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| 红塔红土盛通混合型发起式A(005231) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1201353 | ||||||||
| 基金代码 | 005231 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 24 日 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 2 页 共 40 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2018年 1 月 1日起至 6月 30日止。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 40 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 红塔红土盛通混合型发起式 场内简称 - 基金主代码 005231 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 7日 基金管理人 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 60,702,661.36份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 红塔红土盛通混合型发起 式 A 红塔红土盛通混合型发起 式 C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 005231 005232 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 51,948,547.63份 8,754,113.73份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过股票、债券等各类资产的灵活配置， 精选财务稳健、业绩良好、管理规范的投资标的，力争获得超越业绩比较基准 的收益。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资产投资策略、债券及其它金融 工具投资策略几个部分。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55％＋中债总指数（财富）收益率×45％。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基金的预期收 益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 红塔红土盛通混合型发起式 A 红塔红土盛通混合型发起式 C 下属分级基金 的风险收益特 征 - - 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 40 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红塔红土基金管理有限公 司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李凌 陆志俊 联系电话 0755-33379079 95559 电子邮箱 liling@htamc.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 4001-666-916（免长途话 费） 95559 传真 0755-33379007 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.htamc.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 红塔红土盛通混合型发起式 A 红塔红土盛通混合型发起式 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1 月 1日-2018 年 6月 30日) 报告期(2018 年 1月 1日 - 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 -2,211,510.13 -291,810.81 本期利润 -4,394,096.37 -170,261.71 加权平均基金份额本期利润 -0.0773 -0.0095 本期基金份额净值增长率 -8.75% -8.94% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.0851 -0.0872 期末基金资产净值 47,525,368.99 7,991,065.91 期末基金份额净值 0.9149 0.9128 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 40 页 3、本基金基金合同生效日为 2017年 12月 7日，截止报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红塔红土盛通混合型发起式 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.31% 0.63% -3.80% 0.69% 1.49% -0.06% 过去三个月 -5.92% 0.62% -4.35% 0.62% -1.57% 0.00% 过去六个月 -8.75% 0.80% -5.08% 0.63% -3.67% 0.17% 自基金合同 生效起至今 -8.51% 0.74% -4.88% 0.61% -3.63% 0.13% 红塔红土盛通混合型发起式 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -2.33% 0.63% -3.80% 0.69% 1.47% -0.06% 过去三个月 -6.00% 0.62% -4.35% 0.62% -1.65% 0.00% 过去六个月 -8.94% 0.80% -5.08% 0.63% -3.86% 0.17% 自基金合同 生效起至今 -8.72% 0.74% -4.88% 0.61% -3.84% 0.13% 注：本基金基金合同于 2017 年 12月 7日生效，截止报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×55％＋中债总指数（财富）收益率×45％。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 40 页 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 40 页 注：本基金基金合同于 2017 年 12 月 7 日生效，截止报告期末，本基金基金合同生效不满一年。 本基金建仓期自 2017年 12 月 7日至 2018年 6月 7日，报告期末基金已完成建仓，报告期末资产 配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为红塔红土基金管理有限公司（简称“公司”），经中国证券监督管理委员会批 准，于 2012年 6月 12日正式成立，注册地位于深圳前海，注册资本 4.96亿元人民币。其中，红 塔证券股份有限公司出资比例为 59.27%，北京市华远集团有限公司出资比例为 30.24%，深圳市创 新投资集团有限公司出资比例为 10.49%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产 管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构，公司将坚持价值投资理念，以专业服务 回馈社会，建立并不断完善投研一体化平台，坚持把基金持有人利益放在首位，努力实现基金持 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 40 页 有人资产增值。同时，重视投资的风险控制，建立起一套全面完善的风险管理体系，以风险预算 为基础，合法合规运作为前提，将风险控制贯穿于整个投资运作的全过程，进而实现专业组合投 资。截止 2018年 6月 30日，公司有员工 48人，其中 33人具有硕士或博士学位；截止 2018年 6 月 30日,公司管理 9只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 罗薇 基金经 理 2017年 12月 7 日 - 5 澳洲新南威尔士大学会计学硕 士，北京大学理学学士，2012 年加入红塔红土基金研究部， 现任职于公司投资部，为公司 投资决策委员会委员。 赵耀 基金经 理 2017年 12月 8 日 - 14 香港中文大学金融财务工商管 理硕士，厦门大学经济学学士， CFA（美国注册金融分析师）。 近 14年证券、基金从业经历， 历任诺安基金交易员、中国国 际金融有限公司交易员，具有 丰富的大资金运作交易经验。 现任职公司投资部,为公司投 资决策委员会委员。 