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| 山证日日添利货币A(001175) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1208015 | ||||||||
| 基金代码 | 001175 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 山西证券日日添利货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:山西证券股份有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2018年 08月 27日 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 2 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度 报告正文。 本报告期自2018年01月01日起至6月30日止。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 山证日日添利货币 基金主代码 001175 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月14日 基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,900,481,747.71份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 山证日日添 利货币A 山证日日添 利货币B 山证日日添利 货币C 下属分级基金的交易代码 001175 001176 001177 报告期末下属分级基金的份额总额 6,924,948.4 3份 277,709,91 8.21份 1,615,846,88 1.07份 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组 合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性 分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投 资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳 定的当期收益。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期 收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 山西证券股份有限公司 交通银行股份有限公司 信息披 姓名 薛永红 陆志俊 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 4 露负责 人 联系电话 0351-8686699 95559 电子邮箱 xueyonghong@sxzq.com luzj@bankcomm.com 客户服务电话 95573 95559 传真 0351-8686693 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://publiclyfund.sxzq.com:8000 基金半年度报告备置 地点 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 山证日日添利货 币A 山证日日添利货 币B 山证日日添利货 币C 本期已实现收益 144,676.29 5,559,829.78 20,365,848.41 本期利润 144,676.29 5,559,829.78 20,365,848.41 本期净值收益率 1.7728% 1.8996% 1.0185% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末基金资产净值 6,924,948.43 277,709,918.21 1,615,846,881.0 7 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配为按日结转份额。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 5 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 山证日日添利货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2693% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.2401% 0.0005% 过去三 个月 0.8631% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.7746% 0.0007% 过去六 个月 1.7728% 0.0007% 0.1761% 0.0000% 1.5967% 0.0007% 过去一 年 3.6764% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 3.3209% 0.0006% 过去三 年 9.4200% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 8.3488% 0.0014% 自基金 合同生 效起至 今 9.8249% 0.0015% 1.1184% 0.0000% 8.7065% 0.0015% 山证日日添利货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2897% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.2605% 0.0005% 过去三 个月 0.9265% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.8380% 0.0007% 过去六 个月 1.8996% 0.0007% 0.1761% 0.0000% 1.7235% 0.0007% 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 6 过去一 年 3.9382% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 3.5827% 0.0006% 过去三 年 10.0513% 0.0018% 1.0712% 0.0000% 8.9801% 0.0018% 自基金 合同生 效起至 今 10.4972% 0.0018% 1.1184% 0.0000% 9.3788% 0.0018% 山证日日添利货币C 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.1451% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.1159% 0.0005% 过去三 个月 0.4865% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.3980% 0.0007% 过去六 个月 1.0185% 0.0007% 0.1761% 0.0000% 0.8424% 0.0007% 过去一 年 2.1343% 0.0006% 0.3555% 0.0000% 1.7788% 0.0006% 过去三 年 4.6074% 0.0014% 1.0712% 0.0000% 3.5362% 0.0014% 自基金 合同生 效起至 今 4.7525% 0.0014% 1.1135% 0.0000% 3.6390% 0.0014% 注：1、本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 7 注：本基金基金合同生效日为 2015年 5月 14日。本报告期内，本基金的各项投资比例 达到基金合同约定的各项比例要求。 注：本基金基金合同生效日为 2015年 5月 14日。本报告期内，本基金的各项投资比例 达到基金合同约定的各项比例要求。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 8 注：本基金基金合同生效日为 2015年 5月 14日。本报告期内，本基金的各项投资比例 达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月，是全国首批证券公司之一，属国有 控股性质。经过二十多年的发展，已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的 创新类证券公司。2010年9月，公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过，11月 15日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002500，注册资本28.2873亿元。 公司股东资金实力雄厚，经营风格稳健，资产质量优良，盈利能力良好，其构成集 中体现了多种优质资源、多家优势企业的强强联合。公司控股股东为山西金融投资控股 集团有限公司。 经过近三十年的发展，山西证券的经营范围基本涵盖了所有的证券领域，分布于财 富管理、资产管理、投资管理、投融资、研究、期货、国际业务等板块，具体包括：证 券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务;融资融券；代销金融产 品等。同时，公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格，并获批开展债券质押式报 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 9 价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励 行权融资、直接投资、柜台市场等业务。 公司控股中德证券有限责任公司，从事股票和债券的承销与保荐；全资控股格林大 华期货有限公司，从事商品期货经纪、金融期货及期货投资咨询业务；全资控股山证国 际金融控股有限公司，从事全面优质的经纪及零售证券、期货、投资理财、财富管理、 投资移民等金融产品及服务；全资子公司龙华启富投资有限责任公司，从事投资管理、 项目投资、财务顾问、经纪信息咨询等直接投资与管理业务。 公司设有分公司14家（管辖63家证券营业部），直辖营业部15家，2017年3月又获 19家营业部的筹建批复，期货营业网点27家。以上网点分布于山西各地市、主要县区及 北京、上海、天津、深圳、重庆、西安、宁波、大连、济南、福州等地，形成了以国内 主要城市为前沿，重点城市为中心，覆盖山西、面向全国的业务发展框架，为近120万 客户提供全面、优质的综合金融专业服务。 2014年3月19日，经中国证监会批准，山西证券股份有限公司成为首批获得公募业 务资格的证券公司。截至报告期末，山西证券股份有限公司（不含子公司）管理公募基 金资产规模27.5亿元，旗下管理5只开放式基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 华志贵 本基金的 基金经理 2015-05- 14 - 14年 华志贵先生，复旦大学经济学 硕士。2004年5月至2008年8月， 在东方证券股份有限公司固定 收益业务总部任高级投资经 理；2008年9月至2009年8月， 在中欧基金管理有限公司，从 事研究、投资工作；2009年9 月，加入华宝兴业基金管理有 限公司，2010年6月至2011年9 月担任华宝兴业现金宝货币市 场基金基金经理；2010年6月至 2013年4月担任华宝兴业增强 收益债券型投资基金基金经 理；2011年4月至2014年5月担 任华宝兴业可转债基金基金经 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 10 理。2014年10月加盟本公司公 募基金部，2015年5月任山西证 券日日添利货币市场基金基金 经理。2016年5月任山西证券保 本混合型证券投资基金基金经 理。2016年8月任山西证券裕利 债券型证券投资基金基金经 理。 刘相鹏 本基金的 基金经理 2018-05- 03 - 6年 2012年1月至2013年9月任上海 易序资产管理有限公司债券交 易员；2013年10月至2015年2 月任江苏大丰农商行债券交易 员；2015年4月加入山西证券公 募基金部，从事债券交易工作， 2018年5月任山西证券日日添 利货币市场基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 本基金管理人对外披露的离任日期； 2、除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别为本基金管理人对外披露的 任职日期和离任日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法 律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制 投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公募基金管理业务建立了投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维护程序。 公司公募基金管理业务拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 11 资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主 决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同 交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交 易，未出现清算不到位的情况，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，基金对投资标的的信用级别提高到最严格的等级，包括质押券，严 格保护投资者利益。在资产配置上，存单、存款、逆回购保持均衡比例，组合管理进一 步优化流动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末山证日日添利货币A基金份额净值为1.000元;本报告期内，基金份额 净值增长率为1.7728%，同期业绩比较基准收益率为0.1761%;截至报告期末山证日日添 利货币B基金份额净值为1.000元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.8996%，同期业 绩比较基准收益率为0.1761%;截至报告期末山证日日添利货币C基金份额净值为1.000 元;本报告期内，基金份额净值增长率为1.0185%，同期业绩比较基准收益率为0.1761%; 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 去杠杆的大背景不会改变，但货币政策会微调，上半年央行频繁通过讲话、降准、 逆回购和MLF等方式持续放水货币市场，下半年仍会继续这种微调方式，甚至可能做而 不说；去杠杆面临痛苦，最后取决于大的政策层面的取舍，需要进一步观察政策变化； 股票市场仍然是慢慢调整，机会在局部，债券市场机会仍然是集中到高等级债及利率债。 在贸易战背景下，不排除政策有进一步变化甚至转向的可能。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国 证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 12 同时，由具备丰富专业知识、两年以上相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价 及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金会计负责估值工作。基金经理可参 与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程 各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取"每日分配、按日支付"的方式，即根 据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并 分配，并每日以红利再投资（即红利转基金份额）方式支付收益。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，托管人在山西证券日日添利货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证 券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人 应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，山西证券股份有限公司在山西证券日日添利货币市场基金投资运作、资 产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有 人利益的行为。 本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：144,676.29元，向B级份额持有人分 配利润：5,559,829.78元，向C级份额持有人分配利润：20,365,848.41元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期，由山西证券股份有限公司编制并经托管人复核审查的有关山西证券日日 添利货币市场基金的年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 13 会计主体：山西证券日日添利货币市场基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注 号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 953,590,894.66 1,326,789,500.99 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 704,586,530.15 640,044,554.51 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 704,586,530.15 640,044,554.51 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 238,790,918.19 95,600,383.40 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 