厦 22-24 层
公司地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨
国际大厦 22-24 层
法定代表人:雷杰
联系人:徐锦福
电话:010-57398062
传真:010-57308058
客服电话:95571
网址:www.foundersc.com
华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号
公司地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅
湖路 198 号财智中心 B1 座
法定代表人:李工
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
联系人:甘霖
客服电话:95318、400-80-96518
网址:www.hazq.com
中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券) 注册地址:山东省济南市经七路
法定代表人:李玮
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16
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
联系人:吴阳
客服电话:95538
网址::www.zts.com.cn
东兴证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛
大厦 B 座 12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛
大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:徐勇力
电话:010-66555316
传真:010-66555246
联系人:汤漫川
客服电话:4008888993
网址:www.dxzq.net
中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强
高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
电话:0755-82570586
传真:0755-82940511
联系人:罗艺琳
客服电话:4001022011
网址:www.zszq.com
东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资
广场 18 层楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号
东海证券大厦
法定代表人:赵俊
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客服电话:400-888-8588;95531
网址:www.longone.com.cn
东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
法定代表人:吴永敏
电话:0512-65581136
传真:0512-65588021
联系人:方晓丹
客服电话:95330
网址:http://www.dwzq.com.cn
华龙证券股份有限公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财
富大厦
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办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路
638 号财富大厦 19 楼
法定代表人:李晓安
电话:0931-4890208、0931-8784656
传真:0931-4890628
联系人:范坤、杨力
客服电话:0931-95368
公司网站地址:www.hlzq.com
渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街
42 号写字楼 101 室
办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人:王春峰
电话:022-28451861
传真:022-28451892
联系人:王兆权
网址:www.ewww.com.cn
客服电话:400-651-5988
国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号
国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:常喆
电话:010-84183333
传真:010-84183311
联系人:黄静
客服电话:400-818-8118
网址:http://www.guodu.com
大同证券有限责任公司 注册地址:大同市城区迎宾街 15 号桐城中
央 21 层
办公地址:山西省太原市长治路 111 号山西
世贸中心 A 座 F12、F13
法定代表人:董祥
联系人:薛津
联系电话:0351-4130322
传真:0351-4130322
客服电话:4007121212
网址:www.dtsbc.com.cn
新时代证券股份有限公司 注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号
院 1 号楼 15 层 1501
办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号
院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:刘汝军
联系人:田芳芳
电话:010-83561146
传真:010-83561094
客服电话:400-698-9898
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18
网址:www.xsdzq.cn
中国国际金融有限公司 注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大
厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:金立群
联系人:蔡宇洲
电话:010-65051166
传真:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
客服电话:4009101166
中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号
院 5 号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号
盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人:赵大建
电话:59355941
传真:56437030
联系人:李微
客户服务电话:4008895618
网址:www.e5618.com
太平洋证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远
大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远
企业号 D 座三单元
法定代表人:李长伟
联系人:谢兰
电话:010-88321613
传真:010-88321763
客服电话:400-665-0999
网址:www.tpyzq.com
东海期货有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区东方路 1928 号
东海证券大厦 8 楼
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号
东海证券大厦 8 楼
法定代表人:陈太康
联系人:李天雨
电话:021-68757102/13681957646
传真:无
网址:www.qh168.com.cn
客服电话:95531/4008888588
上海云湾投资管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新
金桥路 27 号 13 号楼 2 层
办公地址:上海市浦东新区锦康路 308 号陆
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家嘴世纪金融广场 6 号楼 6 层
法定代表人:戴新装
电话:021-20538888
传真:021-20539999
联系人:范泽杰
统一客服电话:400-820-1515
公司网站地址:www.zhengtongfunds.com
上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2
幢 220 室
法定代表人:张跃伟
电话:400-820-2899
传真:021-58787698
联系人:敖玲
深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号
发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人:薛峰
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
联系人:童彩平
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东
2 号
法定代表人:陈柏青
电话:0571-28829790
传真:0571-26698533
联系人:韩松志
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公