注：证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》等有关法律法规，以及《红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投 资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定， 未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易， 整体运作合法合规。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 40 页 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔 红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投资 决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。 报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益 率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资 组合间不存在违背公平交易原则的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合之 间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，需 经严格审批并留痕备查。 报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中， 成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年由于贸易摩擦以及对内部经济需求的担忧，股票市场的表现非常不好，沪深 300 指数 等各宽基指数下跌都超过 10%；而债券市场表现较好，在经济走弱预期和避险情绪的推动下，市 场收益率下行，债券上涨。经济基本面虽然仍然较为平稳，但各种经济指标预示经济开始走弱的 迹象也已经明显，宏观经济进入了库存周期的衰退周期，市场对于宏观经济的预期较差。展望下 半年，中国的宏观经济仍然将在库存周期的衰退周期中，中美贸易摩擦也是常态，但政策面也已 经有所转换，从紧货币紧信用转向宽货币稳信用，对于市场有一定的支撑，下半年股票市场有望 探底成功，形成阶段底部。 红塔红土盛通基金在股票配置策略上更偏向于价值股，上半年股票仓位有个由低到高，然后 减仓的过程，总体仓位同类型基金当中属于中等偏下水平。股票市场近期的下跌，被一些投资者 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 40 页 称为 A 股的至暗时刻，但我们从中看到了更多的积极因素。首先是市场的估值水平已经很低了， 从估值的相对分布来看，当前估值处于历史-1个标准差的位置，也就是稍微放长一点期限，当前 点位有 80%的赚钱概率；其次从估值的绝对水平来年，离过去历史上熊市的最低点只有 20%，但离 相对的高点却有一倍多的空间，因此从盈亏比的角度说，当前也非常划算。其次，当前的股票市 场已经反应了绝大多数悲观的预期，未来的情况只要略好于悲观预期就会是利好，而且最悲观的 预期往往不会到来，因为我们还要守住不发生系统性风险的底线。所以在当前我们要相对积极的 看待股票市场，下半年我们的仓位会更为灵活，在配置的方向上也会结合当前时间点的估值情况 与市场预期，稳中求进，在等待经济基本面明朗，预期稳定。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末红塔红土盛通混合型发起式 A基金份额净值为 0.9149元，本报告期基金份额 净值增长率为-8.75%；截至本报告期末红塔红土盛通混合型发起式 C基金份额净值为 0.9128元， 本报告期基金份额净值增长率为-8.94%；同期业绩比较基准收益率为-5.08%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2018年下半年的中国经济，虽然短期来看中国经济整体韧性较强，但在投资、消费及出 口同比增速均下滑的态势下，下半年经济行压力有所增大；而中美贸易摩擦问题的解决很难一蹴 而就，贸易紧张局势或中长期持续存在，短期内恐打压投资者风险偏好。随着美国经济数据的持 续向好，其退出量化宽松政策执行恐将继续，从而致使市场资金流动性有所承压；国内“去杠杆、 防风险”致使债券违约频率明显增加，引发市场对于系统性风险的担忧。6 月央行实施定向降准 政策从而缓解中小微企业的融资压力，但目前来看此举更多是“防范系统性风险”，而非意味着 货币政策发行实质性转向。 对于2018年下半年的股票市场我们是谨慎乐观，站在当前的时点上，我们认为 A股尚处于“存 量消耗”的格局中，短期内受多重因素综合作用，A 股恐将经历反复磨底的过程。但从基本面来 看，虽然受经济下行压力增大等因素影响，部分上市公司的盈利速恐将出现一定回落，但实际上 近期市场大幅波动所受情绪面主导更多。随着恐慌情绪逐步消解、底部估值托底效应显现以及货 币政策微调预期实施，中期来看市场反弹可期。 综合基本面、政策面以及海外扰动因素来看，今年下年半债券市场走势相对乐观，利率债和 高等级信用债将有更好表现。其中今年以来需求明显收缩，下半年经济去杠杆及地产泡沫化将继 续推进，经济基本面将承压；从政策面来看，实体经济流动性收缩的同时货币仍将维持边际宽松， 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 40 页 下半年可能继续降准；从海外因素来看，一方面中美贸易争端持升级仍有可能推升短期避险情绪， 另一方面由于国内政策独立性增强，中美利差走阔以及人民币汇率波动对国内政策面影响较小， 海外因素不构成影响债券市场的主要因素。因此下半年债券市场走势不悲观，同时信用收缩以及 企业盈利能力恶化背景下信用违约事件仍可继续发酵，且投资者风险偏好提高将进一步推升低等 级信用利差，整体来看利率债和高等级信用债或将有更好表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 （1）有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建 账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核 算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理 公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托 管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基 金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金 净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和 经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特 殊估值流程，由基金估值小组确定相应证券的估值方法。 估值小组成员包括公司领导、运营部门、法律、监察稽核部、研究部等相关人员。 （2）基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，与运营部门、公司领导、研 究部相关人员共同商定估值原则和政策。 （3）参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 （4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交 易的债券品种的估值数据。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 40 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，交通银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对红塔红土盛通灵活配置混合 型发起式证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价 格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本报告期内，由红塔红土基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的 行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 40 页 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12 月 31日 资 产： 银行存款 2,043,026.64 177,562,554.26 结算备付金 1,378,528.98 - 存出保证金 65,402.95 - 交易性金融资产 29,797,358.79 9,584,880.00 其中：股票投资 21,833,029.79 - 基金投资 - - 债券投资 7,964,329.00 9,584,880.