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| 太平日日金B(003399) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1208122 | ||||||||
| 基金代码 | 003399 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-27 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 太平日日金货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：太平基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 27 日 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 2 页 共 29 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 08月 23日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 1月 1日起至 2018年 6月 30日止。 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 3 页 共 29 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 太平日日金货币 基金主代码 003398 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 4日 基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 6,067,054,649.80份 下属分级基金的基金简称 太平日日金 A 太平日日金 B 下属分级基金的交易代码 003398 003399 报告期末下属分级基金的 份额总额 8,010,408.10份 6,059,044,241.70份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和高流动性的基础上，力争获取高于 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极投资管理，在有效控制投资风险和保 持流动性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准，人民币七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合 型和股票型基金，属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 太平基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负 责人 姓名 陈吟绮 曾麓燕 联系电话 021-38556782 021-52629999-212040 电子邮箱 disclosure@taipingfund.com.cn 015292@cib.com.cn 客户服务电话 021-61560999 95561 传真 021-38556677 021-62535823 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 址 www.taipingfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区花园石桥路 33号花旗集团大厦 17楼 1708室 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 4 页 共 29 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年 1月 1日-2018年 6月 30日) 太平日日金 A 太平日日金 B 本期已实现收益 101,102.32 146,103,129.41 本期利润 101,102.32 146,103,129.41 本期净值收益率 1.8840% 2.0046% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2018年 6月 30日) 太平日日金 A 太平日日金 B 期末基金资产净值 8,010,408.10 6,059,044,241.70 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注:1、本基金收益分配是按日结转份额。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场 基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额 相等。 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 太平日日金 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2881% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.1771% 0.0012% 过去三个月 0.9096% 0.0017% 0.3366% 0.0000% 0.5730% 0.0017% 过去六个月 1.8840% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 1.2145% 0.0017% 过去一年 3.8310% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.4810% 0.0016% 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 5 页 共 29 页 自基金合同生 效起至今 6.0145% 0.0021% 2.2340% 0.0000% 3.7805% 0.0021% 注：本基金的收益分配是按日结转份额。 太平日日金 B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3080% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.1970% 0.0012% 过去三个月 0.9698% 0.0017% 0.3366% 0.0000% 0.6332% 0.0017% 过去六个月 2.0046% 0.0017% 0.6695% 0.0000% 1.3351% 0.0017% 过去一年 4.0836% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 2.7336% 0.0016% 自基金合同生效起至今 6.4436% 0.0020% 2.2340% 0.0000% 4.2096% 0.0020% 注:本基金的收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 1、太平日日金 A 注：本基金合同于 2016 年 11 月 4 日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建 仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 6 页 共 29 页 2、太平日日金 B 注：本基金合同于 2016 年 11 月 4 日生效。按照本基金基金合同和招募说明书的约定，本基金建 仓期为自基金合同生效之日起的六个月，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 太平基金管理有限公司原名中原英石基金管理有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督 管理委员会 2012 年 12 月 20 日证监许可[2012]1719 号文件批准，于 2013 年 1 月 23 日在上海市 工商行政管理局注册成立。目前公司注册资本为人民币 4 亿元，其中太平资产管理有限公司出资 占注册资本 83%，中原证券股份有限公司的出资占注册资本的 8.5%，安石投资管理有限公司的出 资占注册资本的 8.5%。 目前公司经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理等，在投资管理、 策略设计、产品设计、客户服务等方面配置了专业团队及集中了优势资源， 力求为客户创造长期持续稳健的回报。