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| 圆信永丰双利优选混合(005108) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1373467 | ||||||||
| 基金代码 | 005108 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2018年10月24日 目录 §1 重要提示 2 §2 基金产品概况 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 3 3.1 主要财务指标 3 3.2 基金净值表现 3 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3 §4 管理人报告 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 5 4.3 公平交易专项说明 5 4.3.1 公平交易制度的执行情况 5 4.3.2 异常交易行为的专项说明 5 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 6 §5 投资组合报告 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 9 5.11 投资组合报告附注 9 §6 开放式基金份额变动 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 11 §9 备查文件目录 11 9.1 备查文件目录 11 9.2 存放地点 11 9.3 查阅方式 11 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 圆信永丰双利优选 基金主代码 005108 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2017年12月13日 报告期末基金份额总额 798,394,109.59份 投资目标 本基金在精选个股和严格控制组合风险的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获取超越业绩比较基准的中长期稳定收益。 投资策略 本基金遵循“自上而下”的资产配置思路：首先是大类资产配置，基金管理人采取积极主动的资产配置策略，根据经济周期决定权益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是行业配置和个股配置，即根据经济发展的内在逻辑，主要关注政府深化改革、经济转型、经济体制不断完善所带来的产业投资机会。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2018年07月01日 - 2018年09月30日） 1.本期已实现收益 -37,887,046.83 2.本期利润 -21,844,281.82 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0274 4.期末基金资产净值 743,678,312.19 5.期末基金份额净值 0.9315 注1：本期指2018年7月1日至2018年9月30日，上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.85% 0.37% -0.45% 0.68% -2.40% -0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：自基金合同生效后，截止报告期末，本基金成立不满一年；本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪流 本基金基金经理 2017-12-13 - 19年 上海财经大学金融学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司首席投资官。历任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，德恒证券信息研究部副总经理，德恒证券经纪业务管理总部副总经理，兴业证券股份有限公司理财服务中心首席理财分析师，兴业证券股份有限公司上海资产管理分公司副总监。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 范妍 本基金基金经理 2017-12-13 - 10年 复旦大学管理学硕士，现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部总监。历任兴业证券研究中心助理策略分析师、安信证券研究中心高级策略分析师、工银瑞信基金策略研究员、圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部副总监。国籍：中国，获得的相关业务资格：基金从业资格证。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、该基金基金合同的规定。基金经理对个券和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和询价机制，严格防范对手风险并抽检价格公允性；对于申购投资行为，基金管理人遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。 基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度A股市场宽幅震荡，投资者的预期随着贸易战的升级出现了较为悲观的变化，放大了长期因素对短期市场的冲击，表现在A股市场对利好政策的微调和变化不再敏感，对政策边际变化的影响和国内经济的韧性判断不足。 国内投资者结构以中小散户为主，其投资行为表现为追涨杀跌，以牛熊作为主要的投资判断依据。在市场呈现非理性杀跌背景下，投资者的预期缺乏有效的引导，短期的剧烈调整放大了悲观因素的作用，“信心是黄金”在2018年二季度后表现为信心缺失，散户投资人丢掉了基础的投资标尺，某种程度上加剧了市场的波动。 我们认为，目前稳健的货币政策持续压低无风险收益率，为中国经济转型提供一个相对温和的经济环境。银行理财产品净值化管理以及房地产调控，也有助于投资者对无风险资产和风险资产的重新认识，居民的财富管理方向可能会相应调整。投资策略上，我们坚持“底线思维”，优选核心资产、低估值高分红资产来对冲风险，不期待组合靠贝塔赚钱。我们需要看到，A股的投资者结构正在逐步发生变化，养老金、社保、海外机构等机构投资者的比重逐步提升，价值投资将逐步引领A股市场走出困局。我们严格遵守契约规定，我们将双利优选的股票头寸控制在10%附近，操作上设定止盈和止损区间，及时调整头寸。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末圆信永丰双利优选基金份额净值为0.9315元，本报告期内，基金份额净值增长率为-2.85%，同期业绩比较基准收益率为-0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 100,678,709.20 11.98 其中：股票 100,678,709.20 11.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,237,065.00 4.55 其中：债券 38,237,065.00 4.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 570,000,000.00 67.82 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 130,273,369.38 15.50 8 其他资产 1,286,515.03 0.15 9 合计 840,475,658.61 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 93,388,042.20 12.56 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 7,290,000.00 0.98 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 667.00 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 100,678,709.20 13.54 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本期末未投资港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 59,910 43,734,300.00 5.88 2 600585 海螺水泥 518,880 19,089,595.20 2.57 3 002422 科伦药业 500,200 13,340,334.00 1.79 4 000002 万 科Ａ 300,000 7,290,000.00 0.98 5 000858 五 粮 液 68,500 4,654,575.00 0.63 6 300463 迈克生物 200,300 4,378,558.00 0.59 7 600309 万华化学 100,000 4,247,000.00 0.57 8 600104 上汽集团 118,500 3,943,680.00 0.53 9 000888 峨眉山Ａ 100 667.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,095,365.00 0.55 2 央行票据 - - 3 金融债券 34,141,700.00 4.59 其中：政策性金融债 34,141,700.00 4.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,237,065.00 5.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 018005 国开1701 270,000 27,162,000.00 3.65 2 120208 12国开08 70,000 6,979,700.00 0.94 3 019592 18国债10 35,800 3,583,580.00 0.48 4 019585 18国债03 5,100 511,785.00 0.07 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 通过查阅中国证监会网站公开目录“行政处罚决定”及查阅相关发行主体的公司公告，在基金管理人知悉的范围内，报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 527,945.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 758,569.07 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,286,515.03 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 798,394,109.59 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 798,394,109.59 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。 咨询电话：4006070088 公司网址：http://www.gtsfund.com.cn 圆信永丰基金管理有限公司 2018年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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