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| 建信现金增利货币A(002758) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1204848 | ||||||||
| 基金代码 | 002758 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信现金增利货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018年8月25日 §1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 建信现金增利货币 基金主代码 002758 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月26日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 56,966,050,773.24份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 陆志俊 联系电话 010-66228888 95559 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn luzj@bankcomm.com 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95559 传真 010-66228001 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 947,353,860.64 本期利润 947,353,860.64 本期净值收益率 2.2501% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 - 期末基金资产净值 56,966,050,773.24 期末基金份额净值 1.0000 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金的利润分配按日结转基金份额； 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3660% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2550% 0.0004% 过去三个月 1.1088% 0.0006% 0.3366% 0.0000% 0.7722% 0.0006% 过去六个月 2.2501% 0.0005% 0.6695% 0.0000% 1.5806% 0.0005% 过去一年 4.5809% 0.0005% 1.3500% 0.0000% 3.2309% 0.0005% 自基金合同生效起至今 7.9418% 0.0022% 2.6075% 0.0000% 5.3343% 0.0022% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2018年6月30日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策性金融债1-3年指数证券投资基金（LOF）、建信中证政策性金融债8-10年指数证券投资基金（LOF）、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金（FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证50交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金，共计101只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为6,342.88亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 先轲宇 本基金的基金经理 2017年7月7日 - 6 硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行金融市场部工作，曾从事绩效管理，2012年起任债券交易员。2016年7月加入我公司，历任固定收益投资部基金经理助理、基金经理，2017年7月7日起任建信现金增利货币市场基金和建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2018年3月26日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理。 陈建良 固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理 2016年7月26日 - 11 陈建良先生，双学士，固定收益投资部副总经理。2005年7月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总经理助理、副总经理，2013年12月10日起任建信货币市场基金的基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金的基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金的基金经理；2016年9月13日至2017年12月6日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 高珊 本基金的基金经理 2016年7月26日 2018年4月2日 11 硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起至2018年4月2日任建信双周安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2012年12月20日至2018年4月2日任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年1月29日至2018年4月2日任建信双月安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年9月17日至2018年4月2日任建信周盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理；2013年12月20日至2018年4月2日任建信货币市场基金的基金经理；2015年8月25日至2018年4月2日任建信现金添利货币市场基金的基金经理；2016年6月3日至2017年6月9日任建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016年7月26日至2018年4月2日任建信现金增利货币市场基金的基金经理；2016年10月18日至2018年4月2日任建信天添益货币市场基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年，宏观经济总体延续稳中向好的态势，增速基本保持平稳。上半年实现国内生产总值同比增长6.8%，比2017年同期小幅回落0.1个百分点。值得注意的是，内需对于经济拉动的作用进一步凸显，上半年社会消费品零售总额同比增长9.4%，其中体育、健康、旅游等服务消费势头强劲，消费升级势头明显，使得最终消费支出对GDP增长的贡献率达78.5%，表明消费成为我国经济增长最重要的引擎。投资上看，上半年全国固定资产投资同比增长6%，制造业投资和民间投资增速有所回升，但由于地方债务监管逐步规范，基建投资同比去年大幅回落13.8个百分点，使得上半年投资对经济的拉动作用有所减弱。而受到贸易战等因素影响，贸易顺差有所收窄，服务贸易逆差进一步扩大，外需对于经济拉动有所下降，净出口对于GDP增长的贡献由正转负。整体看，上半年内外部环境面临了较多的不确定性，但经济仍然总体平稳向好，物价水平则总体运行平稳。CPI上涨2.0%，涨幅比去年同期扩大0.6个百分点，食品价格涨幅相对较低，非食品项中油价和服务项向上拉动较为明显。工业品价格指数上半年同比增长3.9%，涨幅比去年同期回落2.7个百分点，体现在如石油和钢铁等重要生产资料的价格基本呈现上涨态势。 在保持稳健中性的基调下，上半年的货币政策更加注重灵活适度。人民银行分别于1月25日和4月25日开展两次定向降准，还通过中期借贷便利和逆回购等公开市场操作向市场投放流动性，使得上半年资金面情况整体较为平稳，除4月末等个别时点呈现阶段性紧张外，资金利率持续维持在较低水平。值得注意的是，美联储在6月中旬进行的第二次加息，人民银行则结合国内情况并没有进行跟随。 债券市场收益率在经历一月份的上行后，进入二、三月份则受到货币政策边际放松，以及中美贸易战升级等因素影响，长期限利率债收益率开始趋势性下行。整体看，1年期和10年期国债收益率半年末报收3.16%和3.48%，较年初分别下行60BP和41BP，市场收益率曲线整体陡峭化下行。 上半年，本基金始终将信用风险和流动性风险的管理及防范摆在首要位置，进一步提高对信用类债券的准入资质要求。同时，从一季度起即重点加大对9个月至1年左右的优质同业存单和政策性金融债券的配置力度，并适当提高短期回购类资产的持仓比例，保持组合的久期优势和流动性备付能力。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率2.2501%，波动率0.0005%，业绩比较基准收益率0.6695%，波动率0.0000%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计决策层将保持稳中求进的总基调，实施更加积极的财政政策和稳健的货币政策。