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| 益民创新优势混合(560003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1213050 | ||||||||
| 基金代码 | 560003 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 益民创新优势混合型证券投资基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2018 年 8 月 28 日 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 2 页 共 34 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1月 1日起至 6月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 3 页 共 34 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民创新优势混合 基金主代码 560003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年 7月 11日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 857,511,701.95 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜 在优势企业，为基金份额持有人实现较高风险水平下 的较高收益。 投资策略 本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思 路，从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研 究的出发点，再结合国内宏观经济、产业政策、货币 金融政策等经济环境的分析，从而判别国内各行业产 业链传导的内在机制，并从中找出能够分享全球经济 增长的创新行业或主题。本基金对于企业创新特性的 定义将主要包括四大方面：技术创新，产品及服务创 新、制度创新和商业模式创新。本基金将以寻求创新 溢价为目标，来综合构建基金组合。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75％+中证全债指数收益率 ×25％ 风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益 水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 贺倩 联系电话 010-63105556 010-66060069 电子邮箱 jianchabu@ymfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-650-8808 95599 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 4 页 共 34 页 传真 010-63100588 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.ymfund.com 基金半年度报告备置地点 北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办 公楼南翼 13A §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2018年 1月 1 日 - 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 -26,794,723.72 本期利润 -78,907,756.57 加权平均基金份额本期利润 -0.0906 本期基金份额净值增长率 -10.66% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018 年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.2321 期末基金资产净值 658,517,976.38 期末基金份额净值 0.7679 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 -3.02% 0.89% -5.69% 0.96% 2.67% -0.07% 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 5 页 共 34 页 过去三个月 -2.20% 1.00% -7.24% 0.85% 5.04% 0.15% 过去六个月 -10.66% 1.17% -9.23% 0.87% -1.43% 0.30% 过去一年 -11.78% 1.01% -2.00% 0.71% -9.78% 0.30% 过去三年 -43.27% 1.89% -12.55% 1.12% -30.72% 0.77% 自基金合同 生效起至今 -22.03% 1.65% 14.78% 1.29% -36.81% 0.36% 注：自 2009年 5月 1日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“沪深 300指数收益率×75%＋新华巴克莱指数收益率×25%”变更为“沪深 300指数收益率×75%＋中证 全债指数收益率×25%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金的基金合同约定，本基金自 2007年 7月 11日合同生效之日起六个月内使基金的 投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 6 页 共 34 页 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2005年 12月 12日正式成立。公 司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例 49％）、中国新纪元有限公司（出资比例 31％）、 中山证券有限责任公司（出资比例 20％）组成，注册资本为 1亿元人民币，注册地：重庆，主要 办公地点：北京。截至 2018 年 6 月 30 日，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金。其中， 益民货币市场基金于 2006年 7月 17日成立，首发规模超过 17亿份；益民红利成长混合型证券投 资基金于 2006年 11月 21日成立，首发规模近 9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于 2007 年 7月 11 日成立，首发规模近 73亿份；益民多利债券型投资基金于 2008年 5月 21 日成立，首 发规模超过 7亿份；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于 2012 年 8月 16 日成立，首发 规模超过 11亿份；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于 2013 年 12月 13 日成立，首发 规模超过 10亿份；益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 5月 6 日成立，首发规 模近 14 亿份；益民中证智能消费主题指数证券投资基金于 2017年 5 月 8日成立；益民信用增利 纯债一年定期开放债券型证券投资基金于 2017 年 10月 16日成立，益民优势安享灵活配置混合型 证券投资基金于 2018 年 4月 23日成立。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 吕伟 益民红利成 长混合型证 券投资基金 基金经理、 益民创新优 势混合型证 券投资基金 基金经理、 益民核心增 长灵活配置 混合型证券 投资基金基 金经理、益 民品质升级 灵活配置混 合型证券投 资基金基金 经理 2016年 7月 4日 - 11 2007 年加入益民基金管 理有限公司，自 2007 年 7 月至2010年 5月担任集中 交易部交易员，2010 年 5 月至2012年 2月担任研究 部研究员，2012年 2 月至 今先后担任集中交易部副 总经理、总经理，主动管 理事业部副总经理。自 2015 年 6 月 25 日起任益 民红利成长混合型证券投 资基金基金经理，自 2016 年 2月24日起任益民品质 升级混合型证券投资基金 经理，自 2016 年 7 月 4 日起任益民创新优势混合 型证券投资基金和益民核 心增长灵活配置混合型证 券投资基金基金经理。 注：此处的“任职日期”为基金合同生效日或根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 7 页 共 34 页 公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民创新优 势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期 稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有 关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对 待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的 行为。 本报告期内，各投资组合 1日、3日、5 日同向交易价差大部分通过统计检验，不存在价差显 著的情况。但因创新优势基金由于规模较大，为维护投资者利益和避免影响规模和成交不大的股 票的市场价格，基金经理会采取分散择时下单和对成交价格的控制更加严格的操作方式，从而造 成统计偏离。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合 之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年 A股市场走出震荡向下行情。在年初短暂延续去年底的上涨趋势后，指数一路 震荡向下。二季度以来，市场风险逐渐积累，波动显著增加，指数经历了大幅调整，行业表现出 现明显分化，个股表现不一。 2018年上半年，上证综指累计下跌 13.9%，中小板指下跌 14.26%，创业板指下跌 11.92%，沪 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 8 页 共 34 页 深 300 下跌 12.9%，指数呈现全面下行状态。