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| 民生加银和鑫定开债券(002452) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1379822 | ||||||||
| 基金代码 | 002452 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银和鑫定开债券发起式2018年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2018 年 10 月 26 日 第 2 页 共 25 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 7月 1日起至 2018年 9月 30 日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 民生加银和鑫定开债券发起式 基金主代码 002452 交易代码 002452 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2018年 8月 13日 报告期末基金份额总额 3,368,296,628.97份 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动 性和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏 观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家 产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏 观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、 券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法， 确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央 银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置 比例。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便 投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投 资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品 第 3 页 共 25 页 种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：本基金于 2016 年 3 月 23 日成立，后经中国证监会《关于准予民生加银和鑫债券型证券投资 基金变更注册的批复》变更注册，并经基金份额持有人大会审议通过，新的基金合同于 2018年 8 月 13日生效。 转型前： 基金简称 民生加银和鑫债券 基金主代码 002452 交易代码 002452 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 3月 23日 报告期末基金份额总额 50,716,897.61份 投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动 性和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资 管理，追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准 的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的 主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析 和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运 行指标的基础上，自上而下确定和动态调整债券组 合、目标久期、期限结构配置及类属配置；同时， 采用“自下而上”的投资理念，在研究分析信用风 险、流动性风险、供求关系、收益率水平、税收水 平等因素基础上，自下而上的精选个券，把握固定 收益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低 风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：本基金于 2016年 3月 23日成立，后经中国证监会《关于准予民生加银和鑫债券型证券投资 基金变更注册的批复》变更注册，并经基金份额持有人大会审议通过，新的基金合同于 2018年 8 月 13日生效。 第 4 页 共 25 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 8月 13日 － 2018 年 9月 30日 ） 1.本期已实现收益 17,656,705.77 2.本期利润 18,077,820.76 3.加权平均基金份额本期利润 0.0054 4.期末基金资产净值 3,521,803,301.20 5.期末基金份额净值 1.0456 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金转型后合同于 2018 年 8月 13日生效。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年 7月 1日 － 2018 年 8月 12日 ） 1.本期已实现收益 1,277,661.59 2.本期利润 1,213,581.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.0239 4.期末基金资产净值 53,681,803.82 5.期末基金份额净值 1.0580 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金转型前合同于 2016 年 3月 23日生效。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 第 5 页 共 25 页 2018年 8月 13日至 2018 年 9月 30日 0.52% 0.04% -0.25% 0.06% 0.77% -0.02% 注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金于 2016年 3月 23日成立，后经中国证监会《关于准予民生加银和鑫债券型证券投资 基金变更注册的批复》变更注册，并经基金份额持有人大会审议通过，新的基金合同于 2018年 8 月 13日生效。 