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| 基金久富(184720) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 11487 | ||||||||
| 基金代码 | 184720 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 久富证券投资基金二○○五年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 报告期间：2005年1月1日至12月31日 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：交通银行 披露日期：2006年3月31日 第一节 重要提示 (一) 重要提示 久富证券投资基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 第二节 基金简介 （一）基金基本情况 久富证券投资基金是根据中国证券监督管理委员会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》(证监基金字［2002］11号)批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范、合并而成的契约型封闭式证券投资基金，基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司。基金久富于2002年4月18日在深交所上市，基金存续期延长五年（至2007年5月20日）。本基金于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金单位，每份基金单位面值1元，发起人认购500万份，其余49500万份由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市交易。 基金简称：基金久富 交易代码：184720 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：2001年12月18日 报告期末基金份额总额：5亿份 基金合同存续期：15年(1992年5月21日至2007年5月20日) 基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所 上市日期：2002年4月18日 （二）基金投资基本情况 投资目标：本基金属于价值型投资基金，主要投资于价值被低估的股票，通过组合投资，在注重流动性和规避投资风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：由于存在不同的市场，且即使在同一市场也存在市场的细分，本基金注重股票相对投资价值的研究，主要投资于股票价格明显低于市场合理预期价值（价格）的公司股票。本基金在分析价值是否低估时主要依据市盈率指标，但是不排除使用其他指标。 基金业绩比较基准：无 基金风险收益特征：无 （三）基金管理人 名称：长城基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 邮政编码：518031 法定代表人：杨光裕 信息披露负责人：彭洪波 联系电话：0755-83680399 传真：0755-83662600 电子邮箱：support@ccfund.com.cn （四）基金托管人 名称：交通银行 注册地址：上海市仙霞路18号 办公地址：上海市银城中路188号 邮政编码：200120 法定代表人：蒋超良 信息披露负责人：江永珍 联系电话：021-58408846 传真：021-58408836 电子邮箱：jiangyz@bankcomm.com (五) 信息披露方式 登载年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn 基金年度报告置备地点：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层 第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标（2003年1月1日-2005年12月31日） 单位：人民币元 2005年度 2004年度 2003年度 基金本期净收益 -7,147,709.61 -26,542,821.30 12,187,821.15 基金份额本期净收益 -0.0143 -0.0531 0.0244 期末可供分配基金份额收益 -0.0779 -0.0636 -0.0105 期末基金资产净值 518,852,678.19 485,168,418.24 513,782,283.42 期末基金份额净值 1.0377 0.9703 1.0276 本期基金份额净值增长率 6.95% -5.58% 20.62% （二）基金净值表现 1、基金久富历史各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去3个月 3.19% 1.20% - - - - 过去6个月 11.81% 1.35% - - - - 过去1年 6.95% 2.12% - - - - 过去3年 21.81% 2.33% - - - - 自基金合同生效起至今 4.31% 2.24% - - - - 2、基金久富累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比例图 附注：根据基金合同规定无业绩比较基准。 3、基金久富净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比例图 附注：根据基金合同规定无业绩比较基准。 (三)收益分配情况 本基金自基金合同生效以来，无收益分配。 第四节 管理人报告 (一) 基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人简介 长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，2001年12月27日在深圳注册成立，注册资本为1亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。目前，公司管理的基金有封闭式基金：基金久富和基金久嘉；开放式基金：长城久恒、长城久泰、长城货币市场基金。 2、基金经理简介 项志群先生，生于1969年，哈尔滨工业大学计算机工程及其应用系工学学士。