上半年市场受国内外局势影响显著，因此应主要以 防风险为主。 从行业表现来看，上半年所有行业均出现下跌。其中，下跌较少的五个行业分别是 CS计算机、 CS 医药、CS食品饮料、CS 餐饮旅游和 CS 交通运输。下跌较多的五个行业分别是 CS综合、CS 非 银行金融、CS建材、CS电力及公共事业和 CS电力设备。 从月度表现来看，4月份 A股市场以震荡调整为主；5月下旬受外部因素及国际局势不确定性 影响，市场表现出疲态，风险在酝酿；6月 15日中美互征关税，在此之后 A股市场一路走低。 益民创新优势基金在上半年保持相对较低仓位操作，持有个股以蓝筹白马为主。年初时仓位 相对处于高位，但进入二季度后，由于风险因素和国际局势的不确定性逐渐增加，为了防范风险， 我们降低了仓位，持仓以较低估值的且有业绩支撑的股票为主。基金在 4 月和 5 月震荡中略有上 行，6月中旬市场开始快速下跌，基金也没能幸免，净值出现一定调整。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7679 元，份额累计净值为元 0.7879；本报告期基金份 额净值增长率为-10.66%，业绩比较基准收益率为-9.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 当前 A 股走弱更多的是源于资金面和情绪面因素影响，去杠杆和资管新规使得股市资金供求 失衡，中美贸易摩擦进一步影响市场情绪。资金层面，今年信用违约频发说明实体经济资金紧张。 股市走弱，国内各类资金流出市场，说明股市资金供求紧张。在 6月 20日的国务院常务会议中， 提出要保持流动性的合理充裕并通过定向降准等货币政策工具增强小微企业信贷供给能力。在全 年通胀压力不大的情况下，这释放了货币政策微调的信号。另外，中美贸易摩擦实质上是大国之 间的中长期博弈，需要做好打持久战的准备，而我国大概率将扩大内需来应对此次摩擦。4 月 23 日的中央政治局会议把我国宏观调控基调从“调结构”转为“调结构+扩内需”。政策的微调也为 市场在一定程度上指明了方向。 因此，在未来的操作中，我们将根据预期的改观做出积极调整，但目前这一信号并未出现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负 责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、基金运营部、产品开发部、监察稽 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 9 页 共 34 页 核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面 较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所 属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确 定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋 势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估 值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员 必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值 原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 产品开发部产品开发人员：产品开发人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基 金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验， 具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 基金运营部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是按照基金会计核算准则、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金拥有的各类有价证券、其他资产和负债进 行核算，进而确定基金资产的公允价值。参与基金长期停牌股票估值方法的确定，复核由估值委 员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员 会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通， 获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业 经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和 方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过 程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 10 页 共 34 页 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金 红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红； 5、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益分配每季度不超过三次，每年不超过十二 次。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 50%。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金 法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—益民基金管理 有限公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等 情况的说明 本托管人认为, 益民基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 11 页 共 34 页 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意 见 本托管人认为，益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办 法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损 害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 283,544,735.45 54,792,386.18 结算备付金 2,962,330.79 4,211,484.41 存出保证金 336,310.01 1,490,206.90 交易性金融资产 375,912,163.01 703,389,482.69 其中：股票投资 327,253,620.01 657,029,646.99 基金投资 - - 债券投资 48,658,543.00 46,359,835.70 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 9,939,134.91 应收证券清算款 - - 应收利息 1,172,934.48 1,063,648.93 应收股利 - - 应收申购款 17,222.41 7,810.74 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 663,945,696.15 774,894,154.76 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 12 页 共 34 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 4,392.91 应付赎回款 23,031.39 151,625.68 应付管理人报酬 835,042.72 962,494.40 应付托管费 139,173.79 160,415.70 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,418,174.39 1,127,443.72 应交税费 2,520,454.02 2,520,454.02 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 491,843.46 780,607.38 负债合计 5,427,719.77 5,707,433.81 所有者权益： 实收基金 857,511,701.95 894,934,224.24 未分配利润 -198,993,725.57 -125,747,503.29 所有者权益合计 658,517,976.38 769,186,720.95 负债和所有者权益总计 663,945,696.15 774,894,154.76 注：报告截止日 2018年 6月 30日，基金份额净值 0.7679元，基金份额总额 857,511,701.95份。 6.2 利润表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期： 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 一、收入 -68,942,475.81 27,186,887.24 1.利息收入 1,323,096.38 2,177,478.43 其中：存款利息收入 364,870.24 526,944.21 债券利息收入 850,768.24 895,299.88 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 107,457.90 755,234.34 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -18,156,332.20 -52,631,194.75 其中：股票投资收益 -21,072,945.96 -56,601,381.60 基金投资收益 - - 债券投资收益 -688,368.34 -291,825.46 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 13 页 共 34 页 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,604,982.10 4,262,012.31 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） -52,113,032.85 77,638,077.42 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,792.86 2,526.14 减：二、费用 9,965,280.76 13,326,506.16 1．