最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 泰信智选成长灵活配置混合A(003333) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1204327 | ||||||||
| 基金代码 | 003333 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信智选成长混合 基金主代码 003333 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月21日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 65,654,459.58份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过相对灵活的资产配置，重点投资于受益于中国经济发展而快速成长的上市公司，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金将结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明 联系电话 021-20899098 （010）66105798 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105799 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 -6,563,822.97 本期利润 -7,301,918.29 加权平均基金份额本期利润 -0.1014 本期基金份额净值增长率 -10.97% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1663 期末基金资产净值 55,049,041.44 期末基金份额净值 0.8385 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.68% 1.44% -4.46% 0.62% 0.78% 0.82% 过去三个月 -11.59% 1.45% -5.43% 0.68% -6.16% 0.77% 过去六个月 -10.97% 1.42% -6.72% 0.67% -4.25% 0.75% 过去一年 -15.35% 1.06% -1.09% 0.55% -14.26% 0.51% 自基金合同生效起至今 -16.15% 0.85% 5.48% 0.48% -21.63% 0.37% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40% 1、沪深300指数是由中证指数有限公司编制，从上海和深圳证券市场中选取300 只A 股作为样本的综合性指数；样本选择标准为规模大、流动性好的股票，目前沪深300 指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。因此本基金选取的基准具有较好的代表性。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2016年12月21日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定，股票资产占基金资产的0%-95%，投资于成长主题的证券资产不低于本基金非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2018年6月底，公司有正式员工100人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2018年6月30日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选共21只开放式基金及9个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权先生 基金投资部总监兼投资总监、本基金经理兼泰信优势增长基金经理 2016年12月21日 - 23年 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，2008年6月28日至2012年3月1日担任泰信优质生活基金经理；自2012年3月1日至2015年2月5日担任泰信先行策略混合基金经理；2010年1月16日至今担任泰信优势增长基金经理。现同时担任基金投资部总监兼投资总监。 张彦 先生 本基金经理兼泰信中证200指数、中证基本面400指数基金经理 2017年11月15日 - 12年 研究生硕士。具有基金从业资格。曾任职于国金证券研究所、上海从容投资管理有限公司、万家基金管理有限公司。2011年6月加入泰信基金管理有限公司，担任高级研究员。自2011年10月至2014年5月任泰信中小盘精选基金经理助理。2012年4月至2015年1月任泰信优势增长混合基金经理助理。自2015年1月6日起任泰信中证200指数、泰信中证基本面400指数分级基金经理。 注：1、任职日期为合同生效日或公告日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018上半年，中美贸易战愈演愈烈，在经济增速降缓，货币政策中性偏紧，金融严监管去杠杆的背景下， A股市场呈现单边下跌的态势，上证综指下跌13.9%，深证成指下跌15.04%，中小板下跌14.26%，创业板下跌8.33%。从行业看，上半年仅有餐饮旅游、食品饮料和医药三个行业上涨，其他板块具有较大的跌幅。 报告期内，本基金的大部分资产秉承基金契约的精神,以成长股作为主要投资方面，在稳健的前提下，确保投资者利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.8385元；本报告期基金份额净值增长率为-10.97%，业绩比较基准收益率为-6.72%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，二季度经济增速如期回落，下半年经济下行压力确认。影响下半年经济主要是两个因素，一个是贸易战，另一个是去年三季度以来的信用收缩。从贸易战的角度来看，从500亿美元商品扩大到2500亿美元影响GDP将更加明显。信用收缩从去年三四季度开始，已经持续了3个季度，社融增速从13.2%下降到9.8%，出现了快速下行，将对内需产生明显的收缩。