曾就职于航天CAD开发有限公司程序员、经易期货有限公司证券业务室、海南省证券公司交易管理部，2001年11月进入长城基金管理有限公司，曾任集中交易室交易主管，现任"久富证券投资基金"基金经理，具有9年证券从业经历。 （二）基金运作遵规守信情况声明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照《证券投资基金法》、《久富证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资产的长期稳定增值。基金久富的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定，无损害投资者利益的行为。 （三）投资策略和业绩表现说明及解释 2005年度本基金净值增长6.95%，同期上证指数下跌9.04%，在所有54只封闭式基金净值增长率排名位于中上游水平（54只中排名第10名）。业绩较以往有明显改善，但与排名靠前的基金相比还有差距，今后我们将更加努力，争取为持有人取得更好的回报。 2005年度本基金在投资上可以说有得有失。其中，收获方面主要集中在投资过程中始终坚持执行既定的投资策略，特别是对自下而上个股精选这一核心策略的贯彻令我们满意，同时在构建组合的过程中，逐步加深了对组合的波动性、流动性等风险控制要素方面的理解，在成功地降低组合的波动幅度与风险系数的同时，将夏普比率大幅提高。 组建优质股票构成的组合是我们的核心策略，为达到这一目标，我们付出了较为艰苦的努力，主要体现在是对各行业、各类型公司进行学习、调研这一点上。我们很幸运，股改在我们与上市公司间架起了一座沟通的桥梁，使我们的付出有较好的回报。 2005年度本基金所失方面主要有以下三方面：一是对投资机会的把握没有突破大众心理因素的制约，4月~7月的下跌是千载难逢机会，但我们把握得不好，调仓的力度在跟着市场的节拍走，这里的核心还是如何有效地进行价值评估的问题。第二个方面是我们的学习能力不够，05年实际上是全面学习的一年，特别是对新的市场形势、新政策、新品种进行研究与学习，我们在迎接新品种这一方面就失之迟钝，年底权证这一超额收益就所获有限。第三点是在投资的主、客观性的改进上，我们的主观性一直严重干扰着我们客观地评判事务，同时较强的个人偏好使我们错过了较多的机会，这是我们在下一年度要重点克服的关键。06年的重点依然是学习，在学习过程中将这些教训变成我们的财富，使我们有信心在06年取得更好的成绩。 （四）宏观市场、证券市场及行业走势简要展望 2006年我们对宏观市场的看法总体保持乐观，预期宏观经济可以保持较平稳的高速增长，主要因素是：1、宏观调控已见成效；2、民间投资与居民消费有加力、加速的迹象；3、国际需求健旺，出口有望保持强势；4、06年是全面换届选举年，各地方都需要用业绩说话。但对宏观经济的隐忧需要高度关注，主要是目前的经济增长并未带来就业的增长，就业形势有进一步恶化的趋势，这必将对各方面形成较大压力；其次是因为能源、原材料等价格高企，下游企业的整体利润水平下滑已是定局；还有金融形势因流动性问题存在隐忧也必须加以关注。 2005年开始的股权分置改革使中国证券市场发生了根本性的变化，这变化主要体现在我们的证券市场在结构体系与制度体系方面彻底转向国际化，在与国际接轨的同时，市场的透明度与开放程度也在快速提升。我们上一年度预期A股市场的估值体系有望逐步建立，通过股改，这一点可以说已经确定，因此我们对最有可能先形成较稳定的估值标准的行业和板块较为关注。我们预期在消费及消费服务领域有条件先形成普遍认可的估值标准，主要有食品饮料、金融、公用事业、商业等行业。 目前A股市场的投资价值已为世所公认，对此我们认为2006年市场的投资机会众多，大的主题方面主要有：消费升级与加速、产业整合与购并、人民币资产重估、税收及会计制度改革、制度及产品创新等方面。但市场的局限性依然存在，主要表现在开放还需要过程，资金的进出并不顺畅，特别是战略投资层面还一片空白，因此市场将具有较大的波动性，但这也将为我们提供更多的市场机会。06年我们的重点在于把握好大的主体与机会，立足长远，在构建最优股票组合的同时，把握机遇实现收益，为持有人获取更好的收益。 第五节 托管人报告 2005年全年，托管人在久富证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2005年全年，长城基金管理有限公司在久富证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。 2005年全年，由长城基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关久富证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 交通银行 2006年3月24日 第六节 审计报告 深圳大华天诚会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告。 第七节 财务会计报告 （一）基金久富2004年度会计报表(已经审计) 1、 基金久富2005年12月31日及2004年12月31日的比较式资产负债表 单位：人民币元 项目 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 资产： 银行存款 4,343,448.44 48,060.63 清算备付金 22,614,381.97 9,927,387.87 交易保证金 881,465.52 1,000,000.00 应收证券清算款 954,157.12 3,049,473.09 应收股利 0.00 0.00 应收利息 1 1,474,547.37 1,496,193.43 应收申购款 0.00 0.00 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 377,039,962.03 377,825,528.71 其中：股票投资成本 318,961,825.04 354,111,390.72 债券投资市值 115,777,115.80 130,813,594.80 其中：债券投资成本 116,076,829.57 137,581,279.13 权证投资 0.00 0.00 其中:权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 523,085,078.25 524,160,238.53 负债 ： 应付证券清算款 2,147,370.73 517,933.22 应付赎回款 0.00 0.00 应付赎回费 0.00 0.00 应付管理人报酬 632,369.20 622,183.65 应付托管费 105,394.85 103,697.27 应付佣金 2 287,265.28 399,697.59 应付利息 0.00 18,308.56 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 3 1,000,000.00 1,250,000.00 卖出回购证券款 0.00 36,000,000.