管理人报酬 5,335,615.70 6,130,416.24 2．托管费 889,269.29 1,021,736.02 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 3,630,084.51 6,013,587.99 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 110,311.26 160,765.91 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） -78,907,756.57 13,860,381.08 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） -78,907,756.57 13,860,381.08 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018 年 1月 1日至 2018 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 894,934,224.24 -125,747,503.29 769,186,720.95 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - -78,907,756.57 -78,907,756.57 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -37,422,522.29 5,661,534.29 -31,760,988.00 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 14 页 共 34 页 其中：1.基金申购款 4,122,260.34 -788,438.25 3,333,822.09 2.基金赎回款 -41,544,782.63 6,449,972.54 -35,094,810.09 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 857,511,701.95 -198,993,725.57 658,517,976.38 项目 上年度可比期间 2017 年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 986,718,250.31 -142,252,975.59 844,465,274.72 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期净 利润） - 13,860,381.08 13,860,381.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -36,208,050.27 5,225,694.80 -30,982,355.47 其中：1.基金申购款 2,328,920.49 -345,844.83 1,983,075.66 2.基金赎回款 -38,536,970.76 5,571,539.63 -32,965,431.13 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 净值变动（净值减少以 “-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 950,510,200.04 -123,166,899.71 827,343,300.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______黄桦______ ______慕娟______ ____慕娟____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 益民创新优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]157号文《关于同意益民创新优势混合型证券投资基金 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 15 页 共 34 页 募集的批复》的批准，由益民基金管理有限公司于 2007年 6月 18日至 2007年 7月 8日向社会公 开募集，基金合同于 2007 年 7 月 11 日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集 规模为 7,238,122,974.81份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为益民基金管理有限 公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金 80%以上的股票 资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业。本基金投资组合的资产配置比 例为：股票资产为基金资产的 40%-90%，债券资产为基金资产的 5%-55%，权证为基金资产净值的 0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基 金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会发布《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》的公告和中国证券投资基金业协会于 2012年 11月 16日颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 6月 30日的财务状况以及 2018年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计 估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更事项。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更事项。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 16 页 共 34 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期不存在重大会计差错更正事项。 6.4.6 税项 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规 定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简 称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理 人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 17 页 共 34 页 可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2017] 90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发 生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产 生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、 债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日 的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、 债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非 货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开发行 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 18 页 共 34 页 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内无控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期未有与基金发生关联交易的各关联方。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买/卖经手费、证券 结算风险基金和证券交易所买/卖证管费等)。 关联方符合本基金管理人选择证券经营机构、使用其交易单元作为基金专用交易单元的标准， 与其签订的交易单元租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投 资研究成果和市场信息服务。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 19 页 共 34 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 5,335,615.70 6,130,416.24 其中：支付销售机构的客 户维护费 992,037.19 1,138,145.55 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5％年费率计算。计算方法如下： H＝E×1.5％÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 889,269.29 1,021,736.02 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计算。计算方法如下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。由基金托管人于次月前三个工作日 内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 6.