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| 汇添金货币B(004787) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1216824 | ||||||||
| 基金代码 | 004787 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 渤海汇金汇添金货币市场基金2018年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年 8月 29日 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经董事会审 议，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 8月 27日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 01月 01日起至 06月 30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇添金货币 场内简称 - 基金主代码 004786 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 25日 基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 332,376,819.40份 基金合同存续期 - 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 004786 004787 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 63,375,749.70份 269,001,069.70份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基 准的投资回报。 投资策略 本基金在保持投资组合高流动性的前提下，分析国内外宏观经济运行状 况、资本市场资金流动性态势、金融市场运行状态、政策变动情况等方面 因素，在控制投资组合平均剩余期限的条件下，合理安排投资组合期限结 构，利用定性与定量分析，积极选择短期金融工具，发掘市场投资机会， 实现投资组合增值。具体策略包括： 1、资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政与货币政策形势、信用状况、利率走 势和资金供求变化等因素的综合判断，结合各类资产的流动性特征、风险 收益、估值水平特征，决定债券、银行存款等各类资产的配置比例和期限 匹配量，并适时进行动态调整。 2、个券选择策略 在个券选择上，本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风 险分析等方法来评估个券的投资价值，发掘出具备相对价值的个券。 3、利率分析策略 通过对经济增速、物价水平及国际收支等数据的研究，分析宏观经济运行 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 周期，对引起短期资金变动影响较大的财政政策、货币政策等经济政策取 向进行研判，进而合理预测金融市场利率水平的变动趋势，并据此调整基 金资产的配置结构。 4、银行存款投资策略 本基金根据不同银行的银行存款收益率情况，结合银行的信用等级、存款 期限等因素的分析，以及对整个利率市场环境及其变动趋势的研究，在严 格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。 5、久期策略 久期是衡量债券利率风险的主要指标，反映了债券价格对于收益率变动的 敏感程度。当预期市场短期利率上升时，本基金将通过增加持有剩余期限 较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价 风险；当预期市场短期利率下降时，则通过增持剩余期限较长的债券等方 式提高组合久期，以分享债券价格上升的收益。 6、流动性管理策略 本基金将在流动性优先的前提下，综合平衡基金资产在流动性资产和收益 性资产之间的配置比例，通过现金留存、持有高流动性债券种、正回购、 降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。同时，本基金将密切关 注投资者大额申购和赎回的需求变化规律，提前做好资金准备。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 下属分级基金的风 险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 渤海汇金证券资产管理有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责 人 姓名 周磊 王永民 联系电话 010-68784298 010-66594896 电子邮箱 shenkeji@msn.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-651-5988/ 400-651-1717 95566 传真 022-23861651 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 https://www.bhhjamc.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基 金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用； 3、本货币基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 渤海汇金汇添金货币 A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.2849% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2561% 0.0009% 过去三个月 0.8915% 0.0014% 0.0873% 0.0000% 0.8042% 0.0014% 过去六个月 1.8323% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.6587% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 3.4603% 0.0020% 0.3270% 0.0000% 3.1333% 0.0020% 渤海汇金汇添金货币 B 基金级别 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日) 报告期( 2018年 1月 1日 - 2018年 6月 30日) 本期已实现收益 1,792,909.33 1,790,899.97 本期利润 1,792,909.33 1,790,899.97 本期净值收益率 1.8323% 1.9542% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2018年 6月 30日 ) 期末基金资产净值 63,375,749.70 269,001,069.70 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 6 页 共 33 页 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.3047% 0.0009% 0.0288% 0.0000% 0.2759% 0.0009% 过去三个月 0.9521% 0.0014% 0.0873% 0.0000% 0.8648% 0.0014% 过去六个月 1.9542% 0.0019% 0.1736% 0.0000% 1.7806% 0.0019% 自基金合同 生效起至今 3.6940% 0.0020% 0.3270% 0.0000% 3.3670% 0.0020% 注：业绩比较基准：活期存款利率（税后）。本基金定位为现金管理工具，注重基金资产的流动性 和安全性，因此采用活期存款利率（税后）作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公 布，如果活期存款利率或利息税发生调整，则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 注：1、本基金合同生效日为 2017年 7月 25日。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 渤海汇金证券资产管理有限公司（简称渤海汇金、渤海汇金资管）前身为渤海证券资产管理 总部，经中国证监会证监许可[2016]3号文批准，成立于 2016年 5月 18日。注册地为深圳，注 册资本为 11亿元，业务范围为证券资产管理、公开募集证券投资基金管理业务，是渤海证券股份 有限公司的全资子公司。 截至 2018年 6月 30日，本基金管理人共管理 4只基金：渤海汇金汇添金货币市场基金、渤 海汇金汇增利 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、渤海汇金汇添益 3个月定期开放债券 型发起式证券投资基金、渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理） 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 何翔 本基金的 基 金 经 理、公募 投 资 总 监、公募 投资部总 经理 2017 年 7 月 25日 - 14年 南开大学数学学士、金融 学硕士。2004 年 2 月至 2013 年 10 月就职于渤海 证券研究所，任金融工程 部经理。2013 年 10 月至 2016年 8月就职于渤海证 券基金管理总部，任投资 研究部经理。2016年 8月 加入渤海汇金证券资产管 理有限公司公募投资部， 任公募投资总监。