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| 银华活钱宝货币E(000661) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1162755 | ||||||||
| 基金代码 | 000661 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华活钱宝货币市场基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月19日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 银华活钱宝货币 交易代码 000657 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月23日 报告期末基金份额总额 37,361,788,852.06份 投资目标 在保持本金低风险前提下，力求实现高流动性和高于业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益，并通过对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的场内简称 下属分级基金的交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 银华活钱宝货币A - 000657 -份 银华活钱宝货币B - 000658 -份 银华活钱宝货币C - 000659 -份 银华活钱宝货币D - 000660 -份 银华活钱宝货币E - 000661 -份 银华活钱宝货币F - 000662 37,361,788,852.06份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 1.本期已实现收益 2．本期利润 3．期末基金资产净值 报告期（ 2018年4月1日 － 2018年6月30日 ） 银华活钱宝货币A - - - 银华活钱宝货币B - - - 银华活钱宝货币C - - - 银华活钱宝货币D - - - 银华活钱宝货币E - - - 银华活钱宝货币F 452,678,209.54 452,678,209.54 37,361,788,852.06 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华活钱宝货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 银华活钱宝货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 银华活钱宝货币C 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 银华活钱宝货币D 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 银华活钱宝货币E 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.0000% 0.0000% 0.0873% 0.0000% -0.0873% 0.0000% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 银华活钱宝货币F 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0882% 0.0012% 0.0873% 0.0000% 1.0009% 0.0012% 注：本基金利润分配是按日结转份额。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪利平女士 本基金的基金经理 2017年3月22日 - 9年 硕士学位。曾任职于生命人寿保险公司、金鹰基金管理有限公司，2015年8月加盟银华基金管理有限公司，曾任投资管理三部基金经理助理，现任投资管理三部二级部门副总经理。自2017年2月28日起担任银华多利宝货币市场基金、银华惠添益货币市场基金、银华货币市场证券投资基金、银华交易型货币市场基金基金经理，自2018年6月27日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、2018年7月6日本基金管理人发布公告，自2018年7月4日起刘谢冰先生开始担任本基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华活钱宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度，债券收益率延续下行走势。国内经济稳中趋弱。规范影子银行业务导致非标融资大幅萎缩，持续去杠杆导致基建投资增速下行以及信用风险事件频发。与此同时，中美贸易摩擦不断升温，也对市场的风险偏好产生压制。从市场走势看，季初资管新规、大额风险暴露管理办法等重要监管规定相继落地，同时债券供给加大，市场面临一定调整压力。4月央行降准后，市场情绪一度极为亢奋，其后资金面持续大幅收紧，市场随之调整；6月经济数据显著弱于预期、央行再次降准等利好刺激债市情绪乐观，机构追配需求旺盛，季末10年国债一路下行至3.51%。短券收益率下行更加明显，3个月股份制存单从高点4.55%一路下行95bp至3.60%。总体看，二季度债市处于基本面稳中趋弱、货币政策趋松、监管政策趋稳的较为有利的环境。 本基金在报告期内操作较为灵活，5月中上旬前卖长换短，将9月份以后到期存单大量卖出置换为季内到期资产，确保组合季末流动性充沛。5月中下旬后至6月中择机拉长久期，集中配置了3个月及以上期限的存款和存单，稳固组合收益。因业绩表现良好，该组合规模极为稳定，赎回远低于预期。 展望2018年三季度，经济仍面临一定的下行压力。从内需来看，防风险、去杠杆政策导向未见明显变化，预计“紧信用”格局短期仍将持续。基建投资可能将有所反弹，但在“结构性去杠杆”政策环境下的反弹幅度可能有限。房地产企业融资继续收紧。从外需看，中美贸易摩擦进一步增大了未来经济面临的不确定性。 货币政策方面，随着宏观审慎政策发力，货币政策关注点或从去杠杆向基本面回归，在当前国内经济存在下行压力、中美贸易摩擦持续不断的背景下，货币政策边际宽松的趋势有望延续。但美国加息周期，新兴市场汇率不稳等，可能制约债券收益率下行空间。另外，信用风险频发、信用分化加剧的格局可能导致信用利差的持续扩大。 总体看，当前宏观与政策环境在趋势上对债券市场尤其是利率债较为有利，而对于信用风险仍需保持警惕。我们后续投资管理将一如继续坚持安全稳健的原则，不追求通过下拉信用评级的方式追求收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期银华活钱宝货币A的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%；本报告期银华活钱宝货币B的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%；本报告期银华活钱宝货币C的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%；本报告期银华活钱宝货币D的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%；本报告期银华活钱宝货币E的基金份额净值收益率为0.0000%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%；本报告期银华活钱宝货币F的基金份额净值收益率为1.0882%，同期业绩比较基准收益率为0.0873%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 20,443,175,862.28 48.79 其中：债券 20,443,175,862.28 48.