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 22,499,812.75 - 应收证券清算款 - - 应收利息 82,899.78 820,339.45 应收股利 - - 应收申购款 999.20 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 55,868,029.09 187,967,773.71 负债和所有者权益 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12 月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 152,403.01 - 应付管理人报酬 46,837.54 123,324.10 应付托管费 9,367.50 24,664.84 应付销售服务费 1,667.76 19,971.51 应付交易费用 66,931.39 - 应交税费 3.23 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 74,383.76 - 负债合计 351,594.19 167,960.45 所有者权益： 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 40 页 实收基金 60,702,661.36 187,330,313.47 未分配利润 -5,186,226.46 469,499.79 所有者权益合计 55,516,434.90 187,799,813.26 负债和所有者权益总计 55,868,029.09 187,967,773.71 注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，本基金 A 类基金份额净值人民币 0.9149 元，A 类基金份额 51,948,547.63 份； C 类基金份额净值人民币 0.9128 元，C 类基金份额 8,754,113.73 份。基金 份额总额合计为 60,702,661.36份。 6.2 利润表 会计主体：红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1 日至 2017年 6 月 30 日 一、收入 -3,687,076.17 - 1.利息收入 750,192.02 - 其中：存款利息收入 213,941.67 - 债券利息收入 89,288.92 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 446,961.43 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,424,119.68 - 其中：股票投资收益 -2,597,020.39 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 36,440.91 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 136,459.80 - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -2,061,037.14 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） 47,888.63 - 减：二、费用 877,281.91 - 1．管理人报酬 363,150.47 - 2．托管费 72,630.04 - 3．销售服务费 21,716.29 - 4．交易费用 337,301.00 - 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 40 页 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 82,483.76 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） -4,564,358.08 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -4,564,358.08 - 注：本基金合同于 2017年 12月 7日生效，无上年度可比期间数据。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 187,330,313.47 469,499.79 187,799,813.26 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - -4,564,358.08 -4,564,358.08 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -126,627,652.11 -1,091,368.17 -127,719,020.28 其中：1.基金申购款 2,420,599.04 29,294.27 2,449,893.31 2.基金赎回款 -129,048,251.15 -1,120,662.44 -130,168,913.59 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 60,702,661.36 -5,186,226.46 55,516,434.90 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 - - - 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 40 页 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 注：本基金合同于 2017年 12月 7日生效，无上年度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘辉______ ______许艺然______ ____李志朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监 督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1619号《关于准予红塔红土盛通灵活配 置混合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人红塔红土基金管理有限公司(以 下简称“红塔红土基金公司”)自 2017年 11月 6日至 2017年 11 月 30日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2017)验字第 61014670_H03号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2017 年 12月 7日生 效。本基金为契约型、开放式、发起式，存续期限不定。本基金设立时募集的有效认购资金(本金) 为人民币 187,296,176.47元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币 34,137.00元， 以上实收基金(本息)合计为人民币 187,330,313.47 元，折合 187,330,313.47 份基金份额。本基 金的基金管理人为红塔红土基金管理有限公司，注册登记机构为红塔红土基金管理有限公司，基 金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 40 页 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关 规定)。 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府 债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 ×55％＋中债总指数(财富)收益率×45％。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会 计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及 披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及 中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2018 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期间经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指 引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1日起至 12 月 31日止。本期财务报表的实际编 制期间系 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 40 页 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、 基金和衍生工具等投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金 融资产和各类应收款项等。