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| 国富日鑫月益30天理财债券B(004664) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1164724 | ||||||||
| 基金代码 | 004664 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 国富日鑫月益30天理财债券 基金主代码 004663 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年6月19日 报告期末基金份额总额 4,129,953,456.47份 投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，为基金份额持有人谋求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，在保证基金资产安全并满足流动性的前提下，力争创造超越业绩比较基准的投资收益。 1、剩余期限结构配置 基于对宏观经济指标、国家货币政策和财政政策等因素的深入研究，对利率期限结构变化趋势进行研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的平均剩余期限及期限分配结构。本基金将投资组合的平均剩余期限控制在 150 天以内。 2、类属资产配置策略 深入分析国内外宏观经济形势、社会资金运动及各项宏观经济政策对货币市场和债券市场的影响，通过分析各类属品种的相对收益、信用利差变化等，判断类属债券的相对投资价值，并结合各品种的市场容量和流动性状况，在银行存款、短期融资券、国债、央行票据、债券回购等低风险品种间进行合理配置。 3、相对价值挖掘策略 本基金在主要投资于货币市场工具的同时，深入挖掘市场上各类固定收益类投资品种由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况造成的短期内市场失衡，这种失衡将带来一定投资机会。通过分析短期市场机会发生的动因及规律，积极利用市场机会获得超额收益。 4、回购策略 （1）息差放大策略：本基金将在严格控制风险的前提下，利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。 （2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购、新债发行以及季节效应等因素导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率升高所带来的投资机会。 5、现金流管理策略 对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化的动态预测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效分配现金流，在保证基金资产流动性的基础上，获取稳定的收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，预期风险水平和预期收益低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富日鑫月益30天理财债券A 国富日鑫月益30天理财债券B 下属分级基金的交易代码 004663 004664 报告期末下属分级基金的份额总额 180,249,483.42份 3,949,703,973.05份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年4月1日－2018年6月30日） 国富日鑫月益30天理财债券A 国富日鑫月益30天理财债券B 本期已实现收益 3,137,654.58 47,491,261.06 2．本期利润 3,137,654.58 47,491,261.06 3．期末基金资产净值 180,249,483.42 3,949,703,973.05 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富日鑫月益30天理财债券A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0193% 0.0014% 0.3331% 0.0000% 0.6862% 0.0014% 国富日鑫月益30天理财债券B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0855% 0.0014% 0.3331% 0.0000% 0.7524% 0.0014% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2017年6月19日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王莉 国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理 2017年6月21日 - 8年 王莉女士，华东师范大学金融学硕士。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年二季度的债市呈现出分化走势。外围市场纷争不断，在一季度平稳宽松后二季度以各期限品种收益率大幅下降开局，4月中旬中国人民银行意外降准，利率品种大幅跳空低开低走，但资金面却没有随着降准的落地而宽松下来，收益率逐步回升，6月经济数据不佳，二季度末预告的定向降准叠加资金面超预期宽松，利率债价格重回下行通道，期限结构平行下移。信用品种违约密集发生，市场整体风险偏好降低，利差大幅扩大，高评级债券受到青睐，价格较为坚挺。2018年二季度特别是6月份存单到期量创出年内新高，存单品种的走势在4月份随着降准而下跌，5月份后各期限存单价格一路往上直到季末募集完成，整体呈现出倒N型走势。 今年以来民企违约事件接踵而至，中低等级信用债的流动性遭受巨大冲击。同时1年期政策性金融债的流动性较好，AAA评级同业存单整体风险可控，准确的择时能获得不错的收益，是流动性管理产品配置上较为理想的品种。 本基金致力于做好择时，选择在合适时机增加长期限利率品种的配置。在债券配置上采取哑铃型结构，保持短期流动性并力求锁定一部分长期资产的收益率。AAA评级同业存单的配置价值充分体现。未来将在保持组合流动性要求的前提下在各投资品种内选择合适的标的，为基金持有人创造稳健的收益。 报告期内基金的业绩表现 截至2018年6月30日，本基金A类份额净值增长1.0193%，同期业绩比较基准增长0.3331%，基金超额收益率0.6862%；本基金B类份额净值增长1.0855%，同期业绩比较基准增长0.3331%，基金超额收益率0.7524%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,910,720,200.59 64.15 其中：债券 2,880,613,957.62 63.49 资产支持证券 30,106,242.97 0.66 2 买入返售金融资产 910,864,150.89 20.07 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 695,088,207.50 15.32 4 其他资产 20,720,893.74 0.46 5 合计 4,537,393,452.72 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 12.52 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 399,613,100.57 9.68 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”。