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| 格林货币A(004865) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1376590 | ||||||||
| 基金代码 | 004865 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 格林日鑫月熠货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:格林基金管理有限公司 基金托管人:国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期:2018年10月25日 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 2 / 18 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年7月1日起至2018年9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 格林货币 基金主代码 004865 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年07月20日 报告期末基金份额总额 860,789,149.91份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争 实现基金资产的稳定增值。 投资策略 以保证资产的安全性和流动性为基本原则，力求在 对国内外宏观经济走势、货币财政政策变动等因素 充分评估的基础上，科学预计未来利率走势，择优 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 3 / 18 筛选并优化配置投资范围内的各种金融工具，进行 积极的投资组合管理。 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型 基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 格林基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B 下属分级基金的交易代码 004865 004866 报告期末下属分级基金的份额总 额 34,661,642.79份 826,127,507.12份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年07月01日 - 2018年09月30日) 格林货币A 格林货币B 1.本期已实现收益 300,234.36 5,155,619.39 2.本期利润 300,234.36 5,155,619.39 3.期末基金资产净值 34,661,642.79 826,127,507.12 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 4 / 18 3、本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 格林货币A净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.673 2% 0.004 5% 0.345 6% 0.0000% 0.3276% 0.0045% 格林货币B净值表现 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.734 5% 0.004 4% 0.345 6% 0.0000% 0.3889% 0.0044% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 5 / 18 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 6 / 18 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 曹晋文 本基金基 金经理， 格林伯元 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2017-07 -26 - 13 晋文先生，中国人民大学统计 学硕士。13年证券从业经历， 获得注册会计师资格证书。先 后就职于中国人寿资产、信诚 人寿保险、民生加银基金。现 任格林基金固定收益部副总 监。 宋东旭 本基金基 金经理， 格林伯元 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2017-07 -20 - 6 宋东旭先生，中央财经大学数 理金融学士，Rutgers金融数学 硕士。6年证券从业经历，曾供 职于摩根大通首席投资办公 室，负责固定收益类资产的投 资。现任格林基金固定收益部 基金经理。 注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林 日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 7 / 18 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大 利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》（2011年修订），制定了《格林基金管理有限公司异常交易监控与报告办法》。基 金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范 围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策 方面享有公平的机会。基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保 各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易 系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按 照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、 价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常 交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研 究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未 直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法 律法规和公平交易管理制度规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量5%的情况。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 8 / 18 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从近期的经济数据来看，生产面及需求端继续走弱，经济下行压力持续，实体经济 信用并未出现明显改善。七八月份CPI同比小幅上涨，但近期由于夏粮减产、房租上涨、 寿光受灾、猪肉价格上涨等因素，市场对通胀担忧升温。PPI环比增速稳中略升，但受 去年同期基数影响，同比增速回落。央行政策方面，七月针对债转股和支持小微的定向 降准开始实施，资金利率快速下行。随后央行又推出了以MLF支持银行投资中低评级信 用债的举措，欲以宽货币+宽信用对冲经济下行压力。从市场情况来看，资金面较为宽 松，资金波动利率中枢保持在较低水平。债券市场长端利率虽然在八月中出现明显调整， 但之后随着权益市场避险情绪升温、降准等因素影响债券收益开始下行，整体仍处于震 荡格局。 报告期内资产配置上，本基金主要投资于同业存单、同业存款及短融，并于季末择 机加配了逆回购的投资。期限搭配以及杠杆水平合适，组合整体的流动性较好。 展望2018年四季度，预计经济增速大概率继续回落。在贸易战持续升温的环境下， 内需疲软、外需受制，经济继续下行的压力仍将存在。资金方面，预计四季度仍将有再 次降准的可能，在宽信用取得效果前，仍将保持流动性的充裕。本基金仍将继续做好流 动性管理工作，结合基金管理人对市场的判断，把握货币市场价格波动节奏配置优质资 产。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收 益率为0.6732%，同期业绩比较基准收益率为0.3456%；截至报告期末格林货币B基金 份额净值为1.000元，本报告期内该类基金份额净值收益率为0.7345%，同期业绩比较 基准收益率为0.3456%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 9 / 18 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例（%） 1 固定收益投资 778,111,086.33 77.39 其中：债券 778,111,086.33 77.39 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 172,948,626.42 17.20 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 48,750,947.82 4.85 4 其他资产 5,604,221.01 0.56 5 合计 1,005,414,881.58 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 8.73 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 144,066,383.90 16.74 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 10 / 18 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 53 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 57 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 64.09 16.74 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 16.28 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 19.65 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.44 - 其中：剩余存续期超过397 - - 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 11 / 18 天的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 12.69 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 合计 116.15 16.74 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 39,860,723.24 4.63 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 20,074,914.62 2.33 5 企业短期融资券 330,463,599.03 38.39 6 中期票据 - - 7 同业存单 387,711,849.44 45.04 8 其他 - - 9 合计 778,111,086.33 90.40 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 12 / 18 序号 债券代码 债券名称 债券数 量(张) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 01180109 9 18南电SCP005 500,000 50,116,973.79 5.82 2 11181931 7 18恒丰银行CD317 500,000 49,901,812.95 5.80 3 01180146 3 18鲁钢铁SCP013 400,000 40,017,871.83 4.65 4 01180074 0 18津渤海SCP002 300,000 30,012,055.54 3.49 5 11188143 8 18盛京银行CD300 300,000 29,934,374.57 3.48 6 11180607 8 18交通银行CD078 300,000 29,823,786.13 3.46 7 11180708 9 18招商银行CD089 300,000 29,612,620.39 3.44 8 11180928 9 18浦发银行CD289 300,000 29,520,516.76 3.43 9 01180024 8 18中建四局SCP00 1 200,000 20,085,678.11 2.33 10 136029 15华宝债 200,000 20,074,914.62 2.33 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.1650% 报告期内偏离度的最低值 0.0532% 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 13 / 18 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1033% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票 面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊 销，每日计提收益。 5.9.2 18恒丰银行CD317（代码：111819317）为本基金前十大持仓证券之一。2017 年12月29日，中国银监会对恒丰银行未经银监会批准违规开展员工股权激励计划、未经 银监会批准违规实施2015年配股工作、安排企业代内部员工间接持有银行股份、内控管 理存在严重漏洞等违规行为，没收违法所得7566.106815万元，并处1倍罚款 7566.106815万元，对其他违规行为罚款1560万元，罚没合计16692.21363万元。 18交通银行CD078（代码：111806078）为本基金前十大持仓证券之一，2018年 1月19日，中国银监会厦门监管局对交通银行厦门分行违规发放土地融资、内部控制不 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 14 / 18 足、向四证不全的项目发放固定资产贷款等违规行为，罚款一百五十万元，并责令该分 行对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。 18招商银行CD089（代码：111807089）为本基金前十大持仓证券之一。2018年 2月12日，中国银监会对招商银行违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款、销售同 业非保本理财产品时违规承诺保本等严重违反审慎经营规则的违规行为，罚款6570万 元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元。 18浦发银行CD289（代码：111809289）为本基金前十大持仓证券之一。2018年 1月18日，四川银监局对浦发银行成都分行内控管理严重失效、授信管理违规、违规办 理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为，处以人民币46175万元的罚款。2018 年2月12日，中国银监会对浦发银行通过资管计划投资分行协议存款虚增一般存款、提 供不实说明材料、不配合调查取证等严重违反审慎经营规则的违规行为，罚款5845万元， 没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查， 或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 3,227.00 2 应收证券清算款 2,141.09 3 应收利息 5,598,852.92 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 5,604,221.01 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 15 / 18 §6 开放式基金份额变动 单位：份 格林货币A 格林货币B 报告期期初基金份额总额 51,633,005.35 579,740,852.94 报告期期间基金总申购份额 28,183,908.97 1,185,896,505.44 报告期期间基金总赎回份额 45,155,271.53 939,509,851.26 报告期期末基金份额总额 34,661,642.79 826,127,507.12 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份 额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2018-07-1 3 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 2 申购 2018-07-2 3 8,000,000.00 8,000,000.00 - 3 赎回 2018-08-1 4 -1,500,000.00 -1,500,000.00 - 4 赎回 2018-08-2 3 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 5 赎回 2018-08-2 7 -1,000,000.00 -1,000,000.00 - 6 赎回 2018-08-2 9 -1,300,000.00 -1,300,000.00 - 7 赎回 2018-09-0 -2,000,000.00 -2,000,000.00 - 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 16 / 18 5 8 赎回 2018-09-1 3 -4,000,000.00 -4,000,000.00 - 9 申购 2018-09-2 0 12,000,000.00 12,000,000.00 - 10 红利发放 2018-09-3 0 56,821.91 56,821.91 - 合计 6,256,821.91 6,256,821.91 注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“分红再投”项下一并披露。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20180719-20 180724，2018 0730-201808 29 27,383.65 200,847,496. 67 200,874,879.81 0.51 0.00% 2 20180830-20 180906，2018 0912-201809 13 - 220,300,115. 67 80,000,000.00 140,300,115. 67 16.3 0% 产品特有风险 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 17 / 18 1、净值大幅波动的风险 由于本基金万份收益的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有 人存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基 金当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期 支付。其他投资者的赎回申请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期 支付的风险。当连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申 请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日。投资者可能面临赎回申请 无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者 基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现 前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。机构投资者在开放日大额赎回后， 可能出现本基金的基金资产净值连续60个工作日低于5,000万元情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件； 2、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》； 3、《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》； 4、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及其更新； 5、法律意见书； 格林日鑫月熠货币市场基金 2018年第 3季度报告 18 / 18 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或 通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资 者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 格林基金管理有限公司 二〇一八年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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