当前政策已经开始转变，7 月31 日政治局会议“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、 稳投资、稳预期”基调，货币政策方面，已经出现一系列的边际宽松、稳定预期的措施，预计后续会更好的把握去杠杆政策执行的节奏和力度。保证了中国经济不至于出现硬着陆的危机。 大盘反弹缺乏基本面有力支撑。市场风险偏好的提升还要看积极的财政政策如何更积极以及各项改革的推进。在内部和外部两大因素消除之前，市场预计仍将保持震荡磨底的态势。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 张敬燕女士，硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 11,679,144.51 23,251,766.68 结算备付金 890,660.80 386,725.02 存出保证金 112,135.68 36,556.23 交易性金融资产 45,140,261.30 50,119,095.98 其中：股票投资 45,140,261.30 50,119,095.98 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 3,102,225.49 应收利息 2,229.88 4,596.28 应收股利 - - 应收申购款 89.87 1,038.07 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 57,824,522.04 76,902,003.75 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,179,240.21 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 71,084.68 99,093.23 应付托管费 11,847.44 16,515.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 450,827.07 189,766.97 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 62,481.20 266,000.00 负债合计 2,775,480.60 571,375.76 所有者权益： 实收基金 65,654,459.58 81,051,093.99 未分配利润 -10,605,418.14 -4,720,466.00 所有者权益合计 55,049,041.44 76,330,627.99 负债和所有者权益总计 57,824,522.04 76,902,003.75 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值0.8385元，基金份额总额65,654,459.58份。 6.2 利润表 会计主体：泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 -5,233,565.04 850,124.44 1.利息收入 51,918.40 2,191,564.81 其中：存款利息收入 51,918.40 217,916.82 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,973,647.99 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,556,564.33 1,232,384.91 其中：股票投资收益 -4,779,200.99 1,081,760.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 222,636.66 150,624.43 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -738,095.32 -3,774,002.13 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,176.21 1,200,176.85 减：二、费用 2,068,353.25 1,793,970.20 1．管理人报酬 486,398.13 1,365,658.60 2．托管费 81,066.34 227,609.76 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,429,151.58 70,068.92 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 71,737.20 130,632.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,301,918.29 -943,845.76 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -7,301,918.29 -943,845.76 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 81,051,093.99 -4,720,466.00 76,330,627.99 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -7,301,918.29 -7,301,918.29 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -15,396,634.41 1,416,966.15 -13,979,668.26 其中：1.基金申购款 211,899.12 -24,352.32 187,546.80 2.基金赎回款 -15,608,533.53 1,441,318.47 -14,167,215.06 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 65,654,459.58 -10,605,418.14 55,049,041.44 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 348,189,279.94 310,176.51 348,499,456.