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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1376704 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民货币市场基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 24日 益民货币 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 益民货币 交易代码 560001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年 7月 17日 报告期末基金份额总额 64,598,071.96份 投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争 取得超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本 市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水 平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基 金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行 适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金 品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般 债券型基金和股票型基金。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 益民货币 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 11 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 1．本期已实现收益 338,300.61 2．本期利润 338,300.61 3．期末基金资产净值 64,598,071.96 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.4666% 0.0083% 0.3322% 0.0000% 0.1344% 0.0083% 注：本基金收益分配按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 益民货币 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页 注：本基金自 2006年 7月 17日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例 符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵若琼 益民货币市场基 金基金经理、益 民信用增利纯债 一年期定期开放 债券型证券投资 基金经理、益民 中证智能消费主 题指数证券投资 2018年 2 月 6日 - 10 曾任民生证券研究院行业研究员， 方正证券研究所行业研究员，2015 年 6 月加入益民基金管理有限公 司任研究部研究员。自 2017年 2月 28日起任益民服务领先灵活配置混 合型证券投资基金基金经理，自 2017年 5月 8日起任益民中证智能 消费主题指数证券投资基金基金经 益民货币 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 11 页 基金基金经理、 益民服务领先灵 活配置混合型证 券投资基金基金 经理、益民优势 安享灵活配置混 合型证券投资基 金经理 理，自 2018年 2月 6日起任益民信 用增利纯债一年期定期开放债券型 证券投资基金经理、益民货币市场 基金经理，自 2018年 2月 6日至 2018年 7月 26日任益民多利债券 型证券投资基金经理，自 2018年 4 月 23日起任益民优势安享灵活配 置混合型证券投资基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币 市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平 交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金 管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体 系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部 控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交 易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参 与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结 果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格 公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为。不存在报告期 内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交 量的 5%的情形。 益民货币 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度初以来，美元整体震荡略走强。今年以来，美联储已加息 3次，缩表持续推进， 美国 经济强劲，通胀平稳上升，美债收益率整体上行。欧元区和英国经济放缓、美元三季度走强、新 兴市场货币动荡。 国内经济方面，投资增速主要受基建拖累，继续下行；消费缺乏新动能，增速乏力；8月份 以来市场对通胀担忧情绪上升。社融数据降幅收窄但依旧欠佳，宽信用不见起色。 整个三季度，央行通过定向降准和公开市场操作维持了流动性的合理充裕，公开市场操作以 逆回购+MLF为主。较二季度相比，三季度短端资金价格下行，DROO7和 OMO7天逆回购利率均值下 移，流动性整体保持合理宽松水平；长期资金利率在 8月触底后略有上行。国债和国开债走势相 似，在 6月降准、专项债放量和通胀担忧的互相作用下，收益率下行至 7月底后逐步回升。 报告期内，本基金以确保安全性和流动性为首要任务，合理配置同业存单、利率债和逆回购 等品种，充分保障了组合的流动性。接下来基金将在保证组合整体持仓结构安全性的前提下，增 加部分债券的仓位，力争实现投资业绩的平稳提高。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.4666%，业绩比较基准收益率为 0.3322%，本基金同期收益 高于比较基准 0.1344%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 41,902,875.35 64.46 其中：债券 41,902,875.35 64.46 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 19,858,269.79 30.55 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,196,673.24 4.92 4 其他资产 47,107.84 0.07 益民货币 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页 5 合计 65,004,926.22 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 27 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 41 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 3 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 66.61 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 30.85 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 3.09 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 100.56 - 益民货币 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,997,447.34 3.09 其中：政策性金融债 1,997,447.34 3.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,905,428.01 61.77 8 其他 - - 9 合计 41,902,875.35 64.87 10 剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111786285 17广州农村 商业银行 CD179 100,000 9,988,571.22 15.46 2 111810184 18兴业银行 CD184 100,000 9,986,787.99 15.46 3 111813035 18浙商银行 CD035 100,000 9,971,921.53 15.44 4 111812065 18北京银行 CD065 100,000 9,958,147.27 15.42 5 018005 国开 1701 19,910 1,997,447.34 3.09 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0389% 报告期内偏离度的最低值 -0.2023% 益民货币 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0228% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内没有发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内没有发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和 票据的市价计算基金资产净值。 5.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 78.83 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 46,029.01 4 应收申购款 1,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 47,107.84 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 益民货币 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页 单位：份 报告期期初基金份额总额 49,526,572.43 报告期期间基金总申购份额 114,939,428.29 报告期期间基金总赎回份额 99,867,928.76 报告期期末基金份额总额 64,598,071.96 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金份额 15,541,961.43份。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2018.7.2-2018.9.28 13,662,257.97 65,673.40 0.00 13,727,931.37 21.25% 2 2018.7.2-2018.9.28 15,467,609.90 74,351.53 0.00 15,541,961.43 24.06% 产品特有风险 1、 利率风险 由于中央银行的利率调整和短期利率的波动产生本基金的利率风险。由于利率的波动，基金份额持有 人会面临投资收益率可能低于业绩基准的风险。 2、 流动性风险 流动性风险主要是指因基金资产变现的难易程度所导致基金收益变动的风险。本基金投资对象的流动 性相对较好，但是在特殊市场情况下（加息或是市场资金紧张的情况下）也会出现部分品种的交投不 活跃、成交量不足的情形，此时如果基金赎回金额较大，可能因流动性风险的存在导致基金收益出现 波动。 3、 再投资风险 债券偿付本息后以及回购到期后的再投资获得的收益取决于再投资时的利率水平和再投资的策略。由 益民货币 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页 于未来市场利率的变化而引起再投资收益率的不确定性为再投资风险。 4、 信用风险 当基金持有的债券、票据的发行人违约，不按时偿付本金或利息时，将直接导致基金资产的损失，产 生信用风险。 另外，回购交易中由于融资方（正回购方）违约到期无法及时支付回购利息，也将会对基金资产造成 损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准益民货币市场基金设立的文件； 2、《益民货币市场基金基金合同》； 3、《益民货币市场基金招募说明书》； 4、《益民货币市场基金托管协议》； 5、关于募集益民货币市场基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内益民货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市西城区宣武门外大街 10号庄胜广场中央办公楼南翼 13A。 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2018年 10月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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