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| 国金及第中短债A(003002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1375732 | ||||||||
| 基金代码 | 003002 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金及第七天理财债券型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2018年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 国金及第七天理财 场内简称 - 交易代码 003002 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年8月4日 报告期末基金份额总额 288,279,425.23份 投资目标 在严格控制投资风险和保持资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，将组合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。 风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，其预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 注：无。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年7月1日 － 2018年9月30日 ） 1．本期已实现收益 3,303,796.76 2．本期利润 3,303,796.76 3．期末基金资产净值 288,279,425.23 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.9871% 0.0126% 0.3403% 0.0000% 0.6468% 0.0126% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币七天通知存款税后利率。 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2016年8月4日，图示日期为2016年8月4日至2018年9月30日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 本基金基金经理，国金国鑫发起、国金众赢货币、国金民丰回报基金经理，投资管理部总经理 2016年8月4日 - 10 徐艳芳女士，清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加入国金基金管理有限公司，历任投资研究部基金经理、固定收益投资部总经理兼基金经理；自2017年3月起任投资管理部总经理兼基金经理。 注：（1）任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，首任基金经理的任职日期按基金合同生效日填写；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和其他有关法律法规的规定，以及《国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下所有投资组合。在投资决策内部控制方面，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；在交易执行控制方面，通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；在行为监控和分析评估方面，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控，确保做好公平交易的监控和分析。 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期间内，经济基本面存在明显的下行态势：居民收入下滑，居民买房贷款挤占购买力，消费增速较上半年再下一个台阶；中美贸易摩擦继续升级，进出口增速双双回落；投资方面，地方政府债务管控强化下基建投资增速继续下滑，严重拖累整体投资增速；通胀则受到夏季自然灾害、以及非洲猪瘟影响，三季度通胀水平抬升。 央行货币政策确认为宽松。7月进行年内第三次降准，释放的增量资金使得资金面大幅宽松，几度出现7日回购利率与同期限公开市场回购利率倒挂的现象。另一方面，通过指导商业银行加大信贷投放力度，以及鼓励银行用MLF资金配置信用债的方式，加快疏通货币政策传导机制，来支持实体经济。债券方面，受通胀上升影响以及地方债发行压力影响，长端利率债收益率出现一波明显上行，信用风险事件频发，信用利差维持高位。 组合在报告期内稳健操作，在严格控制流动性风险和信用风险的基础上，适时增加货币工具配置，稳健提升组合的收益水平。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值收益率为0.9871%，同期业绩比较基准收益率为0.3403%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 189,776,778.47 65.72 其中：债券 179,776,778.47 62.26 资产支持证券 10,000,000.00 3.46 2 买入返售金融资产 41,600,302.40 14.41 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 50,327,280.23 17.43 4 其他资产 7,063,356.77 2.45 5 合计 288,767,717.87 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 7.49 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 104 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 115 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过127天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 21.49 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 3.47 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 20.75 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 20.84 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 31.17 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 97.72 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 注：本报告期未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,085,531.44 6.97 其中：政策性金融债 20,085,531.44 6.