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -943,845.76 -943,845.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -207,891,983.56 -696,231.59 -208,588,215.15 其中：1.基金申购款 6,015,748.39 45,443.85 6,061,192.24 2.基金赎回款 -213,907,731.95 -741,675.44 -214,649,407.39 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 140,297,296.38 -1,329,900.84 138,967,395.54 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1958 号《关于准予泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币348,059,789.82 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1685号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016 年12 月21 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 348,189,279.94 份基金份额，其中认购资金利息折合 129,490.12 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存单)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%，投资于成长主题的证券资产不低于本基金非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 486,398.13 1,365,658.60 其中：支付销售机构的客户维护费 244,577.28 823,973.39 注：支付基金管理人泰信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 81,066.34 227,609.76 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期初持有的基金份额 10,004,400.00 10,004,400.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 10,004,400.00 10,004,400.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 15.2400% 7.1300% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 11,679,144.51 44,963.42 2,402,761.59 134,190.41 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本报告期末本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 45,140,261.30 78.06 其中：股票 45,140,261.30 78.06 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,569,805.31 21.74 7 其他各项资产 114,455.43 0.20 8 合计 57,824,522.04 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 19,755,898.00 35.89 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,859,000.00 5.19 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,260,001.80 27.72 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,763,880.00 5.02 R 文化、体育和娱乐业 4,501,481.50 8.18 S 综合 - - 合计 45,140,261.30 82.00 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 300059 东方财富 208,000 2,741,440.00 4.98 2 300144 宋城演艺 99,989 2,349,741.50 4.27 3 601607 上海医药 72,000 1,720,800.00 3.13 4 300015 爱尔眼科 52,000 1,679,080.00 3.05 5 300373 扬杰科技 58,000 1,658,800.00 3.01 6 002373 千方科技 120,000 1,566,000.00 2.84 7 600584 长电科技 90,000 1,524,600.00 2.77 8 600329 中新药业 76,000 1,444,000.00 2.62 9 002049 紫光国芯 32,000 1,411,840.00 2.56 10 002410 广联达 50,000 1,386,500.00 2.52 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002304 洋河股份 10,258,349.00 13.44 2 600030 中信证券 7,516,168.00 9.85 3 300027 华谊兄弟 7,272,488.00 9.53 4 600138 中青旅 6,067,047.00 7.95 5 002624 完美世界 5,943,777.00 7.79 6 300377 赢时胜 5,705,555.52 7.47 7 300271 华宇软件 5,659,016.04 7.41 8 002027 分众传媒 5,450,065.00 7.14 9 600809 山西汾酒 5,396,715.25 7.07 10 