截至本报告期末，公司共管理 5 只证券投资基金，即 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金、太平日日金货币市场基金、太平日日鑫货币市场基金、 太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金、太平恒利纯债债券型证券投资基金。 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 7 页 共 29 页 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吴超 本基金的基 金经理、太平 日日鑫货币 市场基金基 金经理 2018年 2月 12日 - 5 美国本特利商学院金 融学硕士，具有证券 投资基金从业资格。 2013 年 5 月起曾在西 部证券股份有限公司 固定收益部、上海金 懿投资有限公司担任 部门经理、投资总监 等职。2017 年 3月加 入本公司，现任固定 收益部基金经理。 2018年 2月 12日起任 太平日日金货币市场 基金、太平日日鑫货 币市场基金基金经 理。中国国籍。 潘莉 本基金的基 金经理、太平 日日鑫货币 市场基金基 金经理、太平 恒利纯债债 券型证券投 资基金基金 经理 2018年 3月 23日 - 6 牛津大学工商管理硕 士，具有证券投资基 金从业资格。 2004 年 6 月起曾就职 于东京海上日动火灾 保险株式会社非日系 部、英国皇家太阳联 合保险公司大客户部 担任核保和客服工 作；中国人保资产管 理有限公司历任集中 交易室交易员、固定 收益部投资经理；南 通农村商业银行股份 有限公司历任金融市 场部固收类投资经 理、投资总监。 2018 年 2 月加入本公 司，现任固定收益部 基金经理。2018 年 3 月23日起任太平日日 金货币市场基金、太 平日日鑫货币市场基 金基金经理；2018 年 6 月 15日起担任太平 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 8 页 共 29 页 恒利纯债债券型证券 投资基金基金经理。 中国国籍。 吴素涵 本基金的基 金经理、太平 日日鑫货币 市场基金基 金经理 2017年 6月 21日 2018年 3月 2日 3 韩国淑明女子大学学 士，具有证券投资基 金从业资格。2014 年 6 月起曾任汇丰晋信 基金管理有限公司固 定收益交易员。2016 年 6 月加入本公司， 2017年 6月 21日起担 任太平日日金货币市 场基金基金经理、太 平日日鑫货币市场基 金基金经理（任职期 间：2017 年 6 月 21 日至 2018 年 3 月 2 日）。中国国籍。 注: 1、基金经理的任职日期和离职离任日期一般情况下指为公司对外公告之日；若该基金经理 自本基金基金合同生效之日起即任职，则任职日期指本基金基金合同生效之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规、监管部门的相关规定和本基金基金合同 的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在损害基金份额持有人利益的行为，未发生违法违规或未履行基金合同的情形。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公 司公平交易管理的相关制度等的有关规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后稽核等环节 进行严格规范，通过系统和人工相结合的方式在投资管理活动各环节贯彻和执行公平交易管理制 度，公平对待本基金管理人管理的所有投资组合，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情 况。 本报告期内，本基金管理人对不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及 不同时间窗口（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差进行分析，分析结果显示本投资组 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 9 页 共 29 页 合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发生本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，未发现可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2018年上半年，中国经济发展的三驾马车投资、消费、出口都较为发力。其中 1-6月固 定资产投资累计同比增长 6%，较前值下降 0.1个百分点；地产投资回落 0.5个百分点至 9.7%，制 造业上升 1.6个百分点至 6.8%，基建投资回落 2.1个百分点至 7.3%。房地产投资仍依靠土地购置 费支撑，因而对于实体经济的真正支持相对有限。消费端由于 16-17 年居民房贷大量增加，透支 了部分未来的消费能力，导致社零总额逐步回落，受中美贸易战影响，出口继续放缓。政策层面， 自 2016年底以来，中国面临的去杠杆逐步从实体过渡到金融，资产投向受到限制，金融机构经历 缩表，实体融资受到一定牵连。 随着货币政策转向，资金面逐步放松，货币市场收益率波动有所收敛，债券利率整体下行。6 月底 1 年期和 10 年期国开债收益率分别收于 3.68%和 4.25%。信用债市场在资金宽松和估值下行 推动下，收益率随之下行，信用利差保持高位。本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组 合安全性为首要任务，灵活配置逆回购、银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组 合充足的流动性；控制银行存款和债券资产配置比例，组合保持中性久期，在收益率曲线平坦化 环境中管理组合利率风险；谨慎筛选个券，严控信用风险；灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。 整体来看，上半年本基金成功应对了市场变化和规模波动，实现了安全性、流动性和收益性的目 标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性保持良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全 收益打下良好基础。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，太平日日金 A净值收益率为 1.8840%，同期业绩比较基准增长率为 0.6695%；太 平日日金 B净值收益率为 2.0046%，同期业绩比较基准增长率为 0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 10 页 共 29 页 展望下半年，预计全球经济将维持温和下行态势。中美双方互征关税落地，双方进入“边打边 谈”阶段，不排除贸易摩擦进一步升温的可能。下半年国内外经济环境仍然趋紧，宏观经济增速 下行压力也将有所加大。国内货币政策趋于“稳健宽裕”，财政政策逐步发力，但经济在短时间内 仍有下行惯性，预计工业生产增速将温和走低，服务业将保持较快增长。消费方面，预计下半年 社零增速将呈现小幅反弹。下半年 PPI 翘尾因素明显趋弱，加之基建、房地产投资趋缓，需求端 对工业品价格的推动作用将持续减弱，预计 PPI同比增速将呈现一定程度的回调。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及 中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净 值 计价有关事项的通知》、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及 2017 年 9 月 5 日发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（2017 年 9 月 5 日《关于证 券 投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《关于进一步规范 证 券投资基金估值业务的指导意见》同时废止）等相关规定和基金合同的约定，日常估值由本基 金 管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人 复 核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内，本基金管理人严格按照《太平基金管理有限公司基金估值定价与评估制度》和《太 平基金管理有限公司基金会计业务管理制度》以及相关法律法规的规定，有效地控制基金估值流 程。