2017年 7 月起担任渤海汇金汇添 金货币市场基金基金经 理。2018年 2月起任渤海 汇金睿选混合型发起式证 券投资基金基金经理。 林思 本基金的 基金经理 2017 年 7 月 25日 - 6年 南开大学金融工程硕士。 2011年 7月至 2013年 10 月就职于渤海证券研究 所，任金融工程分析师。 2013年 10月至 2016年 8 月就职于渤海证券基金管 理总部，任基金经理助理。 2016年 8月加入渤海汇金 证券资产管理有限公司公 募投资部，任基金经理。 2017年 7月起担任渤海汇 金汇添金货币市场基金基 金经理。 李杨 本基金的 基金经理 2017年 8月 7 日 - 1年 天津财经大学经济学学 士。2011年 10月到 2014 年 4 月，在包商银行股份 有限公司任债券交易员， 2014 年 5 月到 2016 年 8 月，在天津银行股份有限 公司任债券交易员，2016 年 9 月至今，在渤海汇金 证券资产管理有限公司任 基金经理。2017年 8月起 任渤海汇金汇添金货币市 场基金基金经理。2017年 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 12 月起任渤海汇金汇添 益 3 个月定期开放债券型 发起式证券投资基金基金 经理。2017 年 12 月起任 渤海汇金汇增利 3个月定 期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理。2018 年 2 月起任渤海汇金睿选 混合型发起式证券投资基 金基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添金货币市场 基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的 机会。交易员按最优原则，对指令进行综合平衡，保证交易在各资产组合间的公平执行，保证各 类投资人得到公平对待，并通过恒生 O32系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管 理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。报告期内，本基金未发生异常交易行为，本公司所有投资组合参与的交易所公 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 10 页 共 33 页 开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年，国内经济依旧保持韧性，经济数据仅小幅下降，通胀保持温和。与经济数据 相比，金融数据在前期去杠杆的大方向下，呈现出断崖式回落。政策和资金方面，在货币政策和 宏观审慎的双支柱调控框架下，货币政策以调整经济结构、缓冲外围不确定性、防范处置风险带 来的风险为目的，在上半年已出现边际调整。具体在操作来看，央行 3 次定向降准，MLF 担保品 扩容，MLF 超额投放。综合内外因素，造成债券市场走势的分化，利率债和高评级信用债表现强 势，收益大幅下行。中低评级信用债收益上升并且失去流动性，信用利差拉大。 操作方面，报告期内基金以同业存单和回购为主要配置资产，保持了较低的剩余期限，灵活 应对申赎。在季度末等资金紧张的关键时点，适当拉长组合久期。总体来看，组合自成立以来保 持了较好的流动性和较稳定的收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期渤海汇金汇添金货币 A 的基金份额净值收益率为 1.8323%，本报告期渤海汇金汇添 金货币 B的基金份额净值收益率为 1.9542%，同期业绩比较基准收益率为 0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2017年拉动经济的主要动力在于外需，而目前中美贸易冲突的影响并未在贸易数据上得以体 现，反而由于贸易商较为悲观事先进口带动上半年进口数据的大幅增加，而随着冲突带来的影响 逐渐显现，下半年进出口数据难以继续向好，而在地产调控并未放松、基建低位等的背景下，经 济面临较大的下行压力；财政政策方面，一方面财政支出方面支撑基建托底，全口径下 1.3%的基 建经济无疑是目前拖累经济的重要因素，下半年可能依托基建对经济有所支撑，另一方面，通过 减税降费拉动居民消费和企业利润，财政政策可能从支出和收入两个角度同时发力提振经济；货 币政策方面，从上半年央行的操作来看，央行并未跟随美联储加息，且通过定向降准支持“债转 股”和小微企业融资，预期下半年还有降准等宽松措施，流动性维持“合理充裕”的水平。 债券市场方面，受风险偏好降低的影响，投资者的需求将向利率债倾斜，因此利率债存在机 会，但要注意触及关键压力点位时可能会带来的回调。信用债方面，市场“嫌贫爱富”“嫌长爱短” 的配置偏好不会变，信用风险依旧是下半年信用债投资的主题，更值得注意的是三季度股权质押 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 11 页 共 33 页 到期，房地产企业的相关风险，主要投资配置思路还是中短久期、高评级。可转债方面，关注转 股价格下修带来的交易机会，谨慎参与一级市场打新，精选稀缺优质标的参与。 权益行业配置方面，下半年受益于原油价格上涨的石油石化、受益于人民币贬值的纺织服装 以及电子和计算机中受益于贸易战相关的自主可控品种料将有较好的表现。而消费升级和产业升 级是未来很长一段时间内最确定和最具有持续性的主线，前者以医药、食品饮料、餐饮旅游、保 险等为代表，后者主要集中在芯片、航空航天、核电等高端制造。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以 及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金 份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会，委员由投资负责人、研究负责人、产品设计负责人、财务负 责人、运营保障负责人、风险控制部和法律合规部负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。 基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。公募投资部门负责人同时 兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易 所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券 投资基金业协会等。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同约定，本基金的收益分配采取“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金 收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为基金份额持有人每日计算当日收益并分配，并每 日进行支付。本报告期内应分配收益 3,583,809.30元，实际分配收益 3,583,809.30元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 根据证监会《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的相关要求，基金合同生效 后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形 的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。 报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 12 页 共 33 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在渤海汇金汇添金货币市场基金 （以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合 同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽 的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配 等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益 率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持 有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表 意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金 融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：渤海汇金汇添金货币市场基金 报告截止日： 2018年 6月 30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 资 产： 银行存款 1,860,631.73 1,483,185.54 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 13 页 共 33 页 结算备付金 54,545.45 - 存出保证金 - 302.41 交易性金融资产 245,257,944.06 199,449,025.68 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 245,257,944.06 199,449,025.68 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 89,428,814.15 32,100,163.65 应收证券清算款 - 5,424.65 应收利息 1,075,036.30 