002925 盈趣科技 5,152,475.00 6.75 11 002223 鱼跃医疗 5,142,666.00 6.74 12 000681 视觉中国 5,028,477.00 6.59 13 300642 透景生命 4,985,784.00 6.53 14 000977 浪潮信息 4,929,218.00 6.46 15 300529 健帆生物 4,867,730.00 6.38 16 600588 用友网络 4,858,035.70 6.36 17 002049 紫光国微 4,696,685.56 6.15 18 600340 华夏幸福 4,118,860.00 5.40 19 300170 汉得信息 4,102,626.00 5.37 20 000661 长春高新 4,033,034.00 5.28 21 300413 快乐购 3,961,657.06 5.19 22 601601 中国太保 3,960,121.86 5.19 23 000732 泰禾集团 3,871,528.00 5.07 24 601939 建设银行 3,784,620.00 4.96 25 601009 南京银行 3,769,920.00 4.94 26 300418 昆仑万维 3,736,568.00 4.90 27 300450 先导智能 3,729,374.00 4.89 28 600884 杉杉股份 3,714,366.01 4.87 29 600998 九州通 3,667,973.00 4.81 30 603019 中科曙光 3,658,800.00 4.79 31 600028 中国石化 3,647,504.00 4.78 32 600779 水井坊 3,639,093.00 4.77 33 002146 荣盛发展 3,532,700.00 4.63 34 603589 口子窖 3,498,574.00 4.58 35 000858 五粮液 3,460,910.00 4.53 36 002466 天齐锂业 3,425,217.00 4.49 37 000776 广发证券 3,404,500.00 4.46 38 002236 大华股份 3,334,127.26 4.37 39 600584 长电科技 3,295,362.64 4.32 40 300398 飞凯材料 3,272,693.39 4.29 41 300558 贝达药业 3,242,879.00 4.25 42 300253 卫宁健康 3,203,139.72 4.20 43 002821 凯莱英 3,174,171.00 4.16 44 000860 顺鑫农业 3,154,457.00 4.13 45 300166 东方国信 3,144,431.21 4.12 46 000799 酒鬼酒 3,140,691.46 4.11 47 300601 康泰生物 3,024,469.00 3.96 48 600519 贵州茅台 3,021,143.98 3.96 49 600760 中航沈飞 3,004,353.67 3.94 50 300532 今天国际 2,999,937.72 3.93 51 300188 美亚柏科 2,976,219.00 3.90 52 600570 恒生电子 2,972,867.11 3.89 53 002371 北方华创 2,946,090.00 3.86 54 002153 石基信息 2,833,051.96 3.71 55 600977 中国电影 2,641,403.82 3.46 56 002262 恩华药业 2,628,410.60 3.44 57 300595 欧普康视 2,594,180.60 3.40 58 002460 赣锋锂业 2,585,986.00 3.39 59 300059 东方财富 2,574,024.59 3.37 60 300009 安科生物 2,567,141.00 3.36 61 300347 泰格医药 2,504,413.00 3.28 62 300144 宋城演艺 2,449,002.89 3.21 63 002439 启明星辰 2,434,547.60 3.19 64 001979 招商蛇口 2,432,074.99 3.19 65 300498 温氏股份 2,426,405.16 3.18 66 000538 云南白药 2,360,421.00 3.09 67 300316 晶盛机电 2,353,599.40 3.08 68 600612 老凤祥 2,339,810.81 3.07 69 002294 信立泰 2,328,417.90 3.05 70 002230 科大讯飞 2,321,850.50 3.04 71 601888 中国国旅 2,296,772.28 3.01 72 300291 华录百纳 2,279,950.00 2.99 73 600887 伊利股份 2,272,382.00 2.98 74 600271 航天信息 2,232,292.00 2.92 75 002157 正邦科技 2,188,268.00 2.87 76 600048 保利地产 2,176,698.00 2.85 77 600702 舍得酒业 2,160,000.00 2.83 78 601233 桐昆股份 2,150,996.00 2.82 79 601166 兴业银行 2,145,780.00 2.81 80 601360 三六零 2,111,252.00 2.77 81 000876 新希望 2,087,365.00 2.73 82 600015 华夏银行 2,073,280.00 2.72 83 000060 中金岭南 2,071,109.00 2.71 84 000786 北新建材 2,066,559.00 2.71 85 300113 顺网科技 2,042,495.90 2.68 86 600000 浦发银行 2,038,218.00 2.67 87 002310 东方园林 2,030,568.93 2.66 88 300550 和仁科技 1,965,992.76 2.58 89 300496 中科创达 1,955,177.00 2.56 90 300182 捷成股份 1,948,806.00 2.55 91 002008 大族激光 1,943,036.00 2.55 92 600525 长园集团 1,932,725.00 2.53 93 000158 常山北明 1,932,076.00 2.53 94 300070 碧水源 1,930,065.21 2.53 95 002422 科伦药业 