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| 中加心享混合C(002533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1211941 | ||||||||
| 基金代码 | 002533 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 送出日期:2018年08月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中加心享混合 基金主代码 002027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月02日 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,817,503,756.79份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C 下属分级基金的交易代码 002027 002533 报告期末下属分级基金的份额总额 1,798,787,643.79份 18,716,113.00份 2.2 基金产品说明 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中加基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘向途 石立平 联系电话 400-00-95526 010-63639180 电子邮箱 service@bobbns.com shiliping@cebbank.com 客户服务电话 400-00-95526 95595 传真 010-83197627 010-63639132 注册地址 北京市顺义区仁和镇顺泽大街65号317室 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址 北京市西城区南纬路35号 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 邮政编码 100050 100033 法定代表人 夏英 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.bobbns.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区南纬路35号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年01月01日-2018年06月30日) 中加心享混合A 中加心享混合C 本期已实现收益 33,117,114.03 1,071,160.84 本期利润 10,227,825.93 1,211,631.89 加权平均基金份额本期利润 0.0053 0.0188 本期加权平均净值利润率 0.52% 1.82% 本期基金份额净值增长率 0.41% 0.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年06月30日) 期末可供分配利润 20,895,829.46 207,746.46 期末可供分配基金份额利润 0.0116 0.0111 期末基金资产净值 1,819,683,473.25 18,923,859.46 期末基金份额净值 1.0116 1.0111 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年06月30日) 基金份额累计净值增长率 6.19% 21.31% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、自2016年3月29日起，本基金增加中加心享混合C类份额，该类份额收取销售服务费。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加心享混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.08% 0.18% -1.73% 0.38% 0.65% -0.20% 过去三个月 -0.58% 0.13% -1.81% 0.34% 1.23% -0.21% 过去六个月 0.41% 0.11% -1.88% 0.34% 2.29% -0.23% 过去一年 0.65% 0.09% -0.28% 0.28% 0.93% -0.19% 自基金合同生效起至今 6.19% 0.08% -1.01% 0.34% 7.20% -0.26% 中加心享混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.09% 0.17% -1.73% 0.38% 0.64% -0.21% 过去三个月 -0.61% 0.13% -1.81% 0.34% 1.20% -0.21% 过去六个月 0.36% 0.11% -1.88% 0.34% 2.24% -0.23% 过去一年 0.60% 0.09% -0.28% 0.28% 0.88% -0.19% 自基金合同生效起至今 21.31% 0.59% 1.12% 0.27% 20.19% 0.32% 注：自2016年3月29日起,本基金增加C类基金份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / / §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金的基金管理人为中加基金管理有限公司，成立于2013年3月27日，是第三批银行系试点中首家获批的基金公司，注册资本为3亿元人民币，注册地为北京，股东分别为北京银行股份有限公司、加拿大丰业银行、北京有色金属研究总院(2017年12月28日更名为“有研科技集团有限公司”，以下简称“有研集团”)，持股比例分别为62%、33%、5%。 本报告期内，本公司共管理二十一只基金，分别为中加货币市场基金、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加纯债债券型证券投资基金、中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金、中加心享灵活配置混合型证券投资基金、中加瑞盈债券型证券投资基金、中加丰润纯债债券型证券投资基金、中加丰尚纯债债券型证券投资基金、中加丰盈纯债债券型证券投资基金、中加丰泽纯债债券型证券投资基金、中加纯债两年定期开放债券型证券投资基金、中加丰享纯债债券型证券投资基金、中加丰裕纯债债券型证券投资基金、中加纯债定期开放债券型发起式基金、中加颐享纯债债券型证券投资基金、中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中加颐慧三个月定期开放债券型证券投资基金、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金、中加颐兴定期开放债券型证券投资基金、中加颐信纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭 本基金基金经理 2015-12-02 - 10 硕士研究生，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，任投资研究部权益投资负责人，中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年8月13日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月2日至今）、中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年3月8日至今）、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年4月4日至今）。 闫沛贤 投资研究部副总监兼固定收益部总监、本基金基金经理 2015-12-28 - 10 英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至2018年6月22日），现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金基金经理（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月28日至今）。 