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| 中银证券价值精选混合(002601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1403755 | ||||||||
| 基金代码 | 002601 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-12-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券保本1号混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 中银证券保本1号混合型证券投资基金 更新招募说明书摘要 (2018年第2号) 重要提示 中银证券保本1号混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由中银国际证券有股份有限公司（以下简称“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年3月29日证监许可[2016]623号文准予注册。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人的基金网站（www.bocifunds.com）进行了公开披露。本基金的基金合同于2016年4月29日正式生效。 基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、恒定比例投资组合保险策略风险、保证风险、到期赎回风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。此外，本基金的投资范围中包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本基金总体风险水平。 本基金是一只保本混合型基金，为符合条件的基金份额提供本金保障，属于证券投资基金中较低风险的品种。但投资者投资于本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与保本范围外的基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本《招募说明书》以及相关公告。 本招募说明书所载内容截止至2018年10月29日，基金投资组合报告和业绩表现截 止至2018年9月30日（财务数据未经审计）。 一、基金管理人 （一）基金管理人概况 1、名称：中银国际证券股份有限公司 2、住所：中国上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层（邮政编码：200120） 3、设立日期：2002年2月28日 4、法定代表人：宁敏 5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监机构字【2002】19号 6、开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号：中国证监会证监许可【2015】1972号 7、组织形式：股份有限公司 8、存续期限： 持续经营 9、联系电话： 021-61195566/400-620-8888(免长途通话费)选择6公募基金业务 10、基金网站：www.bocifunds.com （二）注册资本和股权结构 1、注册资本： 25亿元 2、股权结构 截止本招募说明书公告日，公司股权结构如下：中银国际控股有限公司，持股比例37.14%；中国石油集团资本有限责任公司，持股比例15.92%；上海金融发展投资基金（有限合伙），持股比例10.53%；云南省投资控股集团有限公司，持股比例9.09%；江西铜业股份有限公司，持股比例5.26%；凯瑞富海实业投资有限公司，持股比例4.99%；中国通用技术(集团)控股有限责任公司，持股比例4.55%；上海祥众投资合伙企业（有限合伙），持股比例4.10%；江苏洋河酒厂股份有限公司，持股比例3.16%；上海郝乾企业管理中心（有限合伙），持股比例2.11%；江西铜业集团财务有限公司，持股比例1.05%；达濠市政建设有限公司，持股比例1.05%；万兴投资发展有限公司，持股比例1.05%。 （三）主要人员情况 1、董事会成员 林景臻先生，硕士，经济师。曾任中国银行总行公司业务部客户关系管理总监、公司金融总部客户关系总监（公司业务），中国银行公司金融总部总经理（公司业务）、公司金融部总经理，中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司副总裁，现任中国银行副行长，兼任中银国际控股有限公司董事长、中国文化产业投资基金管理有限公司董事长、中国银行扶贫助学慈善基金管理有限公司董事长、渤海产业投资基金有限公司董事长，2018年5月31日起兼任中银国际证券股份有限公司董事长。 宁敏女士，博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处员，总行授信执行部副处长，总行托管及投资者服务部处长，中银基金管理有限公司助理执行总裁、副执行总裁，中国银行业监督管理委员会山东省监管局副巡视员。现任中银国际证券股份有限公司执行总裁。 王军先生，博士后。曾任中国银行总行公司业务部副处长、处长，总行电子银行部副总经理，山东省分行副行长、党委委员。现任中银国际控股有限公司副执行总裁。 魏晗光女士，硕士，经济师。曾任中国银行陕西省分行东郊支行干部，长乐路支行金花路分理处、咸宁路分理处副主任，中国银行陕西省分行人事教育处组干科副科长、科长，西安市解放路支行副行长。中国银行总行人力资源部高级经理、团队主管。现任中国银行总行人力资源部副总经理兼企业年金理事会理事长。 王海权先生，财政学硕士，高级会计师、注册会计师。曾先后在中国银行总行财务管理部任副处长、主管、助理总经理职务，在中国银行江苏省分行任行长助理、副行长职务。现任中国银行财务管理部副总经理。 王华先生，硕士，高级会计师，全国会计领军人才。曾在石油规划设计总院工作，曾任中国石油天然气股份有限公司财务部会计处副处长，中国石油天然气集团公司财务部副总会计师，现任中国石油集团资本有限责任公司财务总监，中国石油集团资本股份有限公司财务总监、董事会秘书、党委委员。 赵雪松先生，硕士，高级会计师。曾在大连京大油田化学开发公司工作，曾任中国石油化学公司副总经理，中国石油天然气集团公司财务资产部副总会计师，中国石油天然气集团公司（股份公司）资金部副总会计师，现任中国石油集团资本有限责任公司副总经理，中国石油集团资本股份有限公司副总经理、党委委员。 吕厚军先生，经济学博士，高级经济师。曾先后任无锡建升期货经纪有限公司负责人、江苏新思达投资管理顾问有限公司负责人、建设银行苏州分行行长助理、建设银行江苏省分行国际业务部副总经理、海通证券有限公司投资银行总部总经理、海通证券有限公司国际业务部副总经理、海富产业投资基金管理公司总经理、董事，投资决策委员会主席，主持全面工作。现任金浦产业投资基金管理有限公司总裁。同时兼任上海国际股权投资基金协会理事长、上海股权投资协会副会长。 李丹女士，硕士，经济师。2006年7月至2016年8月，在云南省投资控股集团有限公司工作，曾任公司团委副书记、办公室主任助理、办公室副主任，2016年9月至2017年12月，任云南省资产管理有限公司常务副总经理，现任云南省投资控股集团有限公司金融事业部常务副总经理。 廖胜森先生，本科，高级会计师。曾在江西铜业公司永平铜矿工会、团委，江西铜业公司财务处、内部银行工作。曾任江西铜业股份有限公司财务部负责人、副总经理，江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂总会计师，江西铜业集团公司审计处处长、风控内审部总经理。现任江西铜业股份有限公司战略与投资部专职董监事。 刘玉珍女士，金融学博士。曾任台湾中正大学金融系教授、系主任，台湾政治大学财务管理系教授、系主任，北京大学光华管理学院金融系教授、系主任,金融硕士项目主任。现任北京大学光华管理学院金融系教授、北大金融发展研究中心主任。 吴联生先生，会计学博士。曾任厦门大学管理学院会计系博士后，北京大学光华管理学院讲师、副教授、教授、会计系主任。现任北京大学光华管理学院副院长。 管涛先生，经济学博士。1992年8月至2015年4月，就职于国家外汇管理局，历任副司长、司长、新闻发言人。现任北京四十人顾问有限公司高级研究员、青岛四十人金融教育发展基金会理事长、五矿资本股份有限公司独立董事、上海银行股份有限公司独立董事、中民金融（亚洲）股份有限公司独立董事、武汉大学董辅礽经济与社会发展研究院董辅礽讲座教授。 陆肖马先生，硕士。曾在四川锅炉厂、清华大学、State Street Bank & Trust工作。曾任State Street Bank & Trust驻北京办事处首席代表、中央汇金投资有限公司董事、深圳证券交易所副总经理、大连万达（上海）金融集团有限公司集团副总裁和投资公司首席执行官、康得投资集团有限公司常务副总裁。2017年12月起至今，任深圳前海东方弘远资产管理有限公司合伙人。 丁伟先生，本科。曾任招商银行杭州分行办公室主任兼营业部总经理、行长助理、副行长；曾任招商银行南昌支行、南昌分行行长；曾于招商银行总行，历任人力资源部总经理、行长助理、副行长。2017年5月起至今，任招银网络科技（深圳）有限公司和招银云创（深圳）信息技术有限公司董事长。 2、监事会成员 徐朝莹先生，工商管理硕士。1996年8月参加工作，先后在中油财务有限责任公司、中国石油天然气集团公司上市筹备组、中国石油天然气股份有限公司财务部等处工作。曾任中国石油天然气股份有限公司资本运营部收购兼并处副处长、资本市场处处长、副总经济师。现任中银国际证券股份有限公司监事会主席。 范寅先生，经济学硕士、高级经济师、CPA。