1,910,667.00 2.50 96 601288 农业银行 1,910,000.00 2.50 97 601899 紫金矿业 1,908,000.00 2.50 98 300178 腾邦国际 1,907,786.00 2.50 99 000910 大亚圣象 1,904,700.00 2.50 100 601012 隆基股份 1,903,553.00 2.49 101 300463 迈克生物 1,903,218.00 2.49 102 002156 通富微电 1,903,152.56 2.49 103 300324 旋极信息 1,902,332.00 2.49 104 300310 宜通世纪 1,901,800.92 2.49 105 000671 阳光城 1,900,754.00 2.49 106 002108 沧州明珠 1,898,859.00 2.49 107 300285 国瓷材料 1,896,400.00 2.48 108 600029 南方航空 1,894,620.00 2.48 109 601155 新城控股 1,889,576.00 2.48 110 000333 美的集团 1,888,101.24 2.47 111 300628 亿联网络 1,884,642.00 2.47 112 002078 太阳纸业 1,879,821.00 2.46 113 601328 交通银行 1,879,113.00 2.46 114 600566 济川药业 1,877,790.00 2.46 115 600104 上汽集团 1,876,408.00 2.46 116 002373 千方科技 1,875,983.00 2.46 117 300458 全志科技 1,870,464.32 2.45 118 002456 欧菲科技 1,860,980.00 2.44 119 600606 绿地控股 1,858,733.00 2.44 120 300024 机器人 1,851,924.00 2.43 121 000568 泸州老窖 1,851,829.15 2.43 122 002343 慈文传媒 1,844,794.00 2.42 123 600536 中国软件 1,843,377.13 2.41 124 002709 天赐材料 1,838,093.00 2.41 125 600066 宇通客车 1,835,920.00 2.41 126 002043 兔宝宝 1,831,613.00 2.40 127 600690 青岛海尔 1,829,720.92 2.40 128 600581 八一钢铁 1,829,165.00 2.40 129 600282 南钢股份 1,826,057.70 2.39 130 601088 中国神华 1,821,033.00 2.39 131 600373 中文传媒 1,815,957.00 2.38 132 601111 中国国航 1,791,971.00 2.35 133 601231 环旭电子 1,787,500.00 2.34 134 601607 上海医药 1,781,667.00 2.33 135 300010 立思辰 1,773,111.00 2.32 136 600487 亨通光电 1,757,500.00 2.30 137 300355 蒙草生态 1,751,400.00 2.29 138 600600 青岛啤酒 1,725,150.00 2.26 139 002244 滨江集团 1,684,000.00 2.21 140 002019 亿帆医药 1,676,274.00 2.20 141 601225 陕西煤业 1,654,786.00 2.17 142 300395 菲利华 1,649,000.00 2.16 143 600699 均胜电子 1,645,404.00 2.16 144 300409 道氏技术 1,640,882.00 2.15 145 600900 长江电力 1,627,408.00 2.13 146 300373 扬杰科技 1,586,295.00 2.08 147 300015 爱尔眼科 1,580,559.00 2.07 148 002284 亚太股份 1,578,868.00 2.07 149 603026 石大胜华 1,574,653.00 2.06 150 600329 中新药业 1,572,077.00 2.06 151 002530 金财互联 1,569,449.00 2.06 152 600332 白云山 1,536,500.00 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002304 洋河股份 10,664,973.25 13.97 2 600030 中信证券 7,231,071.00 9.47 3 300027 华谊兄弟 6,886,051.54 9.02 4 600138 中青旅 6,038,526.64 7.91 5 002624 完美世界 5,652,030.59 7.40 6 300377 赢时胜 5,574,693.67 7.30 7 300271 华宇软件 5,421,667.00 7.10 8 000681 视觉中国 5,418,602.75 7.10 9 600809 山西汾酒 5,380,884.53 7.05 10 002027 分众传媒 5,366,919.00 7.03 11 300642 透景生命 5,164,570.70 6.77 12 002223 鱼跃医疗 5,139,255.55 6.73 13 002925 盈趣科技 4,851,713.00 6.36 14 300529 健帆生物 4,844,566.90 6.35 15 600588 用友网络 4,625,080.40 6.06 16 000977 浪潮信息 4,606,428.50 6.03 17 600340 华夏幸福 4,389,812.97 5.75 18 000661 长春高新 4,198,037.00 5.50 19 600104 上汽集团 4,148,547.50 5.43 20 601601 中国太保 4,021,061.76 5.27 21 300450 先导智能 3,906,628.26 5.12 22 600566 济川药业 3,791,745.14 4.97 23 601939 建设银行 3,737,560.00 4.90 24 601009 南京银行 3,731,887.60 4.89 25 002146 荣盛发展 3,693,893.00 4.84 26 