最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦新添利债券A(001367) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1375053 | ||||||||
| 基金代码 | 001367 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦新添利债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。 基金产品概况 基金简称 德邦新添利 基金主代码 001367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月19日 报告期末基金份额总额 698,497,579.67份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会，根据宏观经济、基准利率水平等因素，预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，在有效控制风险的基础上，在不同的大类资产之间进行动态调整和优化，以规避市场风险，获得基金资产的稳定增值，提高基金收益率。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦新添利A 德邦新添利C 下属分级基金的交易代码 001367 002441 报告期末下属分级基金的份额总额 270,398,425.14份 428,099,154.53份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 德邦新添利A 德邦新添利C 1．本期已实现收益 2,455,077.82 2,814,799.38 2．本期利润 1,433,698.98 2,573,888.83 3．加权平均基金份额本期利润 0.0041 0.0053 4．期末基金资产净值 276,491,005.51 443,840,362.67 5．期末基金份额净值 1.0225 1.0368 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦新添利A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.76% 0.26% 0.36% 0.14% 0.40% 0.12% 德邦新添利C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.26% 0.36% 0.14% 0.32% 0.12% 注：本基金份额持有人大会于2016年7月26日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自2016年7月28日起，本基金由原德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦新添利债券型证券投资基金，业绩比较基准由原沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%变更为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注1：本基金份额持有人大会于2016年7月26日表决通过了《关于德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自2016年7月28日起，本基金由原德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金转型为德邦新添利债券型证券投资基金，基金转型日起至报告期期末，本基金运作时间已满一年。业绩比较基准由原沪深300指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%变更为中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图1所示日期为2015年6月19日至2018年9月30日。 注2：投资者自2016年2月18日起持有本基金C类份额，图2所示日期为2016年2月18日至2018年9月30日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁孙楠 本基金的基金经理、德邦如意货币市场基金的基金经理。 2017年1月24日 - 7年 硕士，2010年6月至2013年8月担任中国人保资产管理股份有限公司组合管理部投资经理助理；2013年9月至2015年3月担任上海银行资产管理部投资交易岗。2016年1月加入德邦基金管理有限公司，现任本公司基金经理。 黎莹 股票研究与投资部总监、本基金的基金经理、德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 2018年3月21日 - 8年 硕士，2010年4月至2014年4月担任群益证券研究部研究员。2014年4月加入德邦基金管理有限公司，现任股票研究与投资部总监、本公司基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济基本面，宏观经济动能仍趋弱，投资、出口和消费均呈现出下行压力，资金需求减弱，信用派生放缓，社融增速持续下降后略有企稳；另一方面，在猪价上行及石油价格上涨带来的通胀预期上升。政策面，央行货币政策进一步放松，三季度MLF超额投放，央行在6月24日及10月6日公布再次进行定向降准；另外，积极财政政策更加积极，理财新规细则落地边际放松。资金面在央行降准释放流动性及MLF超额投放的呵护下，银行间资金面呈现宽松充裕的状态。外围经济，中美贸易摩擦三季度加码，长期扰动市场。三季度债券市场在各因素影响下，债券收益率先下后上，呈现一个牛市中的震荡调整格局。 本报告期内，债券市场收益率先下后上，呈现一个牛市中的震荡调整格局。三季度初受货币政策面再次降准影响，以及资金面持续超预期宽松叠加中美贸易战加码再次引发避险情绪的利好推动，债券市场收益率持续下行。之后受债券供给以及回购利率上行影响，债券收益率出现一定幅度的调整。权益市场本季度整体震荡走势，从指数来看有所分化，且其中上证50指数上涨8.8%，上证综合指数上涨1.8%，而深成指数跌幅-9.6%，创业板指数跌幅-12.9%。分板块来看，领涨板块主要为大周期为主，采掘银行领涨涨幅，钢铁非银建筑建材实现正收益；而前期强势大消费类板块家电纺织服装传媒医药电子领跌。美国加息周期背景下的外部环境冲击以及国内经济下行压力成为制约市场的主要因素，但同时内部积极的稳经济增长政策不断出台对冲，市场经过前期的大幅调整后，目前在不断的正负因素中震荡磨底。 本报告期内，本基金作为二级债基，债券方面采取了维持了前期较为积极的进攻策略和骑乘策略，保持中长久期操作。本基金在三季度将部分中短期仓位获利了结，继续将本基金久期维持在一个较为合意的水平，并享受骑乘策略带来的利差收益。本基金仍将保持债券整体仓位的流动性，并保持较高的债券的信用资质要求。股票方面，本基金由于主要配置为优质龙头企业，基本面良好，盈利稳定，报告期内表现也较为稳健。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末德邦新添利A基金份额净值为1.0225元，本报告期基金份额净值增长率为0.76%；截至本报告期末德邦新添利C基金份额净值为1.0368元，本报告期基金份额净值增长率为0.68%；同期业绩比较基准收益率为0.36%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 109,152,289.92 13.01 其中：股票 109,152,289.92 13.01 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 616,409,221.60 73.49 其中：债券 616,409,221.60 73.49 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 91,900,457.85 10.96 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,640,783.26 0.67 8 其他资产 15,716,870.70 1.87 9 合计 838,819,623.