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 20 页 共 34 页 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6 月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 基金合同生效日（ 2007年 7月 11日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 8,426,308.25 8,426,308.25 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 8,426,308.25 8,426,308.25 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.9800% 0.8865% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 截至本报告期末，除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 283,544,735.45 346,384.31 436,305,874.01 490,852.92 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末（ 2018 年 6 月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 21 页 共 34 页 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002739 万达 电影 2017年 7 月 4 日 临时 停牌 52.04 - - 105,759 5,813,120.02 5,503,698.36 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、买入反售金融资产、应收证券清算款等，因其剩余期限不长，公允 价值和账面价值相若。 （1)各层次金融工具公允价值 本基金报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的 是 321,749,921.65 元，属于第二层次的余额是 54,162,241.36元 、无第三层次的余额。 （2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属 于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间 不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有 重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政 策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量 的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 22 页 共 34 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 327,253,620.01 49.29 其中：股票 327,253,620.01 49.29 2 固定收益投资 48,658,543.00 7.33 其中：债券 48,658,543.00 7.33 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 286,507,066.24 43.15 7 其他各项资产 1,526,466.90 0.23 8 合计 663,945,696.15 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 280,929,088.31 42.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,316,515.56 0.81 G 交通运输、仓储和邮政业 9,234,608.00 1.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 4,744.80 0.00 J 金融业 25,996,174.37 3.95 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 23 页 共 34 页 K 房地产业 41,036.85 0.01 L 租赁和商务服务业 227,753.76 0.03 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,503,698.36 0.84 S 综合 - - 合计 327,253,620.01 49.70 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000651 格力电器 868,231 40,937,091.65 6.22 2 600887 伊利股份 1,418,513 39,576,512.70 6.01 3 000538 云南白药 350,514 37,490,977.44 5.69 4 000799 酒鬼酒 1,133,300 31,449,075.00 4.78 5 000858 五 粮 液 382,163 29,044,388.00 4.41 6 600519 贵州茅台 35,903 26,261,608.38 3.99 7 002007 华兰生物 801,820 25,786,531.20 3.92 8 601939 建设银行 2,481,647 16,254,787.85 2.47 9 002304 洋河股份 114,246 15,034,773.60 2.28 10 601233 桐昆股份 793,581 13,665,464.82 2.08 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站的半年 度报告正文。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 24 页 共 34 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600887 伊利股份 48,652,664.14 6.33 2 000858 五 粮 液 48,505,873.15 6.31 3 002035 华帝股份 45,575,513.93 5.93 4 000568 泸州老窖 44,079,982.61 5.73 5 600030 中信证券 43,837,697.03 5.70 6 000651 格力电器 38,202,991.87 4.97 7 000538 云南白药 37,220,314.84 4.84 8 002304 洋河股份 35,444,924.12 4.61 9 000333 美的集团 33,963,444.26 4.42 10 600519 贵州茅台 33,552,161.40 4.36 11 002007 华兰生物 33,195,552.54 4.32 12 000799 酒鬼酒 31,789,477.96 4.13 13 002050 三花股份 31,058,973.00 4.04 14 601601 中国太保 29,385,386.93 3.82 15 601111 中国国航 28,017,183.44 3.64 16 001979 招商蛇口 27,565,795.43 3.58 17 002508 老板电器 27,453,595.04 3.57 18 600048 保利地产 26,768,708.00 3.48 19 002236 大华股份 25,711,718.37 3.34 20 600036 招商银行 24,680,216.24 3.21 21 601233 桐昆股份 24,175,376.94 3.14 22 300433 蓝思科技 23,059,846.10 3.00 23 601398 工商银行 21,362,160.22 2.78 24 600518 康美药业 20,746,844.58 2.70 25 601939 建设银行 20,441,316.10 2.66 26 600426 华鲁恒升 17,130,617.40 2.23 27 601009 南京银行 15,898,826.07 2.07 注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 25 页 共 34 页 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600518 康美药业 62,626,601.00 8.14 2 000568 泸州老窖 49,682,351.85 6.46 3 601939 建设银行 45,757,008.84 5.95 4 600585 海螺水泥 44,093,025.90 5.73 5 600030 中信证券 43,536,887.83 5.66 6 600048 保利地产 40,949,990.76 5.32 7 002035 华帝股份 40,737,843.49 5.30 8 002236 大华股份 39,370,841.62 5.12 9 000001 平安银行 38,951,284.49 5.06 10 000333 美的集团 34,730,858.30 4.52 11 600104 上汽集团 33,924,661.80 4.41 12 601233 桐昆股份 33,758,667.86 4.39 13 600036 招商银行 33,486,441.24 4.35 14 002304 洋河股份 31,253,663.14 4.06 15 601766 中国中车 30,645,884.55 3.98 16 600352 浙江龙盛 30,085,606.17 3.91 17 002050 三花股份 29,625,629.62 3.85 18 601933 永辉超市 29,288,211.95 3.81 19 601111 中国国航 28,998,480.38 3.77 20 600298 安琪酵母 28,256,992.14 3.67 21 002027 分众传媒 27,380,330.00 3.56 22 001979 招商蛇口 26,985,179.42 3.51 23 002508 老板电器 25,078,457.33 3.26 24 601601 中国太保 23,949,133.41 3.11 25 601600 中国铝业 23,733,398.83 3.09 26 600741 华域汽车 21,989,125.77 2.86 27 000651 格力电器 21,548,878.30 2.80 28 601006 大秦铁路 21,343,250.98 2.77 29 603288 海天味业 20,585,421.75 2.68 30 601398 工商银行 19,860,470.26 2.58 31 600426 华鲁恒升 19,176,231.49 2.49 32 300433 蓝思科技 18,559,609.95 2.41 33 600519 贵州茅台 16,964,581.09 2.21 34 000858 五 粮 液 16,960,815.22 2.21 35 000418 小天鹅Ａ 15,876,825.50 2.06 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 26 页 共 34 页 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,024,200,446.94 卖出股票收入（成交）总额 1,279,863,472.87 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 32,111,903.80 4.88 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,546,639.20 2.51 其中：政策性金融债 16,546,639.20 2.