注：1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，闫沛贤的任职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金交易过程中严格遵守《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》，对买卖债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，本基金的基金管理人不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年债券市场收益率走势分化。同业存单和利率债收益率下行，而中低等级信用债和城投债信用利差上行。有代表性的10年期国债收益率从2017年底的3.88%下行至3.53%；而剩余期限为3年期的AA级中票和城投债的信用利差分别从196bp和204bp上行至211bp和230bp。自年初以来银行间市场流动性持续改善推动利率债收益率持续下行；而在结构性去杠杆政策主导下，影子银行收缩带来融资环境收紧导致投资者对于中低等级发债主体和城投主体的偿还能力产生怀疑。报告期内，央行分别于2018年1月25日、2018年4月18日和2018年6月24日宣布下调存款类金融机构准备金，分别释放4500亿、4000亿和7000亿流动性。银行间市场DR007中枢明显下移，波动率较2017年降低。而另一方面，资管新规于2018年4月27日正式落地，非标融资和期限错配受限，社融中委托贷款和信托贷款增加值大幅减少。 本产品属于债券和权益类混合型，我们在对于基本面、政策面和资金面密切跟踪的基础上，把握市场节奏调整杠杆水平；并且结合对于宏观和行业的判断，在严格甄别信用风险的前提下，配置较为安全的个券；并以这些个券作为底仓，再在其上通过权益类一级市场申购加厚产品收益。同时，基于我们对于利率走势的判断，适时买入卖出中长久期利率债，把握波段机会，赚取价差收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.0116元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.41%，同期业绩比较基准收益率为-1.88%；截至本报告期末中加心享混合C基金份额净值为1.0111元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为-1.88%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，我们认为利率债和信用债分化的走势还会持续一段时间。利率债和同业存单收益率还有下行空间。而对于低等级信用债和城投债还应保持谨慎。2018年6月26日，央行会同5部委下发"关于进一步深化小微企业金融服务的意见"，对于小微企业融资提供一揽子政策支持。易纲行长于2018年6月14日陆家嘴金融论坛上专门提及小微企业融资问题。据此推断，未来央行仍有降准操作的可能性。官方对于流动性水平的描述也从2017年的"基本稳定"到2018年初的"合理稳定"，再到2018年6月20日国务院常务会议的"合理充裕"。同时，也应该看到郭树清主席6月14日在陆家嘴金融论坛上的讲话强调防范金融风险、去杠杆、打破刚兑方向未变。联系最近官方对于小微企业的支持态度，我们推想，在不造成系统性金融风险和经济下滑的前提下，打破刚兑信仰，将小微企业和国企、城投置于公平的融资环境可能是未来推进的方向之一。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司成立估值小组和风险内控小组。公司总经理任估值小组负责人，成员由投资研究部门负责人、运营保障部门负责人、基金会计人员、投资研究相关人员组成，主要负责投资品种估值政策的制定和公允价值的计算，并在定期报告中计算公允价值对基金资产净值及当期损益的影响。公司督察长任风险内控小组负责人，成员包括风险管理部门、监察稽核部门相关人员，主要负责对估值时所采用的估值模型、假设、参数及其验证机制进行审核并履行相关信息披露义务。 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，基金经理不参与决定本基金估值的程序。 本公司已与中央国债登记结算有限责任公司、中债金融估值中心有限公司签订三方协议，采用中债金融估值中心有限公司提供的估值数据对银行间债券进行估值；与中证指数有限公司签订协议，采用其提供的估值数据对交易所债券进行估值。 上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 截至2018年6月30日，中加心享混合A本期未进行利润分配，中加心享混合C本期利润分配合计3,555,158.06元，每10份基金份额分红数为0.41元。其中现金形式发放总额为3,553,167.07元，以红利再投资形式发放总额为1,990.99元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在中加心享灵活配置混合型证券投资基金（以下称"本基金"）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人-中加基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对中加基金管理有限公司编制的《中加心享灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告》进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容是真实、准确。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体：中加心享灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2018年06月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 138,678,688.15 4,793,650.46 结算备付金 18,520,646.78 10,934,849.53 存出保证金 66,562.43 38,550.52 交易性金融资产 6.4.7.2 2,332,886,741.74 1,921,980,675.46 其中：股票投资 105,308,871.74 145,225,175.46 基金投资 - - 债券投资 2,227,577,870.00 1,776,755,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 178,938,721.21 应收证券清算款 142,624.28 3,233,603.42 应收利息 6.4.7.5 46,304,593.47 44,270,160.79 应收股利 - - 应收申购款 200.00 100.00 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,536,600,056.85 2,164,190,311.39 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 671,589,923.56 71,100,000.00 应付证券清算款 24,015,744.30 4,170,822.21 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 910,897.18 1,041,642.87 应付托管费 303,632.39 347,214.29 应付销售服务费 1,565.13 5,912.61 应付交易费用 6.4.7.7 469,190.05 330,955.64 应交税费 205,047.86 - 应付利息 220,151.39 -38,188.12 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 276,572.28 541,398.97 负债合计 697,992,724.14 77,499,758.47 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,817,503,756.79 2,066,832,485.50 未分配利润 6.4.7.10 21,103,575.92 19,858,067.42 所有者权益合计 1,838,607,332.71 2,086,690,552.92 负债和所有者权益总计 2,536,600,056.85 2,164,190,311.39 注：报告截止日2018年6月30日，中加心享混合A基金份额净值为1.0116元，基金份额总额1,798,787,643.79份；中加心享混合C基金份额净值为1.0111元，基金份额总额18,716,113.00份。 