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款 项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 40 页 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 40 页 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映 公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列 示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同 时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 40 页 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额 入账； (6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交总额与其成本、应收利 息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成 本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率逐日计提； (3)基金销售服务费：本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按 前一日 C类基金资产净值的 0.25%年费率逐日计提； (4)其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管 人从基金财产中支付。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 40 页 (1)由于本基金 A类基金份额不收取销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (2)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配 比例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配； (3)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现 金分红； (4)基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额 净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； (5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分 部报告。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由 出让方缴纳。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 40 页 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印 花税。 （2）营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放 式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息 收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简 称“资管产品运营业务”)，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政 策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12月 31日前取得的股票(不包括 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 40 页 限售股)、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后 一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易 日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份 额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》，自 2008年 10月 9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计 入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持 股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 红塔红土基金公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、发起 人 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 40 页 交通银行 基金托管人、基金销售机构 红塔证券股份有限公司（“红塔证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.9.1.2 债券交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 363,150.47 - 其中：支付销售机构的客 户维护费 196,764.11 - 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。 管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 40 页 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 72,630.04 - 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计 提。计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土盛通混合 型发起式A 红塔红土盛通混合 型发起式C 合计 红塔红土基金公司 - 68.79 68.79 交通银行 - 21,478.84 21,478.84 红塔证券 - 143.32 143.32 合计 - 21,690.95 21,690.95 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土盛通混合 型发起式A 红塔红土盛通混合 型发起式C 合计 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基 金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额销售服务费年费率为 0.25%。基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 C 类基金份额销 售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 40 页 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 红塔红土盛通混合型发起式A 红塔红土盛通混合型发起式C 基金合同生效日（ 2017 年 12月 7日 ）持有的基金 份额 10,000,000.00 - 期初持有的基金份额 10,000,000.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,000,000.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 16.4737% - 注：1)基金管理人持有本基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付； 2)根据《红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，发起资金认购 本基金的金额不少于人民币 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。2017 年 12月 7日(基金合同生效日)，红塔红土基金公司运用固有资金作为发起资金认购的本基金份额 为 10,000,000.00份，占本基金发起时份额总量的 5.34%。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 40 页 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,043,026.64 25,430.89 - - 注：本基金本期的活期银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.10 期末（2018 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金于本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002310 东方 园林 2018年 5 月 25 日 重大 事项 15.03 - - 39,981 770,660.30 600,914.43 - 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 本基金于本期末未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 本基金于本期末未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共 40 页 （2）其他事项 （a）公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、其他应 收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 （i）各层次金融工具公允价值 于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分为第一层次的余额为人民币 23,557,317.96元，划分为第二层次的余额为人民币 6,240,040.83 元，无划分为第三层次余额。于 2017年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产中划分为第二层次的余额为人民币 9,584,880.00元，无划分为第一层次和第 三层次余额。 （ii）公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次或第三层次。 （iii）第三层次公允价值本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 （b）除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 21,833,029.79 39.08 其中：股票 21,833,029.79 39.08 2 固定收益投资 7,964,329.00 14.26 其中：债券 7,964,329.00 14.26 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 22,499,812.75 40.27 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共 40 页 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,421,555.62 6.12 7 其他各项资产 149,301.93 0.27 8 合计 55,868,029.09 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 1,093,615.94 1.97 B 采矿业 598,200.00 1.08 C 制造业 12,580,760.92 22.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 114,264.08 0.21 E 建筑业 600,914.43 1.08 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 1,706,836.60 3.07 K 房地产业 5,046,290.87 9.09 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 92,146.95 0.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 21,833,029.79 39.33 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 31 页 共 40 页 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 118,527 1,446,029.40 2.60 2 000717 韶钢松山 199,930 1,311,540.80 2.36 3 002146 荣盛发展 150,202 1,311,263.46 2.36 4 601155 新城控股 40,213 1,245,396.61 2.24 5 300136 信维通信 39,970 1,228,278.10 2.21 6 603986 兆易创新 10,000 1,085,200.00 1.95 7 002466 天齐锂业 20,000 991,800.00 1.79 8 600466 蓝光发展 150,170 931,054.00 1.68 9 002299 圣农发展 49,376 764,834.24 1.38 10 600426 华鲁恒升 40,656 715,139.04 1.29 注：投资者欲了解本报告期末投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.htamc.com.cn 网站的半年 度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601288 农业银行 5,946,000.00 3.17 2 600019 宝钢股份 5,579,497.57 2.97 3 601988 中国银行 5,261,000.00 2.80 4 600016 民生银行 4,833,100.00 2.57 5 600466 蓝光发展 4,746,538.00 2.53 6 600015 华夏银行 4,712,775.00 2.51 7 600000 浦发银行 4,246,116.00 2.26 8 600487 亨通光电 3,957,076.00 2.11 9 601088 中国神华 3,810,945.00 2.03 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 32 页 共 40 页 10 600048 保利地产 3,795,241.82 2.02 11 601166 兴业银行 3,628,000.00 1.93 12 000001 平安银行 3,469,000.00 1.85 13 002146 荣盛发展 3,370,819.14 1.79 14 300136 信维通信 3,295,203.40 1.75 15 601398 工商银行 3,096,000.00 1.65 16 601818 光大银行 2,975,000.00 1.58 17 601318 中国平安 2,919,713.85 1.55 18 601233 桐昆股份 2,614,017.48 1.39 19 600585 海螺水泥 2,559,000.00 1.36 20 002236 大华股份 2,419,729.00 1.29 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601988 中国银行 6,188,000.00 3.29 2 601288 农业银行 5,876,709.70 3.13 3 600019 宝钢股份 5,560,045.44 2.96 4 600016 民生银行 4,812,450.04 2.56 5 600015 华夏银行 4,673,182.98 2.49 6 600000 浦发银行 4,338,575.84 2.31 7 601166 兴业银行 3,802,069.10 2.02 8 600487 亨通光电 3,544,727.67 1.89 9 600466 蓝光发展 3,257,848.32 1.73 10 000001 平安银行 3,171,179.20 1.69 11 601088 中国神华 2,999,377.66 1.60 12 601398 工商银行 2,912,545.60 1.55 13 601818 光大银行 2,884,296.74 1.54 14 600585 海螺水泥 2,563,352.08 1.36 15 002236 大华股份 2,491,915.35 1.33 16 601233 桐昆股份 2,384,590.52 1.27 17 600104 上汽集团 2,305,236.98 1.23 18 002555 三七互娱 2,249,526.48 1.20 19 002110 三钢闽光 2,114,352.00 1.13 20 601318 中国平安 2,095,546.00 1.12 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 33 页 共 40 页 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 145,978,574.47 卖出股票收入（成交）总额 119,503,963.52 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 2,627,726.40 4.73 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,011,400.00 5.42 其中：政策性金融债 