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 4 60,000.00 80,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 4,232,400.06 38,991,820.29 持有人权益： 实收基金 5 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 6 57,778,423.22 16,946,453.66 未分配收益 (38,925,745.03) (31,778,035.42) 持有人权益合计 518,852,678.19 485,168,418.24 负债及持有人权益总计 523,085,078.25 524,160,238.53 基金份额净值 1.0377 0.9703 2、 基金久富本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上期数 一、收入 1,804,383.85 (15,733,504.68) 1、股票差价收入 7 (5,683,370.88) (17,991,292.54) 2、债券差价收入 8 (3,038,314.97) (5,015,854.78) 3、权证差价收入 9 2,190,186.15 0.00 4、债券利息收入 2,923,895.31 3,225,457.19 5、存款利息收入 451,018.08 69,716.46 6、股利收入 4,953,752.67 3,903,379.13 7、买入返售证券收入 0.00 0.00 8、其他收入 10 7,217.49 75,089.86 二、费用 8,952,093.46 10,809,316.62 1、基金管理人报酬 7,255,801.15 7,707,271.82 2、基金托管费 1,209,300.21 1,284,545.35 3、卖出回购证券支出 46,721.44 1,338,334.79 4、利息支出 0.00 0.00 5、其他费用 11 440,270.66 479,164.66 其中:上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 审计费用 60,000.00 80,000.00 其他 20,270.66 39,164.66 三、基金净收益 (7,147,709.61) (26,542,821.30) 加：未实现利得 40,831,969.56 (2,071,043.88) 四、基金经营业绩 33,684,259.95 (28,613,865.18) 3、 基金久富本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上期数 本期基金净收益 (7,147,709.61) (26,542,821.30) 加：期初未分配收益 (31,778,035.42) (5,235,214.12) 本期损益平准金 0.00 0.00 可供分配基金净收益 (38,925,745.03) (31,778,035.42) 减：本期已分配基金净收益 12 0.00 0.00 期末基金净收益 (38,925,745.03) (31,778,035.42) 4、 基金久富本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表 单位：人民币元 项目 注释 本期数 上期数 一、期初基金净值 485,168,418.24 513,782,283.42 二、本期经营活动 已实现基金净收益 (7,147,709.61) (26,542,821.30) 未实现利得 40,831,969.56 (2,071,043.88) 经营活动产生的基金净值变动数 33,684,259.95 (28,613,865.18) 三、本期基金单位交易 基金申购款 0.00 0.00 基金赎回款 0.00 0.00 基金单位交易产生的基金净值变动数 0.00 0.00 四、本期向持有人分配收益 向持有人分配收益产生的基金净值变动数0.00 0.00 五、期末基金净值 518,852,678.19 485,168,418.24 (二)基金久富年度会计报表附注 附注一.基金的基本情况 本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕11号）批准，由原富岛基金、兴沈基金、久盛基金经清理规范，合并而成的契约型封闭式证券投资基金，于2001年12月18日正式成立，规模253,697,560份基金份额。基金发起人为长城证券有限责任公司和长城基金管理有限公司，基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。 本基金于2002年4月18日在深交所上市（交易代码184720），基金存续期延长5年，至2007年5月20日，本基金又于2002年5月28日成功扩募至5亿份基金份额，发起人认购基金总份额的1%的基金份额，即500万份基金份额，其余由社会公众持有，扩募部分于2002年6月6日在深交所上市。 附注二.会计报表编制基准 本基金会计报表依照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第3号-会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定编制和披露。 附注三.重要会计政策 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 附注四.本报告期无重大会计差错的内容和更正金额 附注五. 关联方关系及交易 1． 关联方关系： 关联公司名称 与本基金关系 长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人 交通银行 本基金托管人 长城证券有限责任公司 本基金发起人及本基金管理人的主要股东、租赁交易席位 东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位 西北证券有限责任公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位 中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东 北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东 景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构 2．