6.2 利润表 会计主体：中加心享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 一、收入 25,852,874.20 62,859,935.90 1.利息收入 56,671,957.72 59,251,015.93 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,681,594.75 89,790.88 债券利息收入 53,711,454.35 57,386,513.32 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,278,908.62 1,774,711.73 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -8,070,728.93 -6,527,277.01 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,114,100.03 5,607,949.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -5,823,466.85 -12,699,328.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 6.4.7.14 866,837.95 564,101.18 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.15 -22,748,817.05 10,133,971.10 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 462.46 2,225.88 减：二、费用 14,413,416.38 13,229,096.01 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,009,026.14 7,320,616.68 2．托管费 6.4.10.2.2 2,003,008.67 2,440,205.66 3．销售服务费 6.4.10.2.3 33,332.81 18,265.13 4．交易费用 6.4.7.17 294,109.40 92,168.70 5．利息支出 5,650,028.27 3,078,050.80 其中：卖出回购金融资产支出 5,650,028.27 3,078,050.80 6．税金及附加 141,635.61 - 7．其他费用 6.4.7.18 282,275.48 279,789.04 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,439,457.82 49,630,839.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,439,457.82 49,630,839.89 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中加心享灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018年01月01日至2018年06月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,066,832,485.50 19,858,067.42 2,086,690,552.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 11,439,457.82 11,439,457.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -249,328,728.71 -6,638,791.26 -255,967,519.97 其中：1.基金申购款 257,581.02 5,462.21 263,043.23 2.基金赎回款 -249,586,309.73 -6,644,253.47 -256,230,563.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -3,555,158.06 -3,555,158.06 五、期末所有者权益（基金净值） 1,817,503,756.79 21,103,575.92 1,838,607,332.71 项 目 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,848,163,440.02 98,432,321.76 2,946,595,761.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 49,630,839.89 49,630,839.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -596,977,143.80 -24,266,178.58 -621,243,322.38 其中：1.基金申购款 1,352,066.05 256,548.73 1,608,614.78 2.基金赎回款 -598,329,209.85 -24,522,727.31 -622,851,937.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,251,186,296.22 123,796,983.07 2,374,983,279.29 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 夏英 ————————— 基金管理人负责人 陈昕 ————————— 主管会计工作负责人 陈昕 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 中加心享灵活配置混合型证券投资基金已经中国证券监督管理委员会2015年7月10日证监许可[2015]1598号《关于准予中加心享灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准募集，由中加基金管理有限公司(以下简称"中加基金")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中加心享灵活配置混合型证券投资基金合同》（以下简称"《基金合同》"）公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。本基金的管理人为中加基金，托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称"光大银行")。 本基金通过中加基金及北京银行股份有限公司(以下简称"北京银行")的代销网点公开发售，募集期为2015年11月23日至2015年11月27日。本基金于2015年12月2日成立，成立之日基金实收份额为2,772,993,297.72份(含利息转份额人民币48,368.47元)，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具验资报告。本基金根据销售服务费及认购/申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款，货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的财务状况、2018半年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2018年1月1日至2018年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 （2）应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 （3）除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； （2）该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； （3）该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值 （2）因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： （1）本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； （2）本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入"未分配利润/(未弥补亏损)"。 