注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路
7650 号 205 室
法定代表人:汪静波
电话:400-821-5399
传真:(021)38509777
联系人:李娟
上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37
号 4 号楼 449 室
法定代表人:杨文斌
电话:(021)58870011
传真:(021)68596916
联系人:张茹
上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号
楼 2 层
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法定代表人:其实
电话:400-1818-188
传真:021-64385308
联系人:潘世友
浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂
大厦 903 室
法定代表人:凌顺平
电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
联系人:刘宁
上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333
号 14 楼 09 单元
法定代表人:郭坚
电话:021-20665952
传真:021-22066653
联系人:宁博宇
上海联泰资产管理有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易区富特北
路 277 号 3 层 310 室
法定代表人:燕斌
电话:400-046-6788
传真:021-52975270
联系人:凌秋艳
北京乐融多源投资咨询有限公司 注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号
楼 1603
法定代表人:董浩
电话:400-068-1176
传真:010-56580660
联系人: 于婷婷
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技
园 4 栋 10 层 1006#
法定代表人:杨懿
电话:400-166-1188
传真:010-83363072
联系人: 文雯
嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
法定代表人:赵学军
电话:400-021-8850
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联系人: 余永健
网址: www.harvestwm.cn
珠海盈米财富管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路 6
号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
电话:020-80629066
联系人: 刘文红
网址: www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:钱燕飞
电话:025-66996699-887226
联系人: 王锋
网址:http://fund.suning.com
北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院
6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
电话:4000-618-518
联系人:戚晓强
网址:http://www.ncfjj.com/
深圳前海微众银行股份有限公司 注册地址:深圳市南山区桃园路田厦金牛广
场 37 楼
法定代表人:顾敏
电话:400-999-8877
联系人:罗曦
网址:http://www.webank.com/
北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号
11 层 1108
法定代表人:王伟刚
电话:400-619-9059
联系人:丁向坤
网址:http://www.fundzone.cn
凤凰金信(银川)投资管理有限公司 注册地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅
海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402
法定代表人:程刚
电话:400-810-5919
联系人:张旭
网址:www.fengfd.com
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上海中正达广投资管理有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号
302 室
法定代表人:黄欣
电话:400-6767-523
联系人:戴珉微
网址:www.zzwealth.cn
上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路
1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展
区)
法定代表人:王翔
电话: 400-820-5369
联系人:吴鸿飞
网址: www.jiyufund.com.cn
中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7
层 05 单元
法定代表人:弭洪军
电话:400-876-5716
联系人:茅旦青
网址:www.cmiwm.com
上海挖财金融信息服务有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨
高南路 799 号 5 层 01、02/03 室
法定代表人:胡燕亮
电话:021-50810687
联系人:樊晴晴
网址: www.wacaijijin.com
北京肯特瑞财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号
1 号楼 22 层 2603-06
法定代表人:江卉
电话:01089189288
联系人:徐伯宇
网址: http://kenterui.jd.com/
通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融
广场杨高南路 799 号 3 号楼 9 楼
法定代表人:兰奇
电话:95156 转 5
联系人:陈益萍
网址: www.tonghuafund.com
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基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
3.2 注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
联系电话:(010)59378888
传真:(010)59378907
联系人:朱立元
3.3 律师事务所和经办律师
名称:上海源泰律师事务所
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人:廖海
电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
经办律师:廖海、刘佳
联系人:刘佳
3.4 会计师事务所和经办注册会计师
名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市东长安街 1 号东方广场东二办公楼八层
执行事务合伙人:邹俊
电话:(0755)2547 1000
传真:(0755)8266 8930
经办注册会计师:程海良、吴钟鸣
联系人: 蔡正轩
§4 基金名称
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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招商中证银行指数分级证券投资基金
§5 基金类型
股票型证券投资基金
§6 投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,
实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持
基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%

