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| 浦银安盛日日盈货币D(519568) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1207052 | ||||||||
| 基金代码 | 519568 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛日日盈货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2018年8月27日 §1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浦银安盛日日盈货币市场基金 基金简称 浦银安盛日日盈货币 基金主代码 519566 交易代码 519566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年3月25日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 5,412,046,247.04份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D 下属分级基金的交易代码： 519566 519567 519568 报告期末下属分级基金的份额总额 21,164,402.26份 2,781,594,221.99份 2,609,287,622.79份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 （1）滚动配置策略 本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。 （2）久期控制策略 本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以获取资本利得或锁定较高的收益率。 （3）套利策略 套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。 （4）时机选择策略 股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 陆志俊 联系电话 021-23212888 95559 电子邮箱 compliance@py-axa.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95559 传真 021-23212985 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 基金级别 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日 ) 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 本期已实现收益 375,686.34 228,952,748.03 53,864,588.58 本期利润 375,686.34 228,952,748.03 53,864,588.58 本期净值收益率 1.7727% 1.8940% 1.7728% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年6月30日 ) 期末基金资产净值 21,164,402.26 2,781,594,221.99 2,609,287,622.79 期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配按日结转份额。 4、浦银安盛日日盈货币D份额登记日为2014年6月3日。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛日日盈货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2629% 0.0012% 0.0288% 0.0000% 0.2341% 0.0012% 过去三个月 0.8139% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.7266% 0.0010% 过去六个月 1.7727% 0.0012% 0.1737% 0.0000% 1.5990% 0.0012% 过去一年 3.6536% 0.0010% 0.3506% 0.0000% 3.3030% 0.0010% 过去三年 9.5186% 0.0021% 1.0555% 0.0000% 8.4631% 0.0021% 自基金合同生效起至今 15.5798% 0.0029% 1.5052% 0.0000% 14.0746% 0.0029% 浦银安盛日日盈货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2826% 0.0012% 0.0288% 0.0000% 0.2538% 0.0012% 过去三个月 0.8742% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.7869% 0.0010% 过去六个月 1.8940% 0.0012% 0.1737% 0.0000% 1.7203% 0.0012% 过去一年 3.9027% 0.0010% 0.3506% 0.0000% 3.5521% 0.0010% 过去三年 10.3108% 0.0021% 1.0555% 0.0000% 9.2553% 0.0021% 自基金合同生效起至今 16.7717% 0.0029% 1.5052% 0.0000% 15.2665% 0.0029% 浦银安盛日日盈货币D 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2629% 0.0012% 0.0288% 0.0000% 0.2341% 0.0012% 过去三个月 0.8137% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.7264% 0.0010% 过去六个月 1.7728% 0.0012% 0.1737% 0.0000% 1.5991% 0.0012% 过去一年 3.6538% 0.0010% 0.3506% 0.0000% 3.3032% 0.0010% 过去三年 9.5195% 0.0021% 1.0555% 0.0000% 8.4640% 0.0021% 自基金合同生效起至今 14.6448% 0.0029% 1.4410% 0.0000% 13.2038% 0.0029% 注：1、本基金收益分配按日结转份额。 2、本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金于2014年5月30日开始分为A、B、D三类，具体内容详见本基金管理人于2014年5月28日刊登的《关于浦银安盛日日盈货币市场基金增加基金份额类别的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币19.1亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2018年6月30日止，浦银安盛旗下共管理36只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)、浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘大巍 公司旗下浦银安盛6个月债券基金、浦银安盛季季添利债券基金、浦银安盛月月盈债券基金、浦银安盛幸福聚利债券基金、浦银安盛盛跃纯债债券基金、浦银安盛日日盈货币基金、浦银安盛日日丰货币基金、浦银安盛盛通定期开放债券基金基金经理。 