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 120,140,214.08 41.67 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,551,032.95 13.72 8 其他 - - 9 合计 179,776,778.47 62.36 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 011800454 18苏州国际SCP002 200,000 20,029,806.28 6.95 2 011800237 18厦国贸SCP003 200,000 20,019,557.74 6.94 3 011801442 18九州通SCP005 200,000 20,001,459.16 6.94 4 041800192 18河钢集CP004 200,000 20,001,030.30 6.94 5 111821205 18渤海银行CD205 200,000 19,869,560.45 6.89 6 140303 14进出03 100,000 10,087,319.32 3.50 7 011800864 18兖州煤业SCP003 100,000 10,064,998.08 3.49 8 041800124 18恒信租赁CP001 100,000 10,022,130.56 3.48 9 011801823 18国药控股SCP008 100,000 10,000,901.76 3.47 10 011801801 18皖出版SCP003 100,000 10,000,330.20 3.47 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 24 报告期内偏离度的最高值 0.3761% 报告期内偏离度的最低值 0.0994% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2183% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 149980 18京保4A 100,000 10,000,000.00 3.47 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提收益或损失。 本基金投资组合前十名证券的发行主体中： 18厦国贸SCP003（债券代码：011800237）的发行主体厦门国贸集团股份有限公司于2017年8月25号发布《厦门国贸集团股份有限公司关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》，整改报告中提及公司收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《关于对公司采取责令改正措施的决定》（[2017]17号）（以下简称“决定书”）。决定书中提出的整改要求：1、补充披露相关信息，确保信息披露真实、准确、完整。2、加强内部控制质量，提升风险防范意识，进一步提高公司合规经营和规范运作水平。3、按照公司问责制度，追究相关人员的责任。公司整改措施：（一）补充披露有关信息。（二）进一步完善信息披露责任体系，提高内控及合规水平。（三）落实问责措施，涉及经济处罚的事项依公司问责规定及绩效考核管理办法要求予以处理。 18国药控股SCP008（债券代码：011801823）的发行主体国药控股股份有限公司于2017年12月15日收到上海市长宁区市场监督管理局下发的行政处罚决定书（沪食药监(长)罚处字[2017]第2120170016号），因国药控股股份有限公司涉嫌销售经检验不合格的胰酶肠溶片对其进行没收违法所得(12999.54元)及非法财物(795.93元)的行政处罚。 基金管理人对以上证券的投资决策程序符合法律法规及公司制度的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 除上述情况外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,564,170.06 4 应收申购款 4,498,651.51 5 其他应收款 - 6 待摊费用 535.20 7 其他 - 8 合计 7,063,356.77 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 354,961,709.40 报告期期间基金总申购份额 575,107,150.98 报告期期间基金总赎回份额 641,789,435.15 报告期期末基金份额总额 288,279,425.23 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2.本报告期末，基金管理人持有本基金的份额为628,425.81份。基金管理人按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期基金管理人未运用固有资金进行申购、赎回本基金等交易行为。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018年8月16日至2018年8月28日；2018年9月17日至2018年9月30日 0.00 60,538,178.80 0.00 60,538,178.80 21.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额占比达到或超过20%的情形，由此可能导致的特有风险包括：产品流动性风险、巨额赎回风险以及净值波动风险等。本基金管理人将持续加强投资者集中度管理，审慎确认大额申购与大额赎回，同时进一步完善流动性风险管控机制，加强对基金份额持有人利益的保护。 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，基金管理人根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及基金管理人网站进行了如下信息披露： 1、2018年07月20日披露了《国金及第七天理财债券型证券投资基金2018年第2季度报告》； 2、2018年07月21日披露了《国金基金管理有限公司关于增加中民财富基金销售（上海）有限公司为旗下基金销售机构的公告》； 3、2018年08月24日披露了《国金及第七天理财债券型证券投资基金2018年半年度报告》； 4、2018年08月24日披露了《国金及第七天理财债券型证券投资基金2018年半年度报告摘要》； 5、2018年08月30日披露了《国金基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告》； 6、2018年09月15日披露了《国金基金管理有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告》； 7、2018年09月18日披露了《国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书（更新）》； 8、2018年09月18日披露了《国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要》； 9、2018年09月21日披露了《关于网上交易平台汇付天天盈渠道关闭基金支付服务的公告》。 本报告期内，基金管理人按照《证券投资基金信息披露管理办法》的规定每个开放日公布基金每万份收益和7日年化收益率。 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局于2018年4月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的有关要求，本基金在净值化管理等方面存在与该法规要求事项不符的情形，本基金将会在充分保护基金份额持有人利益的前提下，遵照监管机构的有关要求具体制定稳妥的安排。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、国金及第七天理财债券型证券投资基金基金合同； 3、国金及第七天理财债券型证券投资基金托管协议； 4、国金及第七天理财债券型证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 存放地点 北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：4000-2000-18 公司网址：www.gfund.com 国金基金管理有限公司 2018年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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