公司估值委员会成员由营运总监负责，成员包括投资组合经理、行业研究员、风控人员、金 融工程研究员及基金会计等人员组成，成员由估值所涉及的部门领导指定。上述参与估值流程人 员均具有专业胜任能力和相关工作经验且基金经理不参与其管理基金的具体估值业务。本报告期 内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份 额持持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配，A 级 分配收益：101,102.32 元,B 级分配收益 146,103,129.41 元，符合法律法规及《基金合同》的约 定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 11 页 共 29 页 报告期内基金持有人数或基金资产净值未发生预警的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基 金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人 利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人 在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要 的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：太平日日金货币市场基金 报告截止日：2018年 6月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 338,493,295.77 1,166,392,538.19 结算备付金 45,537,272.73 19,409,090.93 存出保证金 - - 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 12 页 共 29 页 交易性金融资产 6.4.7.2 3,277,896,301.67 4,214,778,019.05 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 3,277,896,301.67 4,214,778,019.05 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 2,405,406,199.11 1,265,669,486.70 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 8,772,902.26 12,145,986.89 应收股利 - - 应收申购款 299.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 6,076,106,270.54 6,678,395,121.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - 201,068,378.40 应付证券清算款 5,342,421.24 - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,049,054.62 2,064,389.15 应付托管费 620,925.64 625,572.47 应付销售服务费 63,682.04 62,855.41 应付交易费用 6.4.7.7 60,449.05 57,381.42 应交税费 32,499.81 - 应付利息 - 147,531.32 应付利润 754,774.48 861,679.77 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 127,813.86 184,236.50 负债合计 9,051,620.74 205,072,024.44 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 6,067,054,649.80 6,473,323,097.32 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 6,067,054,649.80 6,473,323,097.32 负债和所有者权益总计 6,076,106,270.54 6,678,395,121.76 注:1、 报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 6,067,054,649.80 元。其中 A类基金份额的份额总额 8,010,408.10份，B类基金份额的份额总额 6,059,044,241.70 份。 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 13 页 共 29 页 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了 解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体：太平日日金货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日 至 2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017 年 6月 30日 一、收入 164,384,978.06 134,078,872.75 1.利息收入 162,896,846.50 133,603,864.29 其中：存款利息收入 6.4.7.11 30,580,207.52 31,055,702.35 债券利息收入 94,546,651.59 48,657,501.16 资产支持证券利息收 入 - - 买入返售金融资产收 入 37,769,987.39 53,890,660.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 1,488,131.56 454,734.49- 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 1,488,131.56 454,734.49 资产支持证券投资收 益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.4.7.17 - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.4.7.18 - 20,273.97 减：二、费用 18,180,746.33 16,339,927.46 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 12,119,379.37 10,922,432.22 2．托管费 6.4.10.2.2 3,672,539.19 3,309,827.99 3．销售服务费 6.4.10.2.3 373,762.89 347,919.84 4．交易费用 6.4.7.19 - 482.50 5．利息支出 1,832,487.77 1,620,880.91 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 14 页 共 29 页 其中：卖出回购金融资产支出 1,832,487.77 1,620,880.91 6．税金及附加 30,403.09 7．其他费用 6.4.7.20 152,174.02 138,384.00 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 146,204,231.73 117,738,945.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 146,204,231.73 117,738,945.