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| 长盛双月红定期债券A(000303) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1373021 | ||||||||
| 基金代码 | 000303 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 24日 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 23日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛双月红定期债券 基金主代码 000303 交易代码 000303 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 24日 报告期末基金份额总额 55,494,957.86份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的 长期稳定增值，力争获取高于业绩比较基准的投 资收益，给投资者带来长期的现金红利收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，不直接 买入股票、权证等权益类金融工具。本基金封闭 期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当 匹配。本基金的投资策略包括大类资产配置策 略、债券组合管理策略和期限管理策略。 本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供 需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合 政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产 配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估， 及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收 益平衡，以稳健提升投资组合回报。 由于本基金封闭期为一年，基金规模相对稳定， 但在开放期内本基金规模的不确定性增强。本基 金将采用期限管理策略，分散化投资于不同剩余 期限标的，临近开放期时，在最大限度保证收益 的同时将组合剩余期限降低，保证开放期内具备 足够流动性应对可能发生的组合规模变化。 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低 风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基 金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛双月红定期债券 A 长盛双月红定期债券 C 下属分级基金的交易代码 000303 000304 报告期末下属分级基金的份额总额 43,308,044.00份 12,186,913.86份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 长盛双月红定期债券 A 长盛双月红定期债券 C 1．本期已实现收益 490,896.92 128,592.89 2．本期利润 503,143.55 132,031.95 3．加权平均基金份额本期利润 0.0116 0.0108 4．期末基金资产净值 41,730,045.87 11,674,041.38 5．期末基金份额净值 0.964 0.958 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2018年 9月 30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛双月红定期债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.26% 0.11% 0.38% 0.00% 0.88% 0.11% 长盛双月红定期债券 C 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个 月 1.16% 0.11% 0.38% 0.00% 0.78% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有 关约定。截止报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李琪 本基金基金经理，长盛盛辉 混合型证券投资基金基金 经理，长盛战略新兴产业灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理，长盛盛世灵活 配置混合型证券投资基金 2015 年 5 月 14日 - 10年 李琪先生，1975年 2 月出生。天津大 学管理学博士。历 任大公国际资信评 估有限公司信用分 析师、信用评审委 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 基金经理，长盛盛琪一年期 定期开放债券型证券投资 基金基金经理，长盛全债指 数增强型债券投资基金基 金经理，长盛同禧债券型证 券投资基金基金经理，长盛 可转债债券型证券投资基 金基金经理。 员会委员，泰康资 产管理有限责任公 司信用研究员。 2011年 3月加入长 盛基金管理有限公 司，曾任信用研究 员、基金经理助理 等职务。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 今年以来，经济运行稳中趋缓。一方面，去杠杆政策继续推进，信用紧缩效应逐步显现，融 资环境恶化违约事件频发，经济增长内生动力不足。另一方面，国际间贸易争端不断升级，人民 币贬值压力上升，加剧了经济增长的不确定性。 为缓解经济下行压力，宏观政策做出适度调整。货币政策和宏观审慎政策方面，去杠杆政策 力度和节奏放缓，资管新规细则有所放松。流动性保持合理充裕，年内三次降准，资金利率中枢 明显下移。引导宽货币向宽信用转化，鼓励银行加大信贷投放力度。财政政策方面，7月 31日中 央政治局会议明确要求财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用，加大基础设施领域补 短板的力度。 三季度，债市总体呈震荡走势。7月，受政策预期引导，债券收益率震荡回落，特别是信用 债收益率明显下行。8月以来，受通胀预期升温、地方专项债加速发行、宽信用和扩基建预期以 及美联储加息预期等不利因素叠加，债券收益率反弹。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，本基金坚持稳健和审慎操作思路，加大对中高等级和中短久期信用债配置，注 重防控信用风险和利率风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛双月红定期债券 A基金份额净值为 0.964元，本报告期基金份额净值增 长率为 1.26%；截至本报告期末长盛双月红定期债券 C基金份额净值为 0.958元，本报告期基金 份额净值增长率为 1.16%；同期业绩比较基准收益率为 0.38%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 88,790,283.20 94.11 其中：债券 88,790,283.20 94.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,808,402.57 2.98 8 其他资产 2,748,816.42 2.91 9 合计 94,347,502.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 7,488,526.00 14.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,615,500.80 94.78 其中：政策性金融债 50,615,500.80 94.78 4 企业债券 30,686,256.40 57.46 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 10 合计 88,790,283.20 166.26 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018006 国开 1702 113,800 11,438,038.00 21.42 2 180205 18国开 05 100,000 10,459,000.00 19.58 3 180204 18国开 04 100,000 10,291,000.00 19.27 4 180208 18国开 08 100,000 10,103,000.00 18.92 5 136177 16电气债 50,000 4,991,000.00 9.35 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 本基金本报告期内未进行股票投资。 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,751.69 2 应收证券清算款 968,981.80 3 应收股利 - 4 应收利息 1,777,082.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,748,816.42 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券）。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛双月红定期债券 A 长盛双月红定期债券 C 报告期期初基金份额总额 43,308,044.00 12,186,913.86 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 43,308,044.00 12,186,913.86 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛双月红 1年期定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛双月红 1年期定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛双月红 1年期定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 长盛双月红定期债券 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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