§7 投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证银行指数的成份股、备选成份股
、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法
规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本
基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证银行指数成份股和备选成份股
的资产不低于股票资产的 90%,且不低于非现金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除
股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
§8 投资策略
本基金以中证银行指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的
指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动
而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业
绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和
赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,或因某些特殊情况导致流动性不足,导
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
25
致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整
,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理
方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽
子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被
替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系
数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析
基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪
偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运
行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的
期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
§9 投资决策流程
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员负责制定
基金投资方面的整体投资计划与投资原则;决定有关标的指数重大调整应对决策、其他重
大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资
组合的构建、调整和日常管理等工作。
1、投资决策委员会依据相关研究分析报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会
议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资管理的日常决策。
2、基金经理依据指数编制单位公布的指数成份股名单及权重,进行投资组合构建;
3、基金经理及风险管理部定期对投资组合的偏离度和跟踪误差进行跟踪和评估,并对
风险隐患提出预警;
4、基金经理根据指数成份股或权重变化情况、基金申购赎回情况、指数成份股派息情
况等,适时进行投资组合调整。
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在投资决策过程中,风险管理部负责对各决策环节的事前及事后风险、操作风险等投
资风险进行监控,并在整个投资流程完成后,对投资风险及绩效做出评估,提供给投资决
策委员会、投资总监、基金经理等相关人员,以供决策参考。
§10 业绩比较基准
1、标的指数
本基金股票资产的标的指数为中证银行指数。
如果指数编制单位变更或停止中证银行指数的编制、发布或授权,或中证银行指数由
其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证银行指数不宜继续作为标
的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出,基金管理人认为有必要
作相应调整时,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,在履行适当程序后变
更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资
范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会
,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无
实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额
持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。
2、业绩比较基准
本基金业绩比较基准:中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利
率(税后)×5%
由于本基金投资标的指数为中证银行指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券,因此,本基金将业绩比较基准定为中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活
期存款基准利率(税后)×5%。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与
本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更标的指
数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒介上公告。
§11 风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类
基金份额来看,招商中证银行 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;招商中证银行 B
份额具有高风险、高预期收益的特征。
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§12 投资组合报告
招商中证银行指数分级证券投资基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事
保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
本投资组合报告所载数据截至 2018 年 3 月 31 日,来源于《招商中证银行指数分级证
券投资基金 2018 年第 1 季度报告》。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 335,223,839.74 92.54
其中:股票 335,223,839.74 92.54
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 21,999,181.72 6.07
8 其他资产 5,032,552.51 1.39
9 合计 362,255,573.97 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
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I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 335,121,444.21 94.19
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 335,121,444.21 94.19
2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 73,651.10 0.02
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,402.87 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业 - -
J 金融业 2,341.56 0.00
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 102,395.53 0.03
2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
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3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 600036 招商银行 1,770,892 51,515,248.28 14.48
2 601166 兴业银行 2,139,983 35,716,316.27 10.04
3 600016 民生银行 4,058,885 32,430,491.15 9.11
4 601328 交通银行 4,717,028 29,151,233.04 8.19
5 601288 农业银行 6,563,475 25,663,187.25 7.21
6 600000 浦发银行 2,015,803 23,484,104.95 6.60
7 601398 工商银行 3,703,110 22,551,939.90 6.34
8 601169 北京银行 2,540,988 17,481,997.44 4.91
9 000001 平安银行 1,475,896 16,087,266.40 4.52
10 601988 中国银行 3,618,221 14,219,608.53 4.00
注:因本基金被动复制指数成分股需要,根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定要求,经本基金管理人董事会以及本基金托管行同意,报告期内,本基金参与投
资了招商银行。
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
1 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
2 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
3 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
4 600901 江苏租赁 237 2,341.56 0.00
5 603356 华菱精工 39 940.68 0.00
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基
金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,
参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运
行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的
期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情
况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲
因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
10.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
11 投资组合报告附注
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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11.1
报告期内基金投资的前十名证券除北京银行(证券代码 601169)、民生银行(证券代
码 600016)、平安银行(证券代码 000001)、浦发银行(证券代码 600000)外其他证券
的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的
情形。
1、北京银行(证券代码 601169)
根据 2017 年 8 月 18 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被北京银监局处以
罚款,并责令改正。
2、民生银行(证券代码 600016)
根据 2017 年 4 月 10 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被中国银监会处以
罚款。
3、平安银行(证券代码 000001)
根据 2017 年 4 月 10 日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规,违规提供
担保及财务资助被中国银监会处以罚款。
根据 2017 年 4 月 21 日发布的相关公告,该证券发行人因未依法履行职责,被青岛市
地税局崂山分局责令改正。
根据 2018 年 2 月 12 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营,被大连银监局处
以罚款。
根据 2018 年 3 月 16 日发布的相关公告,该证券发行人因涉嫌违反法律法规,被央行
处以罚款、警示、没收违法所得。
4、浦发银行(证券代码 600000)
根据 2018 年 1 月 19 日发布的相关公告,该证券发行人因违规经营被四川银监局采取
行政处罚。
对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有 ,上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 131,206.80
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 5,023.76
5 应收申购款 4,896,321.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,032,552.51
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
流通受限情况说

1 603897 长城科技 28,167.70 0.01 新股锁定
§13 基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险
,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
招商中证银行指数分级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表:
阶段
基金份
额净值
增长率