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：太平日日金货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 6,473,323,097.32 - 6,473,323,097.32 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 146,204,231.73 146,204,231.73 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -406,268,447.52 - -406,268,447.52 其中：1.基金申购款 6,383,803,262.99 - 6,383,803,262.99 2.基金赎回款 -6,790,071,710.51 - -6,790,071,710.51 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -146,204,231.73 -146,204,231.73 五、期末所有者权益（基 金净值） 6,067,054,649.80 - 6,067,054,649.80 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 13,656,355,925.23 - 13,656,355,925.23 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 117,738,945.29 117,738,945.29 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 15 页 共 29 页 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -2,544,770,403.71 - -2,544,770,403.71 其中：1.基金申购款 17,082,379,971.47 - 17,082,379,971.47 2.基金赎回款 -19,627,150,375.18 - -19,627,150,375.18 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -117,738,945.29 -117,738,945.29 五、期末所有者权益（基 金净值） 11,111,585,521.52 - 11,111,585,521.52 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4财务报表由下列负责人签署： 邱宏斌 宋卫华 孙波 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 太平日日金货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)《关于同意中原英石日日金货币市场基金注册的批复》(证监许可[2016]1156号)批准， 由太平基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《太平日日金 货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2016 年 11 月 4 日生效。本基金为契约型开放式，存 续期限不定，首次设立募集规模为 11,905,478,318.58 份基金份额。本基金的基金管理人为太平 基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司(“兴业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《货币市场基金管理暂行规定》和《太 平日日金货币市场基金基金合同》和《太平日日金货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基 金的投资范围为现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业 存单、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款利率（税后）。 6.4.2 会计报表的编制基础 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 16 页 共 29 页 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《太平日日金货币市场基金基金 合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务 状况、2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 6.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确 全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值 税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政 策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等 增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融 同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 17 页 共 29 页 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 太平基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中原证券股份有限公司 基金管理人的股东 太平资产管理有限公司 基金管理人的股东 兴业银行股份有限公司 基金托管人 安石投资管理有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间，未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间，未通过关联交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间，未通过关联交易单元进行债券回购交易 6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间，无支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 18 页 共 29 页 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 12,119,379.37 10,922,432.22 其中：支付销售机构的客户维护费 3,785.91 76,197.58 注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月 底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金管理费＝前一日的基金资产净值 X 0.33% ÷ 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,672,539.19 3,309,827.99 注:支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.1% ÷ 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 太平日日金 A 太平日日金 B 合计 兴业银行股份有限公 司 138.05 0.00 138.05 太平基金管理有限公 司 5,677.40 366,751.61 372,429.01 合计 5,815.45 366,751.61 372,567.06 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日 至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 太平日日金 A 太平日日金 B 合计 兴业银行股份有限公 司 52.04 0.00 52.04 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 19 页 共 29 页 太平基金管理有限公 司 5,866.42 326,814.16 332,680.58 合计 5,918.46 326,814.16 332,732.62 注:本基金 A类基金份额的年销售服务费率为 0.25%，对于由 B类降级为 A类的基金份额持有人， 年销售服务费率应自其降级后的下一个交易日起适用 A 类基金份额的费率。B 类基金份额的年销 售服务费率为 0.01%，对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后 的下一个交易日起享受 B 类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同， 具体如下： H＝E×年销售服务费率÷当年天数 H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E 为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间，未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金报告期内及上年度可比期间，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年1月1日 至 2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有 限公司 238,493,295.77 700,648.84 651,689,492.05 6,915,091.25 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 20 页 共 29 页 6.4.9 期末(2018 年 06 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末（2018年 6月 30 日），本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末（2018年 6月 30 日），本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金未持有银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债 券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债 券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018年 6月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第二层次的余额为 3,277,896,301.67元，无属于第一、第三层次的余额（上年度末：第 二层次 4,214,778,019.05元，无属于第一、第三层次的余额）。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票和 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 21 页 共 29 页 债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 3,277,896,301.67 53.95 其中：债券 3,277,896,301.67 53.95 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 2,405,406,199.11 39.59 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 384,030,568.50 6.32 4 其他各项资产 8,773,201.26 0.14 5 合计 6,076,106,270.54 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.71 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 22 页 共 29 页 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 57 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 49.70 0.09 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60 天 11.16 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90 天 22.48 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120 天 2.94 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 13.72 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 100.00 0.09 7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 240天。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 23 页 共 29 页 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 319,517,001.36 5.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,979,841.46 0.82 其中：政策性金融债 49,979,841.46 0.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 300,227,164.02 4.95 6 中期票据 - - 7 同业存单 2,608,172,294.83 42.99 8 其他 - - 9 合计 3,277,896,301.67 54.03 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 占基金资产 净值比例 （％） 1 111820124 18广发银行 CD124 2,000,000 198,340,282.56 3.27 2 111713146 17浙商银行 CD146 1,500,000 147,108,233.11 2.42 3 011800960 18龙源电力 SCP001 1,000,000 99,974,320.12 1.65 4 111890743 18宁波银行 CD003 1,000,000 99,732,903.05 1.64 5 111891229 18宁波银行 CD014 1,000,000 99,661,234.89 1.64 6 111815225 18民生银行 CD225 1,000,000 99,391,697.98 1.64 7 111712203 17北京银行 CD203 1,000,000 99,088,612.96 1.63 8 111771631 17广州银行 CD105 1,000,000 99,079,838.19 1.63 9 111893806 18杭州银行 CD022 1,000,000 99,042,833.73 1.63 10 111811095 18平安银行 CD095 1,000,000 99,006,643.68 1.63 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 24 页 共 29 页 报告期内偏离度的最高值 0.1159% 报告期内偏离度的最低值 0.0009% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0475% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。 7.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在本报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 8,772,902.26 4 应收申购款 299.