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 48,658,543.00 7.39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 019571 17国债 17 316,130 31,616,161.30 4.80 2 018005 国开 1701 164,840 16,546,639.20 2.51 3 019579 17国债 24 4,950 495,742.50 0.08 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 27 页 共 34 页 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 28 页 共 34 页 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 336,310.01 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,172,934.48 5 应收申购款 17,222.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,526,466.90 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 44,755 19,160.13 9,990,437.54 1.17% 847,521,264.41 98.83% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 35,000.00 0.0041% 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 29 页 共 34 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年 7月 11日 ）基金份额总额 7,238,122,974.81 本报告期期初基金份额总额 894,934,224.24 本报告期基金总申购份额 4,122,260.34 减:本报告期基金总赎回份额 41,544,782.63 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 857,511,701.95 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 30 页 共 34 页 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所未发生变化。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 浙商证券 1 348,327,376.84 15.12% 324,399.43 15.12% - 太平洋证券 1 335,351,990.42 14.55% 312,314.45 14.55% - 方正证券 1 286,912,779.93 12.45% 267,201.82 12.45% - 民生证券（沪 深） 2 188,594,646.01 8.19% 175,638.32 8.19% - 光大证券 2 188,578,950.91 8.18% 175,622.90 8.18% - 东方证券 1 179,939,830.27 7.81% 167,578.22 7.81% - 东兴证券 1 160,553,799.12 6.97% 149,525.32 6.97% - 广发证券 2 143,326,078.75 6.22% 133,480.20 6.22% - 中泰证券 1 95,098,909.59 4.13% 88,565.04 4.13% - 安信证券 1 69,311,252.01 3.01% 64,548.89 3.01% - 东北证券 1 57,083,539.18 2.48% 53,161.85 2.48% - 中信建投（沪 深） 2 54,710,704.66 2.37% 50,951.88 2.37% - 中信证券（沪 深） 2 48,948,323.41 2.12% 45,585.74 2.12% - 国金证券（沪 深） 2 47,464,914.42 2.06% 44,203.79 2.06% - 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 31 页 共 34 页 海通证券 2 41,284,534.26 1.79% 38,448.29 1.79% - 国联证券 1 30,439,238.82 1.32% 28,348.30 1.32% - 兴业证券 1 28,137,051.21 1.22% 26,204.40 1.22% - 高华证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 渤海证券-停止 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国元证券撤销 1 - - - - - 中金沪市 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 西部证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国都证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 浙商证券 46,649,680.03 73.95% - - - - 太平洋证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 民生证券（沪 - - - - - - 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 32 页 共 34 页 深） 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中泰证券 16,431,258.63 26.05% - - - - 安信证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中信建投（沪 深） - - - - - - 中信证券（沪 深） - - - - - - 国金证券（沪 深） - - 200,000,000.00 100.00% - - 海通证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 渤海证券-停止 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国元证券撤销 - - - - - - 中金沪市 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 33 页 共 34 页 中山证券 - - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范， 最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运 作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面 的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、 严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水 平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符 合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严 谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路 演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债 券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如 QDII、专户等集合理 财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货 等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、产品部、主动管理事业部经集体讨论后遵照 上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选 时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明 文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董 事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，中央交易室参照公司《证券交易单元租用协议》 及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不 一致的，由中央交易室将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 益民创新优势混合 2018 年半年度报告摘要 第 34 页 共 34 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 益民基金管理有限公司 2018年 8月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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