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大成景裕灵活配置混合A(001517) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1165724 | ||||||||
基金代码 | 001517 | ||||||||
公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2018年7月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,截至2018年5月29日,大成景裕灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,触发基金合同中约定的基金终止条款,根据基金合同有关约定,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止,且无需召开基金份额持有人大会,基金管理人将依法对基金财产进行清算。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年4月1日起至5月29日(基金最后运作日)止。 §2基金产品概况 基金简称 大成景裕灵活配置混合 交易代码 001517 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月23日 报告期末基金份额总额 14,950,345.16份 投资目标 本基金在追求严格控制风险的前提下,追求基金资产稳定增值。 投资策略 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组合。 业绩比较基准 三年期定期存款税后利率+2% 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 大成景裕灵活配置混合A 大成景裕灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001517 002375 报告期末下属分级基金的份额总额 14,950,345.16份 -份 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2018年4月1日 - 2018年5月29日 ) 大成景裕灵活配置混合A 1.本期已实现收益 -55,433.88 2.本期利润 -66,725.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028 4.期末基金资产净值 15,811,322.68 5.期末基金份额净值 1.058 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、根据我司2016年1月13日《关于大成景裕灵活配置混合型证券投资基金增加C类份额并相应修订基金合同的公告》,自2016 年1月14日起,大成景裕灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的C类份额。截止本报告期末,大成景裕灵活配置混合C类无份额,本报告期无大成景裕灵活配置混合C类份额的相关财务指标及基金净值表现的数据。 4、本报告的实际编制期间为2018年4月1日至2018年5月29日(基金最后运作日)。 3.2基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成景裕灵活配置混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2018年4月1日-2018年5月29日(基金最后运作日) -0.19% 0.05% 0.68% 0.01% -0.87% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 2、本报告截止日期为2018年5月29日(基金最后运作日)。 §4管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙丹女士 本基金基金经理 2018年3月14日 - 10年 经济学硕士。2008年至2012年就职于景顺长城产品开发部任产品经理;2012年至2014年就职于华夏基金机构债券投资部任研究员;2014年5月加入大成基金管理有限公司,历任固定收益部信用策略、宏观利率研究员。2016年5月5日起任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理助理。2016年6月22日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年5月8日起担任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2017年5月8日至2018年5月25日任大成景荣保本混合型证券投资基金基金经理。2017年5月31日起担任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年6月2日起担任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月6日起担任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日起担任大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月26日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国 注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。 4.3.2异常交易行为的专项说明 公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2018年2季度公司旗下主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的交易情形;投资组合间债券交易存在1笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.4报告期内基金投资策略和运作分析 二季度,财政政策紧缩的方向仍在延续,叠加金融监管的影响,高杠杆企业以及民营企业融资难度明显上升,信用风险事件增加。贸易冲突愈加激化,经济前景的不确定性有所增加,资本市场风险偏好进一步下行。4月央行的降准操作和政治局会议使得货币政策方向的调整明朗化。经济短期呈现缓步下行,但债市对中期经济的预期变得更悲观。 具体到市场方面,二季度纯债整体上涨,但不同品种之间分化明显。以中债综合财富总值指数衡量,二季度上涨了约1.95%。从大类品种看,利率债整体表现强于高等级信用债,低等级信用表现最差。利率债收益率曲线下行,并小幅陡峭化。其中,代表性品种10年国债和10年国开债收益率分别较前一季度末下行了27bps和39bps.信用债等级利差明显加大,中高等级信用债收益率下行30bps左右,低等级和民企信用债利率反而有所抬升。操作上,本组合在纯债方面主要侧重于高等级信用债。 股票市场方面,贸易冲突对市场的预期产生了极大扰动。同时,国内为了化解金融风险,去杠杆政策和资管新规等政策均在稳步推动,客观上也改变了股票市场预期。从整体上看,国内A股市场在二季度表现较为弱势。其中,上证指数下跌10.14%,深证成指下跌13.70%,创业板指下跌15.46%。从相对表现来看,除了白酒行业等少数几个行业表现相对较好,其他行业本季度表现一般。受市场影响,本组合权益部分有一定幅度下跌。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至2018年5月29日(基金最后运作日),大成景裕灵活配置混合A基金份额净值为1.058元;本报告期(2018年4月1日至2018年5月29日(基金最后运作日))基金份额净值增长率为-0.19%,同期业绩比较基准收益率为0.68%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在本报告期内,曾出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 615,048.59 3.84 其中:股票 615,048.59 3.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,052,483.60 12.83 其中:债券 2,052,483.60 12.83 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,101,501.58 81.90 8 其他资产 227,297.17 1.42 9 合计 15,996,330.94 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 345,475.67 2.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 269,572.92 1.70 S 综合 - - 合计 615,048.59 3.89 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300144 宋城演艺 13,004 269,572.92 1.70 2 600352 浙江龙盛 12,400 161,200.00 1.02 3 601689 拓普集团 6,467 129,404.67 0.82 4 600060 海信电器 3,700 54,871.00 0.35 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,045,983.60 6.62 其中:政策性金融债 1,045,983.60 6.62 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,006,500.00 6.37 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,052,483.60 12.98 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 018005 国开1701 10,440 1,045,983.60 6.62 2 011759086 17中建材SCP017 10,000 1,006,500.00 6.37 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 161,907.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 65,390.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 227,297.17 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6开放式基金份额变动 单位:份 项目 大成景裕灵活配置混合A 报告期期初基金份额总额 25,728,623.86 报告期期间基金总申购份额 2,144.53 减:报告期期间基金总赎回份额 10,780,423.23 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 14,950,345.16 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金份额。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180401-20180517 9,284,122.56 - 9,284,122.56 - 0.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2018年5月30日发布了《大成基金管理有限公司关于大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,大成景裕灵活配置混合型证券投资基金自2018年5月30日起进入清算程序,清算期间不再办理申购、 赎回、基金转换业务,并停止收取基金管理费、基金托管费、C 类基金份额的销售服务费,具体详见相关公告。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立大成景裕灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2、《大成景裕灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《大成景裕灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 9.2存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的办公住所。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行查阅。 大成基金管理有限公司 2018年7月20日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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