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 8 合计 8,773,201.26 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 25 页 共 29 页 份额级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基金 份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例 （%） 太平日日 金 A 421 19,027.10 7,156,732.32 89.34 853,675.78 10.66 太平日日 金 B 14 432,788,874.41 6,059,044,241.70 100.00 0.00 0.00 合计 435 13,947,252.07 6,066,200,974.02 99.99 853,675.78 0.01 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占上市总份额比例（%） 1 保险类机构 2688067743.52 44.31 2 银行类机构 2067525253.85 34.08 3 券商类机构 317371186.93 5.23 4 券商类机构 303678501.80 5.01 5 信托类机构 252605172.91 4.16 6 保险类机构 130059750.26 2.14 7 基金类机构 103642751.72 1.71 8 券商类机构 59020947.13 0.97 9 保险类机构 50256324.56 0.83 10 券商类机构 50192178.22 0.83 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从 业人员持有本基金 太平日日金 A 19,888.92 0.25 太平日日金 B 0.00 0.00 合计 19,888.92 0.0003 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 基金 太平日日金 A 0~10 太平日日金 B 0 合计 0~10 本基金基金经理持有 本开放式基金 太平日日金 A 0 太平日日金 B 0 合计 0 §9 开放式基金份额变动 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 26 页 共 29 页 单位：份 项目 太平日日金 A 太平日日金 B 基金合同生效日（2016年 11 月 4 日）基金份额总额 106,958,171.58 11,798,520,147.00 本报告期期初基金份额总额 1,301,290.03 6,472,021,807.29 本报告期基金总申购份额 13,043,275.51 6,370,759,987.48 减：本报告期基金总赎回份额 6,334,157.44 6,783,737,553.07 本报告期基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 本报告期期末基金份额总额 8,010,408.10 6,059,044,241.70 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动情况 （1）经太平基金管理有限公司 2018年第二届董事会第七次会议审议通过，宋小龙先生由于个 人原因自 2018年 5月 11日起不再担任公司总经理职务；董事长汤海涛先生自 2018年 5月 11日 起代任公司总经理。上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会和中国证券监督管理委员会上 海监管局备案，并于 2018年 5月 12日发布了《太平基金管理有限公司关于基金行业高级管理人 员变更的公告》。 （2）经太平基金管理有限公司 2018年第二届董事会第九次会议审议通过，原副总经理邱宏斌 先生于 2018年 6月 28日起转任公司总经理，董事长汤海涛先生于 2018年 6月 28日起不再代任 公司总经理。上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会和中国证券监督管理委员会上海监管 局备案，并于 2018年 6月 29日发布了《太平基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更 的公告》。 2、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，本基金未发生对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 27 页 共 29 页 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期内未改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 1 - -% - -% - 中国国际 1 - -% - -% - 注:1、交易单元的选择标准和程序 拟被基金管理人租用交易单元的券商应符合以下标准： （1）市场形象及财务状况良好。 （2）经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （3）内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （4）研究实力较强，具有专门的研究机构和专职研究人员，能及时、定期、全面地为基金提供宏 观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 根据上述标准进行考察后，由基金管理人的投资决策委员会确定租用券商的交易单元，并由基金 管理人与被选择的券商签订协议。 2、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况 本报告期内，基金租用证券公司交易单元无变化。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 成交金额 占当期权 证 成交总额 的比例 中国国际 - -% 37,271,300,000. 100.00% - -% 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 28 页 共 29 页 00 中信证券 - -% - -% - -% 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 比 （% ） 机构 1 20180101-2018 0630 2,634,844,601.37 53,223,142.15 0.00 2,688,067,743.5 2 44.31 机构 2 20180101-2018 0630 2,026,588,714.66 40,936,539.19 0.00 2,067,525,253.8 5 34.08 产品特有风险 （1）本基金投资于货币市场工具，可能面临较高的货币市场利率波动的系统性风险以及流动性风 险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益，并影响到基金资产公允价值的变动，从而影 响基金的收益水平。同时为应对赎回进行资产变现时，可能会由于货币市场工具流动性不足而面 临流动性风险。 （2）本基金份额净值始终保持为 1.00元，投资收益每日分配、按日支付，但投资者购买本基金 并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金每日分配的收益因市场情况上下波 动，在极端情况下可能为负值，导致基金份额持有人的基金份额缩减的风险。 （3）当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值连续两 个交易日超过 0.5%时，基金管理人按照公允价值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，导致 基金份额持有人的基金份额缩减的风险。 （4）在特定条件下，为保证基金平稳运作，避免诱发系统性风险，基金管理人有可能对当日单个 基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额 1%以上的赎回申请征收 1%的强制赎回费用，本 基金基金份额持有人会面临赎回份额少于预期的风险。 （5）在极端风险发生时，基金管理人及其股东在履行内部程序后，可以使用固有资金从货币市场 基金购买金融工具。基金管理人及其股东存在着无法或来不及从货币市场基金购买金融工具的可 能性，基金份额持有人可能面临损失。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 太平日日金货币市场基金 2018年半年度报告（摘要） 第 29 页 共 29 页 太平基金管理有限公司 二〇一八年八月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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