3,011,400.00 5.42 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,325,202.60 4.19 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 7,964,329.00 14.35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开 1701 30,000 3,011,400.00 5.42 2 010107 21国债⑺ 15,000 1,533,000.00 2.76 3 010303 03 国债（3） 11,040 1,094,726.40 1.97 4 113011 光大转债 10,000 1,014,800.00 1.83 5 128024 宁行转债 6,660 696,702.60 1.25 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 34 页 共 40 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 注：本基金本期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 注：本基金本期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货投资，也无期间损益。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金报告期内未参与股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未参与国债期货交易。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有国债期货投资，也无期间损益。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 35 页 共 40 页 本报告期末，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 65,402.95 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 82,899.78 5 应收申购款 999.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 149,301.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113011 光大转债 1,014,800.00 1.83 2 128024 宁行转债 696,702.60 1.25 3 110032 三一转债 613,700.00 1.11 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 持有人 户均持有的 持有人结构 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 36 页 共 40 页 级别 户数 (户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 红塔 红土 盛通 混合 型发 起式 A 299 173,740.96 10,000,000.00 19.25% 41,948,547.63 80.75% 红塔 红土 盛通 混合 型发 起式 C 42 208,431.28 2,000,540.00 22.85% 6,753,573.73 77.15% 合计 341 178,013.67 12,000,540.00 19.77% 48,702,121.36 80.23% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分 母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份 额总额）； 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 红塔红土 盛通混合 型发起式 A 105,302.92 0.2027% 红塔红土 盛通混合 型发起式 C 37,656.35 0.4302% 合计 142,959.27 0.2355% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的 分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金 份额总额）。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 37 页 共 40 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 红塔红土盛通混合型 发起式 A - 红塔红土盛通混合型 发起式 C - 合计 - 本基金基金经理持有本开 放式基金 红塔红土盛通混合型 发起式 A 0 红塔红土盛通混合型 发起式 C 0~10 合计 0~10 8.5 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000.00 16.47 10,000,000.00 16.47 三年 基金管理人高级管 理人员 0.00 0.00 - - - 基金经理等人员 49,929.13 0.08 - - - 基金管理人股东 0.00 0.00 - - - 其他 93,030.14 0.15 - - - 合计 10,142,959.27 16.71 10,000,000.00 16.47 三年 注：1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数； 2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人，基金管理人基金经理、其他从业人员认购的基金份 额不属于发起份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红塔红土盛通混 合型发起式 A 红塔红土盛通混 合型发起式 C 基金合同生效日（2017年 12月 7日）基金份 额总额 65,979,435.64 121,350,877.83 本报告期期初基金份额总额 65,979,435.64 121,350,877.83 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 38 页 共 40 页 本报告期基金总申购份额 2,010,873.36 409,725.68 减:本报告期基金总赎回份额 16,041,761.37 113,006,489.78 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 51,948,547.63 8,754,113.73 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期本基 金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 情况。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 39 页 共 40 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 英大证券 2 258,326,582.07 97.31% 188,914.62 97.31% - 中信证券 1 7,136,005.92 2.69% 5,218.67 2.69% 新增 兴业证券 1 - - - - 新增 注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券 经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专 用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换 方案。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 英大证券 11,866,514.14 94.41% 1,932,100,000.00 100.00% - - 中信证券 702,630.00 5.59% - - - - 兴业证券 - - - - - - 注：1、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 2、本报告期内本基金未发生交易所基金交易。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。 红塔红土盛通混合型发起式 2018 年半年度报告摘要 第 40 页 共 40 页 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 红塔红土基金管理有限公司 2018 年 8月 24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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