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| 嘉实周期优选混合(070027) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1440213 | ||||||||
| 基金代码 | 070027 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实周期优选混合型证券投资基金2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2019年 1月 21日 嘉实周期优选混合 2018年第 4季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 1月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自 2018年 10月 1日起至 2018年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 嘉实周期优选混合 基金主代码 070027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 8日 报告期末基金份额总额 774,291,313.69份 投资目标 本基金优选周期行业股票，在严格控制投资风险的条件下，力争 获取超越业绩比较基准的投资回报收益。 投资策略 本基金将参考公司投资决策委员会所形成的大类资产配置范围， 在对宏观经济及产业景气周期的研判基础上，优选周期行业股 票，寻找具备基本面健康、估值有优势、竞争优势强、管理水平 高的合理投资标的，在严格控制投资风险的条件下，力争获取超 越业绩比较基准的投资回报收益。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95% + 上证国债指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 嘉实周期优选混合 2018年第 4季度报告 第 3页 共 10页 主要财务指标 报告期(2018年 10月 1日 - 2018年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -82,753,813.66 2.本期利润 -130,803,545.75 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1684 4.期末基金资产净值 1,139,579,066.67 5.期末基金份额净值 1.472 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.24% 1.67% -11.76% 1.56% 1.52% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 图：嘉实周期优选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2011年 12月 8日至 2018年 12月 31日） 嘉实周期优选混合 2018年第 4季度报告 第 4页 共 10页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，建仓 期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（第十一部分二、投资范围和五、投资限制（二） 投资组合限制）的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 吴云峰 本基金、嘉实资 源精选股票基金 经理 2017年 11月 16日 - 10年 曾任中国国际金 融有限公司资产 管理部研究员， 泰达宏利基金管 理有限公司研究 员，2012年 2月 加入嘉实基金管 理有限公司任研 究部研究员、基 金经理助理。博 士，具有基金从 业资格，中国国 籍。 注：（1）基金经理的任职日期是指公司作出决定后公告之日，离职日期是指公司作出决定后 公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉 实周期优选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、 严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT系统和人工监控等方式进 嘉实周期优选混合 2018年第 4季度报告 第 5页 共 10页 行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 3次，均为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其 他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 4季度股票市场先涨后跌，前期在高层的呵护政策影响下，以及对 G20中美谈判的良好预期 下，市场经过了前三季度的大幅下跌之后在 4季度初出现了一定幅度反弹，但是了季度末随着宏 观经济数据低于预期，同时中美谈判出现波折的影响下，市场再次出现下跌。在整个四季度当中， 上证综指下跌 11.61%，沪深 300指数下跌 12.45%，中小板指数下跌 18.22%，创业板指数下跌 11.39%。具体分行业来看，农业、光伏跌幅较小，食品饮料、医药、钢铁、石油石化跌幅较大。 在非洲猪瘟的影响下，国内生猪养殖出现了一定的去产能的迹象，由此带来生猪养殖板块涨幅靠 前；光伏则是由于中央对“530”行业调控政策的修正带来相关光伏龙头企业的估值修复。医药受 到带量采购的政策冲击整体板块跌幅较大；白酒板块由于中秋节消费数据低于预期，板块出现了 调整。在冬季河北地区钢铁限产低于预期的影响；螺纹钢价格出现了大幅调整，导致整体钢铁板 块在 4季度跌幅较大。4季度由于 OPEC减产执行力度低于计划，同时原油消费增速放缓，叠加美 国释放了较多的原油战略储备，导致国际油价在两个月当中下跌了 40%，引发国内的油服、石化 类股票也出现了大幅的调整。 组合 4季度净值下跌 10.24%，组合基准的收益率为-11.76%，略微跑赢组合的基准指数。在 3 季度末，我们判断国内经济在去杠杆政策的滞后影响下，经济会出现持续下滑，宏观环境会从“类 滞涨”向“衰退”过度，整体股票市场仍然有较大风险，因此组合整体向防御性方向进行配置， 增加了对公用事业、黄金、农产品的配置，在 4季度给组合贡献了一定的收益率。站在当前的时 点来看，我们判断后续在出口减速、国内稳增长政策发力还需要时间传导的影响下，宏观经济仍 然处于衰退的后半段，股票的盈利仍然有下滑风险，因此组合后续仍然会维持防御性配置策略， 中长期看好的新能源汽车、云计算等新技术方向仍然保持一定的配置比例。后续根据国家经济政 策的调整进度，会逐步增加一些地产、汽车等早周期行业的配置比例，希望能够在 2019年给持有 人带来较好的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.472元；本报告期基金份额净值增长率为-10.24%，业绩 嘉实周期优选混合 2018年第 4季度报告 第 6页 共 10页 比较基准收益率为-11.76%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,038,721,300.95 90.64 其中：股票 1,038,721,300.95 90.64 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 70,168,000.00 6.12 其中：债券 70,168,000.00 6.12 资产支持证 券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购 的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备 付金合计 34,895,217.33 3.04 8 其他资产 2,216,766.00 0.19 9 合计 1,146,001,284.