2017年11月1日 - 8 刘大巍先生，上海财经大学经济学博士。加盟浦银安盛基金前，曾在万家基金、泰信基金工作，先后从事固定收益研究、基金经理助 理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司，从 事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资 部，担任公司旗下浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月起，担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月8日起，担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年11月1日起，担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年12月28日起，担任浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 王茂青 货币类基金经理助理 2018年1月22日 - 8 王茂青女士，上海财经大学工商管理学硕士。2008年9月至2010年3月在普华永道会计事务所担任审计员。2010年12月至2018年1月间在农银汇理基金、上银基金和兴银基金担任过基金会计、交易员、高级交易员和基金经理助理。2018年1月22日加入浦银安盛基金管理有限公司担任货币基金基金经理助理。 廉素君 货币类基金经理助理 2017年11月28日 - 6 廉素君女士，华中科技大学金融学硕士。2012年3月至2017年11月先后就职于第一创业证券股份有限公司和郑州银行金融市场部北京中心，分别从事稽核与风险管理和投资交易等工作。2017年11月28日加盟浦银安盛基金管理有限公司担任货币基金基金经理助理。 注：1、本基金基金经理的任职日期为公司决定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年债券市场面临的国内外经济环境较2017年更加复杂。国内来看，随着供给侧改革、环保限产、国企去杠杆的深入推进、加之3月由美国挑起的中美贸易摩擦等因素影响，使得前期由供给侧改革缓慢积累起的经济韧性开始减弱，给长端利率的下行提供了基本面支持；与此同时，在紧信用的环境下，随着金融监管各项配套制度逐项落地，商业银行的信贷投放和投资偏好倾向于高评级企业，中小企业融资需求被严重挤压，进而对实体经济增长形成拖累。国外来看，美国发起的中美贸易摩擦持续发酵，对中国贸易顺差和汇率将产生长期负面影响，进一步降低出口对经济的拉动。汇总来看，国内经济增速承压明显，融资渠道和收紧和信用环境的恶化，进一步影响投资支出，未来下行压力仍明显。 在上述因素影响下，货币政策在坚持稳健中性的原则下，逐步增大边际宽松力度，采取1次定向降准置换MLF、1次普降准备金、扩充MLF抵质押品范畴等多项措施增加市场流动性，期望定向引导资金用途支持实体。但商业银行作为理性投资人，在信贷投放和债券投资的主体选择上有严格的准入和筛选标准，信用环境的恶化使得信贷投放力度放缓，进而致使银行间市场短期集聚大量流动性，利率债、高等级信用债和货币市场各资产收益率大幅下行，且短端利率下行幅度远大于中长端。具体来看10Y国开下行57BP至4.25%、1Y国债下行100BP至3.68%、3M同业存单下行150BP至3.8%，且有继续下行的趋势。 本报告期内，货币基金以流动性安全为首要前提，一季度主要增加对处于历史高分位数的利率债和同业存单等品种的配置，同时根据资金面的短时波动增加逆回购资产比例以提高收益。二季度在定向降准市场收益整体下行时尽量控制久期，在银行填补跨季负债缺口时，择时增加同业存单投资额度，在满足半年底流动性需求的同时拉长久期锁定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期浦银安盛日日盈货币A的基金份额净值收益率为1.7727%，本报告期浦银安盛日日盈货币B的基金份额净值收益率为1.8940%，本报告期浦银安盛日日盈货币D的基金份额净值收益率为1.7728%，同期业绩比较基准收益率为0.1737%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 后期基本面仍支持收益率下行，但预期基本已体现在价格中，三季度利率债和地方政府债供给增大、非标缓解对于利率债的分流、交易盘退出等因素将扰动利率走势，长端利率或震荡下行但空间有限；短端利率债仍受资金面波动影响，静待央行引导信贷投放的效果，短端利率波动会增大。资金面短期来看，虽然理财征求意见稿明显放松，但机构改变投资偏好仍谨慎，资金仍聚集在银行间市场，表现为货币市场各期限利率继续下行，R007继续处于历史较低水平，银行负债端压力小因而各期限NCD价格继续回落等。后续随着央行疏导资金投放效果显现，银行间流动性边际有收紧可能。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人、产品估值部和注册登记部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司以及中债金融估值中心有限公司签订了《中债信息产品服务三方协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书等有关约定，本基金的收益分配采用"每日分配、按日结转"的方式，即为投资者每日计算当日收益并分配，每日结转。本报告期浦银安盛日日盈货币A级基金应分配收益375,686.34元，实际分配收益375,686.34元；浦银安盛日日盈货币B级基金应分配收益228,952,748.03元，实际分配收益228,952,748.03元，浦银安盛日日盈货币D级基金应分配收益53,864,588.58元，实际分配收益53,864,588.58元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018半年度，基金托管人在浦银安盛日日盈货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018半年度，浦银安盛基金管理有限公司在浦银安盛日日盈货币市场基金投资运作、资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：375,686.34元，向B级份额持有人分配利润：228,952,748.03元，向D级份额持有人分配利润：53,864,588.58元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018半年度，由浦银安盛基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关浦银安盛日日盈货币市场基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 2,277,214,393.67 8,606,792,933.86 结算备付金 4,775,454.55 909,090.91 存出保证金 - - 交易性金融资产 2,866,974,116.44 3,105,605,810.71 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,866,974,116.44 3,105,605,810.71 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 792,000,000.00 910,970,526.45 应收证券清算款 - - 应收利息 64,470,650.11 73,770,075.83 应收股利 - - 应收申购款 21,835,480.92 55,458,974.89 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 6,027,270,095.69 12,753,507,412.