本报告期内，未发生本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值比例违反基金合同的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 83 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 98 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 77 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 52.89 9.68 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 2 30天(含)-60天 8.45 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 3 60天(含)-90天 5.53 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 4 90天(含)-120天 15.66 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 5 120天(含)-397天（含） 26.83 0.00 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.00 - 合计 109.36 9.68 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 280,815,157.16 6.80 其中：政策性金融债 280,815,157.16 6.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 430,195,168.06 10.42 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,169,603,632.40 52.53 8 其他 - - 9 合计 2,880,613,957.62 69.75 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注： 1、上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 2、同业存单中，投资于AAA同业存单的比例为74.43%，AA+同业存单的比例为25.57%。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111806029 18交通银行CD029 2,000,000 199,401,243.49 4.83 2 111894910 18广州银行CD035 1,700,000 164,108,217.60 3.97 3 111710368 17兴业银行CD368 1,600,000 159,662,463.50 3.87 4 011800649 18徐工SCP003 1,500,000 150,073,136.58 3.63 5 111895228 18宁夏银行CD033 1,500,000 148,046,449.18 3.58 6 111803101 18农业银行CD101 1,200,000 119,265,633.68 2.89 7 111815010 18民生银行CD010 1,200,000 117,254,013.21 2.84 8 011800164 18粤珠江SCP001 1,000,000 100,072,352.20 2.42 9 011800673 18国家核电SCP001 1,000,000 100,000,084.43 2.42 10 111715252 17民生银行CD252 1,000,000 99,794,421.06 2.42 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1533% 报告期内偏离度的最低值 0.0143% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0579% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 146328 借呗27A1 300,000 30,106,242.97 0.73 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金份额资产净值始终维持在1.00元。 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下： 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）于2018年5月4日收到中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）出具的《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监银罚决字〔2018〕1号）》，就兴业银行主要违法违规事实公告如下:（一）重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告；（二）非真实转让信贷资产；（三）无授信额度或超授信额度办理同业业务；（四）内控管理严重违反审慎经营规则，多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规；（五）同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保；（六）债券卖出回购业务违规出表；（七）个人理财资金违规投资；（八）提供日期倒签的材料；（九）部分非现场监管统计数据与事实不符；（十）个别董事未经任职资格核准即履职；（十一）变相批量转让个人贷款；（十二）向四证不全的房地产项目提供融资。 中国银保监会处以罚款人民币5,870万元。 本基金对兴业银行投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件仅对兴业银行短期经营有一定影响，不改变长期投资价值。同时由于本基金看好银行整体的长期发展前景，因此买入兴业银行。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 606.70 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 20,381,687.04 4 应收申购款 338,600.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 20,720,893.74 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富日鑫月益30天理财债券A 国富日鑫月益30天理财债券B 报告期期初基金份额总额 561,555,976.41 3,915,267,261.96 报告期期间基金总申购份额 58,930,735.33 1,525,286,378.80 报告期期间基金总赎回份额 440,237,228.32 1,490,849,667.71 报告期期末基金份额总额 180,249,483.42 3,949,703,973.05 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 转换转入 2018年4月23日 29,918,108.66 29,918,108.66 0.00% 2 转换转入 2018年4月24日 19,952,649.37 19,952,649.37 0.00% 3 赎回 2018年6月21日 -25,000,000.00 -25,087,626.02 0.00% 4 转换转出 2018年6月21日 -5,018,360.46 -5,035,950.02 0.00% 5 转换转出 2018年6月26日 -20,021,676.09 -20,099,416.44 0.00% 合计 -169,278.52 -352,234.45 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年4月1日至2018年6月30日 2,018,485,831.75 22,829,705.67 - 2,041,315,537.42 49.43% 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2018年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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