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 34,891,395.00 3.06 B 采矿业 92,140,990.00 8.09 C 制造业 427,127,749.77 37.48 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 39,636,301.50 3.48 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 149,957,103.26 13.16 J 金融业 228,878,149.80 20.08 K 房地产业 66,089,611.62 5.80 嘉实周期优选混合 2018年第 4季度报告 第 7页 共 10页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 1,038,721,300.95 91.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600048 保利地产 5,031,600 59,322,564.00 5.21 2 601166 兴业银行 3,818,600 57,049,884.00 5.01 3 300037 新宙邦 1,992,100 47,910,005.00 4.20 4 000975 银泰资源 3,574,200 36,421,098.00 3.20 5 603659 璞泰来 762,900 36,161,460.00 3.17 6 601899 紫金矿业 10,693,100 35,714,954.00 3.13 7 000001 平安银行 3,753,100 35,204,078.00 3.09 8 300498 温氏股份 1,332,750 34,891,395.00 3.06 9 600884 杉杉股份 2,684,522 34,684,024.24 3.04 10 603019 中科曙光 957,700 34,362,276.00 3.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 70,168,000.00 6.16 其中：政策性金融债 70,168,000.00 6.16 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 70,168,000.00 6.16 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 嘉实周期优选混合 2018年第 4季度报告 第 8页 共 10页 比例（％） 1 180207 18国开 07 700,000 70,168,000.00 6.16 注：报告期末，本基金仅持有上述 1支债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末，本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末，本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1）2018年 3月 16日, 中国人民银行发布（银支付）罚字〔2018〕第 2号，对平安银行 股份有限公司，违反清算管理规定、人民币银行结算账户管理相关规定、非金融机构支付服务管 理办法相关规定，于 2018年 3月 14日作出行政处罚决定，给予警告，没收违法所得 3,036,061.39 元，并处罚款 10,308,084.15元，合计处罚金额 13,344,145.54元。 2018年 8月 1日, 中国人民银行发布银反洗罚决字【2018】1号-5号，于 2018年 7月 26日作 出行政处罚决定，对平安银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民 共和国反洗钱法》第三十二条第（一）项规定，处以 50万元罚款；未按照规定保存客户身份资料 和交易记录，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第（二）项规定，处以 40万元罚款； 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条 第（三）项规定，处以 50万元罚款；对平安银行合计处以 140万元罚款，并根据《中华人民共和 国反洗钱法》第三十二条第（一）项、第（二）项和第（三）项规定，对相关责任人共处以 14 万元罚款。 嘉实周期优选混合 2018年第 4季度报告 第 9页 共 10页 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监银罚决字 〔2018〕1号），对兴业银行股份有限公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告， 非真实转让信贷资产等违规事实，于 2018年 4月 19日作出行政处罚决定，罚款 5870万元。 本基金投资于“平安银行（000001）”、“兴业银行（601166）”的决策程序说明：基于对平安银行、 兴业银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“平安银行”、“兴业银行”股票的决策 流程，符合公司投资管理制度的相关规定。 （2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 221,736.62 2 应收证券清算款 40,294.87 3 应收股利 - 4 应收利息 1,781,908.63 5 应收申购款 172,825.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,216,766.00 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 778,011,678.93 报告期期间基金总申购份额 10,766,289.40 减:报告期期间基金总赎回份额 14,486,654.64 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 774,291,313.69 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 嘉实周期优选混合 2018年第 4季度报告 第 10页 共 10页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实周期优选混合型证券投资基金募集的文件； (2)《嘉实周期优选混合型证券投资基金基金合同》； (3)《嘉实周期优选混合型证券投资基金托管协议》； (4)《嘉实周期优选混合型证券投资基金招募说明书》； (5)基金管理人业务资格批件、营业执照； (6)报告期内嘉实周期优选混合型证券投资基金公告的各项原稿。 8.2 存放地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基金管理有限公司 8.3 查阅方式 (1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按 工本费购买复印件。 (2)网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800， 或发电子邮件，E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2019年 1月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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