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| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A(006282) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1442367 | ||||||||
| 基金代码 | 006282 | ||||||||
| 公告日期 | 2019-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）2018年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年一月二十二日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年10月31日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根欧洲动力策略股票（QDII） 基金主代码 006282 交易代码 006282 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年10月31日 报告期末基金份额总额 78,192,623.15份 投资目标 本基金主要投资于欧洲股票，在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金将根据欧洲资本市场情况、企业竞争优势等进行综合分析、评估，精选优秀的欧洲企业进行跨市场配置以构建股票投资组合。本基金综合考虑欧洲地区不同市场的宏观经济环境、增长和通胀背景、不同市场的估值水平和流动性因素、相关公司所处的发展阶段、盈利前景和竞争环境以及其他影响投资组合回报及风险的重要要素将基金资产在欧洲市场之间进行配置，并从估值、股票质量及趋势三个维度在欧洲上市公司股票中进行筛选。本基金还将综合分析企业的财务状况、商业模式以及公司管理层三个方面，从中筛选出优秀的上市公司，结合各项定量和定性指标挑选出最具上涨潜力的标的自下而上构建投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准：90%×MSCI欧洲净收益指数（MSCI Europe Index (Total Return Net)）收益率+ 10%×税后银行活期存款收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问英文名称 JPMorgan Asset Management(UK) Limited 境外投资顾问中文名称 摩根资产管理（英国）有限公司 境外资产托管人英文名称 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 境外资产托管人中文名称 香港上海汇丰银行有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年10月31日（基金合同生效日）-2018年12月31日) 1.本期已实现收益 -80,647.74 2.本期利润 -355,386.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0022 4.期末基金资产净值 77,697,748.43 5.期末基金份额净值 0.9937 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.63% 0.13% -4.29% 1.06% 3.66% -0.93% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018年10月31日至2018年12月31日） / 注：本基金合同生效日为2018年10月31日，图示时间段为2018年10月31日至2018年12月31日。 本基金建仓期自2018年10月31日至2019年4月29日，目前本基金还处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张军 本基金基金经理、投资董事 2018-10-31 - 15年（金融领域从业经验26年） 基金经理张军先生，毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监，现担任投资董事。2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理，自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理，自2016年12月起同时担任上投摩根全球多元配置证券投资基金基金经理，自2018年10月起担任上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金基金经理。 注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 张军先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日； 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明 Blake Crawford 执行董事，国际股票团队行为金融组基金经理 10年 男，英国巴斯大学经济学学士学位，IMC 和CFA资格 Alexander Whyte 助理副总裁，国际股票团队行为金融组基金经理助理 5年 男，英国剑桥大学机械工程学学士及硕士学位，CFA资格 4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。 4.4公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.4.2异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形：无。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析 欧洲动力基金于10月底正式成立，目前正处于建仓期内。 鉴于欧洲股市在第四季度已下跌11%，其中11月和12月下跌了6%，正值建仓期的本基金采取了保守、稳步的建仓策略，主动建仓到20%水平。现金部位主要持有美元、英镑和少量人民币（用于应付赎回）。 展望后市，进入2019年除了关注英国退欧进程对市场的影响，以及其他宏观政经因素外，作为自下而上选股策略基金，本基金将从动能、质量和价值等维度寻找优质标的，争取中长期超额收益。 4.5.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为-0.63%，同期业绩比较基准收益率为-4.29%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 18,218,634.31 23.01 其中：普通股 18,070,374.33 22.82 存托凭证 - - 优先股 148,259.98 0.19 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 6,940.15 0.01 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 6,940.15 0.01 5 买入返售金融资产 15,000,000.00 18.94 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 45,746,958.62 57.78 8 其他各项资产 205,805.86 0.26 9 合计 79,178,338.94 100.00 5.2报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 英国 4,237,960.08 5.45 法国 3,217,549.95 4.14 瑞士 3,032,209.05 3.90 德国 2,086,128.59 2.68 荷兰 1,794,757.24 2.31 意大利 847,881.14 1.09 瑞典 790,114.24 1.02 丹麦 608,728.59 0.78 西班牙 557,017.83 0.72 