7,060,778.51 25,847,793.55 应收股利 - - 应收申购款 86,508.95 18,529.16 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,904,115,630.46 2,088,300,761.61 负债和所有者权益 附注 号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 19,799,850.30 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 14 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 532,948.78 630,131.83 应付托管费 142,119.71 168,035.15 应付销售服务费 387,146.47 436,236.93 应付交易费用 6.4.7.7 69,648.44 32,763.72 应交税费 2,034.82 - 应付利息 - 8,737.47 应付利润 127,915.67 154,744.58 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 2,372,068.86 2,717,199.68 负债合计 3,633,882.75 23,947,699.66 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,900,481,747.71 2,064,353,061.95 未分配利润 6.4.7.1 0 - - 所有者权益合计 1,900,481,747.71 2,064,353,061.95 负债和所有者权益总计 1,904,115,630.46 2,088,300,761.61 注：1、报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额 1,900,481,747.71份， 其中A级基金份额总额6,924,948.43份，B级基金份额总额 277,709,918.21份，C级基金份额总额 1,615,846,881.07份。 6.2 利润表 会计主体：山西证券日日添利货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注 号 本期2018年01月01 日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 一、收入 48,406,648.84 47,192,326.10 1.利息收入 48,403,766.68 47,192,326.10 其中：存款利息收入 6.4.7.1 27,589,207.35 23,637,110.71 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 15 1 债券利息收入 11,064,045.50 13,117,446.89 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 9,750,513.83 10,437,768.50 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 2,882.16 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.1 2 2,882.16 - 资产支持证券投资收 益 6.4.7.1 2.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.1 3 - - 衍生工具收益 6.4.7.1 4 - - 股利收益 6.4.7.1 5 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） 6.4.7.1 6 - - 4.汇兑收益（损失以“－”号 填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 6.4.7.1 7 - - 减：二、费用 22,336,294.36 22,865,255.82 1．管理人报酬 6.4.10. 2.1 3,444,714.54 3,934,779.31 2．托管费 6.4.10. 2.2 918,590.59 1,049,274.48 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 16 3．销售服务费 6.4.10. 2.3 2,504,666.54 2,546,518.19 4．交易费用 6.4.7.1 8 - - 5．利息支出 400,884.16 60,852.43 其中：卖出回购金融资产支出 400,884.16 60,852.43 6．税金及附加 24,142.93 - 7．其他费用 6.4.7.1 9 15,043,295.60 15,273,831.41 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 26,070,354.48 24,327,070.28 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 26,070,354.48 24,327,070.28 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：山西证券日日添利货币市场基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,064,353,061.95 - 2,064,353,061.95 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 26,070,354.48 26,070,354.48 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -163,871,314.24 - -163,871,314.24 其中：1.基金申购款 23,324,641,730.53 - 23,324,641,730.53 2.基金赎回 -23,488,513,044.7 - -23,488,513,044.77 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 17 款 7 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - -26,070,354.48 -26,070,354.48 五、期末所有者权益 （基金净值） 1,900,481,747.71 - 1,900,481,747.71 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 2,991,872,271.69 - 2,991,872,271.69 二、本期经营活动产 生的基金净值变动 数(本期利润) - 24,327,070.28 24,327,070.28 三、本期基金份额交 易产生的基金净值 变动数（净值减少以 “-”号填列） -897,784,131.91 - -897,784,131.91 其中：1.基金申购款 23,388,451,892.12 - 23,388,451,892.12 2.基金赎回 款 -24,286,236,024.0 3 - -24,286,236,024.03 四、本期向基金份额 持有人分配利润产 生的基金净值变动 （净值减少以“-” 号填列） - -24,327,070.28 -24,327,070.28 五、期末所有者权益 （基金净值） 2,094,088,139.78 - 2,094,088,139.78 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 侯巍 汤建雄 张立德 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 18 ————————— 基金管理人负责人 ————————— 主管会计工作负责人 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 山西证券日日添利货币市场基金（以下简称"本基金"）系经中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]414号《关于准予山西证券日日添利货币市 场基金注册的批复》核准募集，由山西证券股份有限公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《山西证券日日 添利货币市场基金基金合同》、《山西证券日日添利货币市场基金招募说明书》和《山 西证券日日添利货币市场基金基金份额发售公告》发起，并于2015年5月14日募集成立。 本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次发售募集的有效认购资金人民币 464,126,947.45元，折合464,126,947.45份基金份额；孳生利息人民币39,805.37元， 折 合39,805.37份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币464,166,752.82元，折合 464,166,752.82份基金份额。业经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华 振验字第1500747号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为山西证券股份有限公司， 基金托管人为交通银行股份有限公司。 