关联方交易： （1）本基金通过关联方席位进行的交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 关联方名称 项目 本期数 上期数 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1.股票投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 年成交量 479,484,466.39 30.91% 720,526,830.75 26.40% ②东方证券股份有限公司 年成交量 330,166,995.55 21.28% 527,745,335.42 19.34% ③西北证券有限责任公司 年成交量 188,359,156.75 12.14% 666,186,825.55 24.41% 合计 998,010,618.69 64.33% 1,914,458,991.72 70.15% 2.债券投资成交金额 ①长城证券有限责任公司 年成交量 15,325,950.80 9.71% 46,041,594.94 28.08% ②东方证券股份有限公司 年成交量 42,155,578.00 26.70% 13,394,932.50 8.17% ③西北证券有限责任公司 年成交量 0.00 0.00% 28,142,569.00 17.16% 合计 57,481,528.80 36.41% 87,579,096.44 53.41% 3.债券回购交易 ①长城证券有限责任公司 年成交量 0.00 0.00% 399,000,000.00 17.35% ②东方证券股份有限公司 年成交量 91,000,000.00 100% 418,100,000.00 18.18% ③西北证券有限责任公司 年成交量 0.00 0.00% 297,400,000.00 12.93% 合计 91,000,000.00 100% 1,114,500,000.00 48.46% 4.支付的佣金 ①长城证券有限责任公司 支付年佣金 388,064.15 31.05% 574,420.41 26.44% ②东方证券股份有限公司 支付年佣金 261,491.98 20.92% 419,614.74 19.32% ③西北证券有限责任公司 支付年佣金 147,393.53 11.79% 529,062.84 24.35% 合计 796,949.66 63.76% 1,523,097.99 70.11% *本基金对关联方席位交易佣金的计算方式及佣金比率与其他非关联方交易佣金的计算方式及佣金比率一致。 **佣金协议的服务范围： 除进行证券交易外，还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ***本基金本报告期未在关联方席位进行权证交易。 （2）本基金支付的关联方报酬 关联方名称 本期数 上期数 计算标准 计算方式 长城基金管理有限公司 7,255,801.15 7,707,271.82 年费率1.5% 按前一天基金资产净值乘以费率每天计提 交通银行 1,209,300.21 1,284,545.35 年费率2.5‰ 合计 8,465,101.36 8,991,817.17 （3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 本基金本报告期无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 （4）各关联方投资本基金的情况 关联方名称 期初持有份额 本期增加份额 本期减少份额 期末持有份额 占总份额比例 长城基金管理有限公司 250万份 0.00 0.00 250万份 0.5% 长城证券有限责任公司 250万份 0.00 0.00 250万份 0.5% （5）关联方保管的银行存款余额 关联方名称 项目 期末数 期初数 交通银行 银行存款 4,343,448.44 48,060.63 （6）从关联方取得的利息收入 关联方名称 项目 本期数 上期数 交通银行 存款利息收入 81,147.59 6,282.63 附注六.流通受限制不能自由转让的基金资产 本基金截至2005年12月31日止流通受限制不能自由转让的基金资产全部是因股权分置改革而暂时停牌的证券，情况如下： 股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末估值单价 期末估值总额 股值方法 600533 栖霞建设 2005.12.27 2006.1.23 6.92 1,361,779 8.54 11,629,592.66 按股票停牌日的前一日市场平均价估值 600036 招商银行 2005.12.19 2006.1.4 7.23 1,515,000 6.61 10,014,150.00 600879 火箭股份 2005.12.19 2006.1.4 11.77 1,166,817 10.84 12,648,296.28 600754 锦江酒店 2005.12.6 2006.1.23 7.20 350,000 7.87 2,754,500.00 附注七.或有事项 本基金在本报告期内，无或有事项。 附注八.资产负债表日后事项 本基金在本报告期内，无资产负债表日后事项。 