芬兰 512,243.41 0.66 比利时 218,389.42 0.28 奥地利 217,450.26 0.28 挪威 98,204.51 0.13 合计 18,218,634.31 23.45 5.3报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 制药 2,692,544.67 3.47 石油、天然气与消费用燃料 1,691,885.01 2.18 商业银行 1,519,440.06 1.96 保险 1,393,910.35 1.79 综合电信业务 848,510.28 1.09 食品 822,313.45 1.06 航空航天与国防 789,051.98 1.02 建筑与工程 732,550.01 0.94 金属与采矿 708,159.05 0.91 复合型公用事业 581,606.65 0.75 纺织品、服装与奢侈品 512,811.64 0.66 汽车 501,115.39 0.64 饮料 451,268.74 0.58 机械制造 426,450.43 0.55 电力公用事业 414,385.62 0.53 信息技术服务 369,119.35 0.48 房地产管理和开发 345,965.97 0.45 专业服务 305,413.19 0.39 无线电信业务 264,781.22 0.34 化学制品 242,525.12 0.31 烟草 230,568.80 0.30 通信设备 219,213.03 0.28 半导体产品与设备 215,267.13 0.28 媒体 207,869.65 0.27 资本市场 206,258.60 0.27 食品与主要用品零售 189,512.69 0.24 纸类与林业产品 188,215.21 0.24 家庭耐用消费品 151,484.98 0.19 贸易公司与经销商 140,183.01 0.18 酒店、餐馆与休闲 132,563.66 0.17 软件 127,565.00 0.16 电脑与外围设备 99,272.46 0.13 居家用品 97,557.88 0.13 多元化零售 82,411.58 0.11 个人用品 76,696.97 0.10 航空公司 56,801.27 0.07 电气设备 43,114.95 0.06 互动媒体与服务 42,576.63 0.05 专营零售 38,917.70 0.05 汽车零配件 31,141.23 0.04 互助储蓄银行与抵押信贷 27,633.70 0.04 合计 18,218,634.31 23.45 注：行业分类标准：MSCI 5.4报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 序号 公司名称（英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证 券市场 所属国家 （地区) 数量 （股） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 1 NESTLE SA-REG 雀巢 NESN SW SIX瑞士 瑞士 1,448.00 803,005.95 1.03 2 ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 罗氏 ROG SW SIX瑞士 瑞士 471.00 796,688.95 1.03 3 NOVARTIS AG-REG 诺华 NOVN SW SIX瑞士 瑞士 1,250.00 730,034.47 0.94 4 ALLIANZ SE-REG 安联保险 ALV GY Xetra 德国 354.00 486,529.15 0.63 5 GLAXOSMITHKLINE PLC 葛兰素史克 GSK LN 伦敦 英国 3,747.00 484,784.93 0.62 6 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 荷兰皇家壳牌 RDSA LN 伦敦 英国 2,331.00 468,172.53 0.61 7 RIO TINTO PLC 力拓 RIO LN 伦敦 英国 1,138.00 368,282.13 0.47 8 TOTAL SA 道达尔 FP FP 巴黎 法国 961.00 348,255.17 0.45 9 NOVO NORDISK A/S-B 诺和诺德 NOVOB DC 哥本哈根 丹麦 1,074.00 336,182.20 0.43 10 ZURICH INSURANCE GROUP AG 苏黎世保险 ZURN SW SIX瑞士 瑞士 160.00 325,899.06 0.42 5.5报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例（%） 1 权证 REPSOL SA 6,940.15 0.01 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10投资组合报告附注 5.10.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 6,794.83 4 应收利息 31,211.98 5 应收申购款 167,799.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 205,805.86 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 222,470,266.62 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 686,131.26 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 144,963,774.73 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 78,192,623.15 注：本基金合同生效日为：2018年10月31日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 20,002,600.00 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,002,600.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 25.58 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2018-10-29 20,002,600.00 20,003,600.00 每笔1000元 合计 20,002,600.00 20,003,600.00 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20181206-20181231 0.00 20,002,600.00 0.00 20,002,600.00 25.58% 产品特有风险 本基金的集中度风险主要体现在有单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%，如果投资者发生大额赎回，可能出现基金可变现资产无法满足投资者赎回需要以及因为资产变现成本过高导致投资者的利益受到损害的风险。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）设立的文件； 2. 《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3. 《上投摩根欧洲动力策略股票型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4. 《上投摩根开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2存放地点 基金管理人或基金托管人处。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一九年一月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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