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 608,673,326.99 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,197.26 3,200.37 应付管理人报酬 3,266,251.65 3,414,183.84 应付托管费 989,773.24 1,034,601.15 应付销售服务费 653,605.70 688,227.84 应付交易费用 137,015.83 59,877.15 应交税费 63,732.99 - 应付利息 682,153.00 - 应付利润 537,562.12 1,672,430.94 递延所得税负债 - - 其他负债 218,229.87 416,060.69 负债合计 615,223,848.65 7,288,581.98 所有者权益： 实收基金 5,412,046,247.04 12,746,218,830.67 未分配利润 - - 所有者权益合计 5,412,046,247.04 12,746,218,830.67 负债和所有者权益总计 6,027,270,095.69 12,753,507,412.65 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.000元，基金份额总额5,412,046,247.04份。其中浦银安盛日日盈货币A级的基金份额为21,164,402.26份，浦银安盛日日盈货币B级的基金份额为2,781,594,221.99份，浦银安盛日日盈货币D级的基金份额为2,609,287,622.79份。 6.2 利润表 会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 一、收入 327,113,696.54 268,156,386.39 1.利息收入 325,341,597.91 275,703,156.06 其中：存款利息收入 145,921,658.11 180,540,871.05 债券利息收入 112,740,363.99 52,038,150.16 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 66,679,575.81 43,124,134.85 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,772,098.63 -7,546,769.67 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,772,098.63 -7,546,769.67 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 43,920,673.59 36,341,981.12 1．管理人报酬 24,994,800.23 22,854,833.37 2．托管费 7,574,181.83 6,925,707.04 3．销售服务费 6.4.8.2.3 4,423,950.29 3,743,250.86 4．交易费用 - - 5．利息支出 6,646,647.45 2,571,325.92 其中：卖出回购金融资产支出 6,646,647.45 2,571,325.92 6．其他费用 252,645.74 246,863.93 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 283,193,022.95 231,814,405.27 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 283,193,022.95 231,814,405.27 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛日日盈货币市场基金 本报告期：2018年1月1日 至 2018年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 12,746,218,830.67 - 12,746,218,830.67 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 283,193,022.95 283,193,022.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -7,334,172,583.63 - -7,334,172,583.63 其中：1.基金申购款 30,135,258,830.77 - 30,135,258,830.77 2.基金赎回款 -37,469,431,414.40 - -37,469,431,414.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -283,193,022.95 -283,193,022.95 五、期末所有者权益（基金净值） 5,412,046,247.04 - 5,412,046,247.04 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 18,686,515,241.34 - 18,686,515,241.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 231,814,405.27 231,814,405.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -211,054,273.12 - -211,054,273.12 其中：1.基金申购款 39,127,435,642.97 - 39,127,435,642.97 2.基金赎回款 -39,338,489,916.09 - -39,338,489,916.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -231,814,405.27 -231,814,405.27 五、期末所有者权益（基金净值） 18,475,460,968.22 - 18,475,460,968.22 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛日日盈货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]228号文《关于核准浦银安盛日日盈货币市场基金募集的批复》批准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,030,248,334.26元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第154号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》于2014年3月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,030,603,326.51份，其中认购资金利息折合354,992.25份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》和《浦银安盛日日盈货币市场基金招募说明书》的规定，根据投资人持有基金份额的数量等的不同，浦银安盛日日盈基金分别设置不同类别的基金份额，每类基金份额按照不同的费率计提费用，形成A类和B类两类基金份额。本基金管理人自2014年5月30日起为指定的特定销售渠道增加本基金的D 类基金份额。该类份额仅能通过特定销售渠道办理申购、赎回等业务，该类份额不适用基金份额自动升降级机制。本基金各类基金份额按照不同的费率计提费用，分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为：现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。本基金业绩比较基准为活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛日日盈货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年1月1日至2018年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》、《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》、《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 上海浦东发展银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金代销机构 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金代销机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海浦银安盛资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 24,994,800.23 22,854,833.37 其中：支付销售机构的客户维护费 2,010,284.53 1,667,199.35 注：支付基金管理人浦银安盛的基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 7,574,181.83 6,925,707.04 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D 合计 交通银行股份有限公司 2,716.93 0.00 0.00 2,716.93 上海浦东发展银行股份有限公司 6,871.01 0.88 3,792,555.10 3,799,426.99 浦银安盛基金管理有限公司 14,691.59 604,117.69 0.00 618,809.28 合计 24,279.53 604,118.57 3,792,555.10 4,420,953.20 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D 合计 交通银行股份有限公司 2,648.09 0.00 0.00 2,648.09 上海浦东发展银行股份有限公司 9,560.51 35.12 3,141,635.54 3,151,231.17 浦银安盛基金管理有限公司 21,124.95 565,406.02 0.00 586,530.97 合计 33,333.55 565,441.14 3,141,635.54 3,740,410.23 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给浦银安盛基金管理有限公司，再由浦银安盛基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。A/D类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率；对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日起享受B类基金份额持有人的费率。销售服务费的计算公式为： 日A类基金份额销售服务费＝前一日A类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。 日D类基金份额销售服务费＝前一日D类基金资产净值 X 0.25 % / 当年天数。 日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金资产净值 X 0.01 % / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D 基金合同生效日（ 2014年3月25日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 - 20,397,071.67 - 期间申购/买入总份额 755,851.80 - - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 20,397,071.67 - 期末持有的基金份额 755,851.80 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.01% - - 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D 基金合同生效日（ 2014年3月25日 ）持有的基金份额 - - - 期初持有的基金份额 5,736.25 - - 期间申购/买入总份额 90.97 20,008,270.24 - 期间因拆分变动份额 - - - 减：期间赎回/卖出总份额 5,827.22 - - 期末持有的基金份额 - 20,008,270.24 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 0.13% - 注：1、期间申购/买入总份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额，期间赎回/卖出总份额含分级份额调减和转换出份额。 2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取，本基金无申购赎回手续费。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 浦银安盛日日盈货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海浦东发展银行股份有限公司 250,900.09 1.19% 95,921.21 0.39% 上海浦银安盛资产管理有限公司 237,350.16 1.12% - - 浦银安盛日日盈货币B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 上海浦东发展银行股份有限公司 - - 6,001,532,799.56 61.32% 上海浦银安盛资产管理有限公司 - - 59,226,081.50 0.61% 浦银安盛日日盈货币D 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 注：浦银安盛日日盈货币D 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有浦银安盛日日盈货币D。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行股份有限公司 122,214,393.67 279,166.11 3,628,657.78 107,129.92 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期与上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 1、2018年3月6日浦发银行协定存款1笔，金额5000万元，到期日2018年6月4日。 2、2018年3月8日交通银行协定存款1笔，金额1000万元，到期日2018年3月22日。 3、2018年4月3日浦发银行协定存款1笔，金额10000万元，到期日2018年4月17日。 4、2018年4月27日交通银行协定存款1笔，金额25000万元，到期日2018年5月24日。 5、2018年5月8日浦发银行协定存款1笔，金额20000万元，到期日2018年6月25日。 6、2018年5月10日浦发银行协定存款1笔，金额8000万元，到期日2018年6月25日。 7、2018年5月17日浦发银行协定存款1笔，金额5000万元，到期日2018年6月25日。 8、2018年5月18日浦发银行协定存款1笔，金额20000万元，到期日2018年6月25日。 9、2018年6月5日浦发银行协定存款1笔，金额10000万元，到期日2018年6月25日。 10、2018年6月7日浦发银行协定存款1笔，金额20000万元，到期日2018年6月25日。 11、2018年6月8日浦发银行协定存款1笔，金额3000万元，到期日2018年6月25日。 12、2018年6月11日浦发银行协定存款1笔，金额10000万元，到期日2018年6月25日。 13、2018年1月26日浦银安盛日日盈买入交通银行同业存单2.96亿，占基金净资产1.69%。 6.4.9 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有股票。 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 608,673,326.99元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 180207 18国开07 2018年7月3日 99.86 2,040,000 203,714,400.00 130415 13农发15 2018年7月3日 100.09 310,000 31,027,900.00 170410 17农发10 2018年7月3日 100.00 465,000 46,500,000.00 170413 17农发13 2018年7月3日 99.91 200,000 19,982,000.00 130415 13农发15 2018年7月4日 100.09 340,000 34,030,600.00 170410 17农发10 2018年7月4日 100.00 1,700,000 170,000,000.00 111710368 17兴业银行CD368 2018年7月5日 99.79 226,000 22,552,540.00 111820085 18广发银行CD085 2018年7月6日 99.80 1,000,000 99,800,000.00 合计 6,281,000 627,607,440.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 2,866,974,116.44 47.57 其中：债券 2,866,974,116.44 47.57 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 792,000,000.00 13.14 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,281,989,848.22 37.86 4 其他各项资产 86,306,131.03 1.43 5 合计 6,027,270,095.69 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 3.12 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 608,673,326.99 11.25 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2018年6月27日 26.10 巨额赎回 五个工作日内 2 2018年6月28日 23.43 巨额赎回 五个工作日内 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 60 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 56.44 11.25 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 10.67 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 13.48 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 22.35 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 8.03 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 110.96 11.25 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,183,753,215.57 21.87 其中：政策性金融债 1,108,762,862.58 20.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 615,026,915.31 11.36 6 中期票据 - - 7 同业存单 1,068,193,985.56 19.74 8 其他 - - 9 合计 2,866,974,116.44 52.97 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 170410 17农发10 3,200,000 320,003,684.53 5.91 2 150418 15农发18 2,600,000 259,981,451.13 4.80 3 111820085 18广发银行CD085 2,500,000 249,509,779.92 4.61 4 111810238 18兴业银行CD238 2,150,000 213,686,422.67 3.95 5 170207 17国开07 2,050,000 204,981,643.73 3.79 6 180207 18国开07 2,040,000 203,724,507.85 3.76 7 011800729 18国新控股SCP005 2,000,000 200,009,213.31 3.70 8 130415 13农发15 1,000,000 100,089,470.84 1.85 9 011758120 17中科院SCP002 1,000,000 100,000,962.10 1.85 10 111820081 18广发银行CD081 1,000,000 99,881,610.27 1.85 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0523% 报告期内偏离度的最低值 -0.0090% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0149% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内无负偏离度绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内无正偏离度绝对值达到0.5%的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 7.9.2 本基金本报告期末未持有股票，故不存在本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 64,470,650.11 4 应收申购款 21,835,480.92 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 86,306,131.03 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金为货币型基金，不参与股指期货交易。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 浦银安盛日日盈货币A 19,146 1,105.42 4,576,249.67 21.62% 16,588,152.59 78.38% 浦银安盛日日盈货币B 7 397,370,603.14 2,779,962,676.12 99.94% 1,631,545.87 0.06% 浦银安盛日日盈货币D 412,838 6,320.37 88,214.56 0.00% 2,609,199,408.23 100.00% 合计 431,991 12,528.15 2,784,627,140.35 51.45% 2,627,419,106.69 48.55% 8.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 银行类机构 1,526,865,232.51 28.21% 2 银行类机构 708,051,975.83 13.08% 3 银行类机构 314,201,720.68 5.81% 4 银行类机构 128,063,094.49 2.37% 5 信托类机构 101,493,538.53 1.88% 6 个人 5,122,056.67 0.09% 7 个人 5,024,366.62 0.09% 8 个人 4,993,621.69 0.09% 9 个人 4,702,229.78 0.09% 10 个人 4,635,292.53 0.09% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 浦银安盛日日盈货币A 632,140.71 2.99% 浦银安盛日日盈货币B 0.00 0.00% 浦银安盛日日盈货币D 1,343,344.95 0.05% 合计 1,975,485.66 0.04% 8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 浦银安盛日日盈货币A 0~10 浦银安盛日日盈货币B 0 浦银安盛日日盈货币D 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 浦银安盛日日盈货币A 0 浦银安盛日日盈货币B 0 浦银安盛日日盈货币D 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 浦银安盛日日盈货币A 浦银安盛日日盈货币B 浦银安盛日日盈货币D 基金合同生效日（2014年3月25日）基金份额总额 809,224,203.79 1,221,379,122.72 - 本报告期期初基金份额总额 24,320,086.78 9,787,955,177.60 2,933,943,566.29 本报告期基金总申购份额 27,390,803.14 23,362,986,606.69 6,744,881,420.94 减:本报告期基金总赎回份额 30,546,487.66 30,369,347,562.30 7,069,537,364.44 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - - 本报告期期末基金份额总额 21,164,402.26 2,781,594,221.99 2,609,287,622.79 注：总申购份额含红利再投、分级份额调增和转换入份额，总赎回份额含分级份额调减和转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2018年5月30日，汪献华先生开始担任浦银安盛基金管理有限公司副总经理，详见本公司于2018年6月1日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。 2、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 爱建证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 浙商证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 西藏东方财富证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 太平洋证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 本基金本报告期内减少第一创业证券交易单元，新增天风证券、国盛证券、兴业证券、中山证券、太平洋证券交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 - - 12,083,700,000.00 100.00% - - 中山证券 - - - - - - 爱建证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 西藏东方财富证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年1月1日-2018年4月10日,2018年4月26日-2018年6月21日 6,001,628,720.77 70,404,543.78 6,071,782,364.46 250,900.09 0.00% 2 2018年4月3日-2018年4月11日，2018年4月26日-2018年6月19日 79,781,849.83 6,048,590,605.46 6,000,000,000.00 128,372,455.29 2.37% 3 2018年3月22日-2018年4月2日，2018年6月20日-2018年6月30日 200,083,080.30 2,840,983,872.89 1,200,000,000.00 1,841,066,953.19 34.02% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2）基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风险；以及（4）因基金资产净值低于5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 经公司董事会决议通过，浦银安盛基金管理有限公司在上海设立分公司。相关工商登记注册手续已办理完毕，并取得营业执照。详见基金管理人于2018年6月6日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于设立上海分公司的公告》。 浦银安盛基金管理有限公司 2018年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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