第八节 投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％） 1 股票 377,039,962.03 72.08% 2 债券 115,777,115.80 22.14% 3 银行存款和清算备付金合计 26,957,830.41 5.15% 4 权证 0.00 0.00 5 其它资产 3,310,170.01 0.63% 合计 523,085,078.25 100.00% （二）期末按行业分类的股票投资组合 分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（％） A农、林、牧、渔业 8,736,006.40 1.68% B采掘业 30,858,074.89 5.95% C制造业 165,673,213.22 31.93% C0食品、饮料 32,359,093.35 6.24% C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 0.00 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 54,789,863.25 10.56% C5电子 0.00 0.00% C6金属、非金属 4,739,800.00 0.91% C7机械、设备、仪表 38,234,236.89 7.37% C8医药、生物制品 35,550,219.73 6.85% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 8,910,000.00 1.72% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 16,574,167.02 3.19% G信息技术业 52,469,362.92 10.11% H批发和零售贸易业 23,014,901.20 4.44% I金融、保险业 19,707,373.80 3.80% J房地产业 29,049,232.66 5.60% K社会服务业 9,321,000.00 1.80% L传播与文化产业 12,726,629.92 2.45% M综合类 0.00 0.00% 合计 377,039,962.03 72.67% (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例（%） 1 600143 G 金 发 3,218,885 34,667,391.45 6.68% 2 600406 国电南瑞 1,750,576 26,556,237.92 5.12% 3 600519 贵州茅台 510,000 23,307,000.00 4.49% 4 000063 G中兴 712,500 19,871,625.00 3.83% 5 600420 现代制药 1,300,000 14,963,000.00 2.88% 6 600037 歌华有线 849,008 12,726,629.92 2.45% 7 600879 火箭股份 1,166,817 12,648,296.28 2.44% 8 002038 双鹭药业 1,207,373 12,085,803.73 2.33% 9 600533 栖霞建设 1,361,779 11,629,592.66 2.24% 10 600028 中国石化 2,424,390 11,370,389.10 2.19% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人互联网网站的年度报告正文。 （四） 投资组合的重大变动 1、本报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初基金资产净值的比例% 1 600005 G武 钢 29,106,052.17 6.00% 2 600143 G 金 发 26,979,786.75 5.56% 3 000002 G万 科 21,462,367.95 4.42% 4 600002 齐鲁石化 21,448,571.92 4.42% 5 600004 G穗机场 20,467,681.19 4.22% 6 600028 中国石化 18,256,449.52 3.76% 7 600050 中国联通 18,209,829.13 3.75% 8 002024 苏宁电器 16,899,732.10 3.48% 9 600019 G 宝 钢 15,506,804.71 3.20% 10 600036 招商银行 15,007,973.79 3.09% 11 600085 G同 仁 堂 14,558,352.23 3.00% 12 000581 威孚高科 14,554,425.91 3.00% 13 600761 G合 力 13,835,648.95 2.85% 14 600879 火箭股份 13,794,174.39 2.84% 15 600420 现代制药 13,443,869.49 2.77% 16 600196 复星医药 13,036,982.14 2.69% 17 600361 G 综 超 12,780,228.29 2.63% 18 002038 双鹭药业 12,769,583.10 2.63% 19 000866 扬子石化 12,405,907.50 2.56% 20 600717 G天 津 港 12,261,715.39 2.53% 21 000858 五 粮 液 11,881,935.93 2.45% 22 600795 国电电力 11,153,617.63 2.30% 23 000402 金 融 街 10,470,207.74 2.16% 24 600533 栖霞建设 10,419,966.71 2.15% 25 600037 歌华有线 9,981,958.79 2.06% 26 600026 G中 海 9,968,140.56 2.05% 27 600299 星新材料 9,828,671.13 2.03% 2、本报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细如下： 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值的比例% 1 600005 G武钢 31,080,692.64 6.41% 2 600900 G 长 电 29,795,257.20 6.14% 3 000983 G西煤 28,279,370.11 5.83% 4 600600 青岛啤酒 26,491,339.49 5.46% 5 600519 贵州茅台 25,793,908.38 5.32% 6 002023 海特高新 24,948,308.27 5.14% 7 600018 G 上 港 24,927,750.43 5.14% 8 000063 G中兴 24,204,382.59 4.99% 9 600406 国电南瑞 22,629,466.07 4.66% 10 600971 恒源煤电 22,523,985.12 4.64% 11 002024 苏宁电器 20,868,165.83 4.30% 12 600085 G同 仁 堂 16,772,763.49 3.46% 13 600019 G 宝 钢 15,990,448.13 3.30% 14 000002 G万 科 14,744,747.34 3.04% 15 600002 齐鲁石化 13,623,851.00 2.81% 16 600050 中国联通 13,187,659.25 2.72% 17 600004 G穗机场 12,477,590.33 2.57% 18 600348 