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| 中加心享混合C(002533) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1370677 | ||||||||
| 基金代码 | 002533 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月23日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自2018年07月01日起至2018年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加心享混合 基金主代码 002027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月02日 报告期末基金份额总额 1,517,047,562.18份 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 30%×沪深300指数收益率+70%×中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C 下属分级基金的交易代码 002027 002533 报告期末下属分级基金的份额总额 1,498,350,265.90份 18,697,296.28份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 中加心享混合A 中加心享混合C 1.本期已实现收益 9,245,386.24 95,327.74 2.本期利润 20,752,716.24 231,010.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.0118 0.0124 4.期末基金资产净值 1,534,649,836.74 19,135,638.44 5.期末基金份额净值 1.0242 1.0234 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加心享混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.25% 0.09% -0.38% 0.40% 1.63% -0.31% 中加心享混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.22% 0.09% -0.38% 0.40% 1.60% -0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 投资研究部副总监兼固定收益部总监、本基金基金经理 2015-12-28 - 10 闫沛贤，英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至2018年6月22日）。现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金基金经理（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月28日至今）、中加颐合纯债债券型证券投资基金（2018年9月13日至今）。 张旭 本基金基金经理 2015-12-02 - 10 张旭先生，硕士，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，任权益投资部负责人，中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年8月13日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月2日至今）、中加瑞盈债券型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）、中加心悦灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年3月8日至今）、中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年4月4日至今）、中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2018年9月5日至今）。 1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，闫沛贤的任职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2018年第三季度市场的主导因素从宽货币、紧信用向宽货币、宽信用转变。7月，国务院常务会议提出，有效保障在建项目资金需求，督促地方盘活财政存量资金，引导金融机构按照市场化原则保障融资平台公司合理融资需求。同时，资管新规落地，在期限匹配和限额管理前提下放宽对非标的投资。8-9月地方债发行显著加速，社融下行幅度放缓。在经济层面上，宽信用的效果尚未体现，基建增速继续下探，制造业小幅回升，地产增速维持10%以上高位，投资和消费增速均温和回落。物价方面，CPI受到猪价和洪灾的影响略有上行，PPI高位震荡，冬季限产方案力度松于去年，未来预期有所下行。货币政策方面，7月和10月均降准释放万亿资金，7月超额投放MLF，公开市场没有跟随美联储加息，央行通过重启逆周期因子，离岸市场发行央票，提高外汇准备金等方式稳定汇率市场预期。贸易战已经正式增加2000亿关税，出口交货值增速短期平稳，中期预计存在一定压力。 受益于宽货币和信用政策的转变，尤其对于城投平台担忧降低,中高等级信用债表现最好，城投利差显著压缩，低等级主体尤其民企信用环境尚未显著改善，违约事件继续升温，利率债震荡且波动率上升。指数方面，中债综合指数上涨1.48%，中债信用债指数上涨2.08%，中债金融债指数上涨1.71%。权益方面，第三季度股市区间震荡，上证指数下跌0.92%，深证指数下跌10.33%，创业板指数下跌12.16%，银行和石化板块涨幅居前。 本报告期内，本基金在严格控制风险的前提下，积极把握利率债的资本利得机会，组合增持部分中长久期利率债，精准进行波段操作。同时，具有配置价值的信用债，保持适当的久期，较早的采取杠杆策略以获得套息收益。 展望四季度市场走势，财政政策的发力效果与宽货币的持续性或是影响市场的主要因素。目前来看，政策主要集中在严控地方政府隐形债务的基础上，堵偏门，开正门，加快预算内的项目支出，而资管新规过渡期内的安排也有所放松。鉴于居民，企业，地方政府部门的杠杆率已经攀升到一定程度，中央加杠杆的概率更高，且注重提高债务的使用效率，配合以减税和改革等措施，社融下行趋势有望缓解。考虑到政府更重视经济发展的质量，经济稳中有降的下行趋势仍在，货币政策保持流动性合理充裕。综上所述，我们认为四季度稳定的流动性环境下套息策略依然较好，品种方面，利率债仍然具有一定的空间且波动性增强，信用债方面，精选中高等级信用债，规避低评级债券，严控信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.0242元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%；截至本报告期末中加心享混合C基金份额净值为1.0234元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.22%，同期业绩比较基准收益率为-0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 95,717,747.90 4.55 其中：股票 95,717,747.90 4.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,932,457,670.00 91.79 其中：债券 1,932,457,670.00 91.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 19,995,149.99 0.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,131,453.90 0.72 8 其他资产 41,946,245.80 1.99 9 合计 2,105,248,267.59 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,112,508.07 0.20 C 制造业 51,632,794.77 3.32 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 33,886,242.06 2.18 K 房地产业 7,086,203.00 0.46 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,717,747.90 6.16 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600837 海通证券 643,940 5,769,702.40 0.37 2 600030 中信证券 342,600 5,717,994.00 0.37 3 603799 华友钴业 83,720 4,461,438.80 0.29 4 601009 南京银行 573,972 4,390,885.80 0.28 5 601229 上海银行 356,160 4,345,152.00 0.28 6 603306 华懋科技 252,460 4,266,574.00 0.27 7 600741 华域汽车 185,500 4,173,750.00 0.27 8 600884 杉杉股份 244,100 4,076,470.00 0.26 9 600048 保利地产 319,900 3,893,183.00 0.25 10 601688 华泰证券 240,000 3,780,000.00 0.24 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 219,159,300.00 14.10 其中：政策性金融债 219,159,300.00 14.10 4 企业债券 188,542,000.00 12.13 5 企业短期融资券 297,268,500.00 19.13 6 中期票据 1,198,630,870.00 77.14 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 28,857,000.00 1.86 9 其他 - - 10 合计 1,932,457,670.00 124.37 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 101573020 15马钢MTN001 1,000,000 100,910,000.00 6.49 2 041800121 18鲁宏桥CP003 1,000,000 100,670,000.00 6.48 3 101654074 16京煤MTN001 1,000,000 97,110,000.00 6.25 4 041800117 18盐城交通CP001 950,000 95,921,500.00 6.17 5 101753003 17营口港MTN001 1,200,000 93,132,000.00 5.99 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期编制日前一年内，南京银行收到苏银监罚决字【2018】1号行政处罚决定书，对其镇江分行违规办理票据业务违反审慎经营原则的行为罚款3230万元人民币。本基金投资与“南京银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。我们后续将密切关注企业的经营状况、以及其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性。 报告期内，本基金投资的其他九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期内投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 33,626.31 2 应收证券清算款 3,937,001.25 3 应收股利 - 4 应收利息 37,975,518.24 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 41,946,245.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加心享混合A 中加心享混合C 报告期期初基金份额总额 1,798,787,643.79 18,716,113.00 报告期期间基金总申购份额 26,150.75 17,463.06 减：报告期期间基金总赎回份额 300,463,528.64 36,279.78 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 1,498,350,265.90 18,697,296.28 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180701-20180930 976,880,667.76 0.00 0.00 976,880,667.76 64.39% 2 20180701-20180930 413,977,540.00 0.00 0.00 413,977,540.00 27.29% 3 20180701-20180917 404,591,900.00 0.00 300,000,000.00 104,591,900.00 6.89% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加心享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2018年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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