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创金合信鑫安保本混合A(002565) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 1166383 | ||||||||
基金代码 | 002565 | ||||||||
公告日期 | 2018-07-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018年第2季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年07月20日 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年07月18日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本基金第一个保本周期到期日为2018年5月11日,根据《创金合信鑫安保本混合 型证券投资基金基金合同》的约定,自2018年5月11日(含)至2018年5月18日(含 )为本基金的到期操作期,自2018年5月19日起本基金进入清算程序,清算小组依 法对基金财产进行清算。 本报告期自2018年04月01日起至2018年05月18日止。 §2 基金产品概况 基金简称创金合信鑫安保本混合 基金主代码002565 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2016年05月11日 报告期末基金份额总额95,740,662.86份 投资目标 本基金通过运用投资组合保险技术控制本金损失 的风险,并力争实现基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略(Constant P roportion Portfolio Insurance,即CPPI策略 )。基金管理人主要通过数量分析,根据市场的 波动来调整和修正安全垫放大倍数(即风险乘数 ),动态调整安全资产与风险资产的投资比例, 以确保基金在一段时间以后其价值不低于事先设 定的某一目标价值,从而实现投资组合的保本增 值目标。 业绩比较基准两年期人民币定期存款利率(税后)+1% 2 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 上述“两年期人民币定期存款利率(税后)”指 当期保本周期起始日(若为第一个保本周期,则 为基金合同生效日)中国人民银行公布并执行的 两年期金融机构人民币存款基准税后利率。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金,属证券投资基金中的 低风险品种,其预期风险与预期收益率低于股票 型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基 金。 基金管理人创金合信基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫安保本混合 A 创金合信鑫安保本混合 C 下属分级基金的交易代码002565 002566 报告期末下属分级基金的份额 总额 72,673,734.68份23,066,928.18份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 报告期(2018年04月01日 - 2018年05月18日) 主要财务指标创金合信鑫安保本混 合A 创金合信鑫安保本混 合C 1.本期已实现收益3,533,458.65 1,030,518.40 2.本期利润1,940,229.36 542,230.14 3.加权平均基金份额本期利润0.0040 0.0036 4.期末基金资产净值77,637,506.87 24,365,027.15 5.期末基金份额净值1.0680 1.0560 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.本基金的最后运作日为2018年5月18日,相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 创金合信鑫安保本混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.28% 0.04% 0.41% 0.01% -0.13% 0.03% 创金合信鑫安保本混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.28% 0.04% 0.41% 0.01% -0.13% 0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 4 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经 理期限 姓名职务 任职日 期 离任日 期 证券从 业年限 说明 王一兵 本基金 经理、 固定收 益部总 监 2016-05 -11 - 14年 王一兵先生,中国国籍,四 川大学MBA。1994年即进入证 券期货行业,作为公司出市 代表任海南中商期货交易所 红马甲。1997年进入股票市 场,经历了各种证券市场的 大幅涨跌变化,拥有成熟的 投资心态和丰富的投资经验 。曾历任第一创业证券固定 收益部高级交易经理、资产 管理部投资经理、固定收益 部投资副总监。现任创金合 信基金管理有限公司固定收 益部负责人。熟悉债券市场 5 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 和固定收益产品的各种投资 技巧,尤其精通近两年发展 迅速的信用债,对企业信用 分析、定价有深刻独到的见 解。 程志田 本基金 经理、 量化投 资部总 监 2016-05 -11 - 11年 程志田先生,中国国籍,金 融学硕士,2006年7月加入长 江证券股份有限公司任高级 研究经理。2009年7月加入国 海证券股份有限公司任金融 工程总监。2011年7月加入摩 根士丹利华鑫基金管理有限 公司,于2011年11月15日至2 013年4月15日担任大摩深证3 00基金的基金经理。2013年9 月加入泰康资产管理有限责 任公司任量化投资总监。201 5年5月加入创金合信基金管 理有限公司,现任量化投资 部总监、基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开 募集证券投资基金运作管理办法》《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金 信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法 律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未 发现损害基金持有人利益的行为。本基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 6 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年 修订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监 控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的 所有投资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 权益方面,外部中美贸易摩擦加剧,对抗升级预期抬升,内部去杠杆大环境下, 企业融资环境转差,流动性压力增大。