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| 景顺长城景颐盛利债券A(003409) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1204400 | ||||||||
| 基金代码 | 003409 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 景顺长城景颐盛利债券 场内简称 无 基金主代码 003409 交易代码 003409 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月13日 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 48,885,206.54份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 景顺长城景颐盛利债券A 景顺长城景颐盛利债券C 下属分级基金的交易代码： 003409 003410 报告期末下属分级基金的份额总额 48,884,210.58份 995.96份 基金产品说明 投资目标 在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 投资策略 1、资产配置策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置。 2、固定收益类资产投资策略 （1）债券类属资产配置：基金管理人根据国债、金融债、企业（公司）债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 （2）债券投资策略：债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （3）资产支持证券投资策略 ：本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90% +沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 景顺长城基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 杨皞阳 胡波 联系电话 0755-82370388 021-61618888 电子邮箱 investor@igwfmc.com Hub5@spdb.com.cn 客户服务电话 4008888606 95528 传真 0755-22381339 021-63602540 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.igwfmc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 景顺长城景颐盛利债券A 景顺长城景颐盛利债券C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 85,544.33 -256.44 本期利润 -445,958.17 -275.17 加权平均基金份额本期利润 -0.0036 -0.0031 本期基金份额净值增长率 0.37% 0.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0009 -0.0033 期末基金资产净值 49,726,855.33 1,013.41 期末基金份额净值 1.0172 1.0175 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3、基金份额净值的计算精确到小数点后四位，小数点后第五位舍去，由此产生的误差计入基金资产。 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城景颐盛利债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.45% 0.08% -0.23% 0.13% 0.68% -0.05% 过去三个月 0.59% 0.09% 0.75% 0.13% -0.16% -0.04% 过去六个月 0.37% 0.18% 2.28% 0.13% -1.91% 0.05% 过去一年 1.41% 0.17% 3.43% 0.10% -2.02% 0.07% 自基金合同生效起至今 1.72% 0.13% 3.13% 0.11% -1.41% 0.02% 景顺长城景颐盛利债券C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.15% 0.17% -0.23% 0.13% 1.38% 0.04% 过去三个月 1.23% 0.13% 0.75% 0.13% 0.48% 0.00% 过去六个月 0.89% 0.19% 2.28% 0.13% -1.39% 0.06% 过去一年 1.73% 0.17% 3.43% 0.10% -1.70% 0.07% 自基金合同生效起至今 1.75% 0.14% 3.13% 0.11% -1.38% 0.03% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的建仓期为自2016年10月13日基金合同生效日起6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。 其他指标 无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经中国证监会证监基金字［2003］76号文批准设立的证券投资基金管理公司，由长城证券股份有限公司、景顺资产管理有限公司、开滦（集团）有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立，并于2003年6月9日获得开业批文，注册资本1.3亿元人民币，目前，各家出资比例分别为49%、49%、1%、1%。总部设在深圳，在北京、上海、广州设有分公司。 截至2018年6月30日，景顺长城基金管理有限公司旗下共管理70只开放式基金，包括景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金、景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金、景顺长城公司治理混合型证券投资基金、景顺长城能源基建混合型证券投资基金、景顺长城中小盘混合型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华混合型证券投资基金、景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券投资基金、上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城品质投资混合型证券投资基金、景顺长城四季金利债券型证券投资基金、景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金、景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城成长之星股票型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城优质成长股票型证券投资基金、景顺长城优势企业混合型证券投资基金、景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金、景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城研究精选股票型证券投资基金、景顺长城景丰货币市场基金、景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化精选股票型证券投资基金、景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金、景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金、景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景颐增利债券型证券投资基金、景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城环保优势股票型证券投资基金、景顺长城量化新动力股票型证券投资基金、景顺长城景盈双利债券型证券投资基金、景顺长城景盈金利债券型证券投资基金、景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金、景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城顺益回报混合型证券投资基金、景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金、景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金、景顺长城景瑞双利债券型证券投资基金、景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金、景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金、景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金、景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金、景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城量化小盘股票型证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金、景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选混合型证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城动力平衡证券投资基金。 