1,324,888.20 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 337,676,971.69 234,362,990.13 负债和所有者权益 附注号 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 4,999,877.50 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 59,488.60 78,657.82 应付托管费 19,829.52 26,219.28 应付销售服务费 15,115.54 37,682.33 应付交易费用 14,734.00 16,966.26 应交税费 1,204.02 - 应付利息 1,314.54 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 188,588.57 159,000.00 负债合计 5,300,152.29 318,525.69 所有者权益： 实收基金 332,376,819.40 234,044,464.44 未分配利润 - - 所有者权益合计 332,376,819.40 234,044,464.44 负债和所有者权益总计 337,676,971.69 234,362,990.13 注：报告截止日 2018 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 332,376,819.40 份，其中 A类基金的份额总额 63,375,749.70份，B类基金的份额总额 269,001,069.70份。 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 14 页 共 33 页 6.2 利润表 会计主体：渤海汇金汇添金货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017 年 6月 30日 一、收入 4,201,992.87 - 1.利息收入 4,123,824.50 - 其中：存款利息收入 3,327.68 - 债券利息收入 2,924,393.32 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,196,103.50 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 78,168.37 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 78,168.37 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填 列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填 列） - - 减：二、费用 618,183.57 - 1．管理人报酬 6.4.8.2.1 283,091.20 - 2．托管费 6.4.8.2.2 94,363.70 - 3．销售服务费 6.4.8.2.3 126,055.41 - 4．交易费用 - - 5．利息支出 4,862.50 - 其中：卖出回购金融资产支出 4,862.50 - 6．税金及附加 1,474.19 - 7．其他费用 108,336.57 - 三、利润总额 （亏损总额以“-” 号填列） 3,583,809.30 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 填列） 3,583,809.30 - 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 15 页 共 33 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：渤海汇金汇添金货币市场基金 本报告期：2018年 1月 1日 至 2018年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 234,044,464.44 - 234,044,464.44 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - 3,583,809.30 3,583,809.30 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 98,332,354.96 - 98,332,354.96 其中：1.基金申购款 355,502,264.50 - 355,502,264.50 2.基金赎回款 -257,169,909.54 - -257,169,909.54 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - -3,583,809.30 -3,583,809.30 五、期末所有者权益（基 金净值） 332,376,819.40 - 332,376,819.40 项目 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） - - - 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期净利润） - - - 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） - - - 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 16 页 共 33 页 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______徐海军______ ______周里勇______ ____徐长莹____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 渤海汇金汇添金货币市场基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]第 728 号《关于准 予渤海汇金汇添金货币市场基金注册的批复》核准，由渤海汇金证券资产管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,332,168,995.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2017)第 722 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》于 2017 年 7月 25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 2,332,858,923.00份基金份额，其中 认购资金利息折合 689,927.83份基金份额。本基金的基金管理人为渤海汇金证券资产管理有限公 司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》和《渤海汇金汇添金货币市场基金招募说明 书》的规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金 分设 A类和 B类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额 单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《渤海汇金汇添金货币市场基金基金合同》的有 关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在 1 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 17 页 共 33 页 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及中国证监会、中国人民银行认可的其 他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基 准：人民币活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年 2月 15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《渤海汇金汇添金货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金 2018年 6月 30日的财务状况以及 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 18 页 共 33 页 全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试 点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以 及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 渤海汇金证券资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 渤海证券股份有限公司(“渤海证券”) 基金管理人的独资股东、基金销售机构 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 19 页 共 33 页 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 渤海证券 2,678,000.00 100.00% - - 6.4.8.