300418 昆仑万维 3,684,813.23 4.83 27 000732 泰禾集团 3,667,682.29 4.80 28 600884 杉杉股份 3,665,927.00 4.80 29 000725 京东方A 3,625,580.00 4.75 30 603019 中科曙光 3,622,347.50 4.75 31 002466 天齐锂业 3,602,854.65 4.72 32 600998 九州通 3,586,543.54 4.70 33 603589 口子窖 3,559,732.58 4.66 34 600779 水井坊 3,534,188.50 4.63 35 002049 紫光国微 3,491,259.10 4.57 36 300188 美亚柏科 3,472,199.65 4.55 37 600028 中国石化 3,470,000.00 4.55 38 002709 天赐材料 3,437,008.12 4.50 39 002019 亿帆医药 3,376,397.97 4.42 40 000858 五粮液 3,352,400.00 4.39 41 002236 大华股份 3,317,969.00 4.35 42 300253 卫宁健康 3,281,207.71 4.30 43 000860 顺鑫农业 3,183,578.70 4.17 44 002821 凯莱英 3,173,533.16 4.16 45 000776 广发证券 3,124,663.00 4.09 46 300595 欧普康视 3,112,907.75 4.08 47 000799 酒鬼酒 3,063,198.70 4.01 48 300558 贝达药业 3,052,440.00 4.00 49 300166 东方国信 3,003,131.00 3.93 50 300170 汉得信息 2,945,844.50 3.86 51 600519 贵州茅台 2,861,898.00 3.75 52 300413 快乐购 2,819,020.28 3.69 53 002439 启明星辰 2,768,975.00 3.63 54 002153 石基信息 2,689,108.86 3.52 55 300347 泰格医药 2,686,155.00 3.52 56 601888 中国国旅 2,608,799.40 3.42 57 002373 千方科技 2,591,077.73 3.39 58 300144 宋城演艺 2,542,469.02 3.33 59 300009 安科生物 2,498,894.35 3.27 60 002460 赣锋锂业 2,442,997.50 3.20 61 300601 康泰生物 2,417,652.00 3.17 62 002230 科大讯飞 2,392,734.00 3.13 63 002142 宁波银行 2,370,881.10 3.11 64 300059 东方财富 2,349,031.00 3.08 65 600612 老凤祥 2,298,463.00 3.01 66 600570 恒生电子 2,297,166.00 3.01 67 300398 飞凯材料 2,284,155.00 2.99 68 001979 招商蛇口 2,277,733.00 2.98 69 601318 中国平安 2,268,798.00 2.97 70 002294 信立泰 2,228,557.38 2.92 71 300291 华录百纳 2,221,624.00 2.91 72 600887 伊利股份 2,214,351.00 2.90 73 002157 正邦科技 2,191,724.00 2.87 74 601233 桐昆股份 2,188,540.60 2.87 75 300498 温氏股份 2,183,385.60 2.86 76 000786 北新建材 2,177,396.00 2.85 77 300113 顺网科技 2,160,684.82 2.83 78 601166 兴业银行 2,160,139.00 2.83 79 000876 新希望 2,141,139.00 2.81 80 000001 平安银行 2,132,427.00 2.79 81 002310 东方园林 2,080,449.00 2.73 82 600125 铁龙物流 2,076,150.50 2.72 83 002456 欧菲科技 2,073,938.00 2.72 84 600271 航天信息 2,062,660.02 2.70 85 300178 腾邦国际 2,023,407.00 2.65 86 000910 大亚圣象 2,003,138.75 2.62 87 600754 锦江股份 1,979,157.00 2.59 88 600977 中国电影 1,976,833.00 2.59 89 300496 中科创达 1,971,072.10 2.58 90 601288 农业银行 1,970,000.00 2.58 91 000568 泸州老窖 1,969,812.00 2.58 92 600000 浦发银行 1,937,500.00 2.54 93 600760 中航沈飞 1,907,400.00 2.50 94 601012 隆基股份 1,904,468.00 2.50 95 601155 新城控股 1,904,291.87 2.49 96 600015 华夏银行 1,902,265.00 2.49 97 300070 碧水源 1,900,295.00 2.49 98 600606 绿地控股 1,896,000.00 2.48 99 000158 常山北明 1,894,000.00 2.48 100 300285 国瓷材料 1,893,139.15 2.48 101 300409 道氏技术 1,880,605.65 2.46 102 601328 交通银行 1,879,200.00 2.46 103 300550 和仁科技 1,878,222.00 2.46 104 600525 长园集团 1,872,254.00 2.45 105 600352 浙江龙盛 1,867,286.00 2.45 106 600029 南方航空 1,866,812.00 2.45 107 300458 全志科技 1,862,017.50 2.44 108 002008 大族激光 1,860,610.00 2.44 109 000671 阳光城 1,858,360.00 2.43 110 600702 舍得酒业 1,857,809.00 2.43 111 002245 