6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按每日存款余额与适用的利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配。每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 外币交易 无。 6.4.4.13 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (1)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (2)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。 2018年1月1日（含）以后，资管产品管理人（以下称管理人）运营基金过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。 (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (4)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (5)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中加基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构及基金销售机构 中国光大银行股份有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 基金管理人的控股股东、基金销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均未发生关联方交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金在本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券回购交易。 6.4.8.1.5应支付关联方的佣金 本基金在本报告期及上年度可比期间未发生应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,009,026.14 7,320,616.68 其中：支付销售机构的客户维护费 2,821.19 8,833.70 注：支付基金管理人中加基金的基金管理费按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 2,003,008.67 2,440,205.66 注：支付基金托管人光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中加心享混合A 中加心享混合C 合计 中加基金管理有限公司 - 33,129.68 33,129.68 北京银行股份有限公司 - 19.94 19.94 中国光大银行股份有限公司 - 0.00 0.00 合计 - 33,149.62 33,149.62 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中加心享混合A 中加心享混合C 合计 中加基金管理有限公司 - 17,971.44 17,971.44 北京银行股份有限公司 - 51.42 51.42 中国光大银行股份有限公司 - 0.00 0.00 合计 - 18,022.86 18,022.86 注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法下：C类基金份额每日应计提的销售服务费=C类基金份额前一日的基金资产净值×0.10%/当年天数。销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 中加心享混合A 关联方名称 本期末 2018年06月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 北京银行股份有限公司 976,880,667.76 54.31% 976,880,667.76 47.26% 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年01月01日至2018年06月30日 上年度可比期间 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行股份有限公司 38,678,688.15 87,450.92 35,773,198.44 77,514.96 注：本基金的证券交易结算资金通过托管人备付金账户转存于中国证券登记结算公司等结算账户，于2018年6月30日，清算备付金余额为18,520,646.78元，本报告期间产生的清算备付金利息收入为107,542.58元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与各关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 上述各关联方交易均按照一般商业条款订立。 6.4.9 期末（2018年06月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 603693 江苏新能 2018-06-25 2018-07-03 新股流通受限 9.00 9.00 5,384 48,456.00 48,456.00 - 603706 东方环宇 2018-06-29 2018-07-09 新股流通受限 13.09 13.09 1,765 23,103.85 23,103.85 - 603105 芯能科技 2018-06-29 2018-07-09 新股流通受限 4.83 4.83 3,410 16,470.30 16,470.30 - 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额548,289,923.56元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170211 17国开11 2018-07-02 100.13 260,000 26,033,800.00 170413 17农发13 2018-07-02 100.23 300,000 30,069,000.00 180205 18国开05 2018-07-02 104.87 300,000 31,461,000.00 180301 18进出01 2018-07-02 100.29 100,000 10,029,000.00 180404 18农发04 2018-07-02 100.30 320,000 32,096,000.00 011764113 17复星高科SCP003 2018-07-11 100.67 228,000 22,952,760.00 101462021 14鞍山城建MTN001 2018-07-06 101.50 500,000 50,750,000.00 101480004 14鞍山城建MTN003 2018-07-06 97.33 447,000 43,506,510.00 101551055 15大连万达MTN001 2018-07-11 95.61 200,000 19,122,000.00 101553010 15日照港MTN001 2018-07-04 98.03 259,000 25,389,770.00 101573020 15马钢MTN001 2018-07-05 100.42 708,000 71,097,360.00 101652016 16大连万达MTN001 2018-07-11 91.28 800,000 73,024,000.00 101654074 16京煤MTN001 2018-07-05 96.51 667,000 64,372,170.00 101659005 16晋能MTN001 2018-07-05 100.31 404,000 40,525,240.00 101800189 18晋能MTN002 2018-07-05 101.50 300,000 30,450,000.00 合计 5,793,000 570,878,610.00 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额123,300,000.00元，于2018年7月2日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）以公允价值计量的资产和负债 以下描述了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。 