曾任上海国际信托投资公司投资银行总部下属财务顾问部总经理,上海国际集团资产经营有限公司财务顾问部总经理，2006年3月调任上海国际集团发展研究总部，历任部门总经理助理、副总经理。现任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理，2016年起兼任上海金浦健服股权投资管理有限公司总裁。 张静女士，本科，注册会计师。曾在昆明真达发展有限公司、云南联合审计师事务所、中审亚太会计师事务所工作。2010年1月至今在云南省投资控股集团有限公司工作，曾任内审部业务经理、副部长，风险管控部资深业务经理助理。现任风险管控部副总经理。 金坚先生，硕士。曾在中央电视台无锡太湖影视城、中视传媒股份有限公司、招商证券股份有限公司上海地区总部、上海市虹口区审计局工作。2003年进入中银国际证券以来，曾任公司零售经纪部副总经理，深圳证券营业部总经理，零售经纪部执行总经理，业务管理部联席总经理。现任中银国际证券股份有限公司战略规划部联席总经理。 马骏先生，本科。曾在中国银行上海市分行、联合汽车电子有限公司、阿尔斯通技术服务有限公司工作。2007年以来一直在中银国际证券股份有限公司人力资源部工作，现任人力资源部副总经理。 3、公司高级管理人员 宁敏女士，博士后。曾任中国银行总行法律与合规部处员，总行授信执行部副处长，总行托管及投资者服务部处长，中银基金管理有限公司助理执行总裁、副执行总裁，中国银行业监督管理委员会山东省监管局副巡视员。现任中银国际证券股份有限公司执行总裁。 熊文龙先生：副执行总裁。硕士，高级经济师，曾任江西财经学院财政金融系教师，中国银行江西信托咨询公司经理、助理总经理、副总经理，中国银行南昌市分行副行长，中国银行景德镇分行党委书记、行长，港澳信托托管组组长。现任中银国际证券股份有限公司副执行总裁。 沈锋先生：副执行总裁。硕士，经济师。曾任中国银行江苏省南通分行海门支行科长，通州支行行长助理，启东支行副行长，海安支行行长，淮安市分行副行长，省分行个人金融部副总经理，宿迁分行行长、党委书记，江苏省分行个人金融部总经理，河北省分行行长助理、副行长。现任中银国际证券股份有限公司副执行总裁。 翟增军先生：董事会秘书。硕士，高级会计师。曾任中国石油集团华东设计院财务处副处长，中国石油集团资本运营部副处长，中银国际证券股份有限公司稽核部主管、稽核总监、监事长。现任中银国际证券股份有限公司董事会秘书。 赵向雷先生：风险总监兼合规总监。硕士，高级经济师。曾任中国人民银行总行金融管理司副主任科员，中国银行西安分行综合计划处科长、副处长，中国银行港澳管理处业务部资金组经理、办公室经理，中银国际控股业务运营部、北京代表处副总裁、执行董事，中银国际证券股份有限公司资金部、风险管理部、人力资源部主管。现任中银国际证券股份有限公司风险总监兼合规总监、公募基金管理业务合规负责人。 盖文国先生：稽核总监。硕士，高级会计师。曾任锦州石油化工公司预算员，中国石化国际事业锦州分公司业务员，韩国玉龙商社业务员，锦州六陆股份有限公司副主任，锦州石化股份有限公司董事会秘书兼证券部主任，中国石油天然气集团公司副处长、负责人、专职监事。现任中银国际证券股份有限公司稽核总监。 沈奕先生：投资银行板块管理委员会主席。硕士，会计师。曾任珠海市计委公务员，光大证券股份有限公司董事总经理、投行总监，恒泰证券有限责任公司副总裁，瑞银证券有限责任公司董事总经理。现任中银国际证券股份有限公司投资银行板块管理委员会主席。 4、基金经理 王玉玺，硕士研究生。2006年7月至2008年7月任职于中国农业银行资金运营部，担任交易员；2008年8月至2016年6月任职于中国农业银行金融市场部，担任交易员、高级交易员；2016年6月加入中银国际股份证券有限公司，历任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任基金管理部副总经理、中银国际证券中国红债券宝投资主办人、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 罗众球，硕士研究生。2009年至2010年任职于复星医药药品研发部；2010年至2012年任职于恒泰证券，担任医药行业研究员；2012年至2013年8月任职于宏源证券资产管理分公司，担任医药行业研究员。2013年8月加盟中银国际证券股份有限公司，历任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任中国红稳定价值、中国红稳健增长、中国红1号集合资产管理计划投资主办人、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券保本1号混合型证券投资基金、中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安弘债券型证券投资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 基金管理人采取集体投资决策制度，公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下： 主任:曹阳先生(资产管理板块总经理) 委员:王瑞海先生（基金管理部总经理） 王玉玺女士（基金管理部副总经理） 罗众球先生（基金管理部基金经理） 罗雨先生（产品与交易部宏观策略团队负责人） 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年6月末，本集团资产总额228,051.82亿元，较上年末增加6,807.99亿元，增幅3.08%。上半年，本集团盈利平稳增长，利润总额较上年同期增加93.27亿元至1,814.20亿元，增幅5.42%；净利润较上年同期增加84.56亿元至1,474.65亿元，增幅6.08%。 2017年，本集团先后荣获香港《亚洲货币》“2017年中国最佳银行”，美国《环球金融》“2017最佳转型银行”、新加坡《亚洲银行家》“2017年中国最佳数字银行”、“2017年中国最佳大型零售银行奖”、《银行家》“2017最佳金融创新奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构”等多项重要奖项。本集团在英国《银行家》“2017全球银行1000强”中列第2位；在美国《财富》“2017年世界500强排行榜”中列第28名。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在安徽合肥设有托管运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工315余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2018年二季度末，中国建设银行已托管857只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 一、销售机构 1、直销机构：中银国际证券股份有限公司直销柜台 住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码：200120） 办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层（邮政编码：100033） 法定代表人：宁敏 电话：010-66229088 传真：010-66578971 联系人：吕鸿见、陈淑萍 2、其他销售机构(排名不分先后) （1）中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼（长安兴融中心） 法定代表人：田国立 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （2）中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：陈四清 客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn （3）证券公司营业部 中银国际证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 法人代表: 宁敏 客服电话: 021-61195566，400-620-8888（免长途通话费） （4）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 法定代表人：其实 电话：（021）54509998 传真：（021）64385308 联系人：潘世友 客户服务电话：400-1818-188 网址：www.1234567.com.cn （5）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 法定代表人：江卉 客户服务电话：个人业务：95118 企业业务：400 088 8816 网址：http://fund.jd.com （6）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 基金管理人可以根据基金销售情况变化、增加、减少销售机构并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能略有差异，具体请咨询各销售机构。 