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| 泰信优势增长混合(290005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1204336 | ||||||||
| 基金代码 | 290005 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信优势增长混合 基金主代码 290005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,965,286.85份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序，结合主动的宏观、市场、行业、公司研究，选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券，力争使投资者享受到可持续的财富增长。 投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上，以SAA（战略资产配置）策略为基础，结合对不同阶段市场特征的分析，动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 业绩比较基准 55%*沪深300 指数 + 45%*中证全债指数 风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 郭明 联系电话 021-20899098 （010）66105798 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105799 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 -5,519,505.44 本期利润 -4,991,935.67 加权平均基金份额本期利润 -0.1002 本期基金份额净值增长率 -8.30% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1266 期末基金资产净值 55,162,571.02 期末基金份额净值 1.127 注：1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -5.85% 1.71% -3.96% 0.70% -1.89% 1.01% 过去三个月 -11.88% 1.43% -4.59% 0.62% -7.29% 0.81% 过去六个月 -8.30% 1.51% -5.32% 0.63% -2.98% 0.88% 过去一年 -10.84% 1.23% -0.25% 0.52% -10.59% 0.71% 过去三年 -42.64% 1.72% -6.04% 0.82% -36.60% 0.90% 自基金合同生效起至今 82.96% 1.46% 49.85% 0.91% 33.11% 0.55% 注：本基金业绩比较基准为：55%×沪深300 指数＋45%×中证全债指数。 1、沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，沪深300指数包括300只样本股，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性的指数。 2、中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产30%-80%，债券资产占基金资产0%-65%（其中包括可转债、资产支持证券等），权证0%-3%（按照相关法律规定）。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2018年6月底，公司有正式员工100人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2018年6月30日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选共21只开放式基金及9个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权先生 基金投资部总监兼投资总监、本基金基金经理兼泰信智选成长混合基金经理 2010年1月16日 - 23年 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，2008年6月28日至2012年3月1日担任泰信优质生活基金经理；自2012年3月1日至2015年2月5日担任泰信先行策略混合基金经理；自2016年12月21日至今担任泰信智选成长基金经理。现同时担任基金投资部总监兼投资总监。 戴隽 女士 本基金经理助理 2016年6月28日 - 10年 硕士，具有基金从业资格。2008年7月加入泰信基金管理有限公司，历任理财顾问部业务经理助理、研究部助理研究员、研究员。2016年6月起任泰信优势增长基金经理助理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年在经济增速降缓，货币政策中性偏紧，金融严监管去杠杆的背景下，以及受到中美贸易战的影响，A股市场呈现单边下跌的态势，上证综指下跌13.9%，深证成指下跌15.04%，中小板下跌14.26%，创业板下跌8.33%。从行业看，年初以来仅有餐饮旅游、食品饮料和医药三个行业上涨。 报告期内，本基金的大部分资产秉承基金契约的精神,以成长股作为主要投资方面，在稳健的前提下，确保投资者利益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.127元；本报告期基金份额净值增长率为-8.30%，业绩比较基准收益率为-5.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计在流动性紧缩的大背景下，全球经济增长趋缓。中美之间的贸易摩擦仍将持续，在11月美国中期选举之前，仍有不断反复的可能。 从国内的情况来看，在贸易战的影响下，去杠杆紧信用的政策已经开始调整，政治局会议强调稳定的重要性，提出要做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。货币政策强调合理充裕，财政政策强调更加积极，有助于稳定增长预期。货币政策方面，已经出现一系列的边际宽松、稳定预期的措施，预计后续会更好的把握去杠杆政策执行的节奏和力度。 整体而言，此前压制市场的债务风险担忧有望缓解，偏暖的政策环境也有助于提振市场风险偏好。即使市场继续下行但是空间已经相对有限。未来经济改革新信号会给市场带来结构性机会。下半年我们继续看好消费和成长股的表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 张敬燕女士，硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，全年分配比例不 得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红； （3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； （6）每一基金份额享有同等分配权； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 9,253,440.88 4,272,187.06 结算备付金 110,624.89 204,592.44 存出保证金 8,227.39 4,241.17 交易性金融资产 39,938,376.04 52,185,675.57 其中：股票投资 38,789,442.54 51,041,202.07 基金投资 - - 债券投资 1,148,933.50 1,144,473.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 6,500,000.00 8,000,000.00 应收证券清算款 - 1,251,187.84 应收利息 19,508.42 7,926.92 应收股利 - - 应收申购款 3,497.56 6,930.71 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 55,833,675.18 65,932,741.71 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 810,237.20 应付赎回款 126.96 387.44 应付管理人报酬 69,296.37 82,510.57 应付托管费 11,549.42 13,751.