本公司采用团队投资方式，即通过整个投资部门全体人员的共同努力，争取良好投资业绩。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 毛从容 本基金的基金经理、公司副总经理 2016年10月13日 - 18年 经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所，着重于宏观和债券市场的研究，并担任金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司，担任研究员等职务；自2005年6月起担任基金经理。 成念良 本基金的基金经理 2016年11月8日 - 9年 管理学硕士。曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师，平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。2015年9月加入本公司，自2015年12月起担任固定收益部基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有65次，为公司旗下管理的量化产品因申购赎回情况不一致依据产品合同约定进行的仓位调整，以及量化产品和指数增强基金根据产品合同约定通过量化模型交易从而与其他组合发生的反向交易。投资组合间虽然存在临近交易日同向交易和反向交易行为，但结合交易时机及市场交易价格波动分析表明投资组合间不存在不公平交易和利益输送的可能性。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年债券收益率高位趋势下行，经济预期走弱及货币持续宽松是主要触发因素，其中也有资管新规和美债上行等因素阶段性干扰。具体看，1季度受开工较晚影响，工业生产有所回落，但大宗价格维持在高位；2季度开工恢复且外需向好，生产较为强劲，四、五月PMI指数中的生产指数、新订单指数均企稳反弹，带动工业品价格指数维持在高位。但代表预期的货币条件和信用条件均在收紧，M2增速下行到8.0%的低位，社融增速持续下行，市场对未来经济走势较为悲观。为了对冲货币信用收缩，央行货币政策转向，实施了两次降准，同时公开市场投放也较为积极，政策微调带来了明显效果，货币市场持续宽松。债券收益率在一月份见顶后呈现持续下行趋势，但五月份也出现了一波收益率反弹，主要是资管新规出台后市场的抛售行为以及期间十年期美债收益率持续上行到3%以上对国内阶段性影响。截至6月30日，10年期国债和国开债的收益率分别下行41BP、57BP至3.48%和4.25%；1年AAA短融、3年期AA+中票、5年期AA+中票分别下行67BP、63BP和59BP至4.54%、4.91%和5.08%。 权益市场方面，年初在资金面宽松以及人民币升值的环境下，风险偏好有所抬升，A股市场经历了短暂的连续快速上涨，市场情绪高涨，家电、白酒、房地产、银行等热门板块持续受到追捧。短暂的乐观后，在资管新规落地和海外经济超预期带来的全球货币超预期收紧的担忧中，市场很快转为快速下跌。随后市场风险偏好持续降低，一方面，美联储处于货币紧缩通道中，人民币汇率承压，加上贸易战反复胶着进一步制约A股市场风险偏好。另一方面，2季度信用风险事件的暴露，引发了紧信用环境下对经济下行压力的担忧。而后，随着市场的快速下行，股权质押风险再次成为市场关注的焦点。整体看，上半年各指数全线下跌，上证综指、沪深300、创业板指分别下跌13.90%、12.90%和8.33%。可转债市场亦跟随正股下跌，中证转债指数下跌2.17%。 上半年组合在债券上的操作转守为攻，基于信用收缩趋势和名义增速的持续回落预期，长期利率债具备配置价值，通过增加10年期国开的配置拉长组合久期；同时信用收缩及资管新规出台背景下，信用环境仍不乐观，将组合的信用资质上移。权益方面保持相对谨慎，整体降低了仓位，同时结构上减持强周期品种和部分大蓝筹，自下而上的思路配置了部分医药、消费龙头。 报告期内基金的业绩表现 2018年上半年，景颐盛利A类份额净值增长率为0.37%，业绩比较基准收益率为2.28%。 2018年上半年，景颐盛利C类份额净值增长率为0.89%，业绩比较基准收益率为2.28%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济依然存在下行压力。首先信用收缩的影响在未来一个季度将会逐渐显现，而且中美贸易战、基建下台阶、地产调控不放松等负面因素会进一步拖累经济；其次PPI指数高点已过，翘尾因素减弱及新涨价因素缩窄均指向名义经济增长在未来两个季度确定性的下行。货币政策有进一步宽松的空间，旨在对冲中美贸易战不确定性、资管新规落地后银行资产回表风险、美国加息背景下外汇占款外流的压力，但节奏和力度可能会有所控制；而信用收缩导致信用风险上升，预计未来风险事件将持续暴露。债券方面，利率债在名义GDP高点已现背景下，利率中枢将下行，虽然在金融监管及去杠杆政策持续推进的过程中，3季度供需关系稍有不利，但政策面和基本面对利率债相对更友好，调整即可增加仓位。信用债则面临更为错综复杂的市场环境，违约风险可能进一步扩散，中低等级信用债利差走扩压力仍然存在。组合投资策略上，坚持中高等级信用债辅以杠杆操作的策略，同时利率债具备较高配置价值，但需要注重波段操作。 权益市场方面，我们依然认为趋势性行情在当前内忧外患的格局下难现，经济数据仍有待下行，上市公司盈利存在下修空间，短期对市场保持谨慎，控制仓位。但另一方面，几个前期制约市场的重要因素已出现改善。虽然紧信用环境短期难以彻底改变，去杠杆仍会坚决执行，但至少货币政策宽松信号已明确，财政政策方向上亦不会更紧，对于符合政策方向的中小企业融资环境边际上也会有所改善。当前股价已经反应了前述悲观预期，且风险偏好已经降至极低范围，部分优质公司受经济环境影响较小，且经过调整估值已具有一定吸引力，在风险释放充分后值得积极把握。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人成立基金估值委员会对基金财产的估值方法及程序作决策，基金估值委员会在遵守法律法规的前提下，通过参考行业协会的估值指引及独立第三方估值服务机构的估值数据等方式，谨慎合理地制定高效可行的估值方法，及时准确地进行份额净值的计量，保护基金份额持有人的合法权益。 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后，将估值结果以双方认可的方式报送给基金托管人，基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，无误后返回给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时，通过会议方式启动估值委员会的运作。研究人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，综合宏观经济、行业发展及个券状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向基金估值委员会提出有关估值方法或估值模型的建议。风险管理人员根据研究人员提出的估值方法或估值模型进行计算及验证，并根据计算和验证的结果与投资人员共同确定估值方法并提交估值委员会。基金事务部基金会计负责与基金托管人沟通，必要时应就所采用的估值技术、假设及输入值得适当性等咨询会计师事务所的专业意见。法律、监察稽核部相关人员负责监察执行估值政策及程序的合规性，控制执行中可能发生的风险。估值委员会共同讨论通过后，基金事务部基金会计根据估值委员会确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对，法律、监察稽核部负责对外进行信息披露。 