于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的股票投资余额为105,220,841.59元，无属于第二层次的股票投资，属于第三层次的股票投资余额为88,030.15元；属于第二层次的债券投资余额为2,227,577,870.00元，无属于第一层次和第三层次债券投资。本基金持有的流通受限的证券由于公开价格无法正常获取而列入第二层次或第三层次，账面价值为人民币88,030.15元。 (a)第二层次及第三层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。 （2)其他金融工具的公允价值(本报告期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 105,308,871.74 4.15 其中：股票 105,308,871.74 4.15 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,227,577,870.00 87.82 其中：债券 2,227,577,870.00 87.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 157,199,334.93 6.20 8 其他各项资产 46,513,980.18 1.83 9 合计 2,536,600,056.85 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,903,631.55 0.32 C 制造业 65,701,175.79 3.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,300,246.85 0.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 27,018,591.56 1.47 K 房地产业 3,232,440.00 0.18 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 105,308,871.74 5.73 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通进行股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600837 海通证券 775,400 7,343,038.00 0.40 2 601899 紫金矿业 1,635,355 5,903,631.55 0.32 3 603799 华友钴业 59,800 5,828,706.00 0.32 4 300316 晶盛机电 429,650 5,710,048.50 0.31 5 600884 杉杉股份 244,100 5,394,610.00 0.29 6 600030 中信证券 297,000 4,921,290.00 0.27 7 601009 南京银行 573,972 4,436,803.56 0.24 8 600741 华域汽车 185,500 4,400,060.00 0.24 9 603306 华懋科技 252,460 4,304,443.00 0.23 10 000538 云南白药 39,384 4,212,512.64 0.23 11 601229 上海银行 254,400 4,009,344.00 0.22 12 300296 利亚德 300,050 3,864,644.00 0.21 13 600031 三一重工 423,500 3,798,795.00 0.21 14 600309 万华化学 78,791 3,578,687.22 0.19 15 600596 新安股份 213,300 3,449,061.00 0.19 16 601628 中国人寿 146,900 3,308,188.00 0.18 17 600428 中远海特 929,647 3,300,246.85 0.18 18 600066 宇通客车 168,900 3,241,191.00 0.18 19 000002 万 科Ａ 131,400 3,232,440.00 0.18 20 600000 浦发银行 313,800 2,999,928.00 0.16 21 600703 三安光电 136,500 2,623,530.00 0.14 22 000581 威孚高科 106,700 2,359,137.00 0.13 23 000423 东阿阿胶 42,700 2,297,687.00 0.12 24 600114 东睦股份 234,136 2,287,508.72 0.12 25 600079 人福医药 169,400 2,239,468.00 0.12 26 000513 丽珠集团 50,531 2,220,837.45 0.12 27 002632 道明光学 235,500 2,114,790.00 0.12 28 000830 鲁西化工 100,000 1,708,000.00 0.09 29 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 30 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 31 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 32 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 33 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600837 海通证券 10,194,844.99 0.49 2 300296 利亚德 9,341,544.00 0.45 3 601899 紫金矿业 8,373,311.00 0.40 4 300316 晶盛机电 7,294,228.87 0.35 5 300059 东方财富 6,224,224.00 0.30 6 603799 华友钴业 6,215,863.00 0.30 7 600030 中信证券 5,535,517.00 0.27 8 600031 三一重工 4,186,292.79 0.20 9 600000 浦发银行 4,176,023.08 0.20 10 601229 上海银行 4,141,744.00 0.20 11 000830 鲁西化工 4,135,163.00 0.20 12 600884 杉杉股份 4,122,851.00 0.20 13 600066 宇通客车 4,121,672.00 0.20 14 000002 万 科Ａ 3,673,475.77 0.18 15 600703 三安光电 3,116,863.00 0.15 16 600596 新安股份 3,101,256.91 0.15 17 002632 道明光学 2,086,363.00 0.10 18 601857 中国石油 389,403.00 0.02 19 002926 华西证券 282,324.24 0.01 20 600901 江苏租赁 155,843.75 0.