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 15,714.75 18,148.08 应交税费 34.27 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 574,382.39 770,000.00 负债合计 671,104.16 1,695,035.08 所有者权益： 实收基金 48,965,286.85 52,279,266.94 未分配利润 6,197,284.17 11,958,439.69 所有者权益合计 55,162,571.02 64,237,706.63 负债和所有者权益总计 55,833,675.18 65,932,741.71 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.127元，基金份额总额48,965,286.85份。 6.2 利润表 会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 -4,299,847.59 -5,461,714.40 1.利息收入 152,380.66 239,529.74 其中：存款利息收入 27,302.08 39,181.83 债券利息收入 7,745.89 4,871.05 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 117,332.69 195,476.86 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,981,869.72 814,305.77 其中：股票投资收益 -5,139,214.28 569,288.04 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 157,344.56 245,017.73 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 527,569.77 -6,518,395.74 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,071.70 2,845.83 减：二、费用 692,088.08 856,516.22 1．管理人报酬 447,322.58 581,316.52 2．托管费 74,553.77 96,886.09 3．销售服务费 - - 4．交易费用 77,545.88 30,695.29 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 92,637.95 147,618.32 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,991,935.67 -6,318,230.62 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,991,935.67 -6,318,230.62 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 52,279,266.94 11,958,439.69 64,237,706.63 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -4,991,935.67 -4,991,935.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,313,980.09 -769,219.85 -4,083,199.94 其中：1.基金申购款 2,451,983.08 522,993.13 2,974,976.21 2.基金赎回款 -5,765,963.17 -1,292,212.98 -7,058,176.15 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 48,965,286.85 6,197,284.17 55,162,571.02 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 60,060,281.06 22,380,010.36 82,440,291.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -6,318,230.62 -6,318,230.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,079,865.59 -757,265.19 -2,837,130.78 其中：1.基金申购款 2,965,293.56 936,366.23 3,901,659.79 2.基金赎回款 -5,045,159.15 -1,693,631.42 -6,738,790.57 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 57,980,415.47 15,304,514.55 73,284,930.02 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第500号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,788,778.94元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第098号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为496,819,498.95份基金份额，其中认购资金利息折合30,720.01份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30-80%，债券资产占基金资产的比例为0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等)，权证占基金资产的比例为0-3%。基金保留的现金以及到期日在1 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 447,322.58 581,316.52 其中：支付销售机构的客户维护费 - 126,429.16 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 74,553.77 96,886.09 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 山东省国际信托股份有限公司 11,423,524.52 23.3300% 11,423,524.52 21.8500% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 9,253,440.88 25,809.11 4,165,582.86 30,016.62 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600850 华东电脑 2018年5月14日 临时停牌 16.00 - - 39,923 1,123,719.03 638,768.00 - 300238 冠昊生物 2018年2月2日 临时停牌 18.87 - - 20,000 969,702.00 377,400.00 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本报告期末本基金无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 38,789,442.54 69.47 其中：股票 38,789,442.54 69.47 2 固定收益投资 1,148,933.50 2.06 其中：债券 1,148,933.50 2.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 6,500,000.00 11.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,364,065.77 16.77 7 其他各项资产 31,233.37 0.06 8 合计 55,833,675.18 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 26,837,442.85 48.65 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,189,171.80 9.