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 渤海证券 12,000,000.00 100.00% - - 6.4.8.1.4 权证交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30 日 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 注：本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 渤海证券 267.72 100.00% 267.72 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 20 页 共 33 页 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 283,091.20 - 其中：支付销售机构的 客户维护费 178,737.87 - 注：支付基金管理人渤海汇金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 94,363.70 - 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货 币 B 合计 渤海汇金证券资产管理有 限公司 121,478.17 4,577.24 126,055.41 合计 121,478.17 4,577.24 126,055.41 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 21 页 共 33 页 渤海汇金汇添金 货币 A 渤海汇金汇添金货 币 B 合计 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付给渤海汇金，再由渤海汇金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额和 B 类 基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 A/B类基金资产净值×约定年费率/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 10,001,282.19 - - - - - 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 银行间市场交易 的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖 出 交易金 额 利息收入 交易金额 利息支出 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 基金合同生效日（ 2017 年 7月 25日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 20,004,098.39 - 期间申购/买入总份额 358,724.42 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 5,000,000.00 - 期末持有的基金份额 15,362,822.81 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.6200% - 项目 上年度可比期间 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 22 页 共 33 页 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 渤海汇金汇添金货币 A 渤海汇金汇添金货币 B 基金合同生效日（ 2017 年 7月 25日 ）持有的基金 份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 渤海汇金汇添金货币 A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 渤海汇金汇添金货币 B 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年 6月 30日 上年度末 2017年 12月 31日 持有的 基金份额 持有的基金 份额 占基金总份 额的比例 持有的 基金份额 持有的基 金份额 占基金总 份额的比 例 注：本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金 A类及 B类基金份额的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收 入 中国银行 1,860,631.73 3,215.89 - - 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 23 页 共 33 页 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位：人民币元 本期 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 上年度可比期间 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：份） 总金额 注：本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（ 2018年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总 额 备注 6.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通 日 流通受限 类型 认购 价格 期末估值 单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 6.4.9.1.3 受限证券类别：权证 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位： 份） 期末 成本总额 期末估 值总额 备注 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 24 页 共 33 页 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2018年 6月 30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 4,999,877.50元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 170410 17农发 10 2018年 7月 2日 100.03 100,000 10,003,000.00 合计 100,000 10,003,000.00 - 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 245,257,944.06 72.63 其中：债券 245,257,944.06 72.63 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 89,428,814.15 26.48 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,915,177.18 0.57 4 其他各项资产 1,075,036.30 0.32 5 合计 337,676,971.69 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.15 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 25 页 共 33 页 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 4,999,877.50 1.50 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 序号 发生日期 融资余额 占基金资 产净值比 例（%） 原因 调整期 注：本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 45 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 15 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 序号 发生日期 平均剩余 期限（天 数） 原因 调整期 注：本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过 120天的情况。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 42.51 1.50 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 19.94 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 26 页 共 33 页 3 60天(含)—90天 35.81 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 3.01 - 其中：剩余存续期超过 397天的浮 动利率债 - - 合计 101.27 1.50 7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 序号 发生日期 平均剩余存续期 原因 调整期 注：本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 12,623,943.99 3.