本基金根据销售渠道、基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额数量以及开 立证券资金账户等的不同，对基金份额按照不同的费率计提管理费、销售服务费和增值 服务费，因此形成不同的基金份额类别。本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类 基金份额和C类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的管理费、销 售服务费和增值服务费，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。A类基金 份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服 务费的基金份额类别；B类基金份额指投资人认、申购本基金，按照0.3%年费率计提管 理费，按照0年费率计提销售服务费的基金份额类别；C类基金份额指投资人认、申购本 基金，须开立证券资金账户，按照0.3%年费率计提管理费，0.25%年费率计提销售服务 费，1.5%年费率计提增值服务费。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体为现金；通知存款； 短期融资券；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内 （含397天）的债券；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；期限在一年以内（含 一年）的债券回购；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；剩余期限在397天 以 内（含397天）的资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动 性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基 金 管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：人民币 活期存款利率（税后）。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 19 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表以持续经营为基础编制。 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则 －基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")进行编制。同 时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金估值业务的指 导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定，并按照《山西证券 日日添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年06月30日 的财务状况以及2018年1月1日至2018年6月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关 信息 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表相 一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 20 于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]70号《关于金融金构同业往来 等增值税补充政策的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服 务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及 其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下： （1）证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券免征营业税和增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过 程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 （2）对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入， 股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时 代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月 以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免 征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算 纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应 纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4）基金卖出股票按0.10%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易 印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 山西证券股份有限公司（"山西证券"） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机 构 交通银行股份有限公司（"交通银行"） 基金托管人、基金代销机构 山西金融投资控股集团有限公司 基金管理人的控股股东 山西股权交易中心有限公司 基金管理人的控股股东控制的公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 21 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至201 8年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至201 7年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 3,444,714.54 3,934,779.31 其中：支付销售机构的客户维护费 1,554.79 1,369.50 注：1、支付基金管理人山西证券的管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计 提，逐日累计至每月月末，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.3%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018 年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017 年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 918,590.59 1,049,274.48 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 22 注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐 日累计至每月月末，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.08%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售 服务费的 各关联方 名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 山证日日添利货 币A 山证日日添利货 币B 山证日日添利货 币C 合计 山西证券 7,525.77 - 2,494,544.69 2,502,070. 46 交通银行 3.32 - - 3.32 合计 7,529.09 - 2,494,544.69 2,502,073. 78 获得销售 服务费的 各关联方 名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 山证日日添利货 币A 山证日日添利货 币B 山证日日添利货 币C 合计 山西证券 13,482.73 - 2,532,961.87 2,546,444. 60 交通银行 37.11 - - 37.11 合计 13,519.84 - 2,532,961.87 2,546,481. 71 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于B类降级为A类的基金份额持有 人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金 份额的年销售服务费率为0，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率 应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。