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002643 万润股份 13,656,184.57 0.65 2 300059 东方财富 7,406,021.20 0.35 3 601211 国泰君安 7,089,261.00 0.34 4 600390 五矿资本 6,162,670.30 0.30 5 601857 中国石油 5,684,090.00 0.27 6 000800 一汽轿车 5,482,620.63 0.26 7 000976 华铁股份 5,358,561.00 0.26 8 300027 华谊兄弟 5,108,595.00 0.24 9 600309 万华化学 5,020,265.65 0.24 10 300296 利亚德 4,347,103.86 0.21 11 000100 TCL 集团 4,280,073.00 0.21 12 300320 海达股份 4,004,460.80 0.19 13 600416 湘电股份 3,807,012.00 0.18 14 002241 歌尔股份 3,160,533.28 0.15 15 002544 杰赛科技 3,111,744.11 0.15 16 000625 长安汽车 2,586,528.00 0.12 17 000488 晨鸣纸业 2,556,300.00 0.12 18 000786 北新建材 2,252,647.00 0.11 19 002555 三七互娱 2,247,777.60 0.11 20 603111 康尼机电 2,237,848.00 0.11 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 92,023,329.68 卖出股票收入（成交）总额 111,024,116.83 注：买入股票成本（含新股中签、配股）、卖出股票成本均按照成交单价乘以成交数量填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 511,934,000.00 27.84 其中：政策性金融债 511,934,000.00 27.84 4 企业债券 220,856,000.00 12.01 5 企业短期融资券 184,925,000.00 10.06 6 中期票据 1,281,131,870.00 69.68 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 28,731,000.00 1.56 9 其他 - - 10 合计 2,227,577,870.00 121.16 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 180205 18国开05 2,500,000 262,175,000.00 14.26 2 180204 18国开04 1,400,000 143,514,000.00 7.81 3 101573020 15马钢MTN001 1,000,000 100,420,000.00 5.46 4 041800121 18鲁宏桥CP003 1,000,000 99,720,000.00 5.42 5 101753003 17营口港MTN001 1,200,000 99,000,000.00 5.38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 66,562.43 2 应收证券清算款 142,624.28 3 应收股利 - 4 应收利息 46,304,593.47 5 应收申购款 200.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,513,980.18 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 中加心享混合A 91 19,766,897.18 1,795,450,107.76 99.81% 3,337,536.03 0.19% 中加心享混合C 105 178,248.70 18,333,419.67 97.96% 382,693.33 2.04% 合计 196 9,272,978.35 1,813,783,527.43 99.80% 3,720,229.36 0.20% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 中加心享混合A 112,404.95 0.01% 中加心享混合C 4,942.23 0.03% 合计 117,347.18 0.01% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 本公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金份额。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 中加心享混合A 中加心享混合C 基金合同生效日(2015年12月02日)基金份额总额 2,772,993,297.72 - 本报告期期初基金份额总额 1,960,939,163.99 105,893,321.51 本报告期基金总申购份额 83,242.89 174,338.13 减：本报告期基金总赎回份额 162,234,763.09 87,351,546.64 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,798,787,643.79 18,716,113.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人本报告期内人事变动情况：2018年1月26日，公司总经理夏英先生担任公司董事长、代任总经理。2018年7月20日，公司副总经理宗喆先生转任公司总经理，夏英先生仍担任公司董事长。 基金托管人本报告期内人事变动情况：2018年5月7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日起至今聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务，本报告期内未发生变动。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 兴业证券 2 201,454,757.24 100.00% 147,324.45 100.00% - 中信建投 2 - - - - - 注：1.公司选择提供交易单元的券商时，考虑以下几方面： （1）基本情况：公司资本充足、财务指标等符合监管要求且经营行为规范； （2）公司治理：公司治理完善，内部管理规范，内控制度健全； （3）研究服务实力。 2.券商及交易单元的选择流程如下： （1）投资研究部经集体讨论后遵照《中加基金管理有限公司交易单元管理办法》标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全，并符合监管要求； （2）公司执行委员会负责审批、确定券商名单及相应的席位租用安排； （3）券商名单及相应的席位租用安排确定后,由监察稽核门部负责审查相关协议内容，交易室负责协调办理正式协议签署等相关事宜。 3.投资研究部于每年第一季度内根据《券商选择标准评分表》对券商进行重新评估，拟定是否需要新增、续用或取消券商、调整相应席位安排，并报公司执行委员会审批、确定。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 兴业证券 - - 13,702,727,000.00 83.37% - - - - 中信建投 88,103,878.62 100.00% 2,733,000,000.00 16.63% - - - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180101-20180630 976,880,667.76 0.00 0.00 976,880,667.76 53.75% 2 20180101-20180630 504,591,900.00 0.00 100,000,000.00 404,591,900.00 22.26% 3 20180101-20180630 473,977,540.00 0.00 60,000,000.00 413,977,540.00 22.78% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中加基金管理有限公司 二〇一八年八月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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