截止本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司合作，由其提供相关债券品种、流通受限股票的估值参考数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由景顺长城基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 1,181,871.66 1,006,692.79 结算备付金 469,535.25 763,452.39 存出保证金 38,289.05 32,984.29 交易性金融资产 47,235,457.20 194,357,850.29 其中：股票投资 1,867,865.20 20,213,481.00 基金投资 - - 债券投资 45,367,592.00 174,144,369.29 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 9,000,000.00 应收证券清算款 - 1,021,369.86 应收利息 1,027,354.78 2,622,803.14 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 49,952,507.94 208,805,152.76 负债和所有者权益 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 319,972.42 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 21,114.61 70,608.91 应付托管费 5,278.64 17,652.25 应付销售服务费 14.41 34.22 应付交易费用 10,099.51 48,557.78 应交税费 613.54 - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 187,518.49 69,000.00 负债合计 224,639.20 525,825.58 所有者权益： 实收基金 48,885,206.54 205,517,596.82 未分配利润 842,662.20 2,761,730.36 所有者权益合计 49,727,868.74 208,279,327.18 负债和所有者权益总计 49,952,507.94 208,805,152.76 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额总额48,885,206.54份，其中景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金A类基金份额净值人民币1.0172元，份额总额48,884,210.58份；景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金C类基金份额净值人民币1.0175元，份额总额995.96份。 利润表 会计主体：景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 244,346.43 3,393,151.32 1.利息收入 2,262,029.13 3,363,080.03 其中：存款利息收入 38,132.82 35,041.92 债券利息收入 2,150,428.69 3,206,889.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 73,467.62 121,148.72 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,486,161.55 -3,924,472.26 其中：股票投资收益 -883,143.24 -101,972.00 基金投资收益 - - 债券投资收益 -606,565.61 -3,822,500.26 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,547.30 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -531,521.23 3,954,537.44 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.08 6.11 减：二、费用 690,579.77 725,344.35 1．管理人报酬 253,083.11 339,366.39 2．托管费 63,270.79 84,841.60 3．销售服务费 181.01 200.63 4．交易费用 149,549.33 23,890.53 5．利息支出 18,726.71 74,146.99 其中：卖出回购金融资产支出 18,726.71 74,146.99 6．税金及附加 3,699.66 - 7．其他费用 202,069.16 202,898.21 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -446,233.34 2,667,806.97 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -446,233.34 2,667,806.97 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 205,517,596.82 2,761,730.36 208,279,327.18 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -446,233.34 -446,233.34 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -156,632,390.28 -1,472,834.82 -158,105,225.10 其中：1.基金申购款 1,094.44 15.56 1,110.00 2.基金赎回款 -156,633,484.72 -1,472,850.38 -158,106,335.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 48,885,206.54 842,662.20 49,727,868.74 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 210,358,605.75 -2,774,534.85 207,584,070.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 2,667,806.97 2,667,806.97 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -140,084,974.02 328,965.29 -139,756,008.73 其中：1.基金申购款 22,619.93 -45.13 22,574.80 2.基金赎回款 -140,107,593.95 329,010.42 -139,778,583.53 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 70,273,631.73 222,237.41 70,495,869.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 康乐 吴建军 邵媛媛 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]2014号文《关于准予景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由景顺长城基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金基金合同》作为发起人于2016年9月28日至2016年10月11日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2016)验字第60467014_H08号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2016年10月13日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金为人民币210,497,924.14元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币7,708.64元，以上实收基金合计为人民币210,505,632.78元，折合210,505,632.78份基金份额。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限公司，注册登记机构为本基金管理人，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“上海浦东发展银行”）。 