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| 嘉实核心优势股票(005612) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440119 | ||||||||
| 基金代码 | 005612 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 21日 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实核心优势股票 基金主代码 005612 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 2月 1日 报告期末基金份额总额 7,442,635,755.67份 投资目标 本基金通过投资于具有核心竞争优势的上市公司，在风险可控的 前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本根据具有核心竞争优势的公司股票的范畴选出备选股票池，并 在此基础上根据公司核心竞争优势来源的不同，将公司的竞争优 势细分为“无形资产、成本优势、转换成本、网络效应”等来源。 通过综合考虑上述因素，构建股票投资组合。本基金所指的具有 核心竞争优势的公司股票指具备可持续竞争优势以及高进入壁 垒，能够抵御竞争的公司股票。同时本基金综合运用定性和定量 分析方法，确定组合中沪深 A 股、港股、债券、货币市场工 具及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹 配的方法构建基金投资组合。 业绩比较基准 中证 800 指数收益率×70% +恒生指数收益率×20%+中债综 合财富指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的 股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、 交易规则差异等带来的境外市场的风险。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2018年 10月 1日 - 2018年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -295,236,090.57 2.本期利润 -870,478,237.42 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1154 4.期末基金资产净值 6,000,043,093.35 5.期末基金份额净值 0.8062 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -12.46% 1.71% -9.97% 1.41% -2.49% 0.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 4页 共 11页 图：嘉实核心优势股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 2月 1日至 2018年 12月 31日） 注：本基金基金合同生效日 2018年 2月 1日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书 的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符 合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡宇飞 本基金基金经理 2018年 2月 1 日 - 8年 先后于海通证券 股份有限公司、 嘉实基金管理有 限公司、观富（北 京）资产管理有 限公司、上投摩 根基金管理有限 公司从事行业研 究工作。2017年 8 月加入嘉实基 金管理有限公 司，从事股票研 究工作。 张楠 本基金、嘉实量 化阿尔法混合、 2018年 2月 1 日 - 6年 2012年 1月加入 嘉实基金管理有 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 5页 共 11页 嘉实中小企业量 化活力灵活配置 混合基金经理 限公司从事投资 模型研究和投资 组合管理工作。 硕士研究生，具 有基金从业资 格。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券 业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实核心优势股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2018年四季度最显著的特征是美股大幅回调，标普 500指数跌 14.3%，纳斯达克指数跌 17.4%， 拖累 18全年标普 500含股息总回报至-4.4%，为 2008年以来首次录得年度负回报。全球权益市场 风险规避，MSCI全球股票指数四季度跌 13.9%，中国股票市场尽管在二三季度已经先行下跌释放 了部分风险，但随着经济放缓预期的兑现，加之严酷的全球风险资产环境，A股和香港中国股票 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 6页 共 11页 损失惨重，反应 A股整体表现的中证 800指数跌 12.6%。 尽管经济数据惨淡，中美贸易谈判结果依旧不确定，但股票市场在 18年的跌幅也已仅次于 2008年全球金融危机，目前不少行业、公司的估值水平已创出历史新低，而低起点意味着更高的 预期回报率。预计市场在短期依然会不断遭遇情绪颠簸，但投资者已不必过分悲观，应适度承担 风险，我们相信好股票在这个位置能够取得较为丰厚的中长期回报。 本基金股票仓位在 85%左右，青睐具有长期竞争优势和较高资本回报率的公司。我们继续重 视医药、消费、非银金融的长期投资机会，同时，股价经历调整后的部分科技和互联网公司也进 入了我们的视野。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.8062元；本报告期基金份额净值增长率为-12.46%，业 绩比较基准收益率为-9.97%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 4,971,412,100.72 82.16 其中：股票 4,971,412,100.72 82.16 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 109,431,388.80 1.81 其中：债券 109,431,388.80 1.81 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 600,000,000.00 9.92 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 358,876,164.19 5.93 8 其他资产 11,222,527.21 0.19 9 合计 6,050,942,180.92 100.00 注：本基金本报告期末无通过沪港通交易机制投资的港股；通过深港通交易机制投资的港股 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 7页 共 11页 公允价值为 1,396,913,529.89元，占基金资产净值的比例为 23.28%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 27,676,180.00 0.46 C 制造业 2,093,386,102.93 34.89 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 34,416,824.00 0.57 F 批发和零售业 327,083,422.82 5.45 G 交通运输、仓储和 邮政业 40,332,344.00 0.67 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 76,590,691.24 1.28 J 金融业 792,791,050.96 13.21 K 房地产业 122,860,337.80 2.05 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 59,361,617.08 0.99 S 综合 - - 合计 3,574,498,570.83 59.57 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 非必需消费品 177,699,454.85 2.96 必需消费品 209,199,549.31 3.49 金融 374,468,954.08 6.24 医疗保健 121,020,744.00 2.02 工业 269,210,627.51 4.49 信息技术 12,842,077.87 0.21 原材料 64,111,063.33 1.07 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 8页 共 11页 房地产 58,310,338.94 0.97 通信服务 110,050,720.00 1.83 合计 1,396,913,529.89 23.28 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600887 伊利股份 16,329,607 373,621,408.16 6.23 2 600276 恒瑞医药 6,157,854 324,826,798.50 5.41 3 601398 工商银行 58,220,592 307,986,931.68 5.13 4 000963 华东医药 9,463,887 250,414,450.02 4.17 5 002415 海康威视 7,259,196 186,996,888.96 3.12 6 601336 新华保险 4,354,857 183,949,159.68 3.07 7 000651 格力电器 5,000,053 178,451,891.57 2.97 8 2238 HK 广汽集团 25,967,600 177,699,454.85 2.96 9 2319 HK 蒙牛乳业 8,222,000 175,780,440.16 2.93 10 1336 HK 新华保险 5,541,100 150,993,977.60 2.52 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,431,388.80 1.82 其中：政策性金融债 109,431,388.80 1.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 109,431,388.80 1.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018005 国开 1701 1,089,520 109,431,388.80 1.82 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一 年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,560,708.66 2 应收证券清算款 6,410,283.98 3 应收股利 7,289.98 4 应收利息 3,244,244.59 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,222,527.21 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 10页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,697,587,282.81 报告期期间基金总申购份额 42,869,657.17 减:报告期期间基金总赎回份额 297,821,184.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 7,442,635,755.67 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,450.04 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.13 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份额总数 发起份 额占基 金总份 额比例 (%) 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资金 10,000,450.04 0.13 10,000,450.04 0.13 3年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,450.04 0.13 10,000,450.04 0.13 3年 §9 备查文件目录 嘉实核心优势股票 2018年第 4季度报告 第 11页 共 11页 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会准予嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金注册的批复文件； (2)《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 9.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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