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,187,399.20 3.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 342,180.00 0.62 R 文化、体育和娱乐业 4,233,248.69 7.67 S 综合 - - 合计 38,789,442.54 70.32 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002371 北方华创 60,000 2,980,200.00 5.40 2 600584 长电科技 100,000 1,694,000.00 3.07 3 300054 鼎龙股份 170,000 1,482,400.00 2.69 4 000681 视觉中国 50,000 1,435,000.00 2.60 5 000977 浪潮信息 60,000 1,431,000.00 2.59 6 002156 通富微电 120,000 1,299,600.00 2.36 7 601888 中国国旅 20,000 1,288,200.00 2.34 8 603678 火炬电子 50,000 1,246,000.00 2.26 9 603626 科森科技 80,000 1,163,200.00 2.11 10 002013 中航机电 150,000 1,135,500.00 2.06 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300054 鼎龙股份 2,095,526.98 3.26 2 603626 科森科技 1,598,201.00 2.49 3 600028 中国石化 1,382,000.00 2.15 4 002371 北方华创 1,362,744.00 2.12 5 300024 机器人 1,218,008.00 1.90 6 300017 网宿科技 1,193,800.00 1.86 7 601888 中国国旅 1,063,751.00 1.66 8 603678 火炬电子 1,045,172.76 1.63 9 600584 长电科技 940,384.00 1.46 10 000538 云南白药 859,260.00 1.34 11 600315 上海家化 777,100.84 1.21 12 002156 通富微电 773,775.00 1.20 13 002465 海格通信 745,416.42 1.16 14 600718 东软集团 674,380.00 1.05 15 300045 华力创通 606,599.00 0.94 16 000888 峨眉山A 564,500.00 0.88 17 000977 浪潮信息 531,634.00 0.83 18 002709 天赐材料 474,600.00 0.74 19 601009 南京银行 441,000.00 0.69 20 002185 华天科技 401,000.00 0.62 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002244 滨江集团 1,618,724.08 2.52 2 601900 南方传媒 1,497,231.47 2.33 3 002373 千方科技 1,436,910.00 2.24 4 600028 中国石化 1,296,000.00 2.02 5 601899 紫金矿业 1,154,500.00 1.80 6 300347 泰格医药 1,127,596.00 1.76 7 300206 理邦仪器 1,060,836.59 1.65 8 000555 神州信息 1,044,152.60 1.63 9 600259 广晟有色 984,900.00 1.53 10 300017 网宿科技 948,000.00 1.48 11 002055 得润电子 890,463.00 1.39 12 300339 润和软件 780,776.00 1.22 13 600718 东软集团 749,178.00 1.17 14 000948 南天信息 742,269.00 1.16 15 002371 北方华创 741,061.00 1.15 16 002727 一心堂 730,059.10 1.14 17 600673 东阳光科 678,000.00 1.06 18 002383 合众思壮 656,431.00 1.02 19 600850 华东电脑 594,935.00 0.93 20 603678 火炬电子 569,060.00 0.89 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 20,642,121.00 卖出股票收入（成交）总额 28,277,776.02 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,148,933.50 2.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,148,933.50 2.08 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 9,950 997,786.00 1.81 2 128013 洪涛转债 1,750 151,147.50 0.27 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,227.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 19,508.42 5 应收申购款 3,497.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 31,233.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,261 11,491.50 11,423,524.52 23.33% 37,541,762.33 76.67% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,701.28 0.0035% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年6月25日 ）基金份额总额 496,819,498.95 本报告期期初基金份额总额 52,279,266.94 本报告期基金总申购份额 2,451,983.08 减:本报告期基金总赎回份额 5,765,963.17 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 48,965,286.85 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 川财证券 1 17,372,264.03 35.51% 16,178.80 36.01% - 渤海证券 1 16,827,700.97 34.40% 15,335.09 34.13% - 华创证券 2 7,937,403.02 16.23% 7,233.33 16.10% - 广发证券 2 4,165,699.00 8.52% 3,796.32 8.45% - 浙商证券 1 2,616,830.00 5.35% 2,384.73 5.31% - 瑞银证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 新时代证券 2 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中国银河证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元：国信证券 上海 34699，国信证券深圳397448；无退租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 川财证券 - - 149,500,000.00 100.00% - - 渤海证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180630 11,423,524.52 0.00 0.00 11,423,524.52 23.33% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 泰信基金管理有限公司 2018年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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