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、银行存款等。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％。 本基金的业绩比较基准为：中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制。同时，在具体会计估值核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 无。 会计估计变更的说明 无。 差错更正的说明 无。 税项 1.印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 2.增值税及附加、企业所得税 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 景顺长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、基金销售机构 上海浦东发展银行 基金托管人 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 权证交易 本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金于本期末及上年度末无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 253,083.11 339,366.39 其中：支付销售机构的客户维护费 127.26 210.67 注：基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的0.40%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.40%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 63,270.79 84,841.60 注：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费 本基金于本期及上年度可比期间均无应支付的关联方销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金基金管理人本期和上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行 1,181,871.66 34,208.80 2,824,432.69 29,722.26 注：本基金的活期银行存款由基金托管人上海浦东发展银行保管，并按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金于本期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1. 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 2. 其他事项 (1) 公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币1,867,865.20元，划分为第二层次的余额为人民币45,367,592.00元，无划分为第三层次的余额（于2017年12月31日，第一层次:20,354,050.29元,第二层次174,003,800.00元，无第三层次）。 公允价值所属层次间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间或限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。 对于证券交易所上市的可转换、可交换债券，若出现交易不活跃的情况，本基金不会于交易不活跃期间将债券的公允价值列入第一层次；根据估值调整中所采用输入值的可观察性和重要性，确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 3. 财务报表的批准 本财务报表已于2018年8月23日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,867,865.20 3.74 其中：股票 1,867,865.20 3.74 2 基金投资 3 固定收益投资 45,367,592.00 90.82 其中：债券 45,367,592.00 90.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,651,406.91 3.31 8 其他各项资产 1,065,643.83 2.13 9 合计 49,952,507.94 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 385,350.00 0.77 B 采矿业 - - C 制造业 1,482,515.20 2.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,867,865.20 3.76 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002841 视源股份 12,120 647,329.20 1.30 2 603899 晨光文具 15,100 478,519.00 0.96 3 300498 温氏股份 17,500 385,350.00 0.77 4 002223 鱼跃医疗 18,300 356,667.00 0.72 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601088 中国神华 3,329,680.06 1.60 2 601288 农业银行 2,934,114.00 1.41 3 601939 建设银行 2,687,888.00 1.29 4 603899 晨光文具 2,562,398.80 1.23 5 600048 保利地产 2,509,340.00 1.20 6 002304 洋河股份 2,496,893.00 1.20 7 600028 中国石化 2,279,759.00 1.09 8 000786 北新建材 2,119,949.00 1.02 9 600585 海螺水泥 2,083,051.00 1.00 10 002572 索菲亚 2,074,519.00 1.00 11 600176 中国巨石 2,068,001.00 0.99 12 002035 华帝股份 2,065,189.00 0.99 13 000858 五 粮 液 2,056,122.00 0.99 14 002841 视源股份 1,381,158.00 0.66 15 601601 中国太保 1,038,114.00 0.50 16 300296 利亚德 691,686.00 0.33 17 600519 贵州茅台 551,512.00 0.26 18 000651 格力电器 550,729.00 0.26 19 600690 青岛海尔 520,912.00 0.25 20 000001 平安银行 418,404.00 0.20 注：买入金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 4,323,065.53 2.08 2 000651 格力电器 4,126,422.00 1.98 3 000786 北新建材 3,757,179.00 1.80 4 601088 中国神华 2,833,162.21 1.36 5 601288 农业银行 2,650,788.00 1.27 6 601939 建设银行 2,580,242.00 1.24 7 000001 平安银行 2,372,901.00 1.14 8 002572 索菲亚 2,329,069.00 1.12 9 600690 青岛海尔 2,203,500.00 1.06 10 600176 中国巨石 2,141,822.00 1.03 11 601336 新华保险 2,127,158.00 1.02 12 600585 海螺水泥 2,100,102.92 1.01 13 000858 五 粮 液 2,099,225.00 1.01 14 600048 保利地产 2,069,114.00 0.99 15 002304 洋河股份 2,054,877.00 0.99 16 603899 晨光文具 2,013,576.00 0.97 17 002035 华帝股份 1,975,300.34 0.95 18 600028 中国石化 1,922,295.00 0.92 19 000568 泸州老窖 1,751,584.00 0.84 20 600741 华域汽车 1,468,226.00 0.70 注：卖出金额为成交金额（成交单价乘以成交数量），未考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 37,251,485.86 卖出股票收入（成交）总额 52,837,018.60 注：买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额均为买卖股票成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，未考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,686,892.00 9.