在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”的指导思想下，央行在货币政策上或将维持稳健基调，把好货币供给总闸门，流动性整体保持合理充裕。从上半年的政策效果来看，M2增速稳中有降，非标规模逐步收缩，资管行业进一步规范，金融去杠杆已经取得初步成效。下半年，外部环境发生了较大变化，但财政政策将发挥更大作用，基础设施补短板力度将加大，对经济增长形成一定托底。与上半年相比，资金面则在整体偏稳的政策环境下，波动或进一步趋于收敛，但受缴税、缴准、地方债发行，以及公开市场集中到期等因素影响，仍可能呈现时点性紧张。 鉴于此，本基金将适当提高组合杠杆水平，加大调仓换仓和资产切换力度，提高对短期逆回购和高等级债券的配置比例。在继续严防信用风险的前提下，提升组合的备付能力，重点做好国庆、“双十一”，“双十二”、元旦，春节等关键时点的流动性安排，继续努力为持有人获取良好的投资回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资，每日将前一日收益结转为基金份额，当日收益参与下一日基金收益分配，并按月结转到投资者基金账户。本报告期本基金实现收益947,353,860.64元，已全部分配，符合法律法规和基金合同的相关规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018年上半年，托管人在建信现金增利货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018年上半年度，建信基金管理有限责任公司在建信现金增利货币市场证券投资基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：947,353,860.64元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018年上半年度，由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信现金增利货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：建信现金增利货币市场基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 24,007,346,757.10 17,748,371,534.25 结算备付金 29,734,031.82 4,561,349.86 存出保证金 - - 交易性金融资产 28,105,951,914.00 11,186,231,196.16 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 28,105,951,914.00 11,186,231,196.16 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 10,853,496,050.03 3,436,494,714.73 应收证券清算款 361,171,232.97 - 应收利息 353,316,526.90 197,044,695.83 应收股利 - - 应收申购款 - 2.21 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 63,711,016,512.82 32,572,703,493.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 5,849,082,007.20 499,949,050.07 应付证券清算款 856,967,000.00 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 6,427,550.31 3,731,095.57 应付托管费 16,356,029.36 5,815,614.39 应付销售服务费 6,427,550.31 3,731,095.57 应付交易费用 284,103.73 166,484.63 应交税费 434,030.86 - 应付利息 1,545,028.97 269,297.49 应付利润 7,167,734.26 4,009,894.61 递延所得税负债 - - 其他负债 274,704.58 546,125.41 负债合计 6,744,965,739.58 518,218,657.74 所有者权益： 实收基金 56,966,050,773.24 32,054,484,835.30 未分配利润 - - 所有者权益合计 56,966,050,773.24 32,054,484,835.30 负债和所有者权益总计 63,711,016,512.82 32,572,703,493.04 报告截止日2018年6月30日，建信现金增利货币基金份额净值1.0000元，基金份额总额56,966,050,773.24份。 6.2 利润表 会计主体：建信现金增利货币市场基金 本报告期： 2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 1,073,767,227.51 37,695,419.36 1.利息收入 1,084,081,722.55 37,564,593.54 其中：存款利息收入 604,483,743.33 25,860,986.33 债券利息收入 378,038,346.13 11,234,229.78 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 101,559,633.09 469,377.43 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,314,495.04 130,825.82 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -10,314,495.04 130,825.82 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 126,413,366.87 5,017,658.23 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 31,621,244.96 1,647,635.48 2．托管费 6.4.8.2.2 10,540,414.97 378,741.79 3．销售服务费 6.4.8.2.3 31,621,244.96 75,748.34 4．交易费用 - 1,000.00 5．利息支出 52,172,775.55 2,679,295.59 其中：卖出回购金融资产支出 52,172,775.55 2,679,295.59 6．税金及附加 145,335.32 - 7．其他费用 312,351.11 235,237.03 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 947,353,860.64 32,677,761.13 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 947,353,860.64 32,677,761.13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信现金增利货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 32,054,484,835.30 - 32,054,484,835.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 947,353,860.64 947,353,860.64 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 24,911,565,937.94 - 24,911,565,937.94 其中：1.基金申购款 60,766,369,580.48 - 60,766,369,580.48 2.基金赎回款 -35,854,803,642.54 - -35,854,803,642.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -947,353,860.64 -947,353,860.64 五、期末所有者权益（基金净值） 56,966,050,773.24 - 56,966,050,773.24 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 203,774,459.96 - 203,774,459.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 32,677,761.13 32,677,761.13 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,741,265,749.21 - 2,741,265,749.21 其中：1.基金申购款 2,745,607,718.59 - 2,745,607,718.59 2.