C类基金份额的年销售服务费 率为0.25%。基金销售服务费每日计提，按月支付。 三类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同，日销售服务费=前一日基金资产净值 ×年销售服务费率÷当年天数 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 23 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行过债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 山证日日添利货币A 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 基金合同生效日（2015 年05月14日）持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 山证日日添利货币B 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 基金合同生效日（2015 年05月14日）持有的基 - - 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 24 金份额 报告期初持有的基金份 额 309,281,216.70 614,612,251.58 报告期间申购/买入总 份额 5,366,580.88 8,668,154.38 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖出 总份额 50,000,000.00 300,000,000.00 报告期末持有的基金份 额 264,647,797.58 323,280,405.96 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 13.93% 15.44% 山证日日添利货币C 份额单位：份 项目 本期 2018年01月01日至2018年06 月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06 月30日 基金合同生效日（2015 年05月14日）持有的基 金份额 - - 报告期初持有的基金份 额 - - 报告期间申购/买入总 份额 - - 报告期间因拆分变动份 额 - - 减：报告期间赎回/卖出 总份额 - - 报告期末持有的基金份 额 - - 报告期末持有的基金份 额占基金总份额比例 - - 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 25 注：基金管理人投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 山证日日添利货币C 关联方名 称 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 山西股权 交易中心 有限公司 2,447,578.73 0.1288% 236,201.48 0.0114% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名 称 本期 2018年01月01日至2018年06月30 日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 股份有限 公司 103,590,894.66 1,693,505.38 116,947,967.73 2,538,917.12 注：本基金的活期银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 26 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （b）持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值于2018年06月30日，本基金持有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币704,586,530.15元，无 属于第一层次和第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重 大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的 影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 27 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价 值与公允价值相差很小。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 704,586,530.15 37.00 其中：债券 704,586,530.15 37.00 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 238,790,918.19 12.54 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 953,590,894.66 50.08 4 其他各项资产 7,147,287.46 0.38 5 合计 1,904,115,630.46 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.70 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值比例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 28 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 47 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 54 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 19 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120 天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 44.85 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 29.95 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 7.86 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 5.73 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 11.43 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 99.82 - 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 29 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 129,974,275.84 6.84 6 中期票据 30,304,634.43 1.59 7 同业存单 544,307,619.88 28.64 8 其他 - - 9 合计 704,586,530.15 37.07 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产 净值比例(%) 1 071800012 18渤海证券CP00 4 600,000 59,996,596. 13 3.16 2 111783160 17广州农村商业 银行CD150 600,000 59,681,613. 94 3.14 3 071800013 18东北证券CP00 3 500,000 49,998,368. 87 2.63 4 111821130 18渤海银行CD13 0 500,000 49,942,471. 63 2.63 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 30 5 111891937 18广州银行CD02 1 500,000 49,742,765. 67 2.62 6 111894980 18厦门国际银行 CD062 500,000 49,407,381. 75 2.60 7 111891134 18贵阳银行CD01 8 500,000 49,272,053. 48 2.59 8 111812065 18北京银行CD06 5 500,000 49,131,743. 20 2.59 9 111784749 17哈尔滨银行CD 183 400,000 39,657,520. 96 2.09 10 101453006 14杭城投MTN001 300,000 30,304,634. 43 1.59 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0348% 报告期内偏离度的最低值 -0.0491% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0100% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：无。