目前来看,以上因素暂未根本性动摇经济内生 动力,企业盈利仍然处于较好的状态,但股市流动性偏好增强、避险情绪抬升,导致 股市整体波动性加大;固收方面,二季度债券债券收益率整体震荡下行。4月央行宣布 定向降准以及6月末央行第二次降低降准的行为,预示着货币政策由中性偏紧向中性偏 松转变。市场资金面预期迅速好转,短端收益率快速下行,利率债与高评级表现更好。 受到表外融资收缩影响,整体社融增速降低,中低资质企业再融资风险进一步加大, 市场对于中低平级信用债需求进一步减弱,信用利差进一步扩张。 产品二季度维持短久期、高评级的债券投资策略,降低股票市场仓位,维持产品净 值稳定,提升产品流动性处于较好的水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信鑫安保本混合A基金份额净值为1.0680元,本报告期内,该 类基金份额净值增长率为-0.56%,同期业绩比较基准收益率为0.72%;截至报告期末创 金合信鑫安保本混合C基金份额净值为1.0560元,本报告期内,该类基金份额净值增长 率为-0.56%,同期业绩比较基准收益率为0.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元) 占基金总资产的比例( %) 1 权益投资2,020,630.00 1.58 其中:股票2,020,630.00 1.58 7 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 2 基金投资- - 3 固定收益投资- - 其中:债券- - 资产支持证券- - 4 贵金属投资- - 5 金融衍生品投资- - 6 买入返售金融资产- - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 125,285,433.39 98.27 8 其他资产180,674.84 0.14 9 合计127,486,738.23 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码行业类别公允价值(元) 占基金资产净值比例(% ) A 农、林、牧、渔业- - B 采矿业- - C 制造业1,762,998.00 1.73 D 电力、热力、燃气及水 生产和供应业 - - E 建筑业- - F 批发和零售业26,624.00 0.03 G 交通运输、仓储和邮政 业 83,525.00 0.08 H 住宿和餐饮业- - I 信息传输、软件和信息 技术服务业 - - J 金融业- - K 房地产业80,355.00 0.08 L 租赁和商务服务业42,048.00 0.04 M 科学研究和技术服务业- - 8 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 N 水利、环境和公共设施 管理业 - - O 居民服务、修理和其他 服务业 - - P 教育- - Q 卫生和社会工作- - R 文化、体育和娱乐业25,080.00 0.02 S 综合- - 合计2,020,630.00 1.98 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 600022 山东钢铁550,000 1,111,000.00 1.09 2 002122 *ST天马60,200 396,116.00 0.39 3 600309 万华化学5,300 193,132.00 0.19 4 600221 海航控股25,700 83,525.00 0.08 5 000540 中天金融16,500 80,355.00 0.08 6 002252 上海莱士2,600 50,804.00 0.05 7 000415 渤海金控7,200 42,048.00 0.04 8 600682 南京新百800 26,624.00 0.03 9 000156 华数传媒2,200 25,080.00 0.02 10 000723 美锦能源2,200 11,946.00 0.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 9 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内,未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号名称金额(元) 1 存出保证金76,243.29 2 应收证券清算款16,062.50 3 应收股利- 4 应收利息88,369.05 5 应收申购款- 6 其他应收款- 7 其他- 8 合计180,674.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号股票代码股票名称 流通受限部分 的公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情 况说明 1 600022 山东钢铁1,111,000.00 1.09 重大事项停 牌 10 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 2 600309 万华化学193,132.00 0.19 重大事项停 牌 3 600221 海航控股83,525.00 0.08 重大事项停 牌 4 000540 中天金融80,355.00 0.08 重大事项停 牌 5 002252 上海莱士50,804.00 0.05 重大事项停 牌 6 000415 渤海金控42,048.00 0.04 重大事项停 牌 7 600682 南京新百26,624.00 0.03 重大事项停 牌 8 000156 华数传媒25,080.00 0.02 重大事项停 牌 9 000723 美锦能源11,946.00 0.01 重大事项停 牌 §6 开放式基金份额变动 单位:份 创金合信鑫安保本混合 A 创金合信鑫安保本混合 C 报告期期初基金份额总额545,463,691.75 171,107,025.51 报告期期间基金总申购份额9,711.71 1,056.79 减:报告期期间基金总赎回份额472,799,668.78 148,041,154.12 报告期期间基金拆分变动份额( 份额减少以“-”填列) 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额72,673,734.68 23,066,928.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 11 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018 年第2 季度报告 第 页,共12 页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金合同》; 2、《创金合信鑫安保本混合型证券投资基金托管协议》; 3、创金合信鑫安保本混合型证券投资基金2018年第2季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2018年07月20日 12 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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