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2018年 7月 1日至 2018 2.22% 0.16% 0.82% 0.07% 1.40% 0.09% 第 6 页 共 25 页 年 8月 12日 注：业绩比较基准=中国债券综合指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金于 2016年 3月 23日成立，后经中国证监会《关于准予民生加银和鑫债券型证券投资 基金变更注册的批复》变更注册，并经基金份额持有人大会审议通过，新的基金合同于 2018年 8 月 13日生效。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李文君 本基金基金 经理 2016年 4月 27日 2018年 8月 12 日 11年 中国人民大学金融学 硕士，11年证券从业 第 7 页 共 25 页 经历。自 2007 年至 2011 年在东方基金 管理有限公司交易部 担任交易员职务，自 2011 年 5 月至 2013 年 8 月在方正富邦基 金管理有限公司交易 部担任交易员职务， 自 2013 年 8 月至 2014年 3月在方正富 邦基金管理有限公司 投资部担任基金经理 助理一职，自 2014 年 3 月至 2016 年 1 月在方正富邦基金管 理有限公司担任基金 经理一职。2016 年 1 月加入民生加银基金 管理有限公司，担任 基金经理一职。自 2016年 4月至今担任 民生加银现金增利货 币市场基金、民生加 银家盈理财月度债券 型证券投资基金基金 经理；自 2016 年 6 月至今担任民生加银 现金添利货币市场基 金基金经理；2016年 11 月至今担任民生 加银家盈理财 7 天债 券型证券投资基金基 金经理；2016 年 12 月至今担任民生加银 腾元宝货币市场基金 基金经理；2017 年 2 月至今担任民生加银 鑫升纯债债券型证券 投资基金基金经理； 自2017年9月至今担 任民生加银家盈季度 定期宝理财债券型证 券投资基金基金经 理；自 2018年 3月至 今担任民生加银家盈 第 8 页 共 25 页 半年定期宝理财债券 型证券投资基金基金 经理；自 2018 年 8 月至 2018年9月担任 民生加银和鑫定期开 放债券型发起式证券 投资基金（由民生加 银和鑫债券型证券投 资基金转型而来）基 金经理；自 2017年 8 月至 2018年2月担任 民生加银鑫丰债券型 证券投资基金基金经 理；2017 年 7 月至 2018年 4月担任民生 加银鑫顺债券型证券 投资基金基金经理； 2016 年 7 月至 2018 年 6 月担任民生加银 鑫盈债券型证券投资 基金基金经理；2017 年 8 月至 2018 年 7 月担任民生加银鑫弘 债券型证券投资基金 基金经理；自 2017 年 9 月至 2018 年 7 月担任民生加银鑫泰 纯债债券型证券投资 基金基金经理；自 2016 年 4 月至 2018 年 8 月担任民生加银 和鑫债券型证券投资 基金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李文君 已离任 2018年 8月 13日 2018年 9月 14 日 11年 中国人民大学金融学 硕士，11年证券从业 经历。自 2007 年至 2011 年在东方基金 第 9 页 共 25 页 管理有限公司交易部 担任交易员职务，自 2011 年 5 月至 2013 年 8 月在方正富邦基 金管理有限公司交易 部担任交易员职务， 自 2013 年 8 月至 2014年 3月在方正富 邦基金管理有限公司 投资部担任基金经理 助理一职，自 2014 年 3 月至 2016 年 1 月在方正富邦基金管 理有限公司担任基金 经理一职。2016 年 1 月加入民生加银基金 管理有限公司，担任 基金经理一职。自 2016年 4月至今担任 民生加银现金增利货 币市场基金、民生加 银家盈理财月度债券 型证券投资基金基金 经理；自 2016 年 6 月至今担任民生加银 现金添利货币市场基 金基金经理；2016年 11 月至今担任民生 加银家盈理财 7 天债 券型证券投资基金基 金经理；2016 年 12 月至今担任民生加银 腾元宝货币市场基金 基金经理；2017 年 2 月至今担任民生加银 鑫升纯债债券型证券 投资基金基金经理； 自2017年9月至今担 任民生加银家盈季度 定期宝理财债券型证 券投资基金基金经 理；自 2018年 3月至 今担任民生加银家盈 半年定期宝理财债券 型证券投资基金基金 第 10 页 共 25 页 经理；自 2018 年 8 月至 2018年9月担任 民生加银和鑫定期开 放债券型发起式证券 投资基金（由民生加 银和鑫债券型证券投 资基金转型而来）基 金经理；自 2017年 8 月至 2018年2月担任 民生加银鑫丰债券型 证券投资基金基金经 理；2017 年 7 月至 2018年 4月担任民生 加银鑫顺债券型证券 投资基金基金经理； 2016 年 7 月至 2018 年 6 月担任民生加银 鑫盈债券型证券投资 基金基金经理；2017 年 8 月至 2018 年 7 月担任民生加银鑫弘 债券型证券投资基金 基金经理；自 2017 年 9 月至 2018 年 7 月担任民生加银鑫泰 纯债债券型证券投资 基金基金经理；自 2016 年 4 月至 2018 年 8 月担任民生加银 和鑫债券型证券投资 基金基金经理。 邱世磊 本基金基金 经理 2018年 9月 10日 - 8年 中国人民大学管理学 本科、硕士，8 年证 券从业经历，曾就职 于海通证券债券部担 任高级经理，在渤海 证券资管部担任高级 研究员，在东兴证券 资管部担任高级投资 经理。2015年 4月加 入民生加银基金管理 有限公司，曾担任固 定收益部基金经理助 理，现担任基金经理 职务。自 2016 年 1 第 11 页 共 25 页 月至今担任民生加银 新战略灵活配置混合 型证券投资基金经 理；自 2016年 8月至 今担任民生加银鑫福 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理； 自 2016 年 12 月至今 担任民生加银鑫喜灵 活配置混合型证券投 资基金基金经理；自 2018年 3月至今担任 民生加银鹏程混合型 证券投资基金、民生 加银转债优选债券型 证券投资基金基金经 理；自 2018年 9月至 今担任民生加银和鑫 定期开放债券型发起 式证券投资基金、民 生加银汇鑫一年定期 开放债券型证券投资 基金基金经理；自 2016 年 1 月至 2017 年 4 月担任民生加银 新动力灵活配置混合 型证券投资基金基金 经理。 陆欣 本基金基金 经理、固定 收益部总监 2018年 9月 10日 - 12年 复旦大学数量经济学 硕士，12年证券从业 经历。曾任中国银行 全球金融市场部上海 交易中心债券交易 员、债券研究员；光 大保德信基金管理有 限公司高级债券研究 员、宏观分析师、债 券基金经理、固定收 益副总监；工银瑞信 基金管理有限公司债 券基金经理、固定收 益副总监。2018 年 8 月加入民生加银基金 管理有限公司，任固 定收益部总监。自 第 12 页 共 25 页 2018年 9月至今担任 民生加银鑫享债券型 证券投资基金、民生 加银和鑫定期开放债 券型发起式证券投资 基金、民生加银汇鑫 一年定期开放债券型 证券投资基金、民生 加银平稳添利定期开 放债券型证券投资基 金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 第 13 页 共 25 页 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度债券市场先扬后抑。7月份受资金面宽松、6月份经济数据疲弱和社融增速快速下滑影 响，利率品和高资质信用债收益率进一步下行，短端下行更多；同时，中下旬落地的资管细则与 理财指导意见对前期资管新规的模糊地带超预期一律从宽执行，央行又通过 MLF 配资等政策鼓励 引导银行投资中低等级信用债，释放出政府要对前期过紧的监管政策进行纠偏和宽信用稳经济的 信号，低资质信用债的需求情绪显著改善，信用利差显著压缩。进入 8月中旬，受通胀预期上升 和宽信用政策出台影响，以及地方债发行逐渐加速和放量，长端利率收益率震荡反弹直到 9月中 旬末期，期限利差有所加大，而信用利差也因信用事件的爆发而有所放大。 本报告期内，民生加银和鑫债券基金继续秉承稳健投资的原则，为了控制信用风险，主要以 利率债和高评级城投的投资为主，为组合的整体收益提供较好回报的同时也有效控制了组合的信 用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0456元；本报告期基金份额净值增长率为 2.75%，业绩 比较基准收益率为 0.57%。 本报告期内，本基金由民生加银和鑫债券型证券投资基金变更注册为民生加银和鑫定期开放 债券型发起式证券投资基金，新的基金合同于 2018年 8月 13日生效。2018年 7月 1日至 2018 年 8月 12日，基金份额净值增长率为 2.22%，业绩比较基准收益率为 0.82%；2018 年 8月 13日 至 2018年 9月 30日，基金份额净值增长率为 0.52%，业绩比较基准收益率为-0.25%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形，不存在连 续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。 第 14 页 共 25 页 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,720,982,200.00 95.74 其中：债券 3,720,982,200.00 95.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 106,096,350.14 2.73 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,377,453.94 0.14 8 其他资产 54,107,767.70 1.39 9 合计 3,886,563,771.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 827,219,000.00 23.49 其中：政策性金融债 425,545,000.00 12.08 4 企业债券 496,817,700.00 14.11 5 企业短期融资券 551,382,000.00 15.66 6 中期票据 867,719,500.00 24.64 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 675,784,000.00 19.19 第 15 页 共 25 页 9 其他 302,060,000.00 8.58 10 合计 3,720,982,200.00 105.66 注：其他为地方政府债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1705413 17重庆债 13 2,500,000 251,775,000.00 7.15 2 101652016 16大连万 达 MTN001 2,450,000 230,373,500.00 6.54 3 111811210 18平安银 行 CD210 2,000,000 193,000,000.00 5.48 3 111815374 18民生银 行 CD374 2,000,000 193,000,000.00 5.48 5 1620053 16贵阳银 行小微 01 1,500,000 150,225,000.00 4.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 第 16 页 共 25 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 54,107,767.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 54,107,767.70 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 51,449,000.00 95.59 其中：债券 51,449,000.00 95.59 第 17 页 共 25 页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,412,028.46 2.62 8 其他资产 959,709.34 1.78 9 合计 53,820,737.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 注：本基金本报告期末未持有股票。 第 18 页 共 25 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,449,000.00 95.84 其中：政策性金融债 51,449,000.00 95.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 51,449,000.00 95.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180204 18 国开 04 400,000 41,380,000.00 77.08 2 180201 18 国开 01 100,000 10,069,000.00 18.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值（元) 占基金资产净值 比例(%) 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 合约市值 公允价值变 风险说明 第 19 页 共 25 页 卖） （元） 动（元） 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） - 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动（元） - 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 第 20 页 共 25 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 959,709.34 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 959,709.34 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（ 2018年 8月 13日 ）基金份 额总额 3,368,296,292.69 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 336.28 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,368,296,628.97 第 21 页 共 25 页 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 报告期期初基金份额总额 50,716,897.61 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 50,716,897.61 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 报告期期间买入/申购总份额 9,451,323.25 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,451,323.25 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.28 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2018年 8月 13日 9,451,323.25 10,000,000.00 0.00% 合计 9,451,323.25 10,000,000.00 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用为人民币 500.00元。 第 22 页 共 25 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况（转型后） 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 （%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 9,451,323.25 0.28 9,451,323.25 0.28 3年 基金管理人高 级管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 3年 基金经理等人 员 0.00 0.00 0.00 0.00 3年 基金管理人股 东 0.00 0.00 0.00 0.00 3年 其他 3,358,754,048.42 99.72 3,358,754,048.42 99.72 3年 合计 3,368,205,371.67 100.00 3,368,205,371.67 100.00 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 第 23 页 共 25 页 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20180701~20180930 50,625,976.59 3,308,128,071.83 0.00 3,358,754,048.42 99.72% 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情 况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险； 如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理 人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回， 基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响 基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止 清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1. 2018年 7月 2日 民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金 2018年 6月 30日基金 资产净值公告 2. 2018年 7月 11日 民生加银基金管理有限公司澄清公告 3. 2018年 7月 12日 民生加银和鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决 议生效的公告 4. 2018年 7月 18日 民生加银和鑫债券型证券投资基金 2018年第二季度报告 5. 2018年 8月 9日 民生加银和鑫债券型证券投资基金恢复机构客户申购的公告 6. 2018年 8月 13日 关于民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金转型正式生效 的公告 第 24 页 共 25 页 7. 2018年 8月 13日 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书 8. 2018年 8月 13日 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同 9. 2018年 8月 13日 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 10. 2018年 8月 27日 民生加银和鑫债券型证券投资基金 2018年半年度报告 11. 2018年 9月 10日 民生加银基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 12. 2018年 9月 12日 民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 13. 2018年 9月 13日 民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2018年第1次分红 公告 14. 2018年 9月 15日 民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1 中国证监会核准基金募集的文件； 2 《民生加银和鑫债券型证券投资基金招募说明书》； 3 《民生加银和鑫债券型证券投资基金基金合同》； 4 《民生加银和鑫债券型证券投资基金托管协议》； 5 法律意见书； 6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 第 25 页 共 25 页 2018 年 10 月 26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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