G国 阳 11,955,412.41 2.46% 19 000858 五 粮 液 11,794,866.14 2.43% 20 000581 威孚高科 11,778,087.88 2.43% 21 600123 兰花科创 11,465,924.47 2.36% 22 000866 扬子石化 10,986,827.02 2.26% 23 600573 惠泉啤酒 10,386,967.84 2.14% 24 600717 G天 津 港 9,872,041.28 2.03% 25 000402 金 融 街 9,856,052.19 2.03% 3、本基金报告期内买入股票总成本和卖出股票总收入： 项目 金额(元) 报告期内买入股票总成本 763,568,601.28 报告期内卖出股票总收入 791,191,967.96 （五）按品种分类的债券组合 序号 券种分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 80,835,515.80 15.58% 2 金融债 25,340,000.00 4.88% 3 企业债 0.00 0.00% 4 可转换债 9,601,600.00 1.85% 5 央行票据 0.00 0.00% 合 计 115,777,115.80 22.31% （六）基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 20国债10 55,205,803.80 10.64% 2 99国开13 25,340,000.00 4.88% 3 20国债4 22,612,812.00 4.36% 4 歌华转债 9,601,600.00 1.85% 5 02国债14 2,015,600.00 0.39% （七）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成： 序号 其他资产 金额(元) 1 应收利息 1,474,547.37 2 交易保证金 881,465.52 3 应收证券清算款 954,157.12 合计 3,310,170.01 4、本基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%) 1 100037 歌华转债 80,000 9,601,600.00 1.85% 5、本基金本报告期内权证投资情况: 权证代码 权证名称 获得认购(沽)权证 期间买入数量(份) 买入成本(元) 期间卖出数量(份) 卖出收入(元) 期末数量(份) 580000 宝钢JTB1 74,950 0 0.00 74,950 101,174.66 0 580998 机场JTP1 1,022,363 0 0.00 1,022,363 2,089,011.49 0 注：本基金本报告期内投资的权证均属按照股权分置改革被动持有,非基金主动投资。 第九节 基金份额持有人户数、持有人结构 (一)基金份额持有人户数及结构 序号 项目 户数/份额 1 本基金报告期内份额持有人户数 21,944(户) 2 平均每户持有基金份额 22,785(份) 序号 项目 份额（份） 占总份额比例% 1 机构投资者持有基金份额 324,757,971 64.95% 2 个人投资者持有基金份额 175,242,029 35.05% (二)基金份额前十名持有人情况： 序号 名称 份额（份） 占总份额比例% 1 中国人寿保险股份有限公司 46,057,662 9.21% 2 中国人寿保险(集团)公司 44,324,544 8.86% 3 申银万国-花旗-UBS LIMITED 23,534,049 4.71% 4 新华人寿保险股份有限公司 23,515,924 4.70% 5 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 21,713,328 4.34% 6 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 21,489,066 4.30% 7 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管理计划 20,895,510 4.18% 8 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY ﹠ CN.INTERNATIONAL LIMITED 14,687,530 2.94% 9 国泰君安-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELISCHAFT 12,417,392 2.48% 10 全国社保基金六零三组合 11,872,772 2.37% 第十节 重大事件揭示 （一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二） 经长城基金管理有限公司股东会2005年第一次会议通过，选举杨光裕先生、徐平先生、龙熙霖先生、吕莉女士、贺若先先生、崔泽军先生、陶允女士、关林戈先生担任公司董事，任俊杰先生、马原女士、麦建光先生担任公司独立董事，组成公司第二届董事会；选举阮争先生、杨传益女士、罗世容女士、张建辉先生、朱路先生、李建中先生担任公司监事，组成公司第二届监事会。长城基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，杨光裕先生任公司董事长，关林戈先生任公司总经理，李建中先生任公司督察长。长城基金管理有限公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，余骏先生、汪钦先生、韩浩先生任公司副总经理。长城基金管理有限公司第二届监事会第一次会议审议通过，阮争先生任公司监事长。监管部门对以上任命无异议。 （三） 从2005年3月26日起，项志群先生担任久富证券投资基金基金经理，许良胜先生不再担任久富证券投资基金基金经理。 （四）2005年6月23日,交通银行股份有限公司在香港联交所成功上市。 （五）基金托管人交通银行于2005年9月27日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告，交通银行资产托管部原总经理谢红兵同志已调离交通银行，不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。 具体内容请参阅在2005年9月27日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。 （六）基金托管人交通银行于2006年1月25日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告，阮红同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。 具体内容请参阅在2006年1月25日《证券时报》、《金融时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告》。 （七）本基金管理人办公地址本报告期内无变更。 （八）报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 （九）报告期内基金投资策略无改变。 （十）报告期内基金未进行收益分配。 （十一）本基金会计事务所本期间无变更，本报告期支付本基金聘任会计师事务所2004年度审计服务费捌万元；截止本报告期末，该会计师事务所已为本基金连续提供审计服务肆年零壹个月； （十二）报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚情况。 （十三）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1、股票及债券交易： 单位： 元 租用席位证券公司名称 席位数量 证券交易量（元） 证券交易量比例（%） 股票 债券 股票 债券 合计 长城证券有限责任公司 2 479,484,466.39 15,325,950.80 30.91% 9.71% 28.95% 东方证券股份有限公司 2 330,166,995.55 42,155,578.00 21.28% 26.70% 21.78% 国泰君安证券股份有限公司 1 250,987,335.98 91,627,996.20 16.18% 58.03% 20.04% 西北证券有限责任公司 1 188,359,156.75 0.00 12.14% 0.00% 11.02% 中银国际证券有限责任公司 1 179,031,060.34 8,218,798.10 11.54% 5.20% 10.95% 申银万国证券股份有限公司 1 123,448,240.96 578,816.00 7.96% 0.37% 7.26% 合计 8 1,551,477,255.97 157,907,139.10 100.00% 100.00% 100% 2、债券回购交易及支付的佣金 单位： 元 租用席位证券公司名称 席位数量 债券回购交易金额 回购交易占比% 权证交易金额 权证交易占比% 支付佣金金额（元） 佣金占比% 长城证券有限责任公司 2 0.00 0.00% 0.00 0.00% 388,064.15 31.05% 东方证券股份有限公司 2 91,000,000.00 100.00% 0.00 0.00% 261,491.98 20.92% 国泰君安证券股份有限公司 1 0.00 0.00% 2,089,173.41 95.38% 204,886.99 16.39% 西北证券有限责任公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 147,393.53 11.79% 中银国际证券有限责任公司 1 0.00 0.00% 101,182.50 4.62% 146,804.79 11.75% 申银万国证券股份有限公司 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 101,227.23 8.10% 合计 8 91,000,000.00 100.00% 2,190,355.91 100.00% 1,249,868.67 100.00% 3、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 证券公司 变更情况 西北证券有限责任公司 退租上海席位 中银国际证券有限责任公司 新增租用上海席位 4、专用席位的选择标准和程序 本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择： （1）经营行为规范，最近一年无重大违规行为； （2）内部管理规范，具有完善的内控制度，并能够满足基金运作有关资料、数据安全性和完整性的要求； （3）公司经营稳定，财务状况良好，在业内有良好的声誉； （4）公司具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易条件满足基金进行投资交易的需求； （5）公司研究实力较强，有专门的研究机构和专业研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 选择程序： 本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。 （十四）其他重要事项 1、2005年1月22日本公司刊登《久富证券投资基金2004年4季度报告》。 2、2005年3月31日本公司刊登《久富证券投资基金2004年年度报告》。 3、2005年4月21日本公司刊登《久富证券投资基金2005年1季度报告》。 4、2005年7月18日本公司刊登《久富证券投资基金2005年2季度报告》。 5、2005年8月22日本公司刊登《久富证券投资基金2005年半年度报告》及《久富证券投资基金2005年半年度报告（摘要）》。 6、2005年9月15日本公司刊登《长城基金管理有限公司关于董事、监事、高级管理人员任职的公告》。 7、2005年9月30日本公司刊登《长城基金管理有限公司关于旗下基金权证投资的方案》。 8、2005年10月28日本公司刊登《久富证券投资基金2005年3季度报告》。 第十一节 备查文件目录 (一) 本基金设立批准的相关文件； （二）《久富证券投资基金基金合同》； （三）《久富证券投资基金招募说明书》； （四）《久富证券投资基金托管协议》； （五）法律意见书； （六）基金发起人营业执照； （七）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； （八）基金托管人业务资格批件、营业执照； （九）代销机构业务资格批件、营业执照； （十）中国证监会规定的其他文件。 查阅地点：广东省深圳市深南中路2066号华能大厦25层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。 咨询电话：0755-83662688 长城基金管理有限公司 二OO六年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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