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| 红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379667 | ||||||||
| 基金代码 | 002718 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 报告送出日期：2018年 10月 26日 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 24日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 红塔红土盛隆灵活配置混合 场内简称 - 交易代码 002717 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 6月 12日 报告期末基金份额总额 53,635,725.40份 投资目标 把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场 的收益率，通过股票资产和债券资产等各类资产 的灵活配置，在有效控制投资组合风险的前提 下，力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略包括大类资产配置策略、股票资 产投资策略、债券及其它金融工具投资策略几个 部分。 1、大类资产配置策略 本基金为混合型基金，基金资产在股票和债券等 大类资产的配置上灵活度较高。本基金在充分研 究与分析市场数据，判断未来各券种收益率走势 的基础上，确定大类资产配置策略，并不断根据 市场进行调整，以达到获取市场收益、控制市场 风险的目的。 2、股票资产投资策略 在股票资产配置方面，本基金通过实际调研，并 结合相关行业的信息，对于行业特性、公司运营 等相关情况进行研究与判断。 3、债券及其它金融工具投资策略 本基金通过综合分析宏观经济形势、财政货币政 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 3 页 共 15 页 策、市场利率水平、债券市场券种及资金供求关 系，判断市场利率变化趋势，确定和动态调整固 定收益资产组合的平均久期及债券资产配置。 本基金将在科学的大类资产配置及券种配置、完 整的信用评价系统和严格的投资风险管理基础 上获取基准收益，同时争取获得超越业绩比较基 准的超额收益，实现基金资产的长期增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数×55％＋中债总指数（财富） ×45％ 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中 高风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于 货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 红塔红土盛隆灵活配置 混合 A 红塔红土盛隆灵活配 置混合 C 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 002717 002718 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 5,092,215.38份 48,543,510.02份 下属分级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018年 9月 30日 ） 红塔红土盛隆灵活配置混合 A 红塔红土盛隆灵活配置混合 C 1．本期已实现收益 -5,403.89 -3,533.11 2．本期利润 31,823.19 -1,117,817.33 3．加权平均基金份额本期利润 0.0573 -0.0230 4．期末基金资产净值 5,109,934.87 48,714,459.22 5．期末基金份额净值 1.0035 1.0035 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 4 页 共 15 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红塔红土盛隆灵活配置混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.23% 0.55% -0.54% 0.74% -0.69% -0.19% 红塔红土盛隆灵活配置混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.29% 0.54% -0.54% 0.74% -1.75% -0.20% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金由红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金转型而来并于 2018年 6月 12日合同生效， 因此上图报告期间的起始日为 2018年 6月 12日。截止本报告期末本基金转型合同生效未满一年。 本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数×55％＋中债总指数（财富）×45％。 3.3 其他指标 注：无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵耀 基金经 理 2018 年 6 月 12日 - 14 香港中文大学金融财务工 商管理硕士，厦门大学经济 学学士，CFA（美国注册金 融分析师）。近 14年证券、 基金从业经历，历任诺安基 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 6 页 共 15 页 金交易员、中国国际金融有 限公司交易员，具有丰富的 大资金运作交易经验。现任 职公司投资部,为公司投资 决策委员会委员。 梁钧 基金经 理 2018 年 9 月 29日 - 18 上海交通大学博士，2000年 7 月参加工作。曾担任湘财 证券研究所研究员、太平洋 保险资金中心债券投资经 理、泰达宏利基金管理有限 公司固定收益部总经理和 基金经理、上投摩根基金管 理有限公司基金经理、上海 原君投资公司总经理、太平 资产管理有限公司债券投 资经理。2018年 5月起任职 于红塔红土基金管理有限 公司，现任固定收益部总经 理、研究部总监、总经理助 理。 罗薇 基金经 理 2018 年 6 月 12日 2018 年 7 月 27日 6 澳洲新南威尔士大学会计 学硕士，北京大学理学学 士，具有六年医药/传媒等 行业研究经验，2012年加入 红塔红土基金研究部，现任 职于红塔红土基金管理有 限公司投资部，为公司投资 决策委员会委员。 注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《红塔红土盛隆灵活配置基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投资范围、投资比例、投 资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定，未从事内幕交易、操 纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易，整体运作合法合规。 4.3 公平交易专项说明 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 7 页 共 15 页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红 塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投 资决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立研究管理平台向所有投资部门人员开放，确保各投资组合公平获得研究资源，通过 建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时 的分析评估，保证公平交易原则的实现。公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票 库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。在公司备选股票库的基础上，各投资组合应根据不 同投资组合的投资目标、投资风格和投资范围，建立不同投资组合的备选股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严 格的逐级审批程序。针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，由集中交易室通过投资 交易系统中的公平交易程序，按照“价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡”的原则，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对以公司名义开展的场外网下 交易，严格按照价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。监察稽核部通过投资交易 系统对投资交易过程进行实时监控及预警，对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级 市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易的原则，定期针对 旗下所有投资组合的交易记录，进行交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益 率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资 组合间不存在违背公平交易原则的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合 之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易， 需经严格审批并留痕备查。 报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中， 成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易行为。 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 8 页 共 15 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度股票市场表现仍然较弱，且市场分化明显，中小市值跌幅较大。本基金在下跌过程中 股票仓位逐步提升，投资组合仍然保持着以低估值的价值股为主要配置方向的稳健投资策略。股 票市场目前处于相对低位，价值区域，本基金对于股票的态度更为积极。债券市场仍然处于牛市 当中，本基金适当拉长了债券组合的久期。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末红塔红土盛隆灵活配置混合 A基金份额净值为 1.0035元，本报告期基金份额 净值增长率为-1.23%；截至本报告期末红塔红土盛隆灵活配置混合 C基金份额净值为 1.0035元， 本报告期基金份额净值增长率为-2.29%；同期业绩比较基准收益率为-0.54%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内，本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形，时间范围为 2018年 8月 2日至 2018年 9月 19日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,917,823.20 26.02 其中：股票 14,917,823.20 26.