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| 嘉合睿金混合A(005090) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1159320 | ||||||||
| 基金代码 | 005090 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:嘉合基金管理有限公司 基金托管人:渤海银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月18日 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉合睿金混合 基金主代码 005090 基金运作方式 契约型开放式(本基金以定期开放方式运作，即采取 在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开 放的运作方式。) 基金合同生效日 2018年03月21日 报告期末基金份额总额 130,474,941.18份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下，通过定期开放的 形式保持适度流动性，并通过相对灵活的资产配置 和主动的投资管理，谋求基金资产的长期、稳定增 值。 投资策略 本基金将秉持战略和战术资产配置理念，通过稳健 管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降 低净值波动风险并满足流动性的前提下，动态投资 于股票、债券、现金及现金等价物等资产品种并运 用股指期货等各种金融工具提高收益率。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×4 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 3 低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金， 属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 下属分级基金的交易代码 005090 005091 报告期末下属分级基金的份额总 额 10,452,941.18份 120,022,000.00份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风险水 平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场 基金，属于中高收益/风 险特征的基金。 本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风险水 平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场 基金，属于中高收益/风 险特征的基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年04月01日 - 2018年06月30日) 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 1.本期已实现收益 35,624.70 392,637.99 2.本期利润 18,778.99 181,862.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0018 0.0015 4.期末基金资产净值 10,490,364.27 120,418,545.36 5.期末基金份额净值 1.0036 1.0033 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 嘉合睿金混合A净值表现 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.18% 0.14% -5.56% 0.68% 5.74% -0.54% 嘉合睿金混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.15% 0.14% -5.56% 0.68% 5.71% -0.54% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 5 1、本基金合同于 2018年 3月 21日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效起 6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各 项资产配置比例已符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 骆海涛 权益投资 部副总 监、研究 部副总 监、本基 金的基金 经理、 嘉合磐石 混合型证 券投资基 金的基金 经理 2018-03- 21 - 8年 美国密歇根大学金融工程硕 士，亚利桑那大学光学博士， 上海交通大学应用物理学学士 和凝聚态物理硕士，拥有8年金 融从业经历。历任美国普氏能 源（Platts)公司量化分析师， 平安资产管理公司和平安投管 中心任战略资产配置团队负责 人。2015年4月加入嘉合基金管 理有限公司。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 6 1、骆海涛的"任职日期"为合同生效日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关 法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运 用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控 制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 综观2018年二季度, 股市和债市缺乏系统性的挣钱效应，国内外宏观环境均出现 超预期的风险事件。国际方面，中美贸易战的突发升级形成对相关科技制造板块的冲击； 国内方面，随着以强监管为基调的资管新规落地实施，去杠杆的进一步深入，全市场的 流动性呈现快速收紧态势，导致国内股市自年初以来就一直处于弱势调整状态。为应对 国内外宏观环境带来的一系列不确定性，报告期内本基金采取了相对审慎的权益仓位来 博取结构性超额收益，而将更多的配置放在了流动性好安全性高的短久期的固收品种 上，总体以防御为主兼顾进攻的策略，并在权益配置上精选了医药、消费两大板块的质 地和估值较有优势的一些品种，取得了良好的超额收益。虽然短期内市场流动性仍处紧 缩状态，博弈氛围仍然较浓，使得A股投资难度增加，但随着股市修正充分，我们相信 防守反击的时间也将越来越近，下半年的投资收益应该明显的好过上半年。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末嘉合睿金混合A基金份额净值为1.0036元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.18%，同期业绩比较基准收益率为-5.56%；截至报告期末嘉合睿金混 合C基金份额净值为1.0033元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.15%，同期业 绩比较基准收益率为-5.56%。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无需要说明的相关情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 8,899,466.72 6.70 其中：股票 8,899,466.72 6.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 97,000,000.00 72.99 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 25,011,841.91 18.82 8 其他资产 1,992,260.95 1.50 9 合计 132,903,569.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 8,126,949.82 6.21 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 8 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 306,882.90 0.23 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 451,704.00 0.35 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 13,930.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 8,899,466.72 6.80 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300199 翰宇药业 60,000 856,800.00 0.65 2 002050 三花智控 44,000 829,400.00 0.63 3 603707 健友股份 26,000 705,380.00 0.54 4 002422 科伦药业 21,500 690,150.00 0.53 5 603043 广州酒家 29,600 673,992.00 0.51 6 300437 清水源 36,604 608,358.48 0.46 7 603808 歌力思 26,000 585,260.00 0.45 8 603839 安正时尚 26,300 476,293.00 0.36 9 002027 分众传媒 47,200 451,704.00 0.35 10 002048 宁波华翔 25,000 308,250.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 9 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 10 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 36,499.33 2 应收证券清算款 1,968,556.64 3 应收股利 - 4 应收利息 -12,795.02 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,992,260.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 嘉合睿金混合A 嘉合睿金混合C 报告期期初基金份额总额 10,452,941.18 125,222,024.00 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 5,200,024.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 10,452,941.18 120,022,000.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期末未持有本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 11 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,452,941.18 8.01 10,447,761.18 7.70 自基金合同 生效之日起 不少于3年 其他 - - - - - 合计 10,452,941.18 8.01 10,447,761.18 7.70 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份 额 赎回份 额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180401- 20180630 50,022,000.00 - - 50,022,000.00 38.34% 2 20180401- 20180630 70,000,000.00 - - 70,000,000.00 53.65% 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2018年第 2季度报告 第 页，共 12页 12 一、中国证监会准予嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注 册的文件 二、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 三、《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 四、法律意见书 五、基金管理人业务资格批件、营业执照 六、基金托管人业务资格批件、营业执照 七、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得文件复印件。 投资者也可以直接登录基金管理人的网站（www.haoamc.com）进行查阅。 嘉合基金管理有限公司 二〇一八年七月十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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