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| 建信短债债券A(531028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1159274 | ||||||||
| 基金代码 | 531028 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信月盈安心理财债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月18日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信月盈安心理财 基金主代码 530028 交易代码 530028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月20日 报告期末基金份额总额 16,737,866,654.34份 投资目标 严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B 下属分级基金的交易代码 530028 531028 报告期末下属分级基金的份额总额 405,470,345.22份 16,332,396,309.12份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B 本期已实现收益 4,302,836.13 138,403,070.24 2．本期利润 4,302,836.13 138,403,070.24 3．期末基金资产净值 405,470,345.22 16,332,396,309.12 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信月盈安心理财A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0558% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7192% 0.0003% 建信月盈安心理财B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1291% 0.0003% 0.3366% 0.0000% 0.7925% 0.0003% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘思 本基金的基金经理 2016年7月19日 - 9 硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理，2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金的基金经理；2017年8月9日起任建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债3-5年指数证券投资基金（LOF）、 建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）的基金经理；2017年8月16日起任建信中证政策性金融债5-8年指数证券投资基金（LOF）、建信睿源纯债债券型证券投资基金的基金经理；2018年3月26日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理。 陈建良 固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理 2014年1月21日 - 11 陈建良先生，双学士，固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 高珊 本基金的基金经理 2012年12月20日 2018年4月2日 11 硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起至2018年4月2日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2012年12月20日至2018年4月2日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年1月29日至2018年4月2日任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年9月17日至2018年4月2日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年12月20日至2018年4月2日任建信货币市场基金的基金经理；2015年8月25日至2018年4月2日任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年7月26日至2018年4月2日任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年10月18日至2018年4月2日任建信天添益货币市场基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 美联储6月再度加息，并进一步上调经济增速和通胀预测，下调失业率预测，对经济前景仍偏乐观。同时联储还预测2018年底的目标利率将达到2.4%，而3月预测只有2.1%，这意味着2018年还会有两次加息。6月美消费者信心超预期，减税政策让美国家庭收入切实增长，消费者信心大增，但对进口产品征收关税开始令美国人对未来经济状况感到担忧。欧洲央行明确表示将于12月底结束QE，且保持利率不变至少至2019年夏天，称仍会保持大量货币刺激措施，并表示通胀将持续朝目标水平靠拢，并未讨论何时加息，表态鸽派。 2季度国内经济减速。从生产看，5月工业增速稳定在6.8%，比4月略降0.2%，主要工业品产量增速涨跌互现，其中发电、粗钢、有色产量增速回升，水泥、汽车煤炭产量增速回落。从需求看，5月外需改善，但内需下滑，投资、消费均明显回落。三大类投资中，制造业投资仍处低位，基建投资大幅下滑、是主要拖累，房地产投资高位持平、成为中流砥柱。5月社消零售增速8.5%、限额以上零售增速5.5%，均创下多年新低。6月上半月主要39城地产销量降幅与5月相当，未能延续5月的改善。6月上半月发电耗煤增速较5月大幅下滑，显示6月工业生产明显减速。5月CPI环比下跌0.2%，同比继续稳定在1.8%，食品价格环比下跌1.3%、同比继续回落至0.1%，是CPI的主要拖累。5月PPI环比上涨0.4%，同比继续回升至4.1%。煤炭、石油、电力降幅扩大，钢铁由降转升。 货币政策方面，5月新增社融总量7608万亿，创近22个月以来新低，同比少增3023亿。表外非标融资继续萎缩，信用债净融资减少，对实体发放贷款同比少增，说明绝大部分融资需求难以从表外向表内转移。5月新增金融机构贷款1.15万亿，同比多增405亿，其中居民中长贷同比少增、反映地产销售降温，企业中长贷同比少增，加之企业非标、债券融资大幅回落，企业融资增速继续大幅下滑。社融增速大降、货币创造活动放缓，但财政存款回笼慢于去年同期，5月M2同比增速持平上月的8.3%。 流动性方面，金融机构半年度考核压力平稳过渡。今年初以来，货币市场流动性状况总体好于预期，除了4月个别时点，资金面一直处于稳定偏松的状态。目前央行流动性管理的基调出现了一定调整，从6月20日的国务院常务会议开始，对流动性的调控要求已从之前的“维护银行体系流动性合理稳定”变成了“保持流动性合理充裕”，市场宽松预期加强。 综上所述，本基金在2018年2季度保持了一贯稳健的投资风格，维持了中性的久期和较高的杠杆比例，在收益高位时点配置了部分长久期优质资产，业绩表现良好。 报告期内基金的业绩表现 本报告期月盈A净值收益率1.0558%，波动率0.0003%；月盈B净值收益率1.1291%，波动率0.0003%；业绩比较基准收益率0.3366%，波动率0.0000%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,953,820,064.66 43.38 其中：债券 7,907,790,064.66 43.12 资产支持证券 46,030,000.00 0.25 2 买入返售金融资产 2,987,321,540.97 16.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 7,271,384,970.10 39.65 4 其他资产 124,448,896.41 0.68 5 合计 18,336,975,472.14 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 15.08 其中：买断式回购融资 - 0.15 2 报告期末债券回购融资余额 1,593,948,167.06 9.52 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 19.96 9.52 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 13.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 32.82 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 15.34 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 27.25 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 108.81 9.52 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,045,268,855.29 6.24 其中：政策性金融债 1,045,268,855.29 6.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 150,004,528.97 0.90 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,712,516,680.40 40.10 8 其他 - - 9 合计 7,907,790,064.66 47.24 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111898178 18河北银行CD023 3,000,000 290,951,841.31 1.74 2 111895820 18上海农商银行CD029 2,000,000 199,601,502.76 1.19 3 111811076 18平安银行CD076 2,000,000 198,073,151.36 1.18 3 111818083 18华夏银行CD083 2,000,000 198,073,151.36 1.18 4 111880152 18厦门银行CD086 2,000,000 197,972,967.83 1.18 5 111880164 18盛京银行CD257 2,000,000 197,921,081.21 1.18 6 111894499 18重庆银行CD061 2,000,000 197,903,012.91 1.18 7 111818175 18华夏银行CD175 2,000,000 195,874,419.65 1.17 8 111899751 18长安银行CD095 1,600,000 154,600,701.33 0.92 9 041800183 18京能洁能CP001 1,500,000 150,004,528.97 0.90 10 110254 11国开54 1,400,000 140,314,576.45 0.84 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1001% 报告期内偏离度的最低值 0.0083% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0422% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 1889046 18交元1A 1,000,000 46,030,000.00 0.28 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 基金投资的前十名债券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 76,561.65 3 应收利息 65,224,167.69 4 应收申购款 59,148,167.07 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 124,448,896.41 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B 报告期期初基金份额总额 495,535,556.25 11,398,062,272.03 报告期期间基金总申购份额 198,876,151.33 5,629,683,070.24 报告期期间基金总赎回份额 288,941,362.36 695,349,033.15 报告期期末基金份额总额 405,470,345.22 16,332,396,309.12 上述总申购份额含红利再投资份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 分红 - 624,721.70 624,721.70 - 合计 624,721.70 624,721.70 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位：份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年04月01日-2018年06月27日 3,000,000,000.00 0.00 0.00 3,035,389,346.17 18.13% 2 2018年06月20日-2018年06月27日 1,254,033,740.51 2,000,000,000.00 0.00 3,268,537,123.48 19.53% 本基金本报告期末不存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件； 2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》； 3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2018年7月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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