二、登记机构 中银国际证券股份有限公司 住所：中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层（邮政编码：200120） 法定代表人：宁敏 电话：021-61195566，400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务 传真：021-50372465 联系人：张佳斌 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海源泰律师事务所 办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人：廖海 电话：021-51150298 传真：021-51150398 联系人：刘佳 经办律师：刘佳、范佳斐 四、审计基金财产的会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人：李丹 经办注册会计师：薛竞、李一 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：李一 四、基金的名称 中银证券保本1号混合型证券投资基金 五、基金的类别 保本混合型证券投资基金 六、基金的保本 （一）保本周期 本基金以每三年为一个保本周期。本基金的第一个保本周期自基金合同生效日起至三个公历年后的对应日止，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金转入下一保本周期；基金管理人将在保本周期到期前公告到期处理规则，确定下一个保本周期的起始时间；第一个保本周期之后各保本周期自基金公告的保本周期起始之日起至三个公历年后对应日止，若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。 （二）保本条款 本基金第一个保本周期的保本金额指基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的投资金额（即认购保本金额，包括该类基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和）；其后各保本周期的保本金额为过渡期申购并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净值及其申购费用之和以及上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额在当期份额折算日的资产净值。 本基金第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红金额之和低于认购保本金额，则基金管理人应补足该差额（即“保本赔付差额”），并在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将该差额支付给基金份额持有人，担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。 其后各保本周期到期日，如基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和低于其保本金额，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 （三）适用保本条款的情形 1、对本基金第一个保本周期而言，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额。 2、对本基金第一个保本周期之后的保本周期而言，基金份额持有人在当期过渡期申购并持有到期的基金份额以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额。 对于前述基金份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换转出、转入下一保本周期还是转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”，都同样适用保本条款。 （四）不适用保本条款的情形 1、本基金第一个保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额累计分红款项之和不低于其保本金额； 2、本基金第一个保本周期之后各保本周期到期日，基金份额持有人过渡期申购并持有到期以及从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和不低于其保本金额； 3、基金份额持有人认购、过渡期申购或从上一保本周期转入当期保本周期，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换转出的基金份额； 4、基金份额持有人在保本周期内申购或转换转入的基金份额； 5、在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； 6、在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人不同意继续承担保证责任或保本义务人不同意继续承担保本偿付责任； 7、在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净值减少； 8、因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人或保本义务人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其他情形基金管理人或保本义务人免于履行保本义务的。 （五）保本周期到期处理 1、保本周期到期后基金的存续形式 保本周期届满时，在本基金满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若符合法律法规有关资质要求并经基金管理人认可的担保人或保本义务人与本基金管理人签订保证合同或风险买断合同、为本基金下一保本周期提供保本保障，则本基金符合保本基金存续条件，本基金将继续以保本基金的形式存续并转入下一保本周期，下一保本周期的具体起讫日期以基金管理人届时公告为准。 保本周期届满时，在满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求的前提下，若本基金不符合上述保本基金存续条件，则本基金将按基金合同的约定变更为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据基金合同的约定作相应修改。上述变更由基金管理人和基金托管人协商一致后，可不经基金份额持有人大会决议，但应在报中国证监会备案后，提前在临时公告或更新的基金招募说明书中予以说明。 若本基金不满足法律法规和基金合同规定的基金存续要求，则本基金将根据基金合同的规定终止。 2、保本周期到期操作 （1）本基金到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日）。基金管理人将在当期保本周期到期前公告到期操作期间的具体起止时间及处理规则，并提示基金份额持有人在此期间内进行到期操作。 （2）在到期操作期间内，基金份额持有人可就其持有的部分或全部基金份额选择如下到期操作方式： 1）赎回基金份额； 2）将基金份额转换为基金管理人管理的、已开通基金转换业务的其他开放式基金份额； 3）在本基金符合保本基金存续条件的情况下，将基金份额转入下一保本周期； 4）在本基金不符合保本基金存续条件的情况下，继续持有转型后的“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”基金份额。 如果基金份额持有人在到期操作期间内未选择赎回或转换转出，则基金管理人根据本基金到期存续形式视其默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”基金份额，默认操作日期为到期操作期间的最后一个工作日。 （3）在到期操作期间内，基金份额持有人选择赎回基金份额的，对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用；基金份额持有人选择转换转出的，对于适用保本条款的基金份额无需支付赎回费用，但需根据其所转入基金的费率体系支付申购补差费用；基金份额持有人默认选择转入下一保本周期或继续持有转型后的“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的，无须就此支付赎回费用和认/申购费用。 （4）在到期操作期间内，本基金接受赎回和转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。基金赎回或转换转出采取“未知价”原则，即赎回价格或转换转出价格以申请当日收市后本基金基金份额净值为基准进行计算。 （5）为了保障持有到期的基金份额持有人的利益，基金管理人可在保本周期到期前30日内视情况暂停本基金的日常申购、赎回和基金转换业务，并提前公告。 （6）本基金到期操作期间内（除保本周期到期日）不收取基金管理费和基金托管费。 3、保本周期到期保本 （1）在到期操作期间内，对于认购并持有到期、过渡期申购并持有到期或从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额，基金份额持有人无论选择赎回、转换转出、转入下一保本周期还是转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”，都同样适用保本条款。 （2）对于适用保本条款的基金份额，若基金份额持有人在到期操作期间内选择赎回，而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应将赎回当日基金份额对应的资产净值总额支付给基金份额持有人，并由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 （3）对于适用保本条款的基金份额，若基金份额持有人在到期操作期间内选择转换转出，而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应将转换当日基金份额对应的资产净值总额作为转出金额，并由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 （4）对于适用保本条款的基金份额，若基金份额持有人在到期操作期间内默认选择转入下一保本周期，而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应将最近折算日基金份额对应的资产净值总额作为转入下一保本周期的转入金额，并由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 （5）对于适用保本条款的基金份额，若基金份额持有人在到期操作期间内默认选择继续持有转型后的“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，而相应基金份额在保本周期到期日的可赎回金额加上其当期累计分红金额低于其保本金额，基金管理人应将该部分基金份额在《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额，并由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人在约定时间内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 （6）本基金第一个保本周期届满，由基金管理人在保本周期到期日后20个工作日内（含第20个工作日）将保本赔付差额支付给基金份额持有人，担保人中国投融资担保股份有限公司对此提供不可撤销的连带责任保证；第一个保本周期之后的各保本周期届满，由当期有效的基金合同、《保证合同》或《风险买断合同》约定的基金管理人或保本义务人将保本赔付差额支付给基金份额持有人，具体规则由基金管理人在当期保本周期开始前确定并公告。 （7）对于到期操作期间内赎回或转换转出的基金份额而言，保本周期到期日（不含）后至赎回或转换转出实际操作日（含）的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担；对于默认选择转入下一保本周期或转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额而言，保本周期到期日（不含）后至最近折算日（含）或新基金合同生效日（不含）的净值下跌风险由基金份额持有人自行承担。 4、转入下一保本周期的处理 保本周期届满时，若符合保本基金存续条件，本基金将转入下一保本周期。 （1）过渡期及过渡期申购 基金管理人有权视业务需要设定过渡期。过渡期指到期操作期间结束日的下一工作日至下一保本周期开始日前一工作日的时间区间，最长不超过20个工作日，具体由基金管理人在当期保本周期到期前公告的到期处理规则中确定。 投资人在过渡期内申请购买本基金基金份额的行为称为“过渡期申购”。在过渡期内，投资人转换转入本基金基金份额，视同为过渡期申购。 1）基金管理人将根据担保人或保本义务人提供的下一保本周期担保额度或保本偿付额度以及基金份额持有人默认选择转入下一保本周期的基金份额预估保本金额确定并公告基金过渡期申购规模上限以及规模控制方法。 2）过渡期申购采取“未知价”原则，即过渡期申购价格以申请当日收市后本基金基金份额净值为基准进行计算。 3）投资人进行过渡期申购的，其持有相应基金份额至过渡期最后一日（含该日）期间的净值波动风险由基金份额持有人自行承担。 4）过渡期申购费率在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示。过渡期申购费用由过渡期申购的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 5）过渡期申购的日期、时间、场所、方式和程序等事宜由基金管理人确定并提前公告。 6）过渡期内，本基金将暂停办理日常赎回和转换转出业务。 7）过渡期内，本基金不收取基金管理费和基金托管费。 （2）基金份额折算 过渡期最后一个工作日（即下一保本周期开始日前一工作日）为下一保本周期的基金份额折算日。 在折算日，基金份额持有人所持有的基金份额（包括投资人到期操作期间内默认选择转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额）在其资产净值总额保持不变的前提下，变更登记为基金份额净值为1.00 元的基金份额，基金份额数按折算比例相应调整。 （3）下一保本周期基金资产的形成 本基金进入下一保本周期的基金资产包括基金份额持有人在到期操作期间内默认选择转入下一保本周期的基金份额以及过渡期申购的基金份额在下期份额折算日所对应的基金资产净值。 （4）下一保本周期的运作 折算日的下一个工作日为下一保本周期开始日，本基金转入下一保本周期运作。 1）基金份额持有人在到期操作期间内默认选择转入下一保本周期的基金份额以及过渡期申购的基金份额，经基金份额折算后，适用下一保本周期的保本条款。 2）若基金份额持有人默认选择转入下一保本周期的基金份额和过渡期申购的基金份额在下期份额折算日所对应的资产净值总额超过担保人提供的下一保本周期担保额度或保本义务人提供的下一保本周期保本偿付额度的，基金管理人有权制定业务规则，对每位基金份额持有人在下一保本周期享受保本条款的基金份额进行确认，具体确认方法由基金管理人届时公告。 3）本基金进入下一保本周期后，仍使用原基金名称和基金代码办理日常申购、赎回和基金转换等业务。 4）自本基金进入下一保本周期开始，基金管理人可根据投资组合管理需要暂停本基金的日常申购、赎回和基金转换等业务。暂停期限最长不超过3个月，具体详见基金管理人的届时公告。 5、转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”后基金资产的形成 保本周期届满时，若不符合保本基金存续条件，本基金将自到期操作期间结束日次日起转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。 （1）基金管理人将以到期操作期间结束日的基金份额（即基金份额持有人在到期操作期间内默认选择继续持有的基金份额）在《中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日前一日所对应的基金资产净值作为转入该基金的转入金额。 （2）基金管理人可自本基金转型之日起不超过3个月开始办理日常申购、赎回和基金转换等业务，具体操作办法由基金管理人提前予以公告。 6、保本周期到期公告 保本周期到期前，基金管理人将就上述到期相关事宜进行公告。公告内容包括但不限于保本周期到期处理的业务规则、转入下一保本周期或转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”的相关法律文件及其申购赎回安排等。 七、基金的保本保障机制 为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，基金管理人通过与担保人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同，由担保人为本基金的保本提供连带责任保证或者由保本义务人为本基金承担保本偿付责任，或者通过中国证监会认可的其他方式，以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期到期时可以获得保本金额保证。 本基金第一个保本周期内，由担保人中国投融资担保股份有限公司为基金管理人履行保本义务提供不可撤销的连带责任保证，保证范围为保本赔付差额部分。担保人承担保证责任的最高限额不超过按基金合同生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额，保证期间为基金保本周期到期日起六个月。其后各保本周期的保本保障机制，由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。 （一）担保人或保本义务人基本情况 1、本基金第一个保本周期由中国投融资担保股份有限公司作为担保人，为基金管理人的保本义务提供不可撤销的连带责任保证。中国投融资担保股份有限公司有关信息如下： （1）担保人名称：中国投融资担保股份有限公司（在本部分简称为“中投保”） （2）住所：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层 （3）办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层 （4）法定代表人：黄炎勋 （5）成立日期：1993年12月4日 （6）联系人信息 仝晗：（010）88822726 王晨：（010）88822847 （7）组织形式：股份有限公司 （8）注册资本：45亿元人民币 （9）经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。投资及投资相关的策划、咨询；资产受托管理；经济信息咨询；人员培训；新技术、新产品的开发、生产和产品销售；仓储服务；组织、主办会议及交流活动。上述范围涉及国家专项规定管理的按有关规定办理。 （10）其他：中国投融资担保股份有限公司（以下简称“中投保”）的前身为中国经济技术投资担保有限公司，是经国务院批准特例试办，于1993年12月4日在国家工商行政管理局注册成立的国内首家以信用担保为主要业务的全国性专业担保机构。中投保由财政部和原国家经贸委共同发起组建，初始注册资本金5亿元，2000年中投保注册资本增至6.65亿元。2006 年，经国务院批准，中投保整体并入国家开发投资公司，注册资本增至30 亿元。2010年9月2日，中投保通过引进知名投资者的方式，从国有法人独资的一人有限公司，变更为中外合资的有限责任公司，并通过向投资人增发注册资本，将中投保的注册资本金增至35.21亿元。2012年8月6日，中投保通过资本公积、盈余公积、税后未分配利润转增实收资本，将注册资本增至45亿元。2015年8月19日，中投保企业形式由有限责任公司变更为股份有限公司，名称相应变更为中国投融资担保股份有限公司。2014年，经中诚信国际信用评级有限责任公司、联合资信评估有限公司、大公国际资信评估有限公司评级后，确定公司主体信用等级仍为AA+。 2、本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人及其基本情况，由基金管理人在当期保本周期开始前公告。 （二）担保人或保本义务人对外承担保证责任或保本偿付责任的情况 1、截至2015年6月30日，中投保已经对外提供的担保资产规模为1283.43亿元，不超过其2014年度经审计净资产62.39亿元的25倍；截至 2015 年6月30日为共33只保本基金承担保证责任的总金额为259亿元，不超过其2014年度经审计净资产的10倍。 2、本基金第一个保本周期后各保本周期的担保人或保本义务人对外承担保证责任或保本偿付责任的情况及其为本基金提供的保本保障额度，由基金管理人在当期保本周期开始前公告。 （三）保证合同或风险买断合同主要内容 1、本基金第一个保本周期，担保人与基金管理人签订保证合同，就第一个保本周期内基金管理人对基金份额持有人认购并持有到期的基金份额所承担保本义务的履行提供不可撤销的连带责任保证。基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保证合同的约定。保证合同的具体内容详见基金合同附件：《中银证券保本1号混合型证券投资基金保证合同》，担保人的保证责任以保证合同为准。保证合同中涉及基金份额持有人利益的主要内容如下： （1）保证的范围和最高限额 1）本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的保本金额（即认购保本金额）为：认购并持有到期的基金份额的净认购金额、认购费用及募集期间的利息收入之和。 2）担保人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本周期到期日，基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值的乘积（即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额可赎回金额）加上认购并持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于认购保本金额的差额部分（该差额部分即为保本赔付差额）。 3）基金份额持有人申购或转换入，以及在保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出的基金份额不在保证范围之内，且担保人承担保证责任的最高限额不超过按基金合同生效之日确认的基金份额所计算的认购保本金额,且最高不超过51亿元人民币。 4）保本周期到期日是指本基金保本周期（如无特别指明，保本周期即为本基金第一个保本周期）届满的最后一日。本基金的保本周期为三年，自基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日。 （2）保证期间 保证期间为基金保本周期到期日起六个月。 （3）保证的方式 在保证期间，担保人在保证范围内承担不可撤销的连带保证责任。 （4）除外责任 下列任一情形发生时，担保人不承担保证责任： 1）在保本周期到期日，按基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额不低于本基金为基金份额持有人认购并持有到期的基金份额提供的认购保本金额； 2）基金份额持有人认购，但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份额； 3）基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额； 4）在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形； 5）在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人不同意继续承担保证责任； 6）在保本周期到期日之后（不包括该日），基金份额发生的任何形式的净值减少； 7）因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的； 8）未经担保人书面同意修改基金合同条款，可能加重担保人保证责任的，根据法律法规要求进行修改的除外； 9）如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与认购并持有到期的相应基金份额的累计分红金额之和不低于认购保本金额的，则担保人的保证责任自动解除。 （5）责任分担及清偿程序 1）基金份额持有人于此同意授权基金管理人作为其代理人代为行使向担保人索偿的权利并办理相关的手续（包括但不限于向担保人发送《履行保证责任通知书》及代收相关款项等）。如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额，基金管理人未能按照基金合同的约定全额履行保本义务的，基金管理人应在保本周期到期日后5个工作日内，向担保人发出书面《履行保证责任通知书》（应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人支付的代偿款项以及基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户信息）。 2）担保人应在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》后的5个工作日内，将《履行保证责任通知书》载明的代偿款项划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人将该代偿款项支付给基金份额持有人。担保人将上述代偿款项全额划入基金管理人指定的本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了保证责任，担保人无须对基金份额持有人逐一进行代偿。代偿款项的分配与支付由基金管理人负责，担保人对此不承担责任。 3）基金管理人最迟应在保本周期到期日后20个工作日（含第20个工作日）内将保本赔付差额支付给基金份额持有人。 4）如果保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额与认购并持有到期的相应基金份额的累计分红金额之和低于认购保本金额，基金管理人及担保人未履行基金合同及保证合同上述条款中约定的保本义务及保证责任的，自保本周期到期后第21个工作日起，基金份额持有人可以根据基金合同第二十三部分“争议的处理和适用的法律”约定，直接向基金管理人或担保人请求解决保本赔付差额支付事宜，但基金份额持有人直接向担保人追偿的，仅得在保证期间内提出。 2、本基金第一个保本周期后的各保本周期，基金管理人将根据当期的保本保障机制与届时的担保人或保本义务人签订保证合同或风险买断合同，并披露其主要内容及全文。担保人或保本义务人承诺继续对下一个保本周期提供保本保障的，与基金管理人另行签署保证合同或风险买断合同。 （四）保证费用或风险买断费用 1、第一个保本周期的保证费用 （1）本基金第一个保本周期的保证费用按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。保证费用的计算方法如下： H＝E×0.2%×1/当年日历天数 H 为每日应计提的保证费用 E为前一日的基金资产净值 （2）保证费用从基金管理人收取的本基金管理费中列支，逐日累计至每月月末，按月支付。基金管理人应于每月收到基金管理费之后的当月25日（不含该日）前向担保人支付保证费用，担保人于收到款项后次月初的五个工作日内向基金管理人出具合法发票。 （3）保证费用计算期间自基金合同生效之日起，至担保人解除保证责任之日或保本周期到期日较早者止，起始日及终止日均应计入期间。 2、本基金第一个保本周期结束后，基金管理人将根据其后各保本周期的保本保障机制、担保人或保本义务人情况和届时签署的保证合同或风险买断合同，确定并披露各保本周期内的保证费用或风险买断费用。 （五）影响担保人担保能力或保本义务人偿付能力情形的处理 保本周期内，担保人或保本义务人出现足以影响其担保能力或保本偿付能力情形的，应在该情形发生之日起3个工作日内通知基金管理人以及基金托管人，基金管理人应在接到通知之日起3个工作日内将上述情况报告中国证监会并提出处理办法。在确信担保人或保本义务人已丧失继续履行担保责任能力或保本偿付能力的情况下（包括但不限于担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产等），基金管理人应根据基金合同的约定尽快确定新的担保人、保本义务人或保本保障机制，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人应在接到担保人或保本义务人上述通知之日起2个工作日内在指定媒介上公告上述情形。 （六）担保人或保本义务人的变更 1、发生下列情形时，担保人或保本义务人的变更无须召开基金份额持有人大会，但基金管理人应当将新担保人或保本义务人的资质情况、新签订的保证合同或风险买断合同等向中国证监会报备，并依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介上公告。 （1）保本周期内，基金管理人根据基金合同约定在原有担保人或保本义务人之外增加新的担保人或保本义务人； （2）保本周期内，因担保人或保本义务人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产或其他已丧失继续履行担保责任能力或保本偿付能力的情况，基金管理人更换担保人、保本义务人或保本保障机制； （3）保本周期内，因担保人或保本义务人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或者其他组织承继担保人或保本义务人的权利和义务； （4）保本周期到期后，在符合保本基金存续条件的情况下转入下一保本周期，基金管理人相应更换担保人、保本义务人或保本保障机制。 2、除上述第1款以及基金合同约定的其他情形外，基金管理人更换担保人、保本义务人或保本保障机制必须经基金份额持有人大会决议通过。此种情况下，具体的更换程序如下： （1）更换担保人或保本义务人 1）提名 基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权提名新担保人或保本义务人，被提名的新担保人或保本义务人应当符合保本基金担保人或保本义务人的资质条件，且同意为本基金提供保本保障。 2）决议 基金份额持有人大会对被提名的新任担保人或保本义务人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上（含1/2）表决通过，并自表决通过之日起生效。 3）备案 基金份额持有人大会选任新任担保人或保本义务人的决议应当报中国证监会备案。基金管理人应自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4）签订保证合同或风险买断合同 更换担保人或保本义务人的决议生效后，基金管理人与新任担保人或保本义务人签订保证合同或风险买断合同并报中国证监会备案，新保证合同或风险买断合同自备案之日起生效。 5）公告 基金管理人自新的保证合同或风险买断合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 （2）更换保本保障机制 1）提名 新保本保障机制下的担保人或保本义务人由基金管理人、基金托管人、代表基金份额10%以上的基金份额持有人提名，被提名的新担保人或保本义务人应当符合保本基金担保人或保本义务人的资质条件，且同意为本基金提供保本保障。 2）决议 基金份额持有人大会对变更保本保障机制事项以及新保本保障机制下的担保人或保本义务人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的1/2以上（含1/2）表决通过，并自表决通过之日起生效。 3）备案 基金份额持有人大会变更保本保障机制的决议应当报中国证监会备案。基金管理人应自决议生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4）签订保证合同或风险买断合同 变更保本保障机制的决议生效后，基金管理人与新保本保障机制下的担保人或保本义务人签订保证合同或风险买断合同并报中国证监会备案，新保证合同或风险买断合同自备案之日起生效。 5）公告 基金管理人自新的保证合同或风险买断合同生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 3、新增或更换的新任担保人或保本义务人必须具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人或保本义务人的资质和条件，并符合基金份额持有人的利益。 4、担保人或保本义务人更换后，原担保人或保本义务人承担的所有与本基金保证责任或保本偿付责任相关的权利义务由继任的担保人或保本义务人承担；在新任担保人或保本义务人接任之前，原担保人或保本义务人应继续承担保证责任或保本偿付责任。 原担保人或保本义务人职责终止的，原担保人或保本义务人应妥善保管保本周期内业务资料，及时向基金管理人和新任担保人或保本义务人办理保证业务资料的交接手续，基金管理人和新任担保人或保本义务人应及时接收。 （七）担保人或保本义务人的免责 除本章第（三）条“保证合同或风险买断合同主要内容”中的“除外责任”部分所列明的免责情形和未来新签署并公告的保证合同或风险买断合同所列明的免责情形，以及本章第（六）条“担保人或保本义务人的变更”中提到的“担保人或保本义务人更换后，原担保人或保本义务人承担的所有与本基金保证责任或保本偿付责任相关的权利义务由继任的担保人或保本义务人承担”之外，担保人或保本义务人不得免除保证责任或保本偿付责任。 八、基金的投资目标 本基金在保障保本周期到期时本金安全的前提下，力争实现基金资产的稳健增值。 九、基金的投资方向 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制将资产配置于稳健资产与风险资产。本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、金融债及次级债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、地方政府债、城投债、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产；本基金投资的风险资产为国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产。 本基金将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对稳健资产和风险资产的投资比例进行动态调整。本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%；每个交易日日终现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 十、基金的投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在注重风险控制的基础上，将严谨的定性分析和规范的定量模型相结合，动态调整稳健资产和风险资产的配置比例；在此基础上精选债券和股票，以实现基金资产的稳健增值。 1、类属资产配置策略 本基金采用恒定比例组合保险机制CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance)，由基金管理人根据基金资产的实际运行情况、和对市场全面的分析判断，确定、修正CPPI机制的各要素，依据定量分析结果确定安全垫和风险乘数，动态调整稳健资产和风险资产的投资比例。再结合对各投资品种风险、收益、流动性和操作模式的综合评价，确定具体的投资标的和配置比例。 CPPI是一种投资组合保险策略，它主要是应用数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产与稳健资产在投资组合中的比重，确定安全垫大小和风险乘数，以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到对投资组合保值增值的目的。 CPPI在运作中具体包含以下四步： （1）确定投资组合的价值底线； 即根据投资组合期末最低目标价值、和合理的折现率设定当前应持有的稳健资产的数量。 （2）计算安全垫； 安全垫是风险资产可承受的最高损失限额，其大小为投资组合现时净值超过价值底线的数额。在保本周期内，安全垫会随着基金资产前期收益情况发生变化；基金资产前期收益越多，净值水平越高时，其下跌至保障本金水平的余地越大，则安全垫也越大；反之，基金资产前期收益越少，净值水平越低时，其下跌至保障本金水平的余地越小，则安全垫也越小。 （3）确定风险乘数； 风险乘数，与风险资产在一定期间内可能出现的损失额度密切相关，其确定依赖于基金管理人对风险资产波动特性的把握。本基金将谨慎确定风险乘数，并严格遵守投资纪律，使风险乘数在一定期间内保持恒定，以保证基金资产的本金安全。 （4）遵受投资比例限制、分类投资； 在实际投资过程中，根据组合的安全垫和风险乘数确定风险资产投资比例上限，其余资产投资于稳健资产；并对稳健资产和风险资产的具体投资比例进行动态调整，以达到基金资产保本增值的目标。 2、稳健资产投资策略 （1）期限匹配策略 利率风险，是债券投资者面临的主要风险，当利率变化时，所有证券价格趋于与利率变化反向运动，且长期债券价格的变化幅度大于短期债券价格的变化幅度。因本基金承诺到期保本，故应严格控制固定收益类投资的利率风险。因此，本基金的固定收益类投资将采取免疫策略，即保持固定收益类资产的平均剩余存续期与基金资产剩余保本期相一致，使证券投资组合的价格风险恰好抵消再投资风险。 （2）利率策略 利率策略是主要从组合久期和组合期限结构两方面针对市场利率因素制定的投资策略。其中，组合久期是反映利率风险最重要的指标。本基金将根据对市场利率变化趋势的预期，制定出组合的目标久期：预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。 在预期市场利率变化趋势时，本基金将全面研究主要经济变量，分析宏观经济运行情况，预测财政政策、货币政策等宏观经济政策的取向，并分析金融市场资金供求状况及其变化趋势。在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势。 （3）类属策略 债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债、公司债、中期票据等不同债券种类间的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。 （4）信用策略 信用债，是指不以公司任何资产作为担保的债券，属于无担保债券；其收益率等于基准收益率加信用利差收益。而信用利差收益主要受两方面影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。 本基金将综合考量宏观经济运行周期，信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势，合理预期市场平均信用利差曲线走势；并结合个券发行人所处行业发展前景、市场地位、财务状况、管理水平等因素，评估单个信用债本身的信用变化；进而博取信用利差收益。 （5）债券选择策略 本基金将贯彻自上而下和自下而上两条研究流程。自上而下的研究是指分析宏观基本面和资金技术面的因素，包括经济周期、物价走势、货币政策、资金供求、投资者结构等，形成对债券收益率曲线和市场趋势的判断。自下而上的研究是指利用收益率曲线模型和信用定价模型，精选个券。最后将两套研究结果相匹配，形成具体的投资策略。 （6）可转债投资 可转债兼具债性和股性。当正股股价下跌时，可转债价格受到债券价值的支撑，具有较好的防御性；当正股股价上涨时，可转债内含的期权使其可以分享股价上涨带来的收益，表现其股性的一面。 （7）中小企业私募债投资策略 中小企业私募债具有票息收益高、信用风险高、流动性差、规模小等特点。短期内，中小企业私募债对本基金的贡献有限，但本基金将在市场条件允许的情况下进行择优投资。由于中小企业私募债的发行主体多为非上市民营企业，个体异质性强、信息少且透明度低，因此在投资研究方面主要采用逐案分析的方法（Case-by-case），通过尽职调查进行独立评估，信用分析以经营风险、财务风险和回收率（Recovery rate）等指标为重点。此外，针对中小企业私募债的投资，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，并经董事会批准，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 （8）资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和市场交易机会捕捉等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。 个券选择方面，本基金将首先根据保本周期尽可能地投资于剩余期限匹配的固定收益工具并持有到期，以最大限度控制组合利率风险和流动性风险、实现本金保障；其次，本基金还将通过利率趋势分析、投资人偏好分析、收益率曲线形态分析、信用分析和流动性分析等，筛选出流动性良好、到期收益率有优势且信用风险较低的券种。 3、风险资产投资策略 （1）股票投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，将积极主动的投资风格与严谨规范的选股方法相结合，综合运用“自上而下”和“自下而上”的投资方法进行行业配置和个股选择；在对宏观经济运行、行业景气变化以及上市公司成长潜力进行定量评估、定性分析和实地调研的基础上，优选重点行业中基本面状况健康、具有估值优势、成长性良好、定价相对合理的股票进行投资，以谋求超额收益。 （2）权证投资策略 本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上，充分考量可投权证品种的收益率、流动性及风险收益特征，通过资产配置、品种与类属选择，力求规避投资风险、追求稳定的风险调整后收益。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%，债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%； （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； （5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； （6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； （7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （15）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （16）基金总资产不得超过基金净资产的200%； （17）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； （18）本基金持有的单只流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的3%；本基金持有的全部流通受限证券，其市值之和不得超过基金资产净值的15%。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需经基金份额持有人大会审议。 除第（2）、（12）、（19）、（20）条以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 十一、基金的业绩比较基准 1、衡量基金整体业绩的比较基准 本基金整体业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率（税后） 上述“三年期银行定期存款收益率”是指中国人民银行网站上发布的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。基金存续期内，三年期银行定期存款收益率随中国人民银行公布的利率水平的调整而调整。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时公告，并在更新的招募说明书中列示，而无需召开基金份额持有人大会。 十二、基金的风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 十三、基金的投资组合报告 1.报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 89,857,508.25 3.36 其中：股票 89,857,508.25 3.36 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,531,491,660.00 94.77 其中：债券 2,531,491,660.00 94.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,211,819.62 0.49 8 其他资产 36,653,167.69 1.37 9 合计 2,671,214,155.56 100.00 2.报告期末按行业分类的股票投资组合 (1) 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,556,275.00 0.29 C 制造业 50,127,037.25 2.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 17,962,100.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,649,448.00 0.19 J 金融业 3,038,868.00 0.16 K 房地产业 9,523,780.00 0.49 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 89,857,508.25 4.64 (2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金投资范围未包括港股通投资股票,无相关投资政策。 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601607 上海医药 876,200 17,962,100.00 0.93 2 000639 西王食品 1,517,555 12,792,988.65 0.66 3 002422 科伦药业 357,500 9,534,525.00 0.49 4 600525 长园集团 986,489 7,418,397.28 0.38 5 002396 星网锐捷 385,000 6,829,900.00 0.35 6 601088 中国神华 272,500 5,556,275.00 0.29 7 600535 天 士 力 235,582 5,390,116.16 0.28 8 002430 杭氧股份 413,600 5,066,600.00 0.26 9 600466 蓝光发展 918,400 4,674,656.00 0.24 10 300166 东方国信 293,600 3,649,448.00 0.19 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 214,940,000.00 11.09 其中：政策性金融债 165,315,000.00 8.53 4 企业债券 331,242,660.00 17.09 5 企业短期融资券 700,682,400.00 36.16 6 中期票据 922,506,100.00 47.61 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 362,120,500.00 18.69 9 其他 - - 10 合计 2,531,491,660.00 130.64 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111809224 18浦发银行CD224 1,400,000 135,016,000.00 6.97 2 018005 国开1701 1,050,000 105,630,000.00 5.45 3 041800005 18皖投集CP001 1,000,000 101,210,000.00 5.22 4 101800842 18华侨城MTN002 1,000,000 99,600,000.00 5.14 5 111808222 18中信银行CD222 1,000,000 97,390,000.00 5.03 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1) 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明 公允价值变动总额合计（元） 0.00 国债期货投资本期收益（元） 0.00 国债期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金报告期内未参与国债期货投资。 (3) 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 11. 投资组合报告附注 (1) 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 本基金持有的“18浦发银行CD224”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于2018年2月12日收到中国银监会出具的行政处罚（银监罚决字〔2018〕4号），因“内控管理严重违反审慎经营规则”等，对其罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元；2018年7月26日收到中国人民银行出具的行政处罚（银反洗罚决字〔2018〕3号），因“未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易”，对其合计处以170万元罚款。 信评团队负责对证券进行信用分析和筛选入池。基金经理通过对宏观经济、货币市场资金面和基金的持仓情况进行分析，决定证券投资的期限、品种和数量，在符合规定的证券池内选择合适的证券进行投资。 (2) 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 166,331.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 36,486,144.79 5 应收申购款 691.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 36,653,167.69 (4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 (6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差 十四、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2016.4.29-2016.12.31 0.35% 0.04% 1.86% 0.01% -1.51% 0.03% 2017.1.1-2017.12.31 2.65% 0.12% 2.70% 0.01% -0.05% 0.11% 2018.1.1-2018.6.30 -2.01% 0.19% 1.30% 0.01% -3.31% 0.18% 2018.1.1-2018.9.30 -1.25% 0.17% 1.97% 0.01% -3.22% 0.16% 2016.4.29-2018.9.30 1.72% 0.12% 6.67% 0.01% -4.95% 0.11% 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2016年4月29日生效。 十五、费用概览 一、与基金运作有关的费用 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用； 7、基金财产的银行汇划费用； 8、基金的开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、保本周期内基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 在保本周期内，本基金的保证费用或风险买断费用从基金管理人的管理费收入中列支。 2、保本周期内基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、本基金在到期操作期间（除保本周期到期日）和过渡期内，基金管理人和基金托管人免收基金管理费和基金托管费。 4、若保本周期到期后，本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人默认选择将所持有本基金份额转为变更后的“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法同上。 除管理费和托管费之外的基金费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 二、与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 （1）保本周期内的申购费用 保本周期内，本基金的申购费用在投资者申购基金份额时收取。本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别化的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过直销机构申购本基金基金份额的养老金客户申购费率为每笔500元。 其他投资人的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在保本周期内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示： 单笔申购金额（M） 申购费率 M＜100万 1.3% 100万≤M＜300万 0.8% 300万≤M＜500万 0.4% M≥500万 每笔1000元 （2）过渡期内的申购费用 保本周期到期后，若符合保本基金存续条件（详见本招募说明书第九章），本基金转入下一保本周期，并在下一保本周期开始前安排过渡期进行申购。过渡期申购费率及收费方式在届时的临时公告或更新的基金招募说明书中列示。 （3）转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”后的申购费用 保本周期到期后，若不符合保本基金存续条件，本基金将转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”。转型后的申购费率及收费方式以届时公告为准。 2、赎回费用 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 （1）保本周期和到期操作期间内的赎回费用 保本周期和到期操作期间内，本基金赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减，持有期从投资人获得基金份额开始计算。具体费率如下表所示： 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜1.5年 1.5% 1.5年≤N＜3年 1.0% N≥3年 0 其中，1年为365天，1.5年为547天，以此类推。 对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人收取的赎回费中不低于总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 鉴于《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》规定“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理，对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产”，基金管理人将本基金持续持有期少于7日（不含）对应的赎回费率调整为1.5%，并全额计入基金财产。转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。 赎回费调整事宜自2018年3月31日起生效，对于2018年3月30日15：00之前的赎回申请，适用调整前的赎回费规则；对于2018年3月30日15：00之后的赎回申请，适用调整后的赎回费规则。 （2）转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”后的赎回费用 保本周期到期后，若本基金转型为“中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金”，转型后的赎回费率以届时公告为准。 3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整本基金的申购、赎回费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和转换费率。 十六、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原更新招募说明书进行了更新,主要更新内容如下： 1、一、“重要提示”中更新了管理人名称、招募说明书内容截止日期及有关财务数据截止日期。 2、“三、基金管理人” 一章进行了更新。 3、“三、基金托管人” 一章进行了更新。 4、“五、相关服务机构”中更新了销售机构信息。 5、“八、基金份额的申购与赎回”中更新了申购和赎回场所、基金转换有关信息。 6、“十一、基金的投资”中更新了基金投资组合报告。 7、更新了“十二、基金的业绩”。 8、“十九、风险揭示”中补充了流动性规定有关内容。 9、“二十四、其他应披露事项”中对本报告期内的应披露事项予以更新。 中银国际证券股份有限公司 2018年12月12日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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