最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中信建投凤凰货币A(001006) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1372734 | ||||||||
| 基金代码 | 001006 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投凤凰货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2018年 10月 24日 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10 月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，投资人购买 货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投凤凰货币 基金主代码 001006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年03月31日 报告期末基金份额总额 305,933,973.05份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争 实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政 策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的 分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分 析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率 水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以 及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（成 交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波 动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情 况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 3 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B 下属分级基金的交易代码 001006 004553 报告期末下属分级基金的份额总 额 195,333,242.88份 110,600,730.17份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B 1.本期已实现收益 1,780,966.93 623,290.11 2.本期利润 1,780,966.93 623,290.11 3.期末基金资产净值 195,333,242.88 110,600,730.17 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实 现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额。 3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投凤凰货币A净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.8385% 0.0062% 0.3450% 0.0000% 0.4935% 0.0062% 中信建投凤凰货币B净值表现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 0.8813% 0.0064% 0.3375% 0.0000% 0.5438% 0.0064% 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 4 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、图 1为中信建投凤凰货币 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益 率的历史走势对比图，绘图日期为 2015年 3月 31日（基金合同生效日）至 2018年 9 月 30日； 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 5 2、图 2为中信建投凤凰货币 B基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图，绘图日期为 2017年 9月 28日（首笔份额登记日）至 2018年 9月 30 日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 黄海浩 本基金的 基金经理 2016-05- 25 - 7年 中国籍,1985年10月生,山东大 学物流工程工程学学士。曾任 利顺金融(亚洲)有限责任公司 交易部Broker、平安利顺国际 货币经纪有限责任公司交易部 Broker、国投瑞银基金管理有 限公司交易部债券交易员，中 信建投基金管理有限公司交易 部交易员。现任本公司投资研 究部基金经理，担任中信建投 稳信定期开放债券型证券投资 基金、中信建投货币市场基金、 中信建投凤凰货币市场基金、 中信建投添鑫宝货币市场基 金、中信建投稳惠债券型证券 投资基金、中信建投山西国有 企业债定期开放债券型证券投 资基金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度国内投资和消费增速均下行，其中基建投资受制于资金来源和项目减少出现 快速下跌，地产投资保持较高增速，制造业投资低位回升，居民因其杠杆较高导致消费 被挤出，消费缺乏有效支撑。面对经济下行和外部贸易战冲击，央行货币政策进一步边 际放松，新一轮定向降准正式实施，金融市场整体流动性维持合理充裕。政策方面，积 极财政政策更加积极，理财新规细则征求意见稿有所放松。具体从资金利率来看，7月 底到8月初资金面十分宽松，存单收益甚至与货币政策利率倒挂。8月中旬到9月，资金 价格随着流动性有所收紧而回升。预计四季度流动性合理充裕局面预计会持续，银行资 金充裕，对同业存单滚动发行依赖度会有所下降。 本基金作为流动性管理工具，基金管理人在2018年三季度运作期间，一直保持投资 组合较高的流动性，保持灵活的剩余期限和操作节奏。坚持规范运作、审慎投资，为基 金持有人谋求安全、稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中信建投凤凰货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金 份额净值收益率为0.8385%，同期业绩比较基准收益率为0.3450%；截至报告期末中信建 投凤凰货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为 0.8813%，同期业绩比较基准收益率为0.3375%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基 金资产净值低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 7 1 固定收益投资 158,649,065.38 47.03 其中：债券 156,749,015.12 46.47 资产支持证券 1,900,050.26 0.56 2 买入返售金融资产 19,000,000.00 5.63 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 135,065,514.70 40.04 4 其他资产 24,589,090.20 7.29 5 合计 337,303,670.28 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 1.52 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 30,999,713.50 10.13 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 8 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 51.95 10.13 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 15.38 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 14.70 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 20.19 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 102.22 10.13 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,982,331.30 16.34 其中：政策性金融债 49,982,331.30 16.