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：无。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协 议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损 益。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 31 7.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体，没有出现被监管部门立案 调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 7,060,778.51 4 应收申购款 86,508.95 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 7,147,287.46 7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总 份额 比例 持有份额 占总份 额比例 山证 日日 添利 货币A 2,24 3 3,087.36 1,618,537.37 23.3 7% 5,306,411.06 76.63% 山证 2 138,854,95 264,676,247.77 95.3 13,033,670.44 4.69% 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 32 日日 添利 货币B 9.11 1% 山证 日日 添利 货币C 38,0 77 42,436.30 54,773,155.60 3.39% 1,561,073,725. 47 96.61% 合计 40,3 22 47,132.63 321,067,940.74 16.8 9% 1,579,413,806. 97 83.11% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末 基金份额总额）。 8.2期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例 1 券商类机构 264,647,797.58 13.93% 2 个人 65,362,779.96 3.44% 3 其他机构 31,276,096.98 1.65% 4 个人 22,998,390.16 1.21% 5 个人 18,448,615.73 0.97% 6 个人 13,683,506.10 0.72% 7 个人 13,032,269.44 0.69% 8 个人 12,305,724.10 0.65% 9 个人 10,011,333.47 0.53% 10 个人 9,283,536.20 0.49% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 山证日日添利 货币A 0.44 - 山证日日添利 货币B 0.00 - 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 33 山证日日添利 货币C 113,644.91 0.01% 合计 113,645.35 0.01% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计 数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 山证日日添利货币 A - 山证日日添利货币 B - 山证日日添利货币 C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 山证日日添利货币 A - 山证日日添利货币 B - 山证日日添利货币 C - 合计 - §9 开放式基金份额变动 单位：份 山证日日添利货币A 山证日日添利货币B 山证日日添利货币C 基金合同生效日(2 015年05月14日)基 金份额总额 190,332,531.91 273,834,220.88 873,407,149.43 本报告期期初基金 9,372,426.10 322,142,985.29 1,732,837,650.56 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 34 份额总额 本报告期基金总申 购份额 22,359,793.03 5,566,932.92 23,296,715,004.58 减：本报告期基金 总赎回份额 24,807,270.70 50,000,000.00 23,413,705,774.07 本报告期期末基金 份额总额 6,924,948.43 277,709,918.21 1,615,846,881.07 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动 2018年1月15日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提名公司第 三届董事会董事候选人的议案》，提名杨增军先生为公司第三届董事会非独立董事候选 人。2018年2月1日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举第三届董事 会董事的议案》，选举杨增军先生为公司第三届董事会非独立董事。2018年2月13日， 公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局《关于核准杨增军证券公司董事任职资格 的批复》，核准杨增军先生证券公司董事任职资格。杨增军先生自2018年2月13日起正 式履行公司董事职责，任期与公司第三届董事会任期一致。 2018年3月7日，公司全体员工选举王怡里先生为公司第三届董事会职工董事，任期 与第三届董事会一致。 2018年1月15日，公司董事樊廷让先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届 董事会董事职务、第三届董事会审计委员会委员职务，同时申请辞去公司常务副总经理、 财务负责人职务。公司董事赵树林先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董事 会董事职务、第三届董事会风险管理委员会委员职务，同时申请辞去公司副总经理职务 (详见公告：临2018-006)。樊廷让先生、赵树林先生的辞职申请自2018年1月15日送达 公司董事会时生效。辞职后，樊廷让先生、赵树林先生不再担任公司任何职务。 2018年3月8日，公司董事柴宏杰先生因工作原因，向公司董事会申请辞去第三届董 事会董事职务、第三届董事会风险管理委员会委员职务(详见公告：临2018-015)。柴宏 杰先生的辞职申请自2018年3月8日送达公司董事会时生效。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 35 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 （1）本报告期内本基金管理人无重大诉讼、仲裁事项。 （2）本报告期内无涉及本基金财产的诉讼。 （3）本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金所聘用会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交 易 单 元 数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备 注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 山西 证券 2 - - - - - 注：1、此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该 券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。 2、交易单元的选择标准和程序 券商选择标准：财务状况良好、经营行为规范、研究实力较强的证券公司。其中财务状 况良好、经营行为规范以最近一年证券公司分类评介在C类或C类以上，且近一年内无重 大违法违规事件为主要判断依据。研究实力较强以公司基金业务部投研团队的评价意见 为主要判断依据。 券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部 门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与 山西证券日日添利货币市场基金 2018年半年度报告摘要 36 备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双 方的权利义务等。 3、由于交易所系统限制，本基金管理人作为上海和深圳证券交易所的会员单位目前尚 不能租赁其他证券公司的交易单元，只能使用本基金管理人自有的交易单元。 4、本基金本报告期内未新增交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 山西证券股份有限公司 二〇一八年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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