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 38,196,996.74 66.63 其中：债券 38,196,996.74 66.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,936,762.06 5.12 8 其他资产 1,272,569.17 2.22 9 合计 57,324,151.17 100.00 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 9 页 共 15 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 203,900.00 0.38 C 制造业 9,168,070.00 17.03 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 326,000.00 0.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 367,650.00 0.68 J 金融业 880,300.00 1.64 K 房地产业 3,971,903.20 7.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,917,823.20 27.72 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 002146 荣盛发展 140,000 1,117,200.00 2.08 2 600048 保利地产 80,000 973,600.00 1.81 3 600466 蓝光发展 189,480 964,453.20 1.79 4 601155 新城控股 35,000 916,650.00 1.70 5 000858 五粮液 12,000 815,400.00 1.51 6 000333 美的集团 20,000 806,000.00 1.50 7 603799 华友钴业 15,000 799,350.00 1.49 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 10 页 共 15 页 8 600426 华鲁恒升 40,000 688,400.00 1.28 9 300014 亿纬锂能 45,000 639,000.00 1.19 10 002078 太阳纸业 80,000 612,000.00 1.14 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 20,266,000.40 37.65 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,225,200.00 7.85 其中：政策性金融债 4,225,200.00 7.85 4 企业债券 6,280,200.00 11.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 7,425,596.34 13.80 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 38,196,996.74 70.97 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 010303 03国债⑶ 70,750 7,033,257.50 13.07 2 010107 21国债⑺ 61,000 6,253,720.00 11.62 3 018005 国开 1701 42,000 4,225,200.00 7.85 4 112196 13苏宁债 40,000 4,064,800.00 7.55 5 019547 16国债 19 26,640 2,276,654.40 4.23 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 11 页 共 15 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，本基金尚未开设股指期货交易单元，未进行股指期货操作。 未来一段时期，本基金没有进行股指期货操作的计划。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金尚未开设国债期货交易单元，未进行国债期货操作。 未来一段时期，本基金没有进行国债期货操作的计划。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期内，本基金尚未开设国债期货交易单元，未进行国债期货操作。 未来一段时期，本基金没有进行国债期货操作的计划。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 报告期内，本基金的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 12 页 共 15 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 49,083.60 2 应收证券清算款 711,995.72 3 应收股利 - 4 应收利息 508,479.85 5 应收申购款 3,010.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,272,569.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132009 17中油 EB 2,070,000.00 3.85 2 128035 大族转债 1,627,074.00 3.02 3 123009 星源转债 1,084,265.34 2.01 4 128017 金禾转债 903,144.00 1.68 5 110032 三一转债 431,562.00 0.80 6 128027 崇达转债 238,860.00 0.44 7 128029 太阳转债 220,680.00 0.41 8 128024 宁行转债 42,020.90 0.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资 产净值比 例（%） 流通受限情况说明 1 000333 美的集团 806,000.00 1.50 重大事项 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红塔红土盛隆灵活配置混合 A 红塔红土盛隆灵活配置混合 C 报告期期初基金份额总额 75,317.27 48,599,352.86 报告期期间基金总申购份额 5,086,102.68 23,385.38 减:报告期期间基金总赎回份额 69,204.57 79,228.22 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 13 页 共 15 页 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 5,092,215.38 48,543,510.02 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 红塔红土盛隆灵活配置混 合 A 红塔红土盛隆灵活配置混 合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 0.00 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2018-07-01 至 2018-09-30 48,178,882.78 - - 48,178,882.78 89.83% 个人 - - - - - - - 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 14 页 共 15 页 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，可能出现大额赎回导 致基金净值波动的风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产导致投资者赎回申请延期办理的风 险。敬请投资者留意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2016年 12月 25日财政部、国家税务总局联合下发的《关于明确金融、房地产开发、教 育辅助服务等增值税政策的通知》（财税〔2016〕140号）、2017年 1月 10日财政部、国家税务 总局联合下发的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税〔2017〕2号）及财政 部 2017年 6月 30日发布的《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）的通知， 现明确自 2018年 1月 1日起，基金管理人运营公募基金及资管产品（以下简称“产品”）过程中 发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 自 2018年 1月 1日（含）起，本基金管理人将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税 行为按照相关规定以及税务机关的要求计算和缴纳增值税税款及附加税费。前述税款及附加税费 是产品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能对产 品收益水平有所影响，敬请广大投资者知悉。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金基金合同； 3、红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金托管协议； 4、红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金招募说明书； 5、红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 6、红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 7、红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 8、报告期内披露的各项公告。 红塔红土盛隆灵活配置混合 2018年第 3季度报告 第 15 页 共 15 页 9.2 存放地点 广东省深圳市南山区侨香路 4068号智慧广场 A栋 801 9.3 查阅方式 投资者可通过基金管理人网站，或在营业期间到基金管理人、基金托管人的办公场所免费查 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 客服热线：4001-666-916（免长途话费） 公司网址：www.htamc.com.cn 红塔红土基金管理有限公司 2018年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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