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 36,589,700.00 73.58 其中：政策性金融债 36,589,700.00 73.58 4 企业债券 4,091,000.00 8.23 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 45,367,592.00 91.23 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140312 14进出12 100,000 10,093,000.00 20.30 2 180201 18国开01 100,000 10,030,000.00 20.17 3 170215 17国开15 100,000 9,942,000.00 19.99 4 018005 国开1701 65,000 6,524,700.00 13.12 5 010107 21国债⑺ 45,860 4,686,892.00 9.43 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 38,289.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,027,354.78 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,065,643.83 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 景顺长城景颐盛利债券A 246 198,716.30 48,865,971.20 99.96% 18,239.38 0.04% 景顺长城景颐盛利债券C 2 497.98 - - 995.96 100.00% 合计 248 197,117.77 48,865,971.20 99.96% 19,235.34 0.04% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 景顺长城景颐盛利债券A 127.41 0.00% 景顺长城景颐盛利债券C 9.87 0.99% 合计 137.28 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 1、本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。 2、本期末本基金的基金经理未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城景颐盛利债券A 景顺长城景颐盛利债券C 基金合同生效日（2016年10月13日）基金份额总额 210,397,892.65 107,740.13 本报告期期初基金份额总额 205,417,496.82 100,100.00 本报告期基金总申购份额 - 1,094.44 减:本报告期基金总赎回份额 156,533,286.24 100,198.48 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 48,884,210.58 995.96 注：本期申购份额包含基金转入的份额；本期赎回份额包含基金转出的份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 在本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人重大人事变动： 1、本基金管理人于2017年12月29日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意许义明先生辞去本公司总经理一职，聘任康乐先生担任本公司总经理。 2、本基金管理人于2018年2月14日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任赵代中先生担任本公司副总经理。 3、本基金管理人于2018年5月31日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，聘任黎海威先生担任本公司副总经理。 4、本基金管理人于2018年6月2日发布公告，经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通过，同意刘奇伟先生辞去本公司副总经理一职。 上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会备案，同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。有关公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 本报告期，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，任命孔建先生担任公司资产托管部总经理，主持资产托管部相关工作。孔建先生的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼，报告期内基金管理人无涉及基金财产的诉讼。 基金投资策略的改变 在本报告期内，本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的任何稽查和处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券股份有限公司 2 90,088,504.46 100.00% 83,899.86 100.00% 未变更 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1）选择标准 a、资金实力雄厚，信誉良好； b、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； c、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚； d、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求； e、该证券经营机构具有较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求，提供专门研究报告。 2）选择程序 基金管理人根据以上标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券股份有限公司 65,836,896.83 100.00% 278,800,000.00 100.00% - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20180101--20180630 68,565,971.20 - 19,700,000.00 48,865,971.20 99.96% 2 20180314--20180321 34,830,812.09 - 34,830,812.09 - - 3 20180101--20180318 101,950,442.83 - 101,950,442.83 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%的情况，可能会出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国证监会2017年8月31日颁布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性新规》”）的要求，景顺长城基金管理有限公司对包括本基金在内的旗下62只公开募集开放式证券投资基金基金合同及托管协议进行修改。并按照法规要求对适用基金持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入该基金的基金财产。修改后的基金合同、托管协议及赎回费相关规则调整等事宜已于2018年3月31日起生效。有关详细信息参见本公司于2018年3月23日发布的《景顺长城基金管理有限公司关于旗下62只基金修改基金合同及托管协议的公告》。 景顺长城基金管理有限公司 2018年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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