基金赎回款 -4,341,969.38 - -4,341,969.38 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -32,677,761.13 -32,677,761.13 五、期末所有者权益（基金净值） 2,945,040,209.17 - 2,945,040,209.17 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张军红______ ______吴曙明______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信现金增利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金2015]3076号《关于准予建信现金增利货币市场基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金增利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,002,300.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第872号予以验证。经向中国证监会备案，《建信现金增利货币市场基金基金合同》于2016年7月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,002,302.30份基金份额，其中认购资金利息折合2.30份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信现金增利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具；法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率(税前)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信现金增利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内未发生会计差错。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让2017年12月31日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以2017年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对于内地投资者持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 对于香港市场投资者通过基金互认持有的基金类别，对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向该内地基金分配利息时按照7%的税率代扣代缴所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，应由内地上市公司向该内地基金分配股息红利时按照10%的税率代扣代缴所得税。 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 无。 6.4.8.1.2 权证交易 无。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 31,621,244.96 1,647,635.48 其中：支付销售机构的客户维护费 17,049,176.43 1,831.21 1、于2017年4月25日前，支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.30%/当年天数。 根据基金管理人于2017年4月25日发布的《关于建信现金增利货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 10,540,414.97 378,741.79 支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信基金管理有限责任公司 7,078,064.32 合计 7,078,064.32 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信基金管理有限责任公司 75,573.95 合计 75,573.95 于2017年7月1日起，支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 494,023,000.00 - - - 844,690,000.00 193,543.10 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行股份有限公司(“交通银行”) - 72,601,581.64 - - - - 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行：活期存款 4,346,757.10 395,050.11 4,670,694.35 37,507.87 交通银行：定期存款 1,300,000,000.00 40,673,361.42 0.00 830,000.00 1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按约定利率计息。 2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2018年6月30日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额5,849,082,007.20元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111815309 18民生银行CD309 2018年7月2日 99.05 10,000,000 990,461,918.51 160208 16国开08 2018年7月5日 99.08 5,710,000 565,733,522.90 111897463 18重庆农村商行CD039 2018年7月2日 97.01 4,580,000 444,287,464.44 180407 18农发07 2018年7月4日 99.93 4,120,000 411,702,881.03 111892787 18乌鲁木齐银行CD026 2018年7月2日 99.04 3,000,000 297,121,230.45 111897933 18长安银行CD085 2018年7月2日 96.90 2,950,000 285,845,869.02 180407 18农发07 2018年7月5日 99.93 2,800,000 279,798,074.49 170413 17农发13 2018年7月5日 99.89 2,700,000 269,706,485.84 111771603 17杭州银行CD256 2018年7月2日 98.87 2,140,000 211,591,144.75 111891578 18广州银行CD017 2018年7月2日 99.50 2,100,000 208,940,878.64 150217 15国开17 2018年7月2日 99.90 2,000,000 199,793,807.33 160415 16农发15 2018年7月5日 99.35 2,000,000 198,705,375.97 111899831 18台州银行CD031 2018年7月2日 98.93 2,000,000 197,864,035.37 111817071 18光大银行CD071 2018年7月2日 96.60 2,000,000 193,201,545.63 180404 18农发04 2018年7月4日 100.39 1,500,000 150,582,530.55 170207 17国开07 2018年7月2日 99.99 1,300,000 129,986,356.68 120221 12国开21 2018年7月5日 100.29 1,000,000 100,286,847.41 130238 13国开38 2018年7月5日 100.10 1,000,000 100,096,388.53 080217 08国开17 2018年7月5日 99.70 1,000,000 99,697,693.03 080220 08国开20 2018年7月5日 99.67 1,000,000 99,670,747.59 130245 13国开45 2018年7月5日 100.17 900,000 90,149,903.56 180201 18国开01 2018年7月5日 99.98 540,000 53,988,015.74 011800986 18陕煤化SCP008 2018年7月2日 100.00 520,000 52,000,112.35 130325 13进出25 2018年7月5日 100.08 500,000 50,039,416.22 041800138 18河钢集CP002 2018年7月2日 100.01 500,000 50,005,368.24 041800222 18河钢集CP005 2018年7月2日 100.00 500,000 50,001,566.05 170413 17农发13 2018年7月4日 99.89 500,000 49,945,645.53 180201 18国开01 2018年7月2日 99.98 460,000 45,989,791.19 180407 18农发07 2018年7月2日 99.93 380,000 37,972,595.82 140209 14国开09 2018年7月2日 101.43 370,000 37,529,990.29 160208 16国开08 2018年7月2日 99.08 260,000 25,760,195.44 170211 17国开11 2018年7月5日 99.73 200,000 19,946,741.15 140209 14国开09 2018年7月5日 101.43 130,000 13,186,212.81 合计 60,660,000 6,011,590,352.55 - 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (2)持续的以公允价值计量的金融工具 (a)各层次金融工具公允价值 于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为28,103,433,945.27元，无属于第一层次或第三层次的余额（2017年06月30日：第二层次1,788,086,000.00元，无属于第一层次或第三层次的余额）。 (b)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (3)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年06月30日：同)。 (4)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 28,105,951,914.00 44.11 其中：债券 28,105,951,914.00 44.11 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 10,853,496,050.03 17.04 其中：买断式回购的买入返售金融资产 196,645,563.70 0.31 3 银行存款和结算备付金合计 24,037,080,788.92 37.73 4 其他各项资产 714,487,759.87 1.12 5 合计 63,711,016,512.82 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.16 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 5,849,082,007.20 10.27 其中：买断式回购融资 - - 报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 105 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 89 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 24.52 11.77 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 13.72 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 27.77 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 11.24 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.22 11.77 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,351,505,879.90 5.88 其中：政策性金融债 3,351,505,879.90 5.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,920,801,076.44 8.64 6 中期票据 40,214,564.57 0.07 7 同业存单 19,793,430,393.09 34.75 8 其他 - - 9 合计 28,105,951,914.00 49.34 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 111815309 18民生银行CD309 10,000,000 990,461,918.51 1.74 2 160208 16国开08 7,400,000 733,174,793.25 1.29 3 180407 18农发07 7,300,000 729,473,551.34 1.28 4 111880227 18徽商银行CD092 7,000,000 685,567,006.88 1.20 5 111892509 18长安银行CD029 5,700,000 565,362,807.94 0.99 6 111808106 18中信银行CD106 5,000,000 499,128,402.63 0.88 7 111891229 18宁波银行CD014 5,000,000 497,881,627.09 0.87 8 111896589 18华融湘江银行CD078 5,000,000 497,650,182.16 0.87 9 111896356 18富邦华一银行CD021 5,000,000 497,642,723.97 0.87 10 111812116 18北京银行CD116 5,000,000 497,400,797.68 0.87 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1234% 报告期内偏离度的最低值 0.0070% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0462% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 361,171,232.97 3 应收利息 353,316,526.90 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 714,487,759.87 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,839,272 20,063.61 12,004,601,017.28 21.07% 44,961,449,755.96 78.93% 8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 1,012,844,859.13 1.78 2 银行类机构 1,011,866,630.55 1.78 3 其他机构 605,342,286.69 1.06 4 银行类机构 512,426,924.76 0.90 5 银行类机构 511,515,711.47 0.90 6 银行类机构 511,449,249.09 0.90 7 银行类机构 510,873,800.33 0.90 8 其他机构 508,798,582.92 0.89 9 银行类机构 506,124,548.93 0.89 10 其他机构 506,047,989.00 0.89 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,653,471.97 0.01% 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2016年7月26日）基金份额总额 200,002,302.30 本报告期期初基金份额总额 32,054,484,835.30 本报告期基金总申购份额 60,766,369,580.48 减:本报告期基金总赎回份额 35,854,803,642.54 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 56,966,050,773.24 上述总申购份额含红利再投份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司2018年第一次临时股东会和第五届董事会第一次会议审议通过，自2018年4月18日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人），由孙志晨先生担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先生担任本公司总裁。上述事项本公司已按相关规定报中国证券监督管理委员会北京监管局和中国证券投资基金业协会备案并于2018年4月20日公告。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告期内会计师事务所未发生改变。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人； 3、本基金与同一托管行托管的基金共用原有交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 - - 36,903,000,000.00 77.30% - - 天风证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 高华证券 - - 10,835,617,000.00 22.70% - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 建信基金管理有限责任公司 2018年8月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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