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| 金信量化精选混合A(002862) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1439102 | ||||||||
| 基金代码 | 002862 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为2018年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 金信量化精选混合 交易代码 002862 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年7月1日 报告期末基金份额总额 12,722,193.87份 投资目标 本基金主要关注具有良好盈利能力和高成长性的证券，通过积极主动的量化投资策略，在严格控制风险的前提下实现基金资产的持续增长，力争为基金持有人提供长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六个方面： 1、资产配置策略 本基金将在投资决策委员会关于资产配置决议的允许范围内，采取相对稳定的股票持仓比例控制措施，降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。 2、多因子量化选股策略 本基金的数量化模型是国际上广泛使用的多因子阿尔法模型（Multi- Factor Alpha Model），在应用这个模型进行选股的时候，充分考虑中国资本市场的实际情况，对中国资本市场更具针对性和实用性。 3、债券投资策略 在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取积极的投资策略，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，以获取稳健的投资收益。 4、中小企业私募债券投资策略 本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系，对个券进行信用分析，在信用风险可控的前提下，追求合理回报。 5、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。 6、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 业绩比较基准 创业板指数收益率×35%+沪深300指数收益率×35%+中证综合债指数收益率×30% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2018年10月1日 － 2018年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -762,852.25 2.本期利润 -1,338,444.49 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1138 4.期末基金资产净值 9,259,326.50 5.期末基金份额净值 0.728 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -14.15% 2.29% -7.57% 1.23% -6.58% 1.06% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 唐雷 本基金基金经理 2016年7月1日 2018年4月16日 11 男，武汉大学物理学理学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士。先后任职于民生加银基金、安信证券资产管理部。现担任金信基金基金经理。 杨仁眉 本基金基金经理 2018年4月16日 - 6 男，西南财经大学金融学博士。2012年5月起历任西南证券股份有限公司助理研究员、研究员、投资主办人、金信基金管理有限公司投资人员。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年第四季度，在茅台第三季度报告净利润同比增长2.71%的背景下，白酒行业整体出现大幅下跌，出现行业性的估值下移。但是，白酒行业中的头部公司增长依然确定，且财务质量相对稳健。在此基础上，组合中的食品饮料行业配置依然在白酒中的头部公司。第四季度，医药行业在带量采购药品采购价格跌幅超过市场预期，医疗服务、医药均出现了大幅下跌，即便是头部公司也出现了不可避免的下跌，部分公司的估值较历史最低点更低。但是，相关公司的业绩增长依然确定。面对医药行业政策调整，组合中的标的也做了相应调整，更多聚焦于医疗服务，分享医疗服务行业的长尾效应。组合针对当前的经济发展背景以及行业的属性，也做了相应的调整，特别是拥有研发能力的头部公司在第四季度组合中的占比有所提升。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.728元；本报告期基金份额净值增长率为-14.15%，业绩比较基准收益率为-7.57%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，截至2018年12月31日，本基金成立未满三年。《公开募集证券投资基金运作管理办法》关于基金份额持有人数量及基金净值的限制性条款暂不适用本基金。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,743,941.32 81.21 其中：股票 7,743,941.32 81.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 532,332.00 5.58 其中：债券 532,332.00 5.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 900,000.00 9.44 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 166,765.12 1.75 8 其他资产 192,658.30 2.02 9 合计 9,535,696.74 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 4,192,364.57 45.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 911,849.40 9.85 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,639,727.35 28.51 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,743,941.32 83.63 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601888 中国国旅 15,147 911,849.40 9.85 2 600519 贵州茅台 1,530 902,715.30 9.75 3 002044 美年健康 60,167 899,496.65 9.71 4 300015 爱尔眼科 33,499 881,023.70 9.51 5 600763 通策医疗 18,100 859,207.00 9.28 6 000333 美的集团 20,200 744,572.00 8.04 7 300001 特 锐 德 39,899 699,429.47 7.55 8 603305 旭升股份 18,675 568,093.50 6.14 9 002422 科伦药业 22,457 463,737.05 5.01 10 600276 恒瑞医药 7,191 379,325.25 4.10 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 532,332.00 5.75 其中：政策性金融债 532,332.00 5.75 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 532,332.00 5.75 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 018005 国开1701 5,300 532,332.00 5.75 注：本基金本报告期末仅持有上述债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,687.26 2 应收证券清算款 165,911.68 3 应收股利 - 4 应收利息 14,857.15 5 应收申购款 5,202.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 192,658.30 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 10,737,470.25 报告期期间基金总申购份额 5,137,690.24 减:报告期期间基金总赎回份额 3,152,966.62 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 12,722,193.87 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 1,984,231.98 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 1,984,231.98 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 15.60 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 1,984,231.98 15.60 1,984,231.98 15.60 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 8,023,019.89 63.06 7,999,420.00 62.88 自合同生效之日起不少于3年 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,007,251.87 78.66 9,983,651.98 78.47 自合同生效之日起不少于3年 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 个人 1 2018年10月1日至2018年12月31日 7,999,420.00 - - 7,999,420.00 62.88% 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 存放地点 深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦1502室。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2019年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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