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 83,061,479.37 27.15 6 中期票据 - - 7 同业存单 23,705,204.45 7.75 8 其他 - - 9 合计 156,749,015.12 51.24 10 剩余存续期超过397天的浮动 - - 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 9 利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 170211 17国开11 500,000 49,982,331.30 16.34 2 011800582 18越秀集团SCP001 240,000 24,060,010.05 7.86 3 011800663 18青岛城投SCP002 230,000 23,000,142.48 7.52 4 011801446 18潞安SCP005 100,000 10,000,646.45 3.27 5 011801498 18陕煤化SCP011 100,000 10,000,294.14 3.27 6 011801350 18东航股SCP007 100,000 10,000,291.85 3.27 7 111881438 18盛京银行CD300 100,000 9,978,168.54 3.26 8 111812185 18北京银行CD185 100,000 9,755,823.66 3.19 9 011800495 18陕煤化SCP006 60,000 6,000,094.40 1.96 10 111809193 18浦发银行CD193 40,000 3,971,212.25 1.30 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 6 报告期内偏离度的最高值 0.2933% 报告期内偏离度的最低值 0.1145% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2046% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 149294 宁远02A1 250,000 1,900,050.26 0.62 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 10 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利 率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。 本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金份额净值始终保持在1.0000元。 5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的 前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 3,205,255.93 4 应收申购款 21,383,834.27 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 24,589,090.20 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B 报告期期初基金份额总额 240,056,384.72 0.00 报告期期间基金总申购份额 62,374,890.85 110,600,730.17 报告期期间基金总赎回份额 107,098,032.69 0.00 报告期期末基金份额总额 195,333,242.88 110,600,730.17 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调整份额；基金总赎 回份额含基金份额自动升降级调减份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018-07-03 50,000,000.00 50,000,000.00 - 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 11 2 申购 2018-07-04 20,000,000.00 20,000,000.00 - 3 红利再投 2018-07-04 4,337.32 - - 4 红利再投 2018-07-05 6,176.19 - - 5 红利再投 2018-07-06 6,312.42 - - 6 红利再投 2018-07-09 18,887.47 - - 7 红利再投 2018-07-10 6,328.71 - - 8 红利再投 2018-07-11 6,312.93 - - 9 红利再投 2018-07-12 6,280.98 - - 10 红利再投 2018-07-13 22,038.12 - - 11 红利再投 2018-07-16 18,028.03 - - 12 红利再投 2018-07-17 10,142.23 - - 13 红利再投 2018-07-18 6,019.91 - - 14 红利再投 2018-07-19 6,071.01 - - 15 红利再投 2018-07-20 6,214.08 - - 16 红利再投 2018-07-23 18,536.01 - - 17 红利再投 2018-07-24 6,257.50 - - 18 红利再投 2018-07-25 6,363.24 - - 19 红利再投 2018-07-26 20,600.48 - - 20 红利再投 2018-07-27 5,817.30 - - 21 红利再投 2018-07-30 18,558.53 - - 22 红利再投 2018-07-31 6,017.29 - - 23 红利再投 2018-08-01 6,051.53 - - 24 红利再投 2018-08-02 6,076.49 - - 25 红利再投 2018-08-03 6,067.20 - - 26 红利再投 2018-08-06 17,919.20 - - 27 红利再投 2018-08-07 6,029.05 - - 28 红利再投 2018-08-08 6,031.71 - - 29 红利再投 2018-08-09 6,005.73 - - 30 红利再投 2018-08-10 24,006.36 - - 31 红利再投 2018-08-13 17,586.23 - - 32 红利再投 2018-08-14 5,864.61 - - 33 红利再投 2018-08-15 5,881.23 - - 34 红利再投 2018-08-16 5,907.06 - - 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 12 35 红利再投 2018-08-17 5,892.58 - - 36 红利再投 2018-08-20 16,626.35 - - 37 红利再投 2018-08-21 5,555.10 - - 38 红利再投 2018-08-22 5,576.44 - - 39 红利再投 2018-08-23 7,262.76 - - 40 红利再投 2018-08-24 18,959.49 - - 41 红利再投 2018-08-27 17,044.40 - - 42 红利再投 2018-08-28 5,619.29 - - 43 红利再投 2018-08-29 5,672.37 - - 44 红利再投 2018-08-30 5,681.35 - - 45 红利再投 2018-08-31 5,210.06 - - 46 红利再投 2018-09-03 16,187.53 - - 47 红利再投 2018-09-04 5,453.00 - - 48 红利再投 2018-09-05 5,372.33 - - 49 红利再投 2018-09-06 10,156.76 - - 50 红利再投 2018-09-07 5,268.44 - - 51 红利再投 2018-09-10 15,832.06 - - 52 红利再投 2018-09-11 8,286.78 - - 53 红利再投 2018-09-12 5,330.79 - - 54 红利再投 2018-09-13 5,377.92 - - 55 红利再投 2018-09-14 5,391.66 - - 56 红利再投 2018-09-17 16,211.57 - - 57 红利再投 2018-09-18 5,202.86 - - 58 红利再投 2018-09-19 4,954.58 - - 59 红利再投 2018-09-20 4,800.48 - - 60 红利再投 2018-09-21 4,945.02 - - 61 红利再投 2018-09-25 19,509.58 - - 62 红利再投 2018-09-26 33,683.17 - - 63 红利再投 2018-09-27 5,423.31 - - 64 红利再投 2018-09-28 5,515.99 - - 合计 70,600,730.17 70,000,000.00 中信建投凤凰货币市场基金 2018年第 3季度报告 第 页，共 13页 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20180704- 20180930 - 70,600,730.17 - 70,600,730.17 23.0771% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响， 甚至可能引发基金的流动性风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于2018年7月27日披露了《中信建投凤凰货币市场基金调整大额申购金 额上限的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》； 3、《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2018年10月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |