财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
中金丰颐混合A(004714)  基金公开信息
流水号 1441931
基金代码 004714
公告日期 2019-01-22
编号 1
标题 中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金清算报告
信息全文



中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金清算报告
















基金管理人：中金基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告出具日期：2018年12月6日
报告公告日期：2019年1月22日

1重要提示
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金经中国证监会证监许可[2017]679号文核准注册，2017年7月7日基金合同生效。本基金的基金管理人为中金基金管理有限公司，本基金托管人为平安银行股份有限公司。
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。”
截至2018年11月15日日终，本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。本基金将根据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止，无须召开基金份额持有人大会。
本基金自2018年11月16日起进入清算期，由基金管理人中金基金管理有限公司、基金托管人平安银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。2基金概况
2.1基金基本情况
基金名称 中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中金丰颐
基金主代码 004714
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年7月7日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
最后运作日（2018年11月15日）
基金份额总额 5,231,158.64份


2.2基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资策略 （一）资产配置策略
本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。
（二）普通债券投资策略
1、债券类属配置策略
本基金将通过研究国民经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。
2、期限结构配置策略
本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下，确定最优的期限结构。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略等。
3、利率策略
本基金通过对经济运行状况，分析宏观经济运行可能情景的判研，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，本基金将缩短组合的久期，以减小债券价格下降带来的风险。
4、信用债券投资策略
本基金通过自下而上的策略，在信用类固定收益金融工具中精选个券，结合适度分散的行业配置策略，构造并优化投资组合。
（1）买入并持有策略
买入并持有策略是指选择信用风险可承担，期限与收益率相对合理的信用类产品持有到期，获取票息收益。选择买入并持有策略时，基金选券的原则包括：
1）债券的信用风险可承担。通过对债券的信用风险和收益进行分析，选择收益率较高、信用风险可承担的债券品种。
2）债券的信用利差合理。债券信用利差有明显的周期性变化，本基金可在信用利差较高并有减小趋势的情况下，加大买入并持有策略的力度。
3）债券的期限合理。根据利率市场的波动性，在相对高利率环境下，选择期限较长的品种，在相对低利率环境下，选择期限较短的品种。
（2）行业配置策略
基于深入的宏观信用环境、行业发展趋势等基本面研究，本基金将运用定性定量模型，在自下而上的个债精选策略基础上，采取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。
（3）利差轮动策略
信用债券的利差受到经济周期、行业周期等因素的影响具有周期性变化的特征，本基金将结合对经济周期和行业周期的判断，在预期利差将变大的情况下卖出此类债券，在预期利差缩小的情况下买入此类债券，以获取利差收益。
5、骑乘策略
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时，即相邻期限利差较大时，本基金将适当买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，即收益率水平处于相对高位的债券。随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券收益率的下滑，进而获得资本利得收益。
6、息差策略
息差策略是指利用回购等方式融入低成本资金，购买较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。
（三）中小企业私募债券的投资策略
本基金对中小企业私募债券的投资策略主要基于信用品种投资，在此基础上重点分析信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，研究中小企业私募债券发行人所处行业在经济周期中所受的影响，以确定行业总体信用风险的变动情况，并投资具有积极因素的行业；其次，对中小企业私募债券发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析；最后，结合中小企业私募债券的票面利率、剩余期限、担保情况及发行规模等因素，综合评价中小企业私募债券的信用风险和流动性风险，选择风险与收益相匹配的品种进行配置。
（四）可转换债券投资策略
在分析宏观经济运行特征并对各类市场大势做出判断的前提下，本基金对可转债所对应的基础股票进行分析和研究，从行业选择和个券选择两方面进行全方位的评估，对盈利能力或成长性较好的行业和上市公司的可转债进行重点关注，对可转债投资价值进行有效的评估，选择投资价值较高的个券进行投资。
（五）可交换债券投资策略
可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期价值，本基金管理人将对可交换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。此外，本基金还将根据新发可交换债券的预计中签率、模型定价结果，积极参与可交换债券新券的申购。
（六）资产支持证券投资策略
本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，制定周密的投资策略。在具体投资过程中，重点关注标的证券发行条款、基础资产的类型，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响，加强对未来现金流稳定性的分析。本基金将严格控制资产支持证券的总量规模，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，实现资产支持证券对基金资产的最优贡献。
（七）国债期货投资策略
本基金投资国债期货以套期保值、回避市场风险为主要目的。结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。
（八）股票投资策略
本基金的股票投资策略主要采纳两种选股投资思路，一种是纯粹的自下而上的个股精选策略，一种是运用量化模型自上而下的选股策略。
1、个股精选策略
本基金采取自下而上的个股精选策略，投资于治理结构完善、估值水平合理、内生性增长超出市场预期、符合国家政策导向的公司的股票。本基金将基于公司基本面分析，运用多因素选股思路，综合考察股票所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，对个股予以动态配置，追求在可控风险前提下的稳健回报。
2、量化选股策略
本基金采取量化选股模型自上而下选股，在注重基本面研究的同时，通过构建行业因子库和风格因子库，包括，价值因子、动量因子、交易活动因子、波动性因子、规模因子以及指数关联性因子等，结合因子的经济意义、投资者交易行为等，分析因子的历史表现，自上而下的确定因子组合，并根据定期分析和评估结果动态调整，精选出一篮子具有基本面良好、估值适当、投资者预期较好等特性的股票进行投资。
（九）股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的定量化研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并与现货资产进行匹配，在法律法规允许的范围内，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
（十）权证投资策略
在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，辅助运用权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。



3基金最后运作日财务会计报告（经审计）
3.1资产负债表
会计主体：中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018年11月15日（基金最后运作日）
单位：人民币元
资产 本期末
2018年11月15日
（基金最后运作日）
资产： -
银行存款 3,120,776.97
结算备付金 158,888.84
存出保证金 39,811.60
交易性金融资产 406,298.00
其中：股票投资 406,298.00
基金投资 -
债券投资 -
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 1,500,000.00
应收证券清算款 110.14
应收利息 4,136.02
应收股利 -
应收申购款 -
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 5,230,021.57
负债和所有者权益 本期末
2018年11月15日
（基金最后运作日）
负债： -
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 -
应付管理人报酬 1,280.39
应付托管费 213.41
应付销售服务费 0.64
应付交易费用 176,656.51
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 212,974.82
负债合计 391,125.77
所有者权益： -
实收基金 5,231,158.64
未分配利润 -392,262.84
所有者权益合计 4,838,895.80
负债和所有者权益总计 5,230,021.57


注：报告截止日2018年11月15日（基金最后运作日），中金丰颐A基金份额净值0.9250元，中金丰颐C基金份额净值0.9189元；基金份额总额5,231,158.64份，中金丰颐A基金的份额总额5,216,989.37份，中金丰颐C基金的份额总额14,169.27份。

4清盘事项说明
4.1基金基本情况
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“中金丰颐基金”）依据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2017年5月9日证监许可[2017]679号《关于准予中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由中金基金管理有限公司（以下简称“中金基金”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套规则和《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）公开募集。中金丰颐基金为契约型开放式混合型基金，存续期限为不定期。中金丰颐基金的管理人为中金基金，托管人为平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）。
中金丰颐基金通过中金基金直销柜台及中金基金网上直销平台进行销售，募集期为2017年5月23日至2017年7月4日。经向中国证监会备案，《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2017年7月7日正式生效，合同生效日基金实收份额为200,078,654.27份，发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告。
根据经中国证监会备案的《基金合同》和《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“说明书”）的相关内容，中金丰颐基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时，收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中不计提销售服务费的，称为A类基金份额；不收取认购/申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。中金丰颐基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，中金丰颐基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值并分别公告，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《基金合同》和说明书的有关规定，中金丰颐基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
根据《基金合同》和说明书的规定以及中金基金发布的《关于中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，中金丰颐基金自2018年11月16日进入清算程序。中金基金和平安银行按照《基金合同》的规定对中金丰颐基金进行终止清算，清算工作于2018年11月23日完成。中金丰颐基金的清算期间为自2018年11月16日（“清算起始日”）开始至2018年11月23日（“清算结束日”）止期间。
4.2清算原因
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：
“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不超过200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。”
截至2018年11月15日日终，本基金已连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元，触发基金合同中约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》有关约定，本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止，且无需召开基金份额持有人大会。
4.3清算起始日
本基金于2018年11月16日起进入清算期，清算期为2018年11月16日至2018年11月23日。
4.4清算报表编制基础
本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

5清算情况
自2018年11月16日至2018年11月23日清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：
5.1清算费用
按照《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本基金的清算费用由基金管理人代为支付。
5.2资产处置情况
（1）银行存款、备付金、保证金及应收款项资产处置情况
序号 项目 运作终止日账面价值 清算金额 清算期期末账面价值
1 银行存款 3,120,776.97 1,631,774.38 4,752,551.35
2 结算备付金（注1） 158,888.84 0.00 158,888.84
3 存出保证金（注1） 39,811.60 0.00 39,811.60
4 应收证券清算款 110.14 -110.14 0.00
5 应收利息（注1，2） 4,136.02 748.10 4,884.12

注1：结算备付金、存出保证金、应收利息由基金管理人在清算款划出前以自有资金垫付至本基金托管账户，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。
注2：应收利息不含应收债券利息和应收买入返售金融资产利息。

（2）金融资产处置情况
序号 项目 运作终止
日账面价
值（注1） 运作终
止日数
量（股
/份/张） 清算期
内最后
处置日 清算金额 清算期期
末账面价
值（注
2） 清算期
期末数
量（股
/份/张）
1 股票投资 406,298.00 61,700.00 2018/11/16 309,918.17 78,278.00 35,300.00
2 债券投资 - - - - - -
3 买入返售金融资产 1,500,000.00 - 2018/11/16 1,500,326.10 0.00 0.00

注1：债券投资和买入返售金融资产运作终止日公允价值包含相应的应收利息。
注2：债券投资和买入返售金融清算期期末公允价值包含相应的应收利息。
注3：本基金清算期截止日（2018年11月23日）持有的全部停牌股票明细如下：
序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 停牌价格
（人民币元） 最后运作日估值金额
（人民币元）
1 600157 永泰能源 34,200 1.67 57,114.00
2 002411 延安必康 1,100 19.24 21,164.00
合计 78,278.00

5.3负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付管理费为人民币1,280.39元，该款项已于2018年11月16日支付。
（2）本基金最后运作日应付托管费为人民币213.41元，该款项已于2018年11月16日支付。
（3）本基金最后运作日应付销售服务费为人民币0.64元，该款项已于2018年11月16日支付。
（4）本基金最后运作日应付交易费用为人民币176,656.51元。其中应付佣金为176,656.51元，已于2018年11月23日支付完毕。
（5）本基金最后运作日其他负债人民币212,974.82元，其中预提信息披露费154,877.63元，预提审计费58,097.19元，其中审计费20,000.00元已于2018年11月28日支付，38,097.19元于2018年11月16日进行了回冲处理，信息披露费将由基金管理人在清算款划出前扣除。
（6）本基金在清算期对银行间账户进行销户处理，应付中债结算服务费3,000.00元，已于2018年11月29日支付完毕；应付上清结算服务费3,200.00元，已于2018年12月3日支付完毕。
5.4清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
项目 本期
2018年11月16日（基金清算起始日）至2018年11月23日（基金清算结束日）止期间
一、资产处置损益 -16,874.38
1.利息收入 1,074.20
其中：存款利息收入 748.10
债券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 326.10
2.投资收益（损失以“-”填列） -236,781.71
其中：股票投资收益 -236,597.13
债券投资收益 0.00
股利收益 -184.58
3.公允价值变动收益（损失以“允价号填列） 218,833.13
4.其他收入（损失以“-”号填列） 0.00
二、清算费用 -37,532.46
1．交易费用 564.73
2．其他费用 -38,097.19
三、清算净损益（净亏损以“-”号填列） 20,658.08

5.5资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2018年11月15日基金净资产
加：清算期间净收益 4,838,895.80
20,658.08
减：基金净赎回金额（于2018年11月16日确认的投资者申购赎回申请） 17.60
二、2018年11月23日基金净资产 4,859,536.28

资产处置及负债清偿后，于2018年11月23日本基金剩余财产为人民币4,859,536.28元，根据本基金的基金合同约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
清算期结束日次日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息归份额持有人所有。于清算划款日的应收利息余额由基金管理人以自有资金先行垫付，基金管理人垫付资金到账日起孳生的利息归基金管理人所有。垫付资金及其孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
由于截止2018年11月23日的基金净资产中包含了备付金、保证金、应收利息等，将在划付本次清算金额（含费用）后对基金剩余财产进行后续清算，直至全部基金财产清算完毕。
5.6基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
6备查文件目录
6.1备查文件目录
（1）中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金资产负债表及审计报告
（2）《中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
6.2存放地点
基金管理人的办公场所。
6.3查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。





中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金财产清算小组
二〇一九年一月二十二日
基金信息类型 基金清算
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