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 8,270,337,845.57 19.74 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 12,640,858,077.64 30.17 4 其他资产 547,383,041.60 1.31 5 合计 41,901,754,827.09 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 6.86 其中：买断式回购融资 - 0.06 2 报告期末债券回购融资余额 4,022,446,412.55 10.77 其中：买断式回购融资 478,632,115.16 1.28 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期无债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金本报告期未有剩余期限超过120天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 22.37 10.77 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 8.71 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.08 - 3 60天(含)-90天 60.99 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 6.54 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 13.10 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.72 10.77 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未有超过240天情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 99,364,219.92 0.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,254,335,536.98 6.03 其中：政策性金融债 2,254,335,536.98 6.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 3,484,743,828.85 9.33 6 中期票据 240,021,021.69 0.64 7 同业存单 14,364,711,254.84 38.45 8 其他 - - 9 合计 20,443,175,862.28 54.72 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 29,390,902.63 0.08 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111809182 18浦发银行CD182 8,000,000 793,358,775.03 2.12 2 111808163 18中信银行CD163 6,500,000 644,370,773.21 1.72 3 111899917 18重庆银行CD107 6,000,000 593,845,612.58 1.59 4 180404 18农发04 5,100,000 510,276,056.18 1.37 5 180311 18进出11 5,000,000 496,344,065.38 1.33 6 111811144 18平安银行CD144 5,000,000 496,335,765.75 1.33 7 111810275 18兴业银行CD275 5,000,000 495,849,234.40 1.33 8 111811170 18平安银行CD170 5,000,000 495,720,828.46 1.33 9 111892975 18青岛农商行CD010 5,000,000 495,686,238.69 1.33 10 111806156 18交通银行CD156 5,000,000 495,583,799.82 1.33 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1734% 报告期内偏离度的最低值 0.0445% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0837% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 本基金投资的前十名证券包括18浦发银行CD182（证券代码：111809182）、18兴业银行CD275（证券代码：111810275）。 根据中国银监会于2018年1月18日发布的行政处罚信息公开表（川银监罚字〔2018〕2 号），该公司因内部控制严重失效,严重违反审慎经营规则等多种行为，已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对浦发银行股份有限公司做出行政处罚。具体内容为：罚款人民币46175万元。 根据河南银监局于2017年12月29日发布的行政处罚信息公开表（豫银监罚决字〔2017〕14号），该上市公司因违反国家规定从事投资业务、严重违反审慎经营规则，已由中国银行业监督管理委员会调查完毕并依法对兴业银行股份有限公司郑州分行做出行政处罚。具体内容为：1.对违反国家规定从事投资业务违法行为，没收违法所得6588.246万元，并处1倍罚款，罚没合计13176.492万元。2.对严重违反审慎经营规则违法行为罚款50万元。 上述处罚信息公布后，本基金管理人对上述公司进行了进一步了解和分析，认为上述处罚不会对投资价值构成实质性负面影响，因此本基金管理人对上述公司的投资判断未发生改变。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 384,494,386.30 3 应收利息 146,323,963.72 4 应收申购款 16,497,041.58 5 其他应收款 67,650.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 547,383,041.60 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,各比例的分项之和与合计可能有尾差。 本基金本报告期内无需要说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 基金合同生效日（ 2014年6月23日 ）基金份额总额 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额 报告期期末基金份额总额 银华活钱宝货币F - 36,220,076,525.52 19,017,246,907.39 17,875,534,580.85 37,361,788,852.06 注：总申购份额含转换入、红利再投的基金份额，本期总赎回份额含转换出的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过20%的单一投资者的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2018年6月11日披露了《银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金定期定额投资的最低金额的公告》，自2018年6月12日起调整本基金F类基金份额定期定额投资的最低金额为10元。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1 银华活钱宝货币市场基金募集申请获中国证监会注册的文件 9.1.2《银华活钱宝货币市场基金基金合同》 9.1.3《银华活钱宝货币市场基金招募说明书》 9.1.4《银华活钱宝货币市场基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2018年7月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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