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 79,715,691.32 11.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,986,400.00 0.41 E 建筑业 5,424,120.00 0.75 F 批发和零售业 3,015,500.00 0.42 G 交通运输、仓储和邮政业 4,519,694.60 0.63 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 2,224,694.00 0.31 K 房地产业 8,407,550.00 1.17 L 租赁和商务服务业 2,858,640.00 0.40 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 109,152,289.92 15.15 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 16,500 12,045,000.00 1.67 2 000651 格力电器 297,000 11,939,400.00 1.66 3 000333 美的集团 169,000 7,109,830.00 0.99 4 000858 五粮液 85,000 5,775,750.00 0.80 5 601668 中国建筑 988,000 5,424,120.00 0.75 6 600066 宇通客车 355,000 5,207,850.00 0.72 7 000786 北新建材 277,000 4,595,430.00 0.64 8 000423 东阿阿胶 95,000 4,509,650.00 0.63 9 000002 万科A 182,000 4,422,600.00 0.61 10 600309 万华化学 80,000 3,397,600.00 0.47 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 223,533,000.00 31.03 其中：政策性金融债 223,533,000.00 31.03 4 企业债券 130,090,409.40 18.06 5 企业短期融资券 20,168,000.00 2.80 6 中期票据 189,417,000.00 26.30 7 可转债（可交换债） 53,200,812.20 7.39 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 616,409,221.60 85.57 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 180204 18国开04 500,000 51,455,000.00 7.14 2 170209 17国开09 500,000 50,545,000.00 7.02 3 101751019 17京国资MTN001 400,000 40,344,000.00 5.60 4 101554092 15神华MTN002 400,000 39,848,000.00 5.53 5 101652036 16华润水泥MTN001 400,000 38,976,000.00 5.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超过基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 37,081.34 2 应收证券清算款 4,928,755.67 3 应收股利 - 4 应收利息 10,750,833.77 5 应收申购款 199.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,716,870.70 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110041 蒙电转债 10,689,162.20 1.48 2 113017 吉视转债 10,233,736.20 1.42 3 132009 17中油EB 8,901,000.00 1.24 4 113011 光大转债 5,634,720.00 0.78 5 120001 16以岭EB 1,187,280.00 0.16 6 132012 17巨化EB 974,000.00 0.14 7 127004 模塑转债 176,908.80 0.02 8 128013 洪涛转债 152,005.00 0.02 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000333 美的集团 7,109,830.00 0.99 资产重组停牌 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦新添利A 德邦新添利C 报告期期初基金份额总额 398,127,486.54 572,101,763.94 报告期期间基金总申购份额 230,288.66 200,122.68 减:报告期期间基金总赎回份额 127,959,350.06 144,202,732.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 270,398,425.14 428,099,154.53 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 德邦新添利A 德邦新添利C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 26,839,835.62 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 26,839,835.62 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.00 6.27 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20180701 - 20180930 269,768,555.91 0.00 94,000,000.00 175,768,555.91 25.16% 2 20180724 - 20180930 179,839,942.45 0.00 0.00 179,839,942.45 25.75% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续60个工作日基金份额持有人低于200人或基金资产净值低于5000万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 影响投资者决策的其他重要信息 2018年7月6日，本基金管理人在中国证监会指定媒体及基金管理人网站刊登了《德邦基金管理有限公司关于增加注册资本的公告》，具体内容详见公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦新添利债券型证券投资基金基金合同； 3、德邦新添利债券型证券投资基金托管协议； 4、德邦新添利债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2018年10月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |