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中邮尊享一年定开混合发起式(002223) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1161688 | ||||||||
基金代码 | 002223 | ||||||||
公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2018年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自2018年04月01日起至2018年06月30日止。 基金产品概况 基金简称 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 交易代码 002223 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月25日 报告期末基金份额总额 151,095,372.64份 投资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。 (一)大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。 (二)股票配置策略 本基金将重点关注在中国经济转型过程中,符合经济转型方向、业绩前景明朗的成长型上市公司股票。采用自下而上个股精选的股票投资策略,从战略新兴行业及传统行业处于转型期的企业中精选成长型上市公司股票。 本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长性,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。 (三)债券投资策略 (1) 平均久期配置 (2) 期限结构配置 (3) 类属配置 (4) 回购套利 (四)中小企业私募债券投资策略 目前市场上正在或即将发行的中小企业私募债的期限通常都在三年以下,久期风险较低;其风险点主要集中在信用和流通性。由于发行规模都比较小,这在一定程度上决定了其二级市场的流通性有限,换手率不高,所以本基金在涉及中小企业私募债投资时,会将重点放在一级市场,在有效规避信用风险的同时获取信用利差大的个券,并持有到期。 (五)资产支持证券投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (六)权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 (七)股指期货投资策略 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 (八)国债期货投资策略 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 业绩比较基准 本基金整体业绩比较基准构成为:中证500指数×60%+上证国债指数×40% 风险收益特征 本基金是一只特殊的开放式基金,以定期开放方式运作,每个封闭期的期限为一年,在封闭期内不办理申购与赎回业务,相对于一般的开放式基金其流动性较差。 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中等风险品种。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年4月1日 - 2018年6月30日 ) 1.本期已实现收益 14,166,802.52 2.本期利润 -12,716,352.51 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0842 4.期末基金资产净值 131,826,756.26 5.期末基金份额净值 0.872 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.88% 1.39% -8.40% 0.83% -0.48% 0.56% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任泽松 基金经理 2015年12月25日 2018年6月25日 8年 生物学硕士,曾任毕马威华振会计师事务所审计员、北京源乐晟资产管理有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究部行业研究员,中邮创业基金管理有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理兼行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司任泽松投资工作室总负责人、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮双动力混合型证券投资基金基金经理、中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮增力债券型证券投资基金基金经理、中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 杨欢 基金经理 2018年6月12日 - 7年 曾担任中国银河证券股份有限公司投资研究部分析师、中邮创业基金管理股份有限公司投资研究部行业研究员、基金经理助理、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现担任中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。 注:基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经理注册或变更等通知的日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定,各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待,确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内,本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求;交易行为合法合规,未出现异常交易、操纵市场的现象;未发生内幕交易的情况;相关的信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《中邮基金公平交易管理制度》、《中邮基金投资管理制度》、《交易部管理制度》、《交易部申购业务管理细则》等一系列与公平交易相关制度体系,制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节,形成了有效的公平交易执行体系。 公司建立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和信息系统控制等手段保证公平交易原则得以实现;在确保各投资组合相对独立性的同时在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过信息系统对公平交易行为进行定期分析评估,发现异常情况,要求投资经理做出合理解释,并根据发现情况进一步完善公司相关公平交易制度,避免类似情况再次发生,最后妥善保存分析报告备查。从而确保整个业务环节对公平交易过程和结果控制的有效性。 本报告期内,本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度后期市场出现较大幅度调整。整体来看,上证指数下跌10.14%,创业板指数下跌15.46%。从板块来看,表现居前的板块:食品饮料(中信)上涨9.03%,餐饮旅游(中信)上涨3.15%,石油石化(中信)下跌-1.99%,表现较差的板块为:综合(中信)下跌23.60%,通信(中信)下跌22.28%,电力设备(中信)下跌21.18%。 二季度我们主要配置了信息技术、生物医药、高端制造等行业,进入6月后,由于信用风险和汇率风险进一步发酵,市场进入调整期,我们及时降低仓位,规避了部分市场风险。 报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日,本基金份额净值为0.872元,累计净值0.872元。份额净值增长率为-8.88%,业绩比较基准增长率为-8.40%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 47,439,320.69 35.19 其中:股票 47,439,320.69 35.19 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 60,000,000.00 44.51 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 27,042,548.99 20.06 8 其他资产 311,951.61 0.23 9 合计 134,793,821.29 100.00 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 29,397,100.00 22.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,042,220.69 13.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 47,439,320.69 35.99 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本报告期末本基金未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 603825 华扬联众 462,000 9,572,640.00 7.26 2 601233 桐昆股份 220,000 3,788,400.00 2.87 3 000977 浪潮信息 150,000 3,577,500.00 2.71 4 600884 杉杉股份 150,000 3,315,000.00 2.51 5 300036 超图软件 160,000 3,262,400.00 2.47 6 300567 精测电子 40,000 3,184,000.00 2.42 7 300037 新宙邦 100,000 2,679,000.00 2.03 8 002371 七星电子 50,000 2,483,500.00 1.88 9 600346 恒力股份 150,000 2,199,000.00 1.67 10 300627 华测导航 100,000 2,192,000.00 1.66 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本报告期末本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本报告期末本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本报告期末本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本报告期末本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本报告期末本基金未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量,以萃取相应债券组合的超额收益。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本报告期末本基金未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 注: 本报告期末本基金未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 246,713.81 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 65,237.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 311,951.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 603825 华扬联众 9,572,640.00 7.26 重大事项 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 151,095,372.64 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 151,095,372.64 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,999,100.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,999,100.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 3.31 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例(%) 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 4,999,100.00 3.31 4,999,100.00 3.31 不少于三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 4,999,100.00 3.31 4,999,100.00 3.31 不少于三年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的文件 2.《中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 3.《中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 4.《中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 查阅方式 投资者可于营业时间查阅,或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话:010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址:www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2018年7月19日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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