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,996,647.05 6.02 其中：政策性金融债 19,996,647.05 6.02 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 20,001,133.89 6.02 6 中期票据 - - 7 同业存单 192,636,219.13 57.96 8 其他 - - 9 合计 245,257,944.06 73.79 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明 细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 111714268 17江苏银 300,000 29,732,256.93 8.95 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 27 页 共 33 页 行 CD268 2 111714238 17江苏银 行 CD238 200,000 19,883,509.25 5.98 3 111811132 18平安银 行 CD132 200,000 19,874,579.89 5.98 4 111809182 18浦发银 行 CD182 200,000 19,841,868.31 5.97 5 011800042 18河钢集 SCP001 100,000 10,000,712.02 3.01 6 011801179 18豫交投 SCP003 100,000 10,000,421.87 3.01 7 170308 17进出 08 100,000 10,000,268.90 3.01 8 170410 17农发 10 100,000 9,996,378.15 3.01 9 111713073 17浙商银 行 CD073 100,000 9,978,827.65 3.00 10 111895932 18徽商银 行 CD070 100,000 9,974,050.11 3.00 7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1438% 报告期内偏离度的最低值 -0.1028% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0507% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本基金报告期内无此情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 序号 发生日期 偏离度 原因 调整期 注：本基金报告期内无此情况。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 金额单位：人民币元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 28 页 共 33 页 注：本基金报告期末未持有资产支持证券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过 每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值维持在 1.0000元。 7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资 决策程序做出说明。 无。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,075,036.30 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,075,036.30 7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 29 页 共 33 页 (户) 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份额 比例 渤海 汇金 汇添 金货 币 A 3,643 17,396.58 9,554,563.04 15.08% 53,821,186.66 84.92% 渤海 汇金 汇添 金货 币 B 11 24,454,642.70 260,703,704.03 96.92% 8,297,365.67 3.08% 合计 3,654 90,962.46 270,258,267.07 81.31% 62,118,552.33 18.69% 8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 券商类机构 55,107,837.43 16.58% 2 信托类机构 50,030,227.87 15.05% 3 券商类机构 50,024,517.45 15.05% 4 券商类机构 30,035,792.86 9.04% 5 券商类机构 20,074,990.88 6.04% 6 券商类机构 20,023,861.91 6.02% 7 券商类机构 15,366,625.72 4.62% 8 券商类机构 9,087,921.97 2.73% 9 个人 8,297,365.67 2.50% 10 基金类机构 5,763,195.86 1.73% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 渤海汇金汇 添金货币 A 508,850.63 0.1531% 渤海汇金汇 添金货币 B - - 合计 508,850.63 0.1531% 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 30 页 共 33 页 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 渤海汇金汇添金货币 A 10~50 渤海汇金汇添金货币 B - 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 渤海汇金汇添金货币 A 0~10 渤海汇金汇添金货币 B - 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 渤海汇金汇添金 货币 A 渤海汇金汇添金 货币 B 基金合同生效日（2017 年 7 月 25 日）基金 份额总额 1,358,759,940.22 974,098,982.78 本报告期期初基金份额总额 150,928,064.50 83,116,399.94 本报告期基金总申购份额 39,145,709.59 316,356,554.91 减:本报告期基金总赎回份额 126,698,024.39 130,471,885.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 63,375,749.70 269,001,069.70 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 31 页 共 33 页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，未发生基金管理人、托管人及高级管理人员受到稽查或者处罚情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 渤海证券 2 - - 267.72 100.00% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 渤海证券 2,678,000.00 100.00% 12,000,000.00 100.00% - - 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 32 页 共 33 页 10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 项目 发生日期 偏离度 法定披露报刊 法定披露日期 注：本基金报告期内无此情况。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180424-20180611 0.00 50,292,480.34 50,292,480.34 0.00 0.00% 2 20180612-20180625 0.00 55,094,199.42 0.00 55,094,199.42 16.58% 个 人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。由此可能导致的特有 风险主要包括： 1.本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被 迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响。 2.单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同 约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请 被延期办理的风险；如果连续 2个或 2个以上开放日发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合 同》的约定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项，对剩余投资者的赎回办理造成影响。 3.单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金 仓位调整困难，导致流动性风险。 汇添金货币 2018年半年度报告摘要 第 33 页 共 33 页 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内，根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，对本基金基 金合同、托管协议等法律文件进行修订，具体信息请参见基金管理人于 2018年 3月 5日披露的 《渤海汇金证券资产管理有限公司关于渤海汇金汇添金货币市场基金修订基金合同、托管协议 等法律文件的公告》及相应更新后的基金法律文件。 渤海汇金证券资产管理有限公司 2018年 8月 29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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