澳洋顺昌 1,854,200.00 2.43 112 300628 亿联网络 1,854,141.00 2.43 113 000333 美的集团 1,848,659.00 2.42 114 300532 今天国际 1,847,384.36 2.42 115 601899 紫金矿业 1,842,000.00 2.41 116 002078 太阳纸业 1,840,613.00 2.41 117 601231 环旭电子 1,838,169.00 2.41 118 002043 兔宝宝 1,824,877.00 2.39 119 300463 迈克生物 1,823,817.00 2.39 120 601900 南方传媒 1,822,092.00 2.39 121 000060 中金岭南 1,814,400.00 2.38 122 002108 沧州明珠 1,814,278.60 2.38 123 600581 八一钢铁 1,813,321.00 2.38 124 600690 青岛海尔 1,780,000.00 2.33 125 600282 南钢股份 1,776,000.00 2.33 126 300024 机器人 1,775,259.00 2.33 127 600373 中文传媒 1,766,612.07 2.31 128 601225 陕西煤业 1,760,445.00 2.31 129 300010 立思辰 1,739,462.00 2.28 130 600066 宇通客车 1,729,458.69 2.27 131 600487 亨通光电 1,723,133.00 2.26 132 300324 旋极信息 1,722,505.70 2.26 133 002156 通富微电 1,722,421.75 2.26 134 300182 捷成股份 1,710,382.50 2.24 135 600048 保利地产 1,693,474.00 2.22 136 002120 韵达股份 1,693,445.43 2.22 137 300355 蒙草生态 1,692,000.00 2.22 138 601088 中国神华 1,678,419.00 2.20 139 600900 长江电力 1,651,999.72 2.16 140 600536 中国软件 1,649,270.78 2.16 141 002340 格林美 1,642,200.00 2.15 142 600518 康美药业 1,622,195.00 2.13 143 002371 北方华创 1,612,235.00 2.11 144 600699 均胜电子 1,601,373.00 2.10 145 000063 中兴通讯 1,595,413.00 2.09 146 601111 中国国航 1,592,730.00 2.09 147 601607 上海医药 1,588,455.10 2.08 148 002244 滨江集团 1,584,246.00 2.08 149 300395 菲利华 1,571,190.75 2.06 150 002262 恩华药业 1,551,745.18 2.03 151 603026 石大胜华 1,535,705.81 2.01 152 600388 龙净环保 1,534,646.00 2.01 153 600600 青岛啤酒 1,533,303.07 2.01 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 478,590,973.96 卖出股票收入（成交）总额 478,052,512.33 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 112,135.68 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,229.88 5 应收申购款 89.87 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 114,455.43 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 686 95,706.21 10,004,400.00 15.24% 55,650,059.58 84.76% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注：报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年12月21日 ）基金份额总额 348,189,279.94 本报告期期初基金份额总额 81,051,093.99 本报告期基金总申购份额 211,899.12 减:本报告期基金总赎回份额 15,608,533.53 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 65,654,459.58 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 364,884,855.61 38.14% 332,519.44 38.39% - 中泰证券 1 183,991,214.99 19.23% 171,350.50 19.78% - 广发证券 2 175,976,325.53 18.40% 161,527.05 18.65% - 华创证券 2 128,723,510.00 13.46% 117,306.01 13.54% - 天风证券 1 62,289,898.53 6.51% 45,552.39 5.26% - 华泰证券 1 32,275,015.15 3.37% 30,057.38 3.47% - 川财证券 1 8,502,666.48 0.89% 7,918.59 0.91% - 国盛证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中国银河证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元：渤海证券深圳390860、中银国际深圳003346，退租交易单元：高华证券上海24008。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 泰信基金管理有限公司 2018年8月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |