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| 安信现金增利货币A(000750) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1437173 | ||||||||
| 基金代码 | 000750 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信现金增利货币市场基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2019 年 01 月 19 日 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 1 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信现金增利货币 基金主代码 000750 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 24 日 报告期末基金份额总额 181,979,965.55 份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极 主动的投资管理，力争为投资人创造稳定的收益。 投资策略 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP 增 长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和 分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对央行公开市场操作、 债券供给等情况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场 利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 2 页 和比例分布。 在个券选择策略方面，本基金首先考虑安全性因素，优先选择国债、 央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。运用套利策略 以实现较高收益。同时，本基金作为现金管理工具，对资产保持较 高的流动性。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险 品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股 票型基金。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B 下属分级基金的交易代码 000750 003539 报告期末下属分级基金的份额 总额 91,115,708.94 份 90,864,256.61 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018 年 10 月 01 日 - 2018 年 12 月 31 日) 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B 1.本期已实现收益 1,030,482.68 718,082.55 2.本期利润 1,030,482.68 718,082.55 3.期末基金资产净 值 91,115,708.94 90,864,256.61 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，所以公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 3 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信现金增利货币 A 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5284% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.1881% 0.0004% 安信现金增利货币 B 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5770% 0.0004% 0.3403% 0.0000% 0.2367% 0.0004% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 4 页 注：1、本基金合同生效日为 2014 年 11 月 24 日。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合 基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3、根据我公司 2016 年 10 月 17 日《关于安信现金增利货币市场基金增加 B类份额并修改基金合 同的公告》，自 2016 年 10 月 17 日起，本基金增加 B类份额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 任凭 本 基 金 的 基 金 经理 2018年8月 10 日 - 11 年 任凭女士，法学硕士。曾任招商 基金管理有限公司法律合规部 法务经理，安信基金管理有限责 任公司运营部交易员、固定收益 部投研助理，现任安信基金管理 有限责任公司固定收益部基金 经理。曾任安信保证金交易型货 币市场基金、安信活期宝货币市 场基金、安信现金增利货币市场 基金的基金经理助理；现任安信 新视野灵活配置混合型证券投 资基金、安信新目标灵活配置混 合型证券投资基金、安信现金管 理货币市场基金的基金经理助 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 5 页 理，安信活期宝货币市场基金、 安信现金增利货币市场基金的 基金经理。 肖芳芳 本 基 金 的 基 金 经理 2017年6月 6 日 - 7 年 肖芳芳女士，经济学硕士。历任 华宝证券有限责任公司任资产 管理部研究员、财达证券有限责 任公司任资产管理部投资助理。 2016年4月5日加入安信基金管 理有限责任公司任固定收益部 投研助理，现任固定收益部基金 经理。曾任安信安盈保本混合型 证券投资基金、安信现金管理货 币市场基金、安信现金增利货币 市场基金、安信保证金交易型货 币市场基金的基金经理助理，安 信保证金交易型货币市场基金 的基金经理；现任安信新目标灵 活配置混合型证券投资基金、安 信新视野灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理助理，安信 现金管理货币市场基金、安信现 金增利货币市场基金、安信活期 宝货币市场基金、安信永泰定期 开放债券型发起式证券投资基 金、安信尊享添益债券型证券投 资基金、安信永瑞定期开放债券 型发起式证券投资基金的基金 经理。 杨凯玮 本 基 金 的 基 金 经理，固 定 收 益 部 总 经 理 2016年3月 8 日 - 12 年 杨凯玮先生，台湾大学土木工程 学、新竹交通大学管理学双硕 士。历任台湾国泰人寿保险股份 有限公司研究员，台湾新光人寿 保险股份有限公司投资组合高 级专员，台湾中华开发工业银行 股份有限公司自营交易员，台湾 元大宝来证券投资信托股份有 限公司基金经理，台湾宏泰人寿 保险股份有限公司科长，华润元 大基金管理有限公司固定收益 部总经理，安信基金管理有限责 任公司固定收益部基金经理。现 任安信基金管理有限责任公司 固定收益部总经理。曾任安信永 丰定期开放债券型证券投资基 金、安信新视野灵活配置混合型 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 6 页 证券投资基金、安信安盈保本混 合型证券投资基金、安信保证金 交易型货币市场基金的基金经 理；现任安信新目标灵活配置混 合型证券投资基金、安信现金增 利货币市场基金、安信现金管理 货币市场基金、安信活期宝货币 市场基金、安信恒利增强债券型 证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入四季度，央行实施了年内第三次降准，基建、 地产、制造业投资增速稳中有升，消费 增速继续下滑，进出口增速开始回落；地方债发行高峰过后，社融累计增速仍然下滑。整体来说， 多数经济数据均显示了经济增速进一步下行的风险，宏观政策虽然多方面托底，效果显现还需要 时间。海外方面，美国经济增速放缓预期强烈，加息预期减弱，美股大幅下跌；在岸人民币兑美 元一度接近 7，中美贸易战达成 90 天缓和期后，在岸人民币兑美元始回落。 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 7 页 四季度资金面总体来说较为宽松，尽管央行停做公开市场逆回购长达一个半月，资金面仅在 12 月中下旬出现了一段时间的紧张。Shibor3m 进入四季度便一直抬升，shibor6m-1y 相对稳定。 本基金在四季度仍然以维持较高流动性水平为投资原则，同时尽可能提高组合静态收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类基金份额净值增长率为 0.5284%；截至本报告期末本基金 B类基 金份额净值增长率为 0.5770%；同期业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 201,053,295.24 98.79 其中：债券 201,053,295.24 98.79 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回 购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,505,122.22 0.74 4 其他资产 957,340.71 0.47 5 合计 203,515,758.17 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回 购融资余额 2.02 其中：买断式回购 融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值比例 （%） 2 报告期末债券回 购融资余额 21,119,848.32 11.61 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 8 页 其中：买断式回购 融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金本报告期未出现债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 66 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 69 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 17 注：根据本基金基金合同的约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天。 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例 （%） 1 30 天以内 0.83 11.61 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天（含）—60 天 32.80 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天（含）—90 天 76.58 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天（含）—120 天 1.10 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 111.31 11.61 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 9 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 32,016,823.04 17.59 其中：政策性金融债 32,016,823.04 17.59 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 169,036,472.20 92.89 8 其他 - - 9 合计 201,053,295.24 110.48 10 剩余存续期超过 397 天 的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111809388 18 浦发银行 CD388 300,000 29,848,598.15 16.40 2 111820227 18 广发银行 CD227 300,000 29,848,598.15 16.40 3 111818356 18 华夏银行 CD356 300,000 29,822,761.44 16.39 4 111871201 18 徽商银行 CD181 300,000 29,819,950.60 16.39 5 111821376 18 渤海银行 CD376 300,000 29,818,291.70 16.39 6 180404 18 农发 04 200,000 20,033,020.18 11.01 7 111816376 18 上海银行 CD376 200,000 19,878,272.16 10.92 8 160208 16 国开 08 100,000 9,979,552.97 5.48 9 018005 国开 1701 20,000 2,004,249.89 1.10 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含） -0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0448% 报告期内偏离度的最低值 -0.0741% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 0.0325% 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 10 页 单平均值 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000 元。 5.9.2 基金投资的前十名证券的发行主体除 18 浦发银行 CD388（证券代码：111809388 CY，对应 上市公司：浦发银行，股票代码：600000）、18 徽商银行 CD120（证券代码：111884104 CY）、18 上海银行 CD283（证券代码：111816283 CY），本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行于 2018 年 1 月 19 日收到中国银行业监督管理委员 会四川监管局（以下简称“银监会四川监管局”）行政处罚决定书（川银监罚字【2018】2 号）。 因内控管理严重失效,授信管理违规，违规办理信贷业务等严重违反审慎经营规则的违规行为于 2018 年 1 月 18 日被银监会四川监管局给予行政处罚。 上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 8 月 1 日收到中国人民银行处罚决定书（银反洗罚 决字〔2018〕3 号）。因浦发银行未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资 料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、存在与身份不明的客户进行交 易的行为等，根据《中华人民共和国反洗钱法》对浦发银行合计处以 170 万元罚款，并根据《中 华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项、第（三）项和第（四）项规定， 对相关责任人共处以 18 万元罚款。 上海浦东发展银行股份有限公司于 2018 年 2 月 12 日收到中国银行保险监督管理委员会行政 处罚决定书（银监罚决字〔2018〕4 号），因内控管理严重违反审慎经营规则，被予以罚款 5845 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 11 页 万元，没收违法所得 10.927 万元，罚没合计 5855.927 万元。 上海银行股份有限公司于 2018 年 1 月 4 日收到上海银监局行政处罚决定书（沪银监罚决字 〔2018〕1 号），因该行对底层资产为非标准化债权资产的投资投前尽职调查严重不审慎，部分理 财资金用于增资和缴交土地出让金，与合同约定用途不一致，被责令改正，并处罚款人民币 50 万元。 徽商银行股份有限公司于 2018 年 7 月 6 日收到中国人民银行合肥中心支行处罚决定书（合银 罚字〔2018〕13 号），因违反收单银行结算账户管理相关法律制度规定，被责令限期改正，给予 警告，并处 10 万元罚款。 基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 957,340.71 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 957,340.71 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信现金增利货币 A 安信现金增利货币 B 报告期期初基金份额总额 165,550,481.13 164,742,404.70 报告期期间基金总申购份 额 959,383,590.39 25,334,452.82 减:报告期期间基金总赎 回份额 1,033,818,362.58 99,212,600.91 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填 列） - - 报告期期末基金份额总额 91,115,708.94 90,864,256.61 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 申购 2018-10-11 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 2 强制调减 2018-10-11 21,616,370.27 21,616,370.27 0.00% 3 强制调增 2018-10-11 21,616,370.27 21,616,370.27 0.00% 4 申购 2018-10-12 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00% 5 赎回 2018-10-24 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00% 6 强制调减 2018-10-24 9,635,511.71 9,635,511.71 0.00% 7 强制调增 2018-10-24 9,635,511.71 9,635,511.71 0.00% 8 赎回 2018-10-27 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00% 9 红利再投资 - 39,612.83 39,612.83 0.00% 合计 109,543,376.79 109,543,376.79 注：1、本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。 2、红利再投资交易份额、交易金额为本报告期累计数。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比(%) 机构 1 20181001-20181231 90,323,4 88.94 518,383. 16 - 90,841 ,872.1 0 49.92 2 20181102-20181102 74,383,3 04.83 189,414. 20 74,572,7 19.03 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大 额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回 引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受 安信现金增利货币市场基金 2018年第 4季度报告 第 13 页 基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不 利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投 资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定 面临合同终止清算、转型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信现金增利货币市场基金募集的文件； 2、《安信现金增利货币市场基金基金合同》； 3、《安信现金增利货币市场基金托管协议》； 4、《安信现金增利货币市场基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2019 年 01 月 19 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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