净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率

业绩比较
基准收益
率标准差

①-③ ②-④
2015.05.20-2015.12.31 -9.44% 2.48% -5.19% 2.49% -4.25% -0.01%
2016.01.01-2016.12.31 0.57% 0.98% -4.06% 0.95% 4.63% 0.03%
2017.01.01-2017.12.31 18.89% 0.80% 13.67% 0.79% 5.22% 0.01%
2018.01.01-2018.03.31 -2.27% 1.33% -2.03% 1.34% -0.24% -0.01%
自基金成立起至 2018.03.31 5.82% 1.43% 1.29% 1.42% 4.53% 0.01%
注:本基金合同生效日为 2015 年 5 月 20 日。
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§14 基金的费用概览
14.1 基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、基金的指数使用费;
4、基金上市费用;
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
7、基金份额持有人大会费用;
8、基金的证券、期货交易费用;
9、基金的银行汇划费用;
10、证券账户开户费用、银行账户维护费用;
11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
14.2 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下

H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
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34
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金托管人。
3、基金的指数使用费
本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向
中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照前一日基金资产净值的
0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元部分按照 5 万元
收取)。计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。
计算方法如下:
H=E×0.02%÷当年天数
H 为每日应计提的标的指数使用费
E 为前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托管人发送指
数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作
日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的指数使用费。
上述“14.1 基金费用的种类中第 3-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
14.3 不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、基金合同生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
14.4 费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议(法律法
规或中国证监会另有规定的除外);调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开
基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒介和基金管理人网站
上公告。
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14.5 基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
14.6 与基金销售有关的费用
招商中证银行份额的申购费用由基金申购人承担,并应在投资者申购基金份额时收
取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
1、招商中证银行份额的申购费率
(1)场外申购费率根据申购金额设定如下:
申购金额(M) 申购费率
M<50 万 1.0%
50 万≤M<100 万 0.5%
M≥100 万 每笔 1000 元
(2)招商中证银行份额的场内申购费率由基金代销机构比照场外申购费率执行。
2、招商中证银行份额的赎回费率
(1)招商中证银行份额的场外赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间
分段设定如下:
持有期限 赎回费率
N<7 日 1.5%
7 日≤N<1 年 0.5%
1 年≤N<2 年 0.25%
N≥2 年 0%
(2)招商中证银行份额的场内赎回对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回
费,并全额计入基金财产;除此之外赎回费率为固定值 0.5%。
招商中证银行份额的赎回费用由基金赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣
除赎回手续费后的余额归基金财产,对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计
入基金财产,收取的其他赎回费归入基金财产的部分不低于赎回费总额的 25%。
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基金管理人可以根据基金合同的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于
新的费率或收费方式实施日前在至少一种指定媒介及基金管理人网站公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划,针对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相
关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低招商中证银行份额的申购费率和
基金赎回费率。
基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,届时将提前
公告。
§15 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的要求,对本基金管理人于 2018 年 1 月 2 日刊登的本基金招募说明书进
行了更新,并根据本基金管理人在前次招募说明书刊登后本基金的投资经营活动进行了内
容补充和数据更新。
本次主要更新的内容如下:
1、更新了“重要提示”。
2、更新了“释义”。
3、在“基金管理人”部分,更新了“基金管理人概况”,更新了“主要人员情况”。
4、在“基金托管人”部分,更新了“基金托管业务经营情况”。
5、在“相关服务机构”部分,更新了“基金份额销售机构”。
6、在“招商中证银行份额的申购和赎回”部分,更新了“申购与赎回的数额限制”,
更新了“申购费用和赎回费用”,更新了“申购份额与赎回金额的计算”,更新了“拒绝或
暂停申购的情形及处理方式”,更新了“暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式
”,更新了“巨额赎回的情形及处理方式”。
7、在“基金的投资”部分,更新了“投资范围”,更新了“投资限制”,更新了“基金
投资组合报告”。
8、更新了“基金的业绩”。
9、在“基金资产的估值”部分,更新了“暂停估值的情形”。
10、在“基金的信息披露”部分,更新了“公开披露的基金信息”,更新了“暂停或延
迟披露基金相关信息的情形”。
11、在“风险揭示与管理”部分,更新了“流动性风险”。
招商中证银行指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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12、在“基金合同的内容摘要”部分,更新了“基金的投资”。
13、在“基金托管协议的内容摘要”部分,更新了“托管协议当事人”,更新了“基金
托管人对基金管理人的